应用VAR-RV模型对黄金市场的实证研究

应用VAR-RV模型对黄金市场的实证研究
任立民
【期刊名称】《邢台学院学报》
【年(卷),期】2012(000)004
【摘要】应用VAR-RV模型和构建市场溢出指数(SI)，对同一经济体内的黄金市
场和外汇市场间的收益与波动溢出效应进行实证分析。

结果表明：危机前人民币-
美元外汇收益在市场中占据主导地位，而危机期间为黄金收益占据主导地位。

表明美元的持续贬值，使得国际货币体系变得混乱，纸币与纸币之间的标准变得模糊。

因此，黄金有成为币值基准的可能。

为规避风险，黄金的保值增值资产的特性凸显。

而SI显示，金融危机期间市场总体的溢出指数下降幅度较大。

【总页数】4页(P73-76)
【作者】任立民
【作者单位】福建江夏学院电子信息科学系,福建福州 350108
【正文语种】中文
【中图分类】F830.94
【相关文献】
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