计量经济学课件
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计量经济学课件
§1.1 计量经济学的定义与应用
低保户的
收入与消
费的关系
政
策
分
析
菲利普斯 曲线
微观计量 模型
《计量经济学》，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
构
计量经济学揭示了什么？
分
刻画猪肉需求如何由自身价格、替代品价格和可支配收入所决定的
析
现实，揭示需求与价格和收入间的数量关系。 对本例而言，其含义是揭示需求与收入和价格之间的数量关系，进
而分析当价格或可支配收入变化时，需求将如何变化。
《计量经济学》，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
济 ➢ Econometrics=Economics + Metrics
学 的 定
➢ 计量经济学就是对经济活动或 经济关系的度量，或者说度量
义
经济变量之间的数量关系的学科。
➢ 度量经济关系，就是对经济关
系进行数量分析。
《计量经济学》，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
§1.1 计量经济学的定义与应用
的
否具有单调性，产出对投入要素是否可微等等。
学
➢度量这一经济关系，需要厂商的产出与投入的数据，即样本 数据，并对数据进行必要的处理。
科
➢应用估计方法和统计推断，对这种关系进行估计和检验，以
计量经济学课件PPT课件
参数估计与假设检验
参数估计方法
最小二乘法是线性回归模型中最 常用的参数估计方法，它通过最 小化残差平方和来估计模型参数。
参数性质与解释
线性回归模型的参数具有明确的 经济学含义，可以解释自变量对 因变量的影响程度和方向。
假设检验步骤
假设检验包括提出假设、构建统 计量、确定显著性水平和做出统 计决策等步骤，用于检验模型参 数是否显著不为零。
非线性模型转换方法
多项式回归
通过引入自变量的高次项，将非线性关系转化为线性 关系进行处理。
变量变换
对自变量或因变量进行某种函数变换，以改善模型的 拟合效果。
非参数回归
不假定具体的函数形式，通过数据驱动的方式拟合非 线性关系。
实例分析：金融时间序列预测
数据准备
收集金融时间序列数据，如股票 价格、交易量等，并进行预处理。
计量经济学发展
随着计算机技术的发展和大数据时代的 到来，计量经济学的研究方法和应用范 围不断扩大。
计量经济学研究对象与任务
研究对象
主要研究经济现象中的数量关系，揭示经济变量之间的内在联系和规律。
任务
对经济现象进行定量描述、分析和预测，为经济政策制定和评估提供科学依据。
计量经济学与其他学科关系
与经济学的关系
03
广义线性模型与非线性模型
广义线性模型介绍及分类
计量经济学课件
数，记为RY21.
RY 21
RY 2 RY1R12 (1 R•Y21)(1 R122 )
同理可将 RY12
RY1 RY 2R12 (1 R•Y2 2 )(1 R122 )
1 RY21 1， 1 RY12 1
[补充1] OLS中误差项t 的假定
(1) E(t ) 0 (2) E(t s ) 0 (t s) 即 不 存 在 系 列 相 关
第四章 多元线性模型
1. 多元回归分析
对被解释变量与两上以上的变量之间 的关系进行估计的回归分析，称为多元回 归分析，我们主要考虑二元回归方程。
形如，Y=+1x1+2x2+ , 1, 2为回归参数。
方法仍用OLS
引入记号
SYY
(Y
Y )2
Y2
(Y )2 n
S11
( x1
x1 ) 2
x12
据(xi, yi (i=1, 2, …))估计回归系数α与β。 常用方法OLS。
2. 最小二乘法（OLS）
残差 ˆi yi yˆi yi (ˆ ˆxi ) i=1, 2, , n
n
n
ˆi2 [ yi (ˆ ˆxi )]2 称为残差平方和，
i 1
i 1
记为RSS。
最小二乘法的基本思想就是求出使得
帕氏数量指数：QP
P1q1 P1q0
计量经济学ppt课件共44页
容易使通过样本计算的t值小于临界值， 误导作出参数为0的推断
可能将重要的解释变量排除在模型之外
5、模型的预测功能失效
• 变大的方差容易使区间预测的“区间”变大，
使预测失去意义。
三、多重共线性的检验
• 由于多重共线性表现为解释变量之间具有相关 关系，所以用于多重共线性的检验方法主要是统 计方法：如判定系数检验法、逐步回归检验法等。
注意： 完全共线性的情况并不多见，一般 出现的是在一定程度上的共线性， 即近似共线性。
2、产生多重共线性的背景
• 经济变量的共同变化趋势 时间序列样本：经济繁荣时期，各基本经
