1计量经济学建模的基本过程
建立计量经济学模型的步骤
建立计量经济学模型的步骤引言计量经济学是经济学中的一个重要分支，通过建立数学模型来研究经济现象和经济政策的影响。
建立计量经济学模型是进行实证研究的关键步骤，在经济学领域中具有广泛的应用。
本文将探讨建立计量经济学模型的步骤，并介绍每个步骤的具体内容和注意事项。
步骤一：确定研究问题研究问题是建立计量经济学模型的起点，研究者需要明确要解决的经济问题，并明确研究目的和假设。
例如，研究者可能要探索某种经济政策的影响，或者研究产品价格与市场需求之间的关系等。
确定研究问题需要广泛阅读相关文献，了解前人的研究成果，以及当前经济环境和政策的背景。
步骤二：收集数据数据是建立计量经济学模型的基础，研究者需要收集与研究问题相关的数据。
数据可以来自各种渠道，包括文献、政府统计数据、调查问卷等。
在收集数据时，需要注意数据的可靠性和有效性。
有时候，数据可能存在缺失或错误，需要进行数据清洗和验证。
步骤三：选择合适的模型框架在建立计量经济学模型时，研究者需要选择适合的模型框架。
模型框架可以是经济理论提供的基本关系模型，也可以是根据实际情况进行调整和修改的模型。
研究者需要根据研究问题和数据的特点，选择合适的模型框架。
步骤四：选择合适的变量在建立计量经济学模型时，研究者需要选择合适的变量。
变量是模型中的核心要素，反映了经济现象之间的关系。
合适的变量选择可以提高模型的解释力和预测能力。
选择变量时，需要考虑变量的可测性和相关性，并且尽量选择与研究问题密切相关的变量。
步骤五：估计模型参数在建立计量经济学模型后，研究者需要估计模型的参数。
参数估计可以通过最小二乘法等统计方法进行。
通过估计模型参数，可以得到参数的估计值和估计误差，并进行显著性检验。
参数估计的过程可以使用计量经济学软件进行。
步骤六：评估模型拟合度在建立计量经济学模型后，研究者需要评估模型的拟合度。
模型拟合度反映了模型对数据的拟合程度，可以通过统计指标如R方、调整R方、残差平方和等进行评估。
计量经济学(安徽财经大学)知到章节答案智慧树2023年
计量经济学（安徽财经大学）知到章节测试答案智慧树2023年最新第一章测试1.计量经济学是( )的一个分支学科参考答案:经济学2.计量经济分析工作的基本步骤是( )参考答案:模型设定、模型估计、模型检验、模型应用3.下列各种数据中,以下不应该作为经济计量分析所用数据的是( )参考答案:计算机随机生成的数据4.在( )中,为了全面描述经济变量之间的关系,合理构造模型体系,有时需要引入一些非随机的恒等方程。
参考答案:联立方程模型5.从变量的因果关系看,经济变量可分为( )参考答案:被解释变量;解释变量6.使用时序数据进行经济计量分析时,要求指标统计的( )参考答案:对象及范围可比;时间可比;计算方法可比;口径可比7.一个计量经济模型由以下哪些部分构成( )参考答案:方程式;随机误差项;变量;参数8.计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征:随机关系和相关关系。
( )参考答案:错9.计量经济模型检验仅包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验。
( )参考答案:错10.参数反映计量经济模型中经济变量之间的数量联系,通常具有不稳定性。
( )参考答案:错第二章测试1.在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为( )参考答案:2.回归分析中定义( )参考答案:被解释变量是随机变量,解释变量是非随机变量3.最常用的统计检验包括拟合优度检验、解释变量显著性检验和( )参考答案:方程显著性检验4.最小二乘准则是指使( )达到最小值的原则确定样本回归方程参考答案:5.对于经典线性回归模型,回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良性有( )参考答案:方差最小性;线性性;无偏性6.利用普通最小二乘法求得的样本回归直线具有以下特点( )参考答案:必然通过点();的平均值与的平均值相等;残差的均值为07.随机误差项产生的原因有( )参考答案:数据的测量与归并误差;随机因素的影响;模型中被忽略因素的影响;模型函数形式设定误差8.只有满足基本假设条件的计量经济模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和有效性（）参考答案:对9.