商业银行存款保险定价比较研究

商业银行存款保险定价比较研究
齐琳
【期刊名称】《保险职业学院学报》
【年(卷),期】2016(030)005
【摘要】本文运用Merton期权定价模型、RV期权定价模型和预期损失定价模型,计算我国16家商业银行的存款保险费率,并比较三种定价模型得出的费率结果.提出我国存款保险最优的定价模式,并对我国存款保险定价方法和费率水平提出建议.【总页数】5页(P18-22)
【作者】齐琳
【作者单位】中国人寿保险股份有限公司,北京100033
【正文语种】中文
【中图分类】F840.48
【相关文献】
1.Knight不确定环境下中国上市银行存款保险定价 [J], 黄虹;王向荣;刘悦莹;李丹阳
2.基于混合分数布朗运动的银行存款再保险定价研究 [J], 赵明清;岳金枝
3.中国商业银行存款保险定价与模式选择 [J], 陈学民;吴仰儒
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5.我国地方性商业银行存款保险定价研究——基于预期损失定价模型的分析 [J], 魏修建;李思霖;王聪
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