济变量（收入、消费、投资、价格）都趋于增 长；衰退时期，又同时趋于下降。
横截面数据：生产函数中，资本投入与劳 动力投入往往出现高度相关情况，大企业二者 都大，小企业都小。
仍以一元模型中ˆ1为例，ˆ1 的方差为
varˆ(1)2(XX)111
2 x22i
x12i x22i ( x1ix2i)2
2/ x12i
1( x1ix2i)2
x12i x22i
(
Байду номын сангаас
x1ix2i)2 x12i x22i
恰为x1与 x2 的线性 相关系 数的平
方r2， 由 于r21， 故 11r2 1。
一、多重共线性的概念
1、多重共线性
可能将重要的解释变量排除在模型之外
5、模型的预测功能失效
• 变大的方差容易使区间预测的“区间”变大，
使预测失去意义。
三、多重共线性的检验
• 由于多重共线性表现为解释变量之间具有相关 关系，所以用于多重共线性的检验方法主要是统 计方法：如判定系数检验法、逐步回归检验法等。
注意： 完全共线性的情况并不多见，一般 出现的是在一定程度上的共线性， 即近似共线性。
2、产生多重共线性的背景
• 经济变量的共同变化趋势 时间序列样本：经济繁荣时期，各基本经
济变量（收入、消费、投资、价格）都趋于增 长；衰退时期，又同时趋于下降。
横截面数据：生产函数中，资本投入与劳 动力投入往往出现高度相关情况，大企业二者 都大，小企业都小。
仍以一元模型中ˆ1为例，ˆ1 的方差为
varˆ(1)2(XX)111
2 x22i
x12i x22i ( x1ix2i)2
2/ x12i
1( x1ix2i)2
x12i x22i
(
Байду номын сангаас
x1ix2i)2 x12i x22i
恰为x1与 x2 的线性 相关系 数的平
方r2， 由 于r21， 故 11r2 1。
一、多重共线性的概念
1、多重共线性
《计量经济学第一讲》课件
3 假设检验中的错误类
型
第一类错误（错误拒绝） 和第二类错误（错误接 受）。
参数估计
1
什么是参数估计？
wk.baidu.com
参数估计是通过样本数据推断总体参数
最小二乘法的基本思想
2
的方法，用于量化经济模型中的未知参 数。
最小二乘法通过最小化观测值与模型预
测值之间的差异，选择最优的参数估计。
3
最小二乘法的实现
计算残差平方和，求取使残差最小的参
《计量经济学第一讲》 PPT课件
计量经济学是经济学中重要的分支，通过运用统计学和数学方法，研究经济 现象、测量经济关系、验证经济理论，并为经济政策提供科学依据。
简介
什么是计量经济学？
计量经济学是研究经济现象的定量分析方法， 通过建立数学模型，对经济关系进行测量、估 计和推断。
计量经济学的应用领域
计量经济学广泛应用于经济政策评估、市场预 测、企业决策和投资分析等领域。
经济数据
- 交叉面数据 - 时间序列数据
- 宏观经济数据 - 微观经济数据 • 数据类型 • 数据来源
假设检验
1 假设检验的作用
假设检验用于验证经济模 型和理论是否符合实际数 据，评估变量之间的关系 是否显著和可靠。
2 假设检验的基本步骤
设定原假设和备择假设， 计算检验统计量，确定显 著性水平，做出决策。
计量经济学课件(全)
计量经济学
第一章绪论
目前，在经济学、管理学以及一些相关学科的研究中，定量分析用得越来越多。
所谓定量分析，即揭示经济活动中客观存在的数量关系。
定量分析方法
统计分析方法：一元多元
经济计量分析方法：以模型为基础
时间序列分析方法：动态时间序列
§1.1 计量经济学及其模型概述
一、计量经济学
计量经济学的诞生
计量经济学“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家弗里希(R.Frish)于1926年仿照“Biometrics”(生物计量学)提出来的，这标志着计量经济学的诞生。
弗里希将计量经济学定义为经济学、统计学和数学三者的结合。
计量经济学的定义
计量经济学是以经济理论为指导，以经济事实为依据，以数学、统计学为方法，以计算机为手段；主要从事经济活动的数量规律研究，并以建立、检验和运用计量经济学模型为核心的一门经济学学科。
二、计量经济学模型
模型，是对现实的描述和模拟。
模型分类
语义模型：语言文字。
物理模型：简化的实物。
几何模型：几何图形。
数学模型：数学公式。
计算机模拟模型：计算机模拟技术。
计量经济学模型属于经济数学模型，即用数学公式来描述经济活动。
例：生产函数
经济数学模型是建立在经济理论的基础之上的。
生产理论：“在供给不足的条件下，产出由资本、劳动、技术等投入要素决定，随着各投入
要素的增加，产出也随之增加，但要素的边际产出递减。” 建立初始模型
初始模型的特点
模型描述了经济变量之间的理论关系；