可决系数不仅反映了模型拟合程度的优劣,而且有直观的经济含义:它定量地描述了Y的变化中可以用回归模型来说明的部分,即模型的可解释程度（）参考答案:对10.在计量经济模型中,通常是就参数而言判断是否为线性回归模型,而对解释变量X则可以是线性的也可以是非线性的（）参考答案:对第三章测试1.( )表示由解释变量所解释的部分,表示x对y的线性影响参考答案:回归平方和2.用一组有40个观测值的样本估计模型后,在0.05的显著性水平上对的显著性作t检验,则显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于( )参考答案:3.多元线性回归分析中,调整后的判定系数与判定系数之间的关系是( )参考答案:4.在多元回归分析中,F检验是用来检验( )参考答案:回归模型的总体线性关系是否显著5.对于线性回归模型,各回归系数的普通最小二乘估计具有的优良特性有( )参考答案:有效性;一致性;无偏性6.若模型满足古典假定,则下列各式成立的有( )参考答案:;;7.常见的非线性回归模型主要有( )参考答案:半对数模型;倒数模型;多项式模型;对数模型8.如果模型对样本有较高的拟合优度,F检验一般都能通过（）参考答案:对9.若建立计量经济模型的目的是用于预测,则要求模型的远期拟合误差较小。
1计量经济学建模的基本过程教学提纲
收集样本数据
建立纺织业生产函数模型，确定居民收入、 纺织品出口为解释变量，使用1950—2000年时间 序列数据，是否合适？
2020/10/7
收集样本数据
价格调整问题： 描述1952—2000年工业生产增长增长规迹，用什么指标 表示工业生产总产出： 当年价格总产值、不变价格 总产值、可比价格总产值？
(跨期数据)
(3)模型随机误差项的异方差问题
2020/10/7
(异方差及检验) 例1、例2
计量经济学建模的基本过程
设定理论模型
搜集统计资料
修 改 模 型
无 效 ：
2020/10/7
经济预测
检验模型 有效
应用模型 结构分析
估计模型参数 政策评价
计量经济学建模的基本过程
魏后凯：“外商直接投资对中国区域经济增长的影响”
设计理论模型 收集样本数据 估计模型参数 模型有效性检验
2020/10/7
2020/10/7
收集样本数据
对于模型：
Y i 0 1 X 1 i 2 X 2 i k X k i i
或：Y = Xβ+μ
参数估计需要多少样本点？
2020/10/7
收集样本数据
最小样本容量(最小二乘法)：为了获得最小二乘估计结果而
必需的样本观察值个数 nk1
因为 β(X 'X ) 1X 'Y存在的前提是 X ' X 0
按数据在可能样本区间取值的连续性： 连续(Continuous)数据 受限 (Censored) 数据
收集样本数据
数据使用中应注意的问题：
使用时间序列数据应注意的问题 使用截面数据应注意的问题 使用虚拟变量数据应注意的问题
建立计量经济学模型的步骤和要点
（2）数据来源
• 计量经济分析所需要的数据可以充分利用统计部 门提供的资料或是其他一些诸如网上期刊得到的 二手资料，以减少收集数据的工作量。
• 在没有有效来源时，可由自己通过调查得到。
（3） 样本数据的质量
数据高质量的标准： 完整性； 准确性； 可比性； 一致性
（1）完整性—— 模型中包含的所有变量都必须拥 有相同容量的样本观测值。 例如：P54表2.6.1 对于“遗失数据”的处理方法： 法一：样本容量足够大且样本点间的联系并不紧密 时，将出现遗失数据的所在样本点整个去掉。 法二：样本容量有限，样本点间的联系紧密时，采 取特定技术将遗失数据补上。
§1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点（重 点）
一、理论模型的设计 （重点） 二、样本数据的收集（次重点） 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素
讲述流程
一、用例子阐述建立计量经济学模型的步骤 二、具体实施中各步骤需完成的工作及各步 要点
一、建立计量经济学模型的步骤示例
（2）准确性有两方面含义： 第一：所得到的数据必须准确反映它所描述的经 济因素的状态，即统计数据或调查数据本身是准 确的；
α和β的经验值。
Q 76.05－3.88* P
Q顶上的帽子符号表示一种估计值。 根据估计结果，空调价格上涨100元，空调需 求量下降0.388万台。
④模型检验 以一定的标准，对估计结果进行检验。 如：斜率是否小于0？估计结果是否可靠？
小结：建立计量经济学模型的四个步骤
步骤
例子
1 理论模型的设计 2样本数据收集 3模型参数估计 4 模型检验
69
x
63
60 -
xx x
60
