第7章_操作风险管理

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金融风险管理课程教学大纲

《金融风险管理》课程教学大纲一、课程基本情况金融风险管理课程名称 Financial Risk Management课程编号 EC234011学分 3 课程类别□核心■必修 □任选 □限选执行学期5总学时学时分配讲授40 实验 0 实习 0 课程学时及其分配48上机8 开课单位商学院学院金融工程教研室适用专业商学院学院金融工程、国际贸易专业对应培养标准 1.4 专业知识掌握金融工程学的基本理论和基本技术，通晓与金融工程专业密切相关的金融学、会计学、管理学、法学等学科的基本知识，具有合理的知识结构。

掌握金融工程定性与定量的分析方法。

2.2应用知识能力先修课程金融学、保险学、统计学、概率论与数理统计等教材与参考文献推荐教材：[1] 《风险管理》中国银行业从业人员资格认证办公室，中国金融出版社2010年3月第1版参考教材：[1] 《风险管理》刘金波，中国金融出版社，2010.08 [2] 《风险价值V AR 》（第三版）Philippe Jorion 著；陈跃译；北京：中信出版社，2010.04[3] 《衍生工具与风险管理》（原书第7版）Don M.Chance 、Robert Brooks 著，丁志杰、郭凯等译，机械工业出版2010.2[4] 金融风险管理（第三版）邹宏元主编，西南财经大学出版社，2010.01 [5] 《风险管理》顾孟迪、雷鹏清华大学出版社，2009.08 [6] 《金融系统分析与风险管理》（新世纪高等学校教材，北京市高等教育精品教材）姜璐、蔡维，北京师范大学出版集团，北京师范大学出版社，2009.07 [7] 《金融风险管理》（复旦博学•微观金融学系列），张金清编著，复旦大学出版社，2009.06[8] 《金融工程与风险管理技术》技术Wilmott 著；刘立新，冯建芬，潘慧峰，杨旭炜译；机械工业出版，2009.04[9] 《金融风险管理》刘海龙、王惠，中国财政经济出版社，2009.03二、课程性质与作用《金融风险管理》课程是为适应学院培养经济管理专门人才而开设的一门专业课程。

第七章操作风险管理

北京交通大学张晓明
RMA研发的KRI的风险类别、业务线、业务功能的三维模型
北京交通大学张晓明
第三节操作风险管理
一、操作风险管理步骤二、操作风险管理部门三、操作风险报告
北京交通大学张晓明
一、操作风险管理步骤
• 外部事件 • 新产品 • 收购 • 业务流程改变
识别：由于犯罪活动、人员差错、设计流程不充分和不当行为等原因造成损失的风险敞口评估：操作风险发生的概率（频率）及其损失程度（财务影响，员工、客户和声誉影响）
北京交通大学张晓明
三、高级计量法
常用方法： –KRI法 –VAR法 –情景分析等方法
北京交通大学张晓明
KRI方法
• KRI，英文全称Key Risk Indicator——关键操作风险监测指标。 • KRI是一些可以用来考察和掌握银行操作风险状况的统计数字，这些指标被周期性（如逐月、逐季）审查，以使银行对可能存在的操作风险变化保持警觉。 • 这些指标包括：交易的失误次数、职员流动比率、错误和遗漏的频率以及严重程度等。当这些关键性操作风险指标参数值发生变化，达到或是突破一定限额时，银行就需要对该参数所反映或是代表的操作风险潜在领域实施预警管理。
识别
监督和报告
•KRI •损失数据 •可能性 •损失度
评估通过以下方式缓释风险:
规避风险；在操作流程中实施控制（内控环节）;将风险转移到更能管理该风险的部门或集团外部机构；接受剩余风险，将其造成的损失计入业务成本监控和报告剩余操作风险敞口（集团可能遭受损失的敞口），确保业务流程对操作风险的持续管理，并及时识别信的操作风险和需要采取的行动。
损失频率与强度
北京交通大学张晓明