通过模型可以分析经济活动中各因素之间的相互影响，从而为控制经济活动提供理论指导；
认为这种关系是准确实现的；
计量经济学(共33张PPT)
例：利用1978-2001年的数据，分析1990年前后消费倾向是否发生变化？
企业女职工的平均薪金为：
若定性因素具有m个（m>＝2）个相互排斥的属性（或水平）
1 男性 二、虚拟变量引入的方式
(t检验）
D 如果 4=0的假设被拒绝，则说明两个时期中储蓄函数的斜率不同。
女性 例：研究收入和教育水平（分为高，中，低三类）对个人保健支出的影响。
虚拟变量做为解释变量引入模型有两种基本方式：
加法方式和乘法方式。
1. 加法方式
（1）单个虚拟变量的引入：一种因素两种状态
例：研究工龄、性别对员工工资的影响
其中：Yi为企业职工的薪金，
Xi为工龄，
D
1
0
男性 女性
企业女职工的平均薪金为：
E ( Y i|X i,D i 0 ) 0 1 X i
企业男职工的平均薪金为：
如果引入两个虚拟变量：
1 城镇
D1
0
农村
回归模型为：
1 农村
D
2
0
城镇
Y 01 X 2 D 1 3 D 2 u
对 共任线意 性家，庭陷都入有“：虚拟D1变量D2陷阱1”0
产生完全多重
虚拟变量陷阱的实质是：完全多重共线性
如果模型本身不含截距项，引入两个虚拟变量：
1 城镇
D1
0
企业女职工的平均薪金为：
若定性因素具有m个（m>＝2）个相互排斥的属性（或水平）
1 男性 二、虚拟变量引入的方式
(t检验）
D 如果 4=0的假设被拒绝，则说明两个时期中储蓄函数的斜率不同。
女性 例：研究收入和教育水平（分为高，中，低三类）对个人保健支出的影响。
虚拟变量做为解释变量引入模型有两种基本方式：
加法方式和乘法方式。
1. 加法方式
（1）单个虚拟变量的引入：一种因素两种状态
例：研究工龄、性别对员工工资的影响
其中：Yi为企业职工的薪金，
Xi为工龄，
D
1
0
男性 女性
企业女职工的平均薪金为：
E ( Y i|X i,D i 0 ) 0 1 X i
企业男职工的平均薪金为：
如果引入两个虚拟变量：
1 城镇
D1
0
农村
回归模型为：
1 农村
D
2
0
城镇
Y 01 X 2 D 1 3 D 2 u
对 共任线意 性家，庭陷都入有“：虚拟D1变量D2陷阱1”0
产生完全多重
虚拟变量陷阱的实质是：完全多重共线性
如果模型本身不含截距项，引入两个虚拟变量：
1 城镇
D1
0
计量经济学.ppt课件
△ 模型的检验
[1] 经济意义检验 ○ 根据拟定的符号、大小、关系进行检验。
[2] 统计检验 ○ 包括：拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验。
[3] 计量经济学检验 ○ 包括：异方差性检验、序列相关性检验、多重共线性检验。
[4] 模型预测检验 ○ 稳定性检验：扩大样本重新估计。 ○ 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测。
△ 定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不
能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同 于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计 量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济 理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的， 但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量 经济学。”
[3] 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间、符号、大小、 关系。
△ 样本数据的收集
[1] 确定模型变量的类型 ○ 包括：时间序列数据、截面数据、虚拟变量离散数据、联合应用。
[2] 检查数据质量 ○ 涉及：完整性、准确性、可比性、一致性。
△ 模型参数的估计
[1] 了解各种模型参数估计方法； [2] 懂得如何选择模型参数估计方法； [3] 掌握至少一种计量软件的使用方法，例如EVIEWS等。
计量经济学ppt课件(完整版)
绝对数时间序列、相对数时间序列 、平均数时间序列。
03
02
时间序列构成要素
现象所属的时间、反映现象发展水 平的指标数值。
时间序列性质
长期趋势、季节变动、循环变动、 不规则变动。
04
时间序列平稳性检验与处理
平稳性定义
时间序列的统计特性不随时间推移而变化。
平稳性检验方法