58
《计量经济学》各章主要知识点
第一章：绪论1.计量经济学的学科属性、计量经济学与经济学、数学、统计学的关系；2.计量经济研究的四个基本步骤（1）建立模型（依据经济理论建立模型,通过模型识别、格兰杰因果关系检验、协整关系检验建立模型）；（2）估计模型参数（满足基本假设采用最小二乘法，否则采用其他方法：加权最小二乘估计、模型变换、广义差分法等）；（3 ）模型检验:经济意义检验（普通模型、双对数模型、半对数模型中的经济意义解释，见例1、例2 ）,统计检验（T检验，拟合优度检验、F检验,联合检验等）；计量经济学检验（异方差、自相关、多重共线性、在时间序列模型中残差的白噪声检验等）；（4 ）模型应用。
例1:在模型中，y某类商品的消费支出，x收入，P商品价格，试对模型进行经济意义检验，并解释A"》的经济学含义。
In X = 0.213 +0.25 In 一0.31£其中参数卩'",都可以通过显著性检验。
经济意义检验可以通过（商品需求与收入正相关、与商品价格负相关\商品消费支出关于收入的弹性为0.25 （ 1心/畑）=0.251】心/仏））；价格增加一个单位，商品消费需求将减少31%。
例2 :硏究金融发展与贫富差距的关系，认为金融发展先使贫富差距加大（恶化）, 尔后会使贫富差距降＜氐（好转），成为倒U型。
贫富差距用GINI系数表示，金融发展用（贷款余额/存款总额）表示。
回归结果G/^VZ r =2.34 + 0.641；-1.29x；/模型参数都可以通过显著性检验。
在X的有意义的变化范围内,GINI系数的值总是大于1 ,细致分析后模型变的毫无意义；同样的模型还有：GINI系数的值总是为负= —13.34 + 7.12 兀一14.31#O3.计量经济学中的一些基本概念数据的三种类型：横截面数据、时间序列数据、面板数据；线性模型的概念；模型的解释变量与被解释变量，被解释变量为随机变量（如果—个变量为随机变量,并与随机扰动项相关，这个变量称为内生变量），被解释变量为内生变量,有些解释变量也为内生变量。
1计量经济学建模的基本过程
因此必须有：n k 1
即最小样本容量：Min n = k 1
收集样本数据
满足基本要求的样本容量(最小二乘法) ：为了获得最小二乘 估计结果并对其稳定性可靠性作出检验而必需的样 本观察值个数 n 30 或 n 3 k 1 当 n k 1 时，可以得到参数 β 的估计，但除了参数估 计量质量不佳外，一些建立模型所必须的后续工作仍无法进 行。例如，参数的统计检验要求容量必须足够大，Z检验一 般要求样本容量超过30；单个回归系数的显著性 t 检验一般 也要求 n-k 8，此时t分布才较为稳定，检验才较为有效。 因此，一般经验认为，当 n 30或者至少 n 3 k+1 时， 才能满足模型估计的基本要求
收集样本数据
统计的口径、范围问题：
城镇人口的统计： 在1953年我国第一次人口普查时,城镇人口采
用市镇行政辖区的总人口。1964年第二次人口普查时改用市镇行政辖区的 非农业人口。1982年第三次人口普查时又改用市镇行政辖区的总人口。 1990年第四次人口普查时对设区的市采用区的总人口,对不设区的市和镇采 用街道办事处和居民委员会的人口。第五次人口普查又在此基础上做了改 进：（1）用人口密度把设区的市区分为两类，只把1500人/km2以上的区(一 般是城区和近郊区)的人口统计在内,对于此标准以下的区只计算真正的城 镇部分,乡村部分不再计入城镇；（2）对不设区的市和建制镇，除了按照 城市社区管理的街道办事处和居民委员会人口统计以外，还包括与市镇驻 地建设用地相连的乡镇地域和村委会地域，实际上大都以非农业经济活动 人口为主。
判断原则： (1)统计显著性 (2)在被解释变量相同的条件下，也可以看r2值的大小 (3)当存在重复观察点时，作拟合不足检验
《计量经济学》李子奈第四版1
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and
• Sarget(1976)：以货币政策为例，重新解析了Lucas批判。 构造模型对于评价政策似乎是无能为力旳。
• Sims(1980)：为使构造方程能够辨认而施加了许多约束， 这些约束是不可信旳。提议采用向量自回归（VAR）模型而 防止构造约束问题。
• 有关模型设定：经济学理论不足以指导怎样设定模型，以 及确保模型设定旳正确性。
– 萨缪尔森：“计量经济学能够定义为实际经济现象 旳数量分析。这种分析基于理论与观察旳并行发展， 而理论与观察又是经过合适旳推断措施得以联络。”
