风险管理

《风险管理》教学大纲
一、课程名称：
（1）中文名：风险管理
（2）英文名：Risk Management
二、课程管理院（系）及教研室:管理学院工商管理教研室
三、大纲说明
1、适用专业、层次：适用于工商管理、金融学的本科学生。

2、学时与学分数：36学时/2学分
3、考试方式与成绩评定：采用闭卷统一考试方式，成绩评定采用平时成绩（30%）
与卷面成绩（70%）综合评定。

四、纲目
第一章风险管理导论
[教学目的] 掌握两个问题：一是风险的定义、分类；二是风险管理的概述。

[教学重点与难点] 学生应掌握风险与风险管理的定义，理解风险与损失原因、危险因素之间的关系，搞清风险的四种基本分类方式，尤其是要掌握风险管理的六个步骤。

[教学时数]6学时
[教学方法与手段]课堂教学
第一节风险的定义和与风险有关的基本概念
一、关于风险的数种定义
二、与风险有关部门的两个术语
第二节风险的分类
一、风险的基本分类
二、纯粹风险的分类
第三节风险管理概述
一、风险管理的起源和发展
二、风险管理的定义
三、风险管理的范围
四、风险管理的目标
五、风险管理的程序
第二章风险分析
[教学目的]掌握房风险分析的特征，风险和人行为的关系，风险识别的几种方法。

[教学重点与难点] 风险识别的七种基本方法
[教学时数]4学时 [教学方法与手段]课堂教学
第一节风险分析概述
一、风险分析的含义
二、风险分析的性质
三、风险分析的成本
第二节风险和人的行为
一、对待风险的态度
二、衡量对待风险的态度
第三节风险识别
一、现场调查法
二、审核表调查法
三、组织结构图示法
四、流程图法
五、危险因素和可行性研究
六、事故树法
七、风险指数
第三章企业损失风险分析
[教学目的]掌握企业损失风险分析方法。

[教学重点与难点] 企业损失风险分析方法的理解和运用
[教学时数]4学时 [教学方法与手段]课堂教学
第一节企业损失风险的特点
一、企业损失风险的价值
二、损失原因
三、经济后果
第二节企业财产损失风险分析
一、财产分类
二、财产损失原因和防范措施
三、财产权益
第三节企业净收入损失风险分析
一、损失风险的价值
二、造成损失的事件
三、经济后果
第四节企业责任风险分析
一、责任和补救方法的种类
二、违法的构成要素
三、违法者的法律后果
四、违法者的经济后果
第五节企业人员损失风险分析
一、人员损失风险的性质
二、人员损失的主要原因
三、人员损失风险对企业的经济影响
第四章风险衡量
[教学目的]掌握数据的收集、表示和计量，概率的计算和分布。

[教学重点与难点] 本章的重点与难点有三个：一是数据的表示；二是概率的计算；三是概率分布。

[教学时数]4学时 [教学方法与手段]课堂教学
第一节风险统计分析
一、收集数据
二、数据的表示
三、数据的计量
第二节概率的计算
一、概率的计算方法
二、复合概率
第三节概率分布
一、离散型变量概率分布和连续型变量概率的分布
二、实际分布与理论分布
三、正态分布
四、二项分布
第五章对付风险的方法
[教学目的]掌握损失管理的基本方法，转移风险的方法。

[教学重点与难点]损失管理、转移风险的两种方法和损失补偿资金的筹措。

[教学时数]2学时[教学方法与手段]课堂教学
第一节避免风险
第二节损失管理
一、损失管理的理论
二、损失管理的方法
第三节分离风险单位和非保险方式的转移风险
一、分离风险单位
二、非保险方式的转移风险
第四节损失补偿的筹资措施
一、自留风险的特点和筹资措施
二、利用合同的筹资措施
第六章保险
[教学目的]掌握保险的概念、险种及其选择；
[教学重点与难点] 本章的重点是保险合同、险种及其选择方法。

[教学时数]4学时 [教学方法与手段]课堂教学及案例分析
第一节保险的职能和代价
一、保险的定义
二、保险的基本职能
三、保险的派生职能
四、保险的代价
第二节保险合同概述
一、保险合同的基本原则
二、保险合同的特点
三、保险合同的基本组成部分
第三节保险的险种
一、财产保险
二、责任保险
三、财产和责任综合保险
四、人身保险
第四节保险的选择和购买
一、我国企业风险的特点
二、企业投保决策的约束
三、确定投保方案
四、选择保险公司
五、保险合同谈判
六、我国企业保险管理的现行模式
第七章风险管理决策的数理基础——损失预测（略）
[教学目的]掌握损失预测的基本方法。

[教学重点与难点]重点是掌握损失概率的分析。

[教学时数]2学时 [教学方法与手段]课堂教学
第一节损失预测概述
第二节预测对数据的要求
一、数据的完整性
二、数据的一致性
三、数据与主题的相关性
四、数据的组织性
第三节概率分析
一、概率的特性
二、建立概率分布
三、概率分布的特性
第四节趋势分析
一、直觉趋势
二、数学趋势方法
第五节预测在风险管理中的应用
一、一些有关概率的进一步计算
二、进一步的趋势分析
第八章风险管理决策
[教学目的] 掌握风险管理决策的概念和原则，了解本章介绍的几种决策方法。

[教学重点与难点] 重点掌握效用期望值法及马氏规划法。

[教学时数]6学时 [教学方法与手段]课堂教学
第一节风险管理决策的意义和原则
一、风险管理决策的意义
二、风险管理决策的原则
第二节损失期望值分析法
一、损失期望值分析法的适用范围
二、风险不确定性的忧虑成本对风险管理决策过程的影响
第三节效用期望值分析法
一、效用及效用理论
二、效用函数与效用曲线
三、效用理论在风险管理决策中的应用
第四节马氏决策规划法
一、马氏决策规划法简介
二、马氏决策规划在风险管理决策中的应用
第九章风险管理信息系统
[教学目的]了解风险管理信息系统的作用、设计及实施方法。

[教学重点与难点] 风险管理信息系统的设计及实施
[教学时数]4学时 [教学方法与手段]课堂教学
第一节风险管理信息系统的基本概念
一、管理信息系统的基本概念
二、风险管理信息系统
第二节风险管理信息系统的设计
一、风险管理信息系统需求分析
二、确定风险管理信息系统的信息流
三、风险管理信息系统的可行性研究
四、购买、租赁和建造风险管理信息系统的决策
第三节风险管理信息系统的实施
一、风险管理信息系统实施目标
二、克服风险管理信息系统操作中的问题
三、风险管理信息系统的应用
四、风险管理信息系统潜在损失的风险管理
第十章案例分析
[教学目的]通过案例分析使学生掌握风险管理的基本手段及决策方法。

[教学时数]2学时 [教学方法与手段]课堂教学
七、建议教材与教学参考书
教材：许谨良主编，《风险管理》（21世纪高等学校金融学系列教材），中国金融出版社，2006年8月第3版
教学参考书：1.《风险管理与保险》威廉姆斯&汉斯，中国商业出版社1990
年版；
2.《企业风险管理》郑子云、司徒永富，商务印书馆2002年版；
3.《风险管理》顾孟迪、雷鹏，清华大学出版社2005年版；
4.《风险管理学基础——数理方法》胡宣达、沈厚才，东南大学出版社；
5.《风险理论》邹公明，上海财经大学出版社2003年版。