跳跃扩散模型下不同标的资产算术平均的亚式期权定价

跳跃扩散模型下不同标的资产算术平均的亚式期权定价江慧敏
【期刊名称】《淮北师范大学学报（自然科学版）》
【年(卷),期】2024(45)1
【摘要】针对算术平均型亚式期权进行定价,分别采用标的资产为零息债券、平均资产和股票3种不同形式给出其相应的定价公式。

基于每一种资产所拥有的鞅测度,分别采用伊藤公式和费曼卡茨公式,给出算术平均的亚式期权所服从的偏微分方程与终值条件。

通过数值模拟验证该方法的有效性,从而有助于将该定价公式应用到更广阔的金融市场中。

【总页数】5页(P33-37)
【作者】江慧敏
【作者单位】皖南医学院公共基础学院
【正文语种】中文
【中图分类】O211.63
【相关文献】
1.分数跳扩散Heston模型下的算术平均亚式期权定价
2.分数阶时变Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价的数值解
3.非线性Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价问题
4.跳跃扩散型离散算术平均亚式期权的近似价格公式
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