基于β系数的我国电力行业系统性风险的研究

基于β系数的我国电力行业系统性风险的研究
彭董美
【期刊名称】《中国商贸》
【年(卷),期】2013(000)015
【摘要】β系数是CAPM模型中用于说明某种证券或者证券组合的风险对市场平均风险的贡献度的系统风险度量指标。

本文从我国电力行业2011年新一轮的改革入手，以电力行业深沪51家上市公司为样本，计算电力行业的β系数，并对结果进行分析总结，最后对投资者提出建议。

【总页数】2页(P169-170)
【作者】彭董美
【作者单位】西南财经大学会计学院
【正文语种】中文
【中图分类】F203
【相关文献】
1.基于相互关联性视角的我国金融体系系统性风险和体系内风险传导的时变研究[J], 胡颖毅;周嘉伟
2.基于β系数的我国房地产类股票系统性风险研究 [J], 曾沁凌
3.我国银行业系统性风险研究——基于贝塔系数的测算 [J], 金颖
4.我国金融机构的传染性风险与系统性风险贡献——基于极端风险网络视角的研究[J], 李政; 朱明皓; 范颖岚
5.股票投资中的系统性风险β系数研究--基于中美两国股票市场价格数据 [J], 倪洪燕;王勇
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