时间序列分析作业

时间序列分析作业

1、数据收集

通过长江证券金长江网上交易软件收集中信证券(600030)股价数据（2010-7-1~2011-5-9，共200组），保存文件，命名为“股价数据”。

2、工作表建立

打开eviews，点击file下拉菜单中的new项选择workfile项，弹出窗口如下：

（1）、在datespecification中选择integer date。

（2）、在start和end中分别输入“1”“200”

（3）、在wf项后面的框中输入工作表名称hr，点击ok。

窗口如下：

3、数据导入

在hr工作文件的菜单选项中选择pro，在弹出的下拉菜单中选择import，然后再下拉二级菜单中选择read text-lotus-excell，找到数据，双击弹出如下对话框：

默认date order，选择右边upper-left data cell下面的空格填写，输入excel中第一个有效数据单元格地址B6，在names for series or number if named in file 中输入序列名称，不妨设为s，点击ok，导入数据。

4、平稳性检验

点击s序列，选择菜单view/correlogram，弹出correlogram specification对话框，如下图，在对话框中默认level，lags to include 改为20（200/10），可得下图：

序列的自相关系数没有很快的趋近0，说明原序列是非平稳的序列。

5、对原序列做对数差分处理

A、在主窗口输入smpl 2 200，对样本数据进行选取，

B、在主命令窗口输入series is=log(s)-log(s(-1))

可以得到新的序列is

对is序列做同上的平稳性检验可以得到如下图：

可以看出，自相关系数和偏相关系数很快的接近于0，故该序列是平稳的。

根据上图，初步将模型的阶数拟定为p=5，q=5。

6、不同的阶数（p，q）对应的统计表

对is序列建立ARMA模型，其各个不同的p、q下的估计结果整理成表格的形式，不要只是截图放在上面；表格中须包含估计系数、标准差、t统计量值及p值、调整后的可决系数及AIC、SC等统计表如下表：

（p，q）估计

系数

标准差t统计量p值

调整可

决系数

AIC SC

(1,1) AR(1) -0.8250 0.1163 -7.0929 0.0000 0.0178 -4.4604 -4.4271 MA(1) 0.9116 0.0868 10.5018 0.0000

(1,2) AR(1) -0.8401 0.1363 -6.1636 0.0000 0.0133 -4.4508 -4.4009 MA(1) 0.9427 0.1545 6.1022 0.0000

MA(2) 0.0236 0.0862 0.2733 0.7849

(1,3) AR(1) -0.7647 0.1686 -4.5365 0.0000 0.0163 -4.4489 -4.3825 MA(1) 0.8689 0.1790 4.8541 0.0000

7、IAR 、IMA判别

从上表可以看出，对应的p=5，q=5时，AIC的值最小。

且从回归输出可以看出此时对应的IAR为虚根，其模为0.939＜1，IMA为虚根，其模为0.993＜1，满足题意。

故

IS = 0 + [AR(1)=-0.220663319179,AR(2)=0.524648611464,AR(3)=0.580391980871,AR(4)=-0.339657902652,A R(5)=-0.660162055075,MA(1)=0.356239746585,MA(2)=-0.444974944734,MA(3)=-0.762099158189,MA (4)=0.42899673081,MA(5)=0.976879942091]

8、对模型的检验

操作方法：

对于7中所得窗口，分别点击点击view下拉二级菜单的residual test下拉的三级菜单correlogram-q-statistics 和correlogram-squared residuals，中间的lags to include选择20（200/10），即可得到自相关检验结果。三级菜单中选择histogram-normality test 即可得到残差正态检验结果。

（1）、自相关性检验

对7中方程的残差进行自相关图检验可得：

显然，残差本身没有自相关性。

对7中方程的残差的平方进行自相关性检验可得：显然，残差平方也不具有相关性。

（2）正态性检验

从检验结果来看，残差具有正态性。综上知：模型通过检验。

点击workfile中下拉菜单proc对应的下拉菜单structure选项，将end date扩展至220，点击ok。

（1）、静态预测

建立p=5，q=5的arma模型，点击模型中的forecast，method下面选择static forecast，S.E（optional）后面命名为f1，forecast sample下面填写190 201，其他选择默认，点击ok 即可得到下图：

建立p=5，q=5的arma模型，点击模型中的forecast，method下面选择dynamic forecast，S.E（optional）后面命名为f2，forecast sample下面填写201 220，其他选择默认，点击ok 即可得到下图：

10、附录

股价数据：

中信证券

单位（元）(600030)

时间收盘

2010-7-1 11.41

2010-7-2 11.59

2010-7-5 11.42

2010-7-6 11.59

2010-7-7 11.72

2010-7-8 11.58

2010-7-9 11.85

2010-7-12 12.07

2010-7-13 11.77

2010-7-14 11.86

2010-7-15 11.51

2010-7-16 11.45

2010-7-19 11.75

2010-7-20 12.06

2010-7-21 12.08

2010-7-22 12.2

2010-7-23 12.48

2010-7-26 12.4

2010-7-27 12.36

2010-7-28 12.77

2010-7-29 12.96

2010-7-30 12.82

2010-8-2 13.02

2010-8-3 12.98

2010-8-4 13

2010-8-5 12.74

2010-8-6 13.02

2010-8-9 13.01

2010-8-10 12.47

2010-8-11 12.44

2010-8-12 12.13

2010-8-13 12.22

2010-8-16 12.69

2010-8-17 12.69