本科第七章操作风险管理ppt课件

（本科）第七章操作风险管理ppt 课件
第三节操作风险监测与控制
• 一、操作风险监测与报告 • 二、操作风险控制方法
（本科）第七章操作风险管理ppt 课件
一、操作风险监测与报告
• （一）操作风险监测 • 当前商业银行操作风险监测方法主要有关键风险指标和
损失数据收集两种方法。 • 1.关键风险指标法 • 操作风险关键风险指标法（Key Risk Indicator ,KRI）是
法，并辅以信息系统支持，成为操作风险管理不可或缺的重要手段。也是我国商业银行作为识别和评估操作风险的基本方法。（二）因果分析法 • 在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。
（本科）第七章操作风险管理ppt 课件
• （二）操作风险的特点
来源多样性
转化型
特点
内生性
差异性
风险收益不对称性
（本科）第七章操作风险管理ppt 课件
二、操作风险类别类
别
人
内
系
外
员
部
统
素
程
陷
件
内部欺诈
失职违约
知识 /技能匮乏
核心雇员流失
违反用工法
第一节操作风险识别
• 一、操作风险概述 • 二、操作风险类型 • 三、操作风险的危害 • 四、操作风险识别方法
（本科）第七章操作风险管理ppt 课件
一、操作风险概述
• （一）操作风险定义 • 广义的观点:市场风险和信用风险以外的所有风险均为操
作风险。 • 狭义的观点:只有与金融机构中运营部门相关的风险才是

第七章银行的风险管理

第七章银行的风险管理第一节全面风险管理的框架考点1全面风险管理（一）定义全面风险管理是一个动态过程；这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响；这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中，用于识别那些可能影响企业的潜在事件，以将风险控制在企业的风险偏好之内，合理地确保企业取得既定的目标。

（二）要素及特点全面风险管理包含八个相互关联的要素：内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、监控。

全面风险管理是商业银行的一项基础性、系统性、全局性工作。

所谓“全面”，主要体现在：全面性、全程性、全员性。

商业银行的全面风险管理模式体现以下先进的风险管理理念和方法：1.全球的风险管理体系2.全面的风险管理范围3.全程的风险管理过程4.全新的风险管理办法5.全员的风险管理文化。

考点2商业银行风险的主要类型按照风险事故的来源，分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险、技术风险。

按照风险发生的范围，分为系统性风险和非系统性风险。

按照诱发风险的原因，分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险。

（一）信用风险信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。

信用风险既存在传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。

信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同。

（二）市场风险市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险。

利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程，其目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。

第7章金融风险管理BaselII

第7章金融风险管理BaselII
大幅提高油价引发1974—1975年经济危机
如果银行的负债超过它的资产，银行的大规模负债(包括公司存款、10万美元或者超过10万美元的大额可转让存单、回购协议、联邦基金市场借款(银行间隔夜拆借))就会存在风险。一旦银行的困境变得显而易见，它就不能再获得更多的以市场为导向的债务，并且联邦基金借款将迅速抽回(除非存在某种“中央银行” 的保证)。随着大量债务到期，偿债能力变弱的银行不能再出售或利用什么替代品，不能再滚动循环自身的债务，故不能通过市场对头寸进行再融资。唯一能获得资金来弥补日益明显的损失和对破产进行再融资的地方就是联邦储备银行的贴现窗口。
Market Discipline
第7章金融风险管理BaselII
Basel Ⅱ 框架
•三大支柱
•监督检查
•最低资本要求 •资本充足率
•信用风险
•标 •准 •法
•内部 •评级法
•风险加权资产
•操作风险
•指
•标
•高
•标
•准
•级
•法
•法
•法
•市场约束
•资本定义
•市场风险
•标 •准 •法
•内部 •模型法
• 1997年东南亚金融危机促使人们更加重视市场风险与信用风险的综合模型以及操作风险的量化问题，而巴塞尔委员会 1998年推出的《有效银行监管的核心原则》则集中体现了全面风险管理的思想。
第7章金融风险管理BaselII
➢ （6）《巴塞尔新资本协议》Basel Ⅱ
• 近年来，金融创新蓬勃发展，资本市场之间的联系更加紧密，银行风险管理水平提高，大型综合性银行可以不断调整资产组合，使其既不违反现行的资本标准，又能在金融市场进行套利。这些变化导致该协议在部分发达国家已名存实亡。

银行从业《初级风险管理》复习题集(第4665篇)

2019年国家银行从业《初级风险管理》职业资格考前练习一、单选题1.( )的主要职责是负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。

A、高级管理层B、董事会C、监事会D、风险管理专门委员会>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第1节>市场风险管理体系【答案】：A【解析】：高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。