– 戈登伯格：“计量经济学能够定义为这么旳社会科 学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应 用于经济现象分析。”
• 在经济学科中占据极主要旳地位
– 克莱因：“计量经济学已经在经济学科中居于最主 要旳地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济 学旳讲授已经成为经济学课程表中最有权威旳一部 分”。
– 绝大多数在获奖成果中应用了计量经济学
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"
计量经济学复习题(本科)
一、绪论一、单选题1.计量经济学是一门（ ）学科。
aA.数学B.经济C.统计D.测量2.“计量经济学”一词是下列哪位经济学家在1926年仿照“生物计量学”提出来的( )。
A.费歇尔(Fisher)B.匡特(R ·E ·Quandt)C.弗里希(R ·Frisch)D.希尔 (H ·Theil)3.计量经济学成为一门独立学科的标志是（ ）。
A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来4.经济计量分析的工作程序（ ）A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型5.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.平行数据6.横截面数据是指（ ）组成的数据。
A.同一时点上不同统计单位相同统计指标B.同一时点上相同统计单位相同统计指标C.同一时点上相同统计单位不同统计指标D.同一时点上不同统计单位不同统计指标7.下面属于横截面数据的是（ ）。
A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值8.样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（ ）。
A.时效性B.一致性C.广泛性D.系统性9.有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（ ）原则。
A.一致性B.准确性C.可比性D.完整性10.容易产生异方差的数据是（ ）A.时间序列数据B.虚变量数据C.横截面数据D.年度数据11.对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（ ）。
计量经济学课后习题
1.为什么要建立联立方程计量经济学模型？联立方程计量经济学模型适用于什么样的经济现象？
答：经济现象是极为复杂的，其中诸因素之间的关系，在很多情况下，不是单一方程所能描述的那种简单的单向因果关系，而是相互依存，互为因果的，这时，就必须用联立的计量经济学方程才能描述清楚。
所以与单方程适用于单一经济现象的研究相比，联立方程计量经济学模型适用于描述复杂的经济现象，即经济系统。
前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。
3.滞后变量模型有哪几种类型？分布滞后模型使用OLS方法存在哪些问题？
答：滞后变量模型有分布滞后模型和自回归模型两大类，前者只有解释变量及其滞后变量作为模型的解释变量，不包含被解释变量的滞后变量作为模型的解释变量；而后者则以当期解释变量与被解释变量的若干期滞后变量作为模型的解释变量。分布滞后模型有无限期的分布滞后模型和有限期的分布滞后模型；自回归模型又以Coyck模型、自适应预期模型和局部调整模型最为多见。
假设4. m服从零均值、同方差、零协方差的正态分布
mi~N(0, sm2 ) i=1,2, …,n
假设5. 随着样本容量的无限增加，解释变量X的样本方差趋于一有限常数。即
e（xi-x上面横）2/n →Q， n→正无穷
假设6. 回归模型是正确设定的
1.多元线性回归模型的基本假设是什么？在证明最小二乘估计量的无偏性和有效性的过程中，哪些基本假设起了作用？
分布滞后模型使用OLS法存在以下问题：(1)对于无限期的分布滞后模型，由于样本观测值的有限性，使得无法直接对其进行估计。(2)对于有限期的分布滞后模型，使用OLS方法会遇到：没有先验准则确定滞后期长度，对最大滞后期的确定往往带有主观随意性；如果滞后期较长，由于样本容量有限，当滞后变量数目增加时，必然使得自由度减少，将缺乏足够的自由度进行估计和检验；同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关，即模型可能存在高度的多重共线性。
简述计量经济学的基本内容