图形判断法、单位根检验法（ADF检验、PP检验） 。
高级功能与应用
介绍Stata的高级功能，如编程、可视化、 面板数据分析等，并给出应用实例。
SPSS软件操作指南
SPSS软件介绍
SPSS是一款广泛使用的统计分析软件 ，适用于各种类型的数据分析和建模任
务。
描述性统计与图表制作
介绍如何在SPSS中进行描述性统计分 析、制作图表等操作。
数据导入与整理
讲解如何在SPSS中导入数据、进行数 据清洗和整理等操作。
预测与模拟分析
介绍如何利用EViews进行预测、模拟分析和政 策评估等操作。
Stata软件操作指南
Stata软件介绍
Stata是一款流行的计量经济学软件，具有 强大的数据处理和统计分析功能。
数据导入与整理
讲解如何在Stata中导入数据、进行数据清 洗和整理等操作。
模型估计与检验
详细介绍如何在Stata中进行模型估计、假 设检验、模型诊断等操作。
03
02
时间序列构成要素
现象所属的时间、反映现象发展水 平的指标数值。
时间序列性质
长期趋势、季节变动、循环变动、 不规则变动。
04
时间序列平稳性检验与处理
平稳性定义
时间序列的统计特性不随时间推移而变化。
平稳性检验方法
图形判断法、单位根检验法（ADF检验、PP检验） 。
高级功能与应用
介绍Stata的高级功能，如编程、可视化、 面板数据分析等，并给出应用实例。
SPSS软件操作指南
SPSS软件介绍
SPSS是一款广泛使用的统计分析软件 ，适用于各种类型的数据分析和建模任
务。
描述性统计与图表制作
介绍如何在SPSS中进行描述性统计分 析、制作图表等操作。
数据导入与整理
讲解如何在SPSS中导入数据、进行数 据清洗和整理等操作。
预测与模拟分析
介绍如何利用EViews进行预测、模拟分析和政 策评估等操作。
Stata软件操作指南
Stata软件介绍
Stata是一款流行的计量经济学软件，具有 强大的数据处理和统计分析功能。
数据导入与整理
讲解如何在Stata中导入数据、进行数据清 洗和整理等操作。
模型估计与检验
详细介绍如何在Stata中进行模型估计、假 设检验、模型诊断等操作。
《计量经济学》ppt课件
估计的回归方程
利用样本数据对回归方程中的参数进行估计，得到的方程用于预 测和解释。
最小二乘法原理及性质
01
最小二乘法原理
通过最小化因变量的观测值与预 测值之间的残差平方和，来估计 回归方程中的参数。
02
最小二乘估计量的 性质
包括线性、无偏性、有效性等， 这些性质保证了估计量的优良特 性。
03
最小二乘法的计算
固定效应模型
允许个体有不同的截距，但斜 率相同，控制不随时间变化但 随个体变化的变量。
随机效应模型
假设个体效应与解释变量不相 关，适用于大样本情况。
模型选择依据
通过F检验、Hausman检验等 方法进行模型选择。
面板数据模型参数估计与检验
参数估计方法
最小二乘法（OLS）、广义最小二乘法（GLS） 、极大似然估计（MLE）等。
《计量经济学》ppt课件
contents
目录
• 计量经济学概述 • 经典线性回归模型 • 广义线性回归模型 • 时间序列分析 • 非参数和半参数估计方法 • 面板数据分析
01
计量经济学概述
计量经济学定义与发展
定义
计量经济学是运用数学、统计学 和计算机技术对经济现象进行数 量分析的一门学科。
发展历程
参数检验
t检验、F检验、LM检验等，用于检验参数的显著 性。
利用样本数据对回归方程中的参数进行估计，得到的方程用于预 测和解释。
最小二乘法原理及性质
01
最小二乘法原理
通过最小化因变量的观测值与预 测值之间的残差平方和，来估计 回归方程中的参数。
02
最小二乘估计量的 性质
包括线性、无偏性、有效性等， 这些性质保证了估计量的优良特 性。
03
最小二乘法的计算
固定效应模型
允许个体有不同的截距，但斜 率相同，控制不随时间变化但 随个体变化的变量。
随机效应模型
假设个体效应与解释变量不相 关，适用于大样本情况。
模型选择依据
通过F检验、Hausman检验等 方法进行模型选择。
面板数据模型参数估计与检验
参数估计方法
最小二乘法（OLS）、广义最小二乘法（GLS） 、极大似然估计（MLE）等。
《计量经济学》ppt课件
contents
目录
• 计量经济学概述 • 经典线性回归模型 • 广义线性回归模型 • 时间序列分析 • 非参数和半参数估计方法 • 面板数据分析
01
计量经济学概述
计量经济学定义与发展
定义
计量经济学是运用数学、统计学 和计算机技术对经济现象进行数 量分析的一门学科。
发展历程
参数检验
t检验、F检验、LM检验等，用于检验参数的显著 性。
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