2.下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。

A、不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B、利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响D、任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第1节>市场风险的特征与分类【答案】：B【解析】：本题中，4个选项的表述都没有问题，但本题考查的是表现流动性风险与市场风险的关系，因此重点就是要体现出市场风险方面的因素如何作用于银行的流动性。

与市场风险有关的因素是各种价格的变动，包括利率变动、汇率变动、商品价格、股票价格。

与这4种价格变动无关的因素引起的风险就不是市场风险。

不良贷款及坏账比率是银行不良资产与坏账的变化情况，属于信用风险的相关指标，是由信用风险引起流动性风险；交易系统与结算系统的故障与价格变动无关，实际上属于操作风险问题引起流动性风险；负面信息首先影响银行信誉，这是信誉风险引起流动性风险。

3.外债总额与国民生产总值之比的一般限度是( )。

A、15％～20％B、20％～25％C、25％～30％D、30％～35％>>>点击展开答案与解析【知识点】：第8章>第2节>国别风险的计量与评估【答案】：B【解析】：一般的限度是20％～25％，高于这个限度说明外债负担过重。

保险公司偿付能力监管规则第 7 号

保险公司偿付能力监管规则第7号：偿付能力风险管理要求与评估（征求意见稿）目录第一章总则 (3)第二章风险管理基础与环境 (4)第三章风险管理目标与工具 (9)第四章保险风险管理 (12)第五章市场风险管理 (15)第六章信用风险管理 (18)第七章操作风险管理 (20)第八章战略风险管理 (22)第九章声誉风险管理 (24)第十章偿付能力风险管理评估 (24)第十一章附则 (30)第一章总则第一条本规则旨在对保险公司偿付能力风险管理提出最低监管要求，规范控制风险评估及相应的最低资本要求，并为分类监管（风险综合评级）提供依据。

第二条本规则所称保险公司是指在中国境内依法设立的保险公司和外国保险公司分公司。

第三条保险公司偿付能力风险由固有风险和控制风险组成。

固有风险是指保险公司业务经营活动中客观存在的风险。

固有风险由量化风险和难以量化风险组成。

量化风险包括保险风险、市场风险和信用风险，难以量化风险包括操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险。

控制风险是指因保险公司内部管理和控制不完善或无效导致固有风险未被及时识别和控制的风险。

第四条中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）根据保险公司的固有风险和控制风险水平综合确定公司的偿付能力风险和资本充足状况。

可量化的固有风险通过资本要求进行计量，控制风险通过偿付能力风险管理评估进行识别。

保监会定期对保险公司偿付能力风险管理进行评估，确定保险公司控制风险水平，并根据评估结果确定保险公司控制风险的最低资本。

偿付能力风险管理评估结果是分类监管（风险综合评级）的重要依据。

第五条保监会根据保险公司的发展阶段、业务规模、风险特征等，将保险公司分为I类保险公司和II类保险公司，分别提出偿付能力风险管理要求。

第六条满足下列任意两个条件的保险公司为I类保险公司，其他为II类保险公司：（一）公司成立超过5年；（二）财产保险公司、再保险公司规模保费超过50亿元或总资产超过200亿元，人身保险公司规模保费超过200亿元或总资产超过300亿元。

第七章风险控制技术PPT课件

11.08.2020
风险控制技术
第二节损失控制
2.人们行为法——是以人们的过失行为为风险预防的出发点，通过风险管理知识教育、操作规程培训、安全态度教育，来避免人们的不安全行为。人们行为法主要包括：（1）安全法制教育（2）安全技能教育（3）安全态度教育
11.08.2020
风险控制技术
第二节损失控制
3.规章制度法是指国家、企业制定相应的规章
11.08.2020
风险控制技术
案例3：梧州电子仪器厂在开发生产接高频插件时，面临多种策略选择。如果从日本引进全套设备需投资800万元，这对当时仅百人的小企业的微薄财力来说是不能企及的。若借款引进设备，稍有差池，则会使企业承担巨额债务，导致其破产。于是该厂采用逐步试探策略，先用200万元引进散件和后道工序设备，待收回投资后再成套引进，结果使新产品开发最终获得成功。这说明在企业财力有限，不能一步到位实现投资时，可以采取分步策略来回避风险。
正面冲突，分步实施的策略，回避掉一部
分风险。
11.08.2020
风险控制技术
案例1：澳大利亚AFV公司是大连华泰用品有限公司的供应商。2003年，大连华泰用品有限公司突然增加了进货金额，同时出现回款不及时的现象。澳大利亚AFV公司即委托华夏信用对其进行信用调查，发现大连华泰用品有限公司虽然是合法存在的法人实体，但长期经营混乱，通过对大连华泰用品有限公司的相关财务资料进行分析，发现企业的偿债能力很弱，与其开展业务存在很大的经营风险。据此，澳大利亚AFV公司立即中止了与大连华泰用品公司的合作，避免承担可能带来更大损失的风险。
11.08.2020
风险控制技术
第二节损失控制
（三）风险预防的方法