简述计量经济学的基本内容
计量经济学是应用数理统计学和计量方法研究经济学现象的领域，其基本内容包括模型设定、估计、检验和预测等四个核心部分。
1.模型设定
计量经济学首先建立模型来研究经济学的问题，模型可以是线性
或非线性的，静态或动态的。
其中，线性模型是最常用的一种模型类型，它假设因变量与自变量之间的关系是线性的。
非线性模型则认为
因变量与自变量之间的关系呈现非线性形式。
静态模型是对某个时间
点的经济现象建模，动态模型则是对经济现象随时间变化的规律建模。
2.估计方法
在计量经济学中，需要通过具体的数据来验证模型的合理性。
估
计方法是用来从实际数据中推断模型参数的。
最小二乘法是最常用的
估计方法，它的思路是通过最小化预测值与实际观测值的残差平方和，来确定模型参数。
此外，还有极大似然估计法和仪器变量法等方法。
3.模型检验
建立模型并估计参数之后，要对模型的拟合能力进行检验。
常见的模型检验方法有残差分析、F检验和t检验等。
残差分析是用来检验模型定义是否恰当的方法，F检验和t检验则用来检验模型的显著性和参数估计的可靠性。
4.预测
计量经济学还可以用来对未来情况进行预测，这是其应用领域的重要部分之一。
对未来情况的预测可以通过外推和插值等方法，也可以通过构建时间序列模型进行预测。
总之，计量经济学通过建立数学模型、估计参数、检验模型和进行预测等方法，可以更好地研究经济现象。
在现代经济学中，计量经济学不仅可以被应用于基础研究，也可以被广泛应用于政策制定和实践中，为经济发展提供有力支撑。
简述建立计量经济学模型的基本步骤
建立计量经济学模型的基本步骤计量经济学是经济学中的一个重要分支，通过使用统计工具和模型解决经济问题。
建立计量经济学模型是进行计量经济学研究的核心内容之一。
下面将详细介绍建立计量经济学模型的基本步骤。
第一步：明确研究问题和目标在建立计量经济学模型之前，首先需要明确研究问题和目标。
这一步是非常关键的，因为它决定了后续研究的方向和方法。
研究问题可以来自实际社会或经济现象，例如就业、通货膨胀、财政政策等。
目标可以是找出影响某一经济现象的主要因素，或者预测未来的经济走势等。
第二步：选择合适的模型类型根据研究问题和目标，选择合适的计量经济学模型类型。
常见的模型类型包括回归分析、时间序列分析、面板数据分析等。
回归分析是最常用的模型类型之一，通过建立因变量和自变量之间的关系，来解释因变量的变化。
时间序列分析适用于研究随时间变化的现象，例如经济增长率、股票价格等。
面板数据分析则可以同时考虑个体和时间的变化，适用于追踪个体之间的差异和变化。
第三步：收集和整理数据在建立计量经济学模型之前，需要收集和整理相关的数据。
数据的来源可以是各个部门的统计年鉴、调查问卷、社会调查数据等。
数据的质量和准确性对研究结果的可靠性有重要影响，因此在这一步需要特别注意数据的选择和处理。
可以使用数据库软件如Excel或专业的数据分析软件如SPSS来整理和处理数据。
第四步：变量选择与设定在建立计量经济学模型之前，需要选择合适的变量。
变量包括因变量和自变量。
因变量是要解释和预测的经济现象，自变量是影响因变量的因素。
变量选择的关键是具有经济学理论基础，并与研究问题和目标密切相关。
同时，还需要对变量进行设定，在回归模型中，可以选择线性关系、非线性关系或者其他形式的关系。
第五步：建立和估计模型在变量选择和设定完成之后，就可以建立计量经济学模型并进行估计。
对于回归模型，可以使用最小二乘法进行参数估计。
其他模型类型也有不同的估计方法，例如时间序列模型可以使用自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）来估计模型参数。
ECNOMICS
首都经济贸易大学经济学院
第一章 绪论
• • • •
计量经济学 经典计量经济学模型的建模步骤 计量经济学模型的应用 一个简单的例子
一、计量经济学
△ 计量经济学简历 ○ 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics； ○ 1930年成立世界计量经济学会； ○ 1933年创刊《Econometrics》； ○ 20世纪四五十年代的大发展和60年代的扩张； ○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展。 △ 定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不 能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也 不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量 特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明， 统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系 来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量， 这种结合便构成了计量经济学。”
