HSBC信贷风险评估

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第十三页,共24页，
Small Business 小型企业
More vulnerable to economic downturn 易受经济下滑的影响Information problematic low financial transparency and reliability 信息问题 财务信息透明度及可信度不高 High operating risks relatively weak in management skills 高运营风险 较弱的管理能力 nénglì Characteristics of the Scorecard 记分卡的特征Company’s financials 公司财务状况Company’s credit history and behavior 公司信用历史和表现Company’s attributes age, sector, size etc 公司性质 成立时间的长短、所属行业、规模等 Owner’s scores 公司所有者的评分
Review回顾
Review回顾
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第六页,共24页，
Credit Policy, Guidelines and Procedures Manual 信贷政策,指南及程序 chéngxù 手册
Key business objectives 主要业务目标Structure and Responsibility 结构 jiégòu 及职责Economic Outlook 经济预期Sectoral Analysis 行业分析Business Strategy and Focus 业务战略和重点Risk Assessment and Credit Appetite 风险评估和信贷偏好Lending Guidelines 贷款指南Credit Products, Procedures and Advice 信贷产品、程序和建议
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第九页,共24页，
Delinquency Rates, All Banks, SA USA
贷款 dài kuǎn 不良率
美国所有 suǒyǒu 银行
0
2
4
6
8
10
12
14
91Q1
91Q3
92Q1
92Q3
93Q1
93Q3
94Q1
94Q3
95Q1
95Q3
96Q1
96Q3
97Q1
97Q3
98Q1
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第七页,共24页，
CREDIT POLICY信贷政策
Market positioning and risk appetite 市场定位和风险偏好 piān hǎo Return 回报 Private Bank Commercial Bank Subprime Lender 私人银行 商业银行 次级贷款人 -Large corporate 大型企业-Middle market 中端市场-Small business 小型企业-Consumer 消费者
Credit信用
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第四页,共24页，
ALTERNATIVES选择 xuǎnzé
Centralized vs Decentralized集权/分权Individual vs Committee composition and decision making process 个人/委员会 债务组成及决策过程 Factors to consider: 需要考虑的因素 Individual / Collective Decision / Responsibility个人/集体决策/责任Senior management’s trust 高层管理的信任Quality of staff at centre and in the line 员工的素质 管理人员和一线职员 Specialization of staff 员工专业化Effectiveness of internal control system 内部控制系统的功效Quality of service e.g. turnaround time 服务的质量 例如 lìrú ：报废项目时间 Others fraud prevention etc. 其他 防范欺诈等
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第十四页,共24页，
英国小型公司主要 zhǔyào 业务的设立与终止
设立 shèlì
千/每季度
终止
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第十五页,共24页，
Consumer 消费 xiāofèi 贷款
Criteria Based Lending 根据准则所进行的信贷More commonly for secured products, e.g. mortgage, car loans, HP and loans secured by liquid assets 多用于担保产品,例如：住房贷款、汽车贷款、租赁 zūlìn 及用流动资产担保的贷款Security coverage 抵押品/贷款 比例Income coverage 收入/还款 比例
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
91Q1
91Q3
92Q1
92Q3
93Q1
93Q3
94Q1
94Q3
95Q1
95Q3
96Q1
96Q3
97Q1
97Q3
98Q1
98Q3
99Q1
99Q3
00Q1
00Q3
01Q1
01Q3
Commercial *商业 shāngyè 房地产贷款
C&I Loans工商贷款
98Q3
99Q1
99Q3
00Q1
00Q3
01Q1
01Q3
Residential *住房贷款
Commercial *商业房地产贷款
C&I Loans工商贷款
Total Loans & Leases贷款和租赁总额
%
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第十页,共24页，
Charge-Off Rates, All Banks, SA USA 冲销 chōnɡ xiāo 率 所有银行 美国
Mortgage Delinquency Rate住房贷款不良率
Real GDP year on year % change 年实际GDP变化率