突发事件风险管理课件第七章

突发事件风险管理
01
PART ONE
7.1 社会安全事件风险管理的含义、内容与制度创新
突发事件风险管理
01
7.1.1 社会安全事件风险管理的含义
社会安全事件风险管理的含义
社会安全事件风险管理主要包括：重大刑事案件风险管理；涉外突发事件风险管理；恐怖袭击事件风险管理；突发重大经济安全事件风险管理；民族宗教事件风险管理；规模较大的群体性突发事件风险管理。本书主要研究威胁社会稳定的社会安全事件风险管理，从理论层面上看，其内涵和外延与社会稳定风险评估较为一致；从实践层面上看，社会安全事件风险管理在我国的实践发展，在操作层次上主要体现为社会稳定风险评估。
范围主要集中在三大矛盾突出领域：一是重大决策；二是重大项；三是其他重大事项。第二，社会稳定风险评估的内容主要集中在合法性、合理性、可行性和安全性四个方面。第三，社会稳定风险评估的程序可归纳为五个基本步骤：成立评估小组；确定评估项目；制定评估方案；组织进行评估；落实维稳措施。重大决策社会稳定风险评估的一些做法比较成熟，主要有以下五个方面：第一，党政齐抓共管，各部门协同配合，形成合力；第二，把社会稳定风险评估工作与责任主体相结合，增强社会稳定风险评估工作的操作性和有效性；第三，注重评估过程中的矛盾调解工作；第四，把社会稳定风险评估工作和目标考核、干部考核相结合，严格问责制度；第五，重视发挥专业评估机构和专家的作用，引进第三方参与机制。
公众的参与方式包括抗争型与非抗争型两种。当个人或团体感到被排除在行政决定过程之外或其利益并未得到行政机构的充分考虑时，就会利用任何可得机会以任何可用手段——包括公民不服从——来与行政机关对抗。这种抗争型公众参与方式即是众多群体性事件中公众采取的参与方式，以游行、示威等形式进行要求参与行政决策的过程。

《商业银行操作风险管理指引》(银监发[2007]42号)

商业银行操作风险管理指引第一章总则第一条为加强商业银行的操作风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律法规，制定本指引。

第二条在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行适用本指引。

第三条本指引所称操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。

本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。

第四条中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）依法对商业银行的操作风险管理实施监督检查，评价商业银行操作风险管理的有效性。

第二章操作风险管理第五条商业银行应当按照本指引要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系，有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险。

操作风险管理体系的具体形式不要求统一，但至少应包括以下基本要素：（一）董事会的监督控制；（二）高级管理层的职责；（三）适当的组织架构；（四）操作风险管理政策、方法和程序；（五）计提操作风险所需资本的规定。

第六条商业银行董事会应将操作风险作为商业银行面对的一项主要风险，并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。

主要职责包括：（一）制定与本行战略目标相一致且适用于全行的操作风险管理战略和总体政策；（二）通过审批及检查高级管理层有关操作风险的职责、权限及报告制度，确保全行的操作风险管理决策体系的有效性，并尽可能地确保将本行从事的各项业务面临的操作风险控制在可以承受的范围内；（三）定期审阅高级管理层提交的操作风险报告，充分了解本行操作风险管理的总体情况、高级管理层处理重大操作风险事件的有效性以及监控和评价日常操作风险管理的有效性；（四）确保高级管理层采取必要的措施有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险；（五）确保本行操作风险管理体系接受内审部门的有效审查与监督；（六）制定适当的奖惩制度，在全行范围有效地推动操作风险管理体系地建设。