拟定模型中待估计参数的理论期望值区间、符号、大小、 关系。 [3] 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间、符号、大小、 关系。
△ 样本数据的收集
[1] 确定模型变量的类型 包括：时间序列数据、截面数据、虚拟变量离散数据、联合应用。 ○ 包括：时间序列数据、截面数据、虚拟变量离散数据、联合应用。 [2] 检查数据质量 涉及：完整性、准确性、可比性、一致性。 ○ 涉及：完整性、准确性、可比性、一致性。
对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动， 对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计 量经济学模型预测功能失效
△ 政策评价 政策评价重要。 [1] 政策评价重要。 经济政策有不可试验性。 [2] 经济政策有不可试验性。 [3] 计量经济学模型有“经济政策实验室”的功能。 计量经济学模型有“经济政策实验室”的功能。 △ 理论检验与发展 任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。 [1] 任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。 计量经济学模型能够提供了一种检验经济理论的好方法。 [2] 计量经济学模型能够提供了一种检验经济理论的好方法。 对理论和假设的检验可以发现和发展理论。 [3] 对理论和假设的检验可以发现和发展理论。
计量经济学建模步骤
3.函数取值范围的设定 参数取值范围的设定主要根据经济理论或实践经验给出 例如:
3.函数取值范围的设定
例如:
消费函数模型 C Y 中的参数 表示边际消费倾向， 根据经济含义，可将其取值范围设定为 0 1
事实上，理论模型中的待估参数大都具有特定的经济含义，可根 据经济含义事先确定其取值范围。
在模型参数估计过程中，可能由于样本数据的统计错误、代表性差，或者 由于其他信息的不可靠，导致参数估计值与真实值存在较大差距。
无论是单方程计量经济学模型，还是联立方程计量经济学模型，都是建立在 一定的假设前提下的，如果模型的建立违背了计量经济学的基本假设，也会 导致错误的结果。
1.3.5 模型检验
四个方面
第一，解释变量应是根据经济理论或实践经验确定 的被解释变量的主要影响因素；
第二，若有多个解释变量，需注意避免解释变量之间的相关性;
第三，在设定解释变量的同时，应注意保证与解释变量 对应的观察数据的可得性。
2.模拟函数形式的设定 ——初步设定
模型函数形式是反映解释变量对被解释变量影响的数学表达式。
第一，直接采用数理经济学已有的函数形式 第二，根据实践经验或已有研究经验设定 第三，根据样本观察数据反映出来的变量之间的关系设定 第四，对于其他事先无法确定模型函数形式的情况，可采用各种 可能的函数形式进行模拟，选择模拟结果最好的函数形式。
1.3.4 模型估计
对于单方程计量经济学模型
——通常采用普通最小二乘法、极大似然法等 参数估计方法
对于联立方程计量经济学模型
——通常采用两阶段最小二乘法、三阶段最小二 乘法等参数估计方法
1.3.4 模型估计
两个不同概念
参数估计量 —— 以公式形式表示的参数估计结果，是随机变量
计量经济学复习资料（重要）
一、回归分析的基本方法和原理1、计量经济学的建模分析步骤和要点 （1） 确定模型所包含的变量 （2） 确定模型的数学模式（3） 拟定理论模型中待估参数的理论期望值 二、二、回归分析的含义？回归分析的含义？ 回归分析基本概念回归分析基本概念• 变量间的相互关系变量间的相互关系（1）函数关系）函数关系 （2）相关关系）相关关系• 相关分析与回归分析相关分析与回归分析相关分析：主要研究随机变量间的相关形式及相关程度。
相关分析：主要研究随机变量间的相关形式及相关程度。
回归分析：研究存在因果关系的变量间的依存关系。
回归分析：研究存在因果关系的变量间的依存关系。
