Copula理论在资产组合风险度量中的应用的开题报告

Copula理论在资产组合风险度量中的应用的开题报
告
一、研究背景
随着资本市场的发展，投资组合风险度量成为投资者和研究人员关
注的热点问题。

传统的风险度量方法依赖于统计学中的方差、标准差、
协方差等指标，但这些方法忽略了资产之间的依赖关系。

Copula理论是
一种用于量化依赖关系的方法，因此在资产组合风险度量中的应用备受
关注。

二、研究目的
本研究旨在探究Copula理论在资产组合风险度量中的应用，包括其基本原理、常用模型以及实际应用。

通过对Copula理论的研究，可以提高投资组合风险度量的准确性和有效性，从而指导投资决策。

三、研究方法
本研究将采用文献综述的方法，对Copula理论在资产组合风险度量方面的研究进行归纳总结。

首先，对Copula理论的基本概念、定义及相关性质进行介绍；其次，对常用的Copula模型进行比较和分析，包括Gaussian Copula、t-Copula、Clayton Copula等；最后，通过对实际案例的分析，探讨Copula理论在资产组合风险度量中的应用效果和实际应用价值。

四、预期研究成果
本研究预期能够深入探讨Copula理论在资产组合风险度量中的应用，归纳总结各种Copula模型的特点和适用范围，进一步提高投资组合风险度量的准确性和有效性。

同时，通过实际案例的分析，本研究还能够为
投资者提供决策参考和风险管理策略。