操作风险管理概述

商业银行操作风险管理指引（商业银行操作风险管理指引（续1）
主要内容：《指引》共有四章三十一条主要内容：指引》第一章总则，阐述了《指引》制定的目的和适用范围，第一章总则，阐述了《指引》制定的目的和适用范围，操作风险的概念第二章操作风险管理，强调商业银行应从组织架构建设来明确职责，第二章操作风险管理，强调商业银行应从组织架构建设来明确职责，通过制定完善的操作风险管理政策、方法和程序来管理风险，通过制定完善的操作风险管理政策、方法和程序来管理风险，通过适情计提操作风险所需资本来抵御风险，适情计提操作风险所需资本来抵御风险，建立符合各商业银行自身业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系。业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系。第三章操作风险监管，第三章操作风险监管，主要强调商业银行应建立操作风险事件的报告制度，银监会要加强对操作风险的监管力度。告制度，银监会要加强对操作风险的监管力度。第四章附则，明确政策性银行和非银行金融机构参照本《指引》第四章附则，明确政策性银行和非银行金融机构参照本《指引》执并对有关名词概念详细说明。行，并对有关名词概念详细说明。
操作风险管理概述
北京分行风险管理部 2010年 2010年7月
目录
理论基础监管要求我行实践
理论基础目录
一、操作风险的定义与分类二、操作风险的一般特点三、对操作风险的通俗解释四、我国银行业操作风险的特点
定义与分类
定义操作风险”是指由不完善或有问题的内部程序、 “操作风险”是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。分类七类：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全，七类：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客产品和业务活动，实物资产的损坏，户、产品和业务活动，实物资产的损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、术系统瘫痪，执行、交割和流程管理国内银行的操作风险损失主要以内外部欺诈为主

金融风险管理第七单元--操作风险

一、操作风险设别
就是找出操作风险因素，根据直接或间接的症状将潜在的风险找出来，形成风险清单。按照导致操作风险的不同因素，操作风险可分类设别： 1．程序风险的设别程序风险指在执行业务过程中产生的各类风险，主要源于薄弱的过程，如结算和支付、不遵守内部或外部政策规定以及客户交往上的失败 (1)违规执行。如在客户信用等级评定中发现多次人为修改评级数据，人为加大定性指标分值，故意抬高企业信用等级，有意避开信贷管制等。 (2)盲目执行。在执行过程中，非执行者本人意图，盲目听从上级的指示，以服从代替制度；或人员素质不到位，对制度没有深刻了解、业务不熟悉，导致执行中出现错误。 (3)随意执行。业务操作中不能严格按制度和流程要求执行，而是随意按自己的经验或他人要求省略程序甚至逆程序操作。如临柜业务权限卡失控等问题。
二、《巴塞尔新资本协议》中的操作风险
(二)操作风险分为七类根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险按照发生的频率和损失大小，巴塞尔委员会将操作风险分为七类：（1）内部欺诈。有机构内部人员参与的诈骗、盗用资产、违犯法律以及公司的规章制度的行为。（2）外部欺诈。第三方的诈骗、盗用资产、违犯法律的行为。（3）雇用合同以及工作状况带来的风险事件。由于不履行合同，或者不符合劳动健康、安全法规所引起的赔偿要求。（4）客户、产品以及商业行为引起的风险事件。有意或无意造成的无法满足某一顾客的特定需求,或者是由于产品的性质、设计问题造成的失误。（5）有形资产的损失。由于灾难性事件或其他事件引起的有形资产的损坏或损失。（6）经营中断和系统出错。例如，软件或者硬件错误、通信问题以及设备老化。
输掉了10多亿美元，可以称是巴林银行全部资本及储备金的1.2倍。巴林银行宣布倒闭， 95年3月6日英国伦敦高级法院判决：批准巴林银行以1英镑的象征价格出售给荷兰的国际荷兰集团。 (四) 操作风险分析在衍生金融商品的买卖中，有三个重要的内部控制必须遵照执行： 1、在操作中必须是决策员、操作员、监督员实行分离，不能由一个人包办； 2、在操作中对看涨做买进，同时必须对看跌做卖出，一旦判断失误，可以对冲，以控制风险； 3、在操纵中要严格控制资金，不能超出规定的持仓限额。尼克·利森利用了操作上内部控制中的漏洞：巴林银行有衍生金融商品的业务，但没有衍生金融商品业务的内部控制制度。内部控制应随着外部环境的变化、单位业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。由于内部牵制制度上的问题，被一名年仅 28岁的交易员、新加坡巴林期货有限公司总经理尼克·利森非法投资形成大的操作风险而破产。