回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。
其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值前一个变量称为被解释变量或因变量，后一个变量成为解释变量或自变量。
三、总体回归函数三、总体回归函数• 在给定解释变量X 的条件下，被解释变量Y 的期望轨迹，称为总体回归线，或总体回归曲线。
其相应的函数则称为总体回归函数回归曲线。
其相应的函数则称为总体回归函数 • 函数一般式：函数一般式： E(Y/X)=f （X ）• 总体回归函数表明被解释变量Y 的平均状态随解释变量X 变化的规律。
变化的规律。
• 线性总体回归函数：线性总体回归函数： E(Y/X)=β0+β1x • 总体回归函数引入随机干扰项，总体回归函数引入随机干扰项，则变成计量经济学模型，则变成计量经济学模型，则变成计量经济学模型，也称为总体回归模型。
也称为总体回归模型。
也称为总体回归模型。
即：即：• Y=β0+β1x +μ 四、样本回归函数四、样本回归函数• 由于总体回归函数未知，通过从抽样，得到总体的样本，再以样本的信息来估计总体回归函数。
体回归函数。
• 以样本的资料反映总体的情况，所形成的散点连线，称为样本回归线，其函数形式则称为样本回归函数则称为样本回归函数样本回归函数的随机形式：样本回归函数的随机形式：也称样本回归函数也称样本回归函数 e 的含义的含义• e 为随机干扰项μ的估计值，称为残差项。
计量经济学试题与答案
计量经济学试题与答案《计量经济学》复习资料第⼀章绪论⼀、填空题：1．计量经济学是以揭⽰经济活动中客观存在的__________为内容的分⽀学科，挪威经济学家弗⾥希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。
2．数理经济模型揭⽰经济活动中各个因素之间的__________关系，⽤__________性的数学⽅程加以描述，计量经济模型揭⽰经济活动中各因素之间的_________关系，⽤__________性的数学⽅程加以描述。
3．经济数学模型是⽤__________描述经济活动。
4．计量经济学根据研究对象和内容侧重⾯不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。
5．计量经济学模型包括__________和__________两⼤类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分⼯作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。
8．可以作为解释变量的⼏类变量有_外⽣经济_变量、_外⽣条件_变量、_外⽣政策_变量和_滞后被解释_变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是_经济⾏为理论_。
10．研究经济问题时，⼀般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截⾯_数据和_虚变量_数据。
11．样本数据的质量包括四个⽅⾯_完整性_、_可⽐性_、_准确性_、_⼀致性_。
12．模型参数的估计包括_对模型进⾏识别_、_估计⽅法的选择_和软件的应⽤等内容。
13．计量经济学模型⽤于预测前必须通过的检验分别是_经济意义_检验、_统计_检验、_计量经济学_检验和_预测_检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异⽅差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。
15．计量经济学模型的应⽤可以概括为四个⽅⾯，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。
计量经济学复习题
工具变量的选择应满足与 它解释变量不相关等三个条件。
带有截距项的回归模型，当虚拟变量有 m 种状态，则需引入 项，则需引入 个虚拟变量。
个虚拟变量；若无截距
自回归模型 ln Qt = c0 + c1 ln Pt + c2 ln Qt −1 + ut ，其长期乘数为：
。
结构型联立方程组模型因为内生变量作为解释变量存在内生性，如果直接使用 OLS 估计， 将引起 问题。
26.、模型 ln y i = ln β 0 + β 1 ln xi + u i 中， β 1 的实际含义是（ A x 关于 y 的弹性 C x 关于 y 的边 关于 x 的边际倾向
