常利率下带干扰的双险种风险模型的破产概率
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常利率下带干扰的双险种风险模型的破产概率
刘丹;王志福;杨丹丹;杨畅
【期刊名称】《商丘师范学院学报》
【年(卷),期】2013(29)6
【摘要】就常利率下带干扰，理赔到达分别服从 Poisson 过程和二项过程的双险种风险模型进行讨论，得到了此模型的最终破产概率及 Lundberg 不等式。
并在此基础上，同时考虑了投资利率和通货膨胀的影响。
%In this paper ,constant interest with interference ,claims to reach the double -type -insurance risk model obey the Poisson process and the binomial process to
discuss ,ultimate ruin probability for this model and Lundberg inequality.On this basis,taking into account the impact of constant interest and inflation .
【总页数】3页(P22-24)
【作者】刘丹;王志福;杨丹丹;杨畅
【作者单位】渤海大学数理学院，辽宁锦州 121000;渤海大学数理学院，辽宁锦州 121000;渤海大学数理学院，辽宁锦州 121000;渤海大学数理学院，辽宁锦州 121000
【正文语种】中文
【中图分类】O21
【相关文献】
1.常利率下带干扰的双险种风险模型 [J], 吕伟春;陈新美
2.一类常利率下带干扰的双险种风险模型 [J], 刘扬;何先平
3.常利率下带投资的多险种风险模型的破产概率 [J], 牛银菊;邓丽;马崇武
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