第7章系统性金融风险管理

1）通货膨胀风险是指由于不可预期的物价波动而使证券投
资实际收入下降的可能性。 2）政策风险
是指政府政策（特别是经济政策）变动给市场和投资人造成的影响。 3）国家风险
是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来的过程中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。
7.3我国系统性金融风险产生的原因及整体评价
2）系统性金融风险的界定
系统性金融风险（systemic financial risk）是指以金融系统为风险载体的系统性风险，指的是客观存在的、金融系统本身遭受严重损害的不确定的状态。
3）系统性金融风险的本质
（1）风险因素体制或制度性风险因素、结构性风险因素、
金融市场内生风险因素、其他因素
7.3.1我国系统性金融风险产生的原因
1）政府主导的集中型金融制度的历史成因
2）政府主导的集中型金融制度安排与内生系统性金融风险的关系
7.3.2我国系统性金融风险的整体评价
1）静态评价 2）未来3～5年的预测
货币危机银行危机债务ห้องสมุดไป่ตู้机
7.4 系统性金融风险的监管
7.4.1构建多维监管框架
1）微观审慎监管目标 2）宏观审慎监管目标 3）构建宏观审慎监管与微观审慎监管并重
1）系统性风险的最基本特征是其外部性特征 2）系统性风险具有风险和收益的不对称性 3）系统性风险具有与投资者信心直接相关的特征 4）系统性风险产生于融资过程 5）系统性风险导致的危机具有传染性 6）系统性风险涉及实质性的经济产出和经济效率的损失 7）系统性风险要求政策反应
7.2.2系统性金融风险的种类
（2）风险事故及损失货币危机导致的损失、银行危机导致的损失、

第七章-银行风险管理-课后测试答案

第七章银行风险管理• 1.课程学习• 2.课程评估• 3.课后测试课后测试测试成绩：70.0分. 恭喜您顺利通过考试！1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，因疏忽未对特定客户履行分内义务或产品性质或设计缺陷导致的损失称为().(3。

33 分）A流程风险B系统风险C人员风险D客户、产品和业务操作风险正确答案：D2、根据《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》,银行业金融机构应以（）等方式向客户充分揭示其投资产品的风险和应承担的责任，确保其风险知情权。

（3.33 分)A抄写风险提示B开展宣传营销C抄写收益承诺D强调产品风险正确答案：A3、下列商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是(）。

（3。

33 分）A将贷款集中到个别高收益的行业B将贷款分散到收益正相关的行业C将贷款分散到不同的行业和区域D将贷款集中到少数低风险的行业正确答案:C4、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。

（3.33 分）A客户企业管理者的素质B客户企业的效率比率分析C客户企业的产品和市场分析D客户企业的行业特点分析正确答案:B5、下列哪项不属于造成商业银行代理业务中操作风险的外部事件？(）（3。

33 分）A委托方伪造收付款凭证骗取资金B通过代理收付款进行洗钱活动C行业竞争激烈D由于新的监管规定出台而引起的风险正确答案:C6、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响，对该银行而言，此操作风险损失事件应归于()类别。

（3。

33 分)A实物资产的损坏B信息科技系统事件C内部欺诈事件D外部诈欺事件7、客户评级的评价主体是（）.（3.33 分）A商业银行B客户违约风险C信用等级D违约概率正确答案:A1、下列关于商业银行加强不良贷款管理的做法不符合监管要求的有（）。

（3。

33 分）A根据宏观形势和借款人风险变化趋势，加大贷款质量分类的监管B拨备覆盖率或贷款拨备率明显不低于监管要求，应增提拨备，增强风险抵补能力C坚持“账销案存原则，”健全已被核销贷款的保全和追收制度，加大监督检查力度D建立健全押品管理系统，加强对押品的保管、监控、检查和重估E商业银行应了解和掌握客户的经营管理状况2、根据《商业银行操作风险管理指引》的规定，商业银行对操作风险的管理办法有（）。