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第十二页,共24页，
CREDIT RISK ASSESSMENT
信贷风险评估 pínɡ ɡū
Corporate and Commercial Banking 公司金融 大型和中型企业 Operating Risks 运营风险 Borrower Grade 借款人评级Financial Risks including Projection PD 财务风险 包括财务预测 违约机率 Account Conduct 来往状况 Security and Facility Structure抵押品、贷款结构 jiégòu 及评级 Facility Grade 设施评级 Property + Marketable Securities 财产和可交易的证券
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第十七页,共24页，
Credit Card Quality信用卡质量 zhìliàng
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
Dec-98
Mar-99
Jun-99
Sep-99
Dec-99
Mar-00
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第十六页,共24页，
Jun-00
Aug-00
Oct-00
Dec-00
Feb-01
Apr-01
Jun-01
Aug-01
Oct-01
Dec-01
Feb-02
0
50
100
150
200
250
300
Mortgage Delinquency Rate住房贷款不良率
Unemployment rate失业率
Residential Price Index 1989=100 RHS 住房价格指数 zhǐshù 以1989年为100
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第五页,共24页，
Structure and Account Cycle
结构及客户信贷 xìndài （ZHOU）期
Policy/政策 zhèngcè
Approval审批
Risk Monitoring风险监督
Recovery追偿
Head of CRM信贷风险管理部
Loans贷款
Unhealthy loans不良贷款
Total Loans & Leases贷款及租赁总额
%
Residential *住房贷款
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第十HK香港地区贷款 dài kuǎn 质量
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
NPL % 不良贷款比例 bǐlì
Credit card charge-off ratio annualised 年信用卡冲销比例
2
第二页,共24页，
CREDIT RISK MANAGEMENT
信贷风险管理 guǎnlǐ
Prerequisite:先决条件Senior management’s support positive intervention 高层管理的支持 积极干预 People technical capability, integrity and inter-personal skills 人员 技术能力、人格和人际交往能力 Organization and System组织及系统 Attribute:特征Independent 独立性No bottom-line responsibility 没有盈利 yínɡ lì 责任Professional 专业性Firm and fair 坚定和公正
Risk 风险 fēngxiǎn
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第八页,共24页，
MARKET SEGMENTATION – CREDIT TOOLS 市场 shìchǎng 细分—信贷工具
Corporate Banking - Large corporate - Judgemental plus Rating, KMV, MRA 公司金融-大型公司-主观判断 加评分,KMV, MRA Commercial Banking – Medium sized corporate – Judgemental 公司金融-中型企业-主观判断 Business Banking – Small business – Scoring 商务理财 lǐ cái -小型企业-评分 Personal Financial Services – Consumer – Scoring 个人金融服务-消费者-评分
It is applicable to work report, lecture and teaching
HSBC信贷风险评估 pínɡ ɡū
第一页,共24页，
CREDIT CULTURE
信贷 xìndài 文化
Risk averse given Bank’s high gearing and thin margin倾向低风险,由于银行高负债和低利息差Proper goals and measures with controls适当的目标和措施及控制The Line takes primary or joint responsibility of the credit decisions 前线部门对贷款决定负主要 或共同 责任Burden of proof on the Line 证明应贷款责任在于 zàiyú 前线部门Never feel embarrassed to ask dumb questions 不用担心问愚笨的问题
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第三页,共24页，
STRUCTURE AND APPROVAL PROCESS结构 jiégòu 和认证程序
Board of Directors董事会
行政总裁 zǒngcái 总部 GHQCEO
APH行政总裁 亚太区
AMH 香港及中国大陆
Line前线部门
信贷总经理GM Credit
CCO首席信贷官
HD Credit 信贷部门主管
Concurrence认同
Approval 审批
Approval审批
Approval审批
Country Risk/Bank Risk国家风险/银行风险Market Risk/Credit Risk市场风险/信用风险
Market Risk/Credit Risk市场风险/信用风险