【风险管理】第七章风险和敏感性分析

3）采用达到设计能力的正常年份的数据；
4）项目进行企业经济评价盈亏分析时，应考虑税金。
3.6.1盈亏平衡分析法5
例：某工程方案设计生产能力12万吨／年，单位产品售价（不含税）510元／吨，总固定成本 1500万元，单位成本250 元／吨，并与产量成正比例关系，求以产量、生产能力利用率以及价格表示的盈亏平衡点。
投资者有必要及时把握敏感性因素，并从敏感性因素变化的可能性以及测算的误差，分析方案的风险大小。
敏感性分析可以分为单因素敏感性分析和多因素敏感性分析。
单因素敏感性分析是假定只有一个不确定性因素发生变化，其他因素不变；多因素敏感性分析则是在不确定性因素两个或多个同时变化时，分析对方案经济效果的影响程度。
第七章风险和敏感性分析
7.1盈亏平衡分析法（掌握） 7.2敏感性分析法（理解） 7.3概率分析（理解）
• 不确定性评价主要分析各种外部条件发生变化或者测算数据误差对方案经济效果的影响程度，以及方案本身对不确定性的承受能力。
7.1盈亏平衡分析
• 盈亏平衡分析是一种在一定市场、生产能力及经营管理条件下，研究项目的产量、成本与收益之间平衡关系的方法。
TR f1Q
TC f2 Q
M TR TC f1Q f2 Q
dM d TR TC d f1Q f2 Q 0
dQ
dQ
dQ
例： P117例7.2
7.2、敏感性分析法
敏感性分析法则是分析各种不确定性因素变化一定幅度时（或者变化到何种幅度），对方案经济效果的影响程度（或者改变对方案的选择），而把不确定性因素当中对方案经济效果影响程度较大的因素，称之为敏感性因素。
固定成本
Q*

操作风险管理

瑞穗证券(Mizuho Securities)
• 事件
– 2005年, 一交易员混淆一只刚交易的股票命令中的价格和数量； – 东京交易所因交易量而超运行，不能及时取消错误的交易命令； – 损失：数百万美元。
• 减少损失:
– – – – 处理大额交易量的技术构想；交易员培训；命令执行前的一致性自动检查；系统使用者支持。
操作风险VaR
• • 预期损失（通过内部控制来管理）、非预期损失（资本配置）、重大意外损失（保险）世界上的金融机构以及大型跨国公司风险管理中广泛应用VaR方法管理金融风险。 VaR方法的应用领域的广大，除用于度量市场风险、信用风险，还可以用于度量操作风险以及绩效评估等方面。金融监管机构要求金融机构对机构的整体风险进行批露， VaR是一个重要的批露指标。巴塞尔协议II 开始明确把操作风险的度量包括在内，因此对操作风险的度量是目前理论界，管理界热点研究问题之一，量化操作风险是金融机构的现实需要。
里昂信贷(Crédit Lyonnais)
• 事件：
– – – – 1997年某个星期天，巴黎交易大厅着火；几小时后，根据《灾难恢复》法交易转移到巴黎郊区；周一，交易组员转到伦敦恢复交易；结果：抑制银行独立性损失。
• 措施：
– 紧急关头灾难恢复的技术能力； – 可用的灾难恢复地； – 正对事件的强有效沟通。
操作风险管理
操作风险管理的重要性
• 绝大多数金融灾难都与操作风险有关。 • 金融创新活动的加剧、业务的复杂化，带来更大的操作风险。 • 市场风险、信用风险和操作风险构成了金融机构面临的主要风险。 • 因缺乏对此类风险的有效跟踪和报告，操作风险在很大程度上被忽视，由此导致的后果是灾难性的；操作风险是一种“事件风险”（event risk）

第7章系统性金融风险管理《金融风险管理》PPT课件

系统性金融风险（systemic financial risk）是指以金融系统为风险载体的系统性风险，指的是客观存在的、金融系统本身遭受严重损害的不确定的状态。
3）系统性金融风险的本质
（1）风险因素体制或制度性风险因素、结构性风险因素、
金融市场内生风险因素、其他因素
（2）风险事故及损失货币危机导致的损失、银行危机导致的损失、
7.5.2国际标准和准则
国际会计准则协会制定出了适用于私营部门的全面系统的会计标准；国际会计师同盟制定出审计操作和审计报告的标准；联合国国际贸易委员会就跨国破产程序制定出了相应的标准；经济合作与发展组织发布了《公司治理原则》，巴塞尔委员会发布了关于如何在金融性公司中运用这些准则的报告；国际货币基金组织建立了“特别数据发布标准”等。
7.2.2系统性金融风险的种类
1）通货膨胀风险是指由于不可预期的物价波动而使证券投
资实际收入下降的可能性。 2）政策风险
是指政府政策（特别是经济政策）变动给市场和投资人造成的影响。 3）国家风险
是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来的过程中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。
7.5.3系统性金融风险的管理方法
1）早期的危机抑制阶段流动性支持、全面担保、行政性强制措施
2）中期的恢复和重组阶段在恢复和重组阶段，当局所关注的是恢复
金融机构的资本头寸和处置银行不良资产问题，以求恢复金融机构的盈利能力和偿付能力。
3）后期的强化监管当重组和资产处置进入正常轨道后，当局
应该着力强化金融体系，采取措施加强金融监管、提高透明度、恢复和强化市场纪律，撤销危机期间采取的一些保障措施（尤其是撤销强制的行政措施），强化法律、司法等框架的建设，努力恢复或构建一个有效的、竞争性的金融体系。

中级经济师金融-第七章金融工程与金融风险知识点(2)

第二节金融风险及其管理【知识点1】金融风险的概念（一）金融风险的含义与要素（重点考点）1.金融风险：有关主体在从事金融活动中，因某些因素发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。

2.三要素风险因素：有关主体从事了金融活动风险事故：某些因素发生意外变动损失：经济损失的可能性（二）金融风险的类型（重点考点）1.信用风险（1）信用风险产生于交易对方不守信用。

（2）广义与狭义广义：由于信用因素、金融机构的实际收益结果与预期目标发生背离，金融机构在经营活动中遭受损失或获取额外收益的一种可能性。

狭义：交易对手无力履行合约而造成经济损失的风险，即违约风险。

2.市场风险（1）汇率风险：不同币别货币的相互兑换或折算中，因汇率意外变动而蒙受损失的可能性。

交易风险：实质性经济交易，实际损失。

折算风险：又称会计风险，跨国公司，合并报表，账面损失。

经济风险：更加复杂，长期国际经营活动，现金收入流和现金支出流的货币不匹配。

（2）利率风险第一，借方利率风险；第二，贷方利率风险；第三，借贷双方组合体（商业银行）利率风险。

（3）投资风险特别注意定义：有关主体在股票市场、金融衍生品市场进行投资中，因股票价格、金融衍生品价格发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。

【例题•单选题】我国某企业从德国进口一批设备，以欧元计价结算，在对德国出口商进行支付时，正逢欧元兑人民币升值，结果为购买同款欧元支付的人民币金额增多。

这种情形是该企业承受的（）。

A.利率风险B.汇率风险C.投资风险D.操作风险『正确答案』B【例题•多选题】如果某中国个人投资者购买了以美元计价的股票，则该投资者承担的市场风险有（）。

A.利率风险B.汇率风险中的交易风险C.汇率风险中的折算风险D.汇率风险中的经济风险E.投资风险『正确答案』BE【例题•单选题】根据2013年中国XX国际金融研究所的测算，如果利息市场化能完全实现，中农工建四大行整体的利息净收入会比2010年下降近一半，净利息收入下降属于这四大行的（）。

银行从业《中级风险管理》复习题集(第2085篇)

2019年国家银行从业《中级风险管理》职业资格考前练习一、单选题1.战略风险管理的基本假设不包括( )。

A、如果采取适当的措施，风险可以完全避免B、预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C、准确预测未来风险事件的可能性是存在的D、如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会>>>点击展开答案与解析2.下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?( )A、外部欺诈B、自然灾害C、行业竞争激烈D、交通事故>>>点击展开答案与解析3.一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于( )。

A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、商品价格风险>>>点击展开答案与解析4.Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过( )计算违约率。

A、压力测试B、资产分组C、蒙特卡洛模拟D、历史损失数据均值与方差替代>>>点击展开答案与解析5.下列各项不属于债项特定风险因素的是( )。

A、抵押C、优先性D、产品类别>>>点击展开答案与解析6.在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是( )。

A、对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B、对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C、对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D、对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权>>>点击展开答案与解析7.下列关于国别风险的表述，正确的是( )。

A、在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B、国别风险仅存在于国际资本市场业务中C、转移风险是国别风险的主要类型之一D、资产被国有化不会引发国别风险>>>点击展开答案与解析8.假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?( )A、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YB、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合ZC、卖出50％资产组合A，持有现金D、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X >>>点击展开答案与解析9.某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。