第 5 页 共 8 页
27.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（ A 加权最小二乘法 C 广义差分法
计量经济学总复习 填空题
EVIEWS 中，生成解释变量 X 的对数的命令是__ Y 的对数对常数项、X1 的对数和 X2 进行回归的 Eviews 命令为： 。
Q 表示需求量，P 表示价格，在模型 Q = α 0 + α1 P + u, ln Q = β 0 + β 1 ln P + ε 中， a1 的 经济含义为 ， b1 的经济含义为 高度相关，与 。 不相关，与其
A 对模型参数估计量的性质不产生任何影响 B 导致普通最小二乘估计量有偏 C 导致普通最小二乘估计量精度下降 D 导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降 36.如果方差膨胀因子 VIF＝10，则认为什么问题是严重的（ A 异方差问题 C 多重共线性问题 B 序列相关问题 D 解释变量与随机项的相关性 ）
若 Y 表示消费，X 表示收入，在两种形式的计量经济模型 Y=α0+α1X+u,lnY=β0+β1X+v 中，
计量经济学建模步骤
计量经济学建模步骤哎呀呀，啥是计量经济学建模呀？对于我这个小学生来说，一开始听到这几个字，简直就像听天书一样！不过，经过老师的讲解和我自己的琢磨，好像也能明白个大概啦。
你想想，计量经济学建模就像是搭积木，一块一块地往上垒，最后搭出一个漂亮的城堡。
第一步呢，就是要确定研究的问题，这就好比你要决定搭一个什么样的城堡，是尖顶的还是圆顶的。
比如说，我们要研究为啥这个月苹果的价格涨了这么多？或者为啥今年咱们班同学的数学成绩都提高啦？然后呢，就是收集数据啦！这就像准备搭积木的材料一样。
没有材料，怎么能搭出城堡呢？数据从哪里来呀？可以去问爸爸妈妈、老师同学，还可以上网查，去图书馆找资料。
这可不是一件轻松的事儿，有时候找的数据不准确，那可就糟糕啦！就像你搭积木，少了一块关键的，城堡不就歪歪扭扭的啦？有了数据，接下来就要处理数据啦。
把那些乱七八糟的数据整理得整整齐齐的，就像把你的书包里的书和文具都摆放得规规矩矩。
这一步可需要细心和耐心哟，要不然数据出错了，后面的步骤可都白费力气啦！再然后，就是选择合适的模型。
这就像是选择用哪种形状的积木来搭城堡。
是用长方形的积木多一些，还是正方形的积木多一些？是用简单的模型，还是复杂的模型？这可得好好想想，要是选错了，城堡可就不好看啦！选好了模型，就得开始估计参数啦。
这就像给积木城堡加上一些装饰，让它变得更漂亮。
这个过程可不简单，要用到好多数学知识和计算方法。
有时候算得脑袋都晕啦，但是一想到能得出有用的结果，就又有劲儿啦！最后，就是对模型进行检验和修正。
这就好比搭完城堡后，要看看哪里不牢固，哪里不好看，再进行改进。
要是模型不好，那之前的努力不都白费了吗？所以说呀，计量经济学建模可不是一件容易的事儿，每一步都得认认真真的，不能马虎。
就像我们学习一样，一步一个脚印，才能取得好成绩！我觉得，虽然它很难，但是只要我们用心去学，也一定能学会！。
计量经济学（2）
计量经济学（2）第⼀章建模步骤1.建⽴⼀个理论学说2.收集数据时间序列数据：是按时间跨度收集得到的，可能是定量的也可能是定性的截⾯数据：⼀个或多个变量在某⼀时点上的数据集合合并数据：既包括时间序列数据⼜包括截⾯数据⼀种特殊的合并数据——⾯板数据⼜称纵向数据或围观⾯板数据：同⼀个横截⾯的跨期调查数据3.设定数学模型⾸先根据变量数据做出散点图，作为近似可以写出简单的数学模型，B1B2为参数B1为截距，即当A为0时，B的值B2为斜率，度量了单位A变动引起的B的变化率4.设⽴统计或经济计量模型把其他所有影响B的因素都包括在u⾥线性回归分析的主要⽬标就是解释⼀个变量与其他⼀个或多个变量之间的⾏为关系，并⾮完全精确。
统计学⽆论有多么强，有多紧密，也不能建⽴起因果关系，因果关系的概念来⾃统计学之外的某个理论。
5.估计经济计量模型参数普通最⼩⼆乘法6.核查模型的适⽤性：模型设定检验7.检验源⾃模型的假设第⼆章回归的含义：回归分析⽤于研究⼀个变量与另⼀个变量或多个变量之间的关系，但它并不表明⼀定存在因果关系；即它并不意味着⾃变量是因，应变量是果。
如果两者存在因果关系，那么⼀定是建⽴在某个经济理论基础上。
回归分析的⽬的：1)根据⾃变量的取值，估计应变量的均值2)检验（建⽴在经济理论基础上的）假设3)根据样本外⾃变量的取值，预测应变量的均值4)可同时进⾏上述各项分析总之，回归分析的主要⽬的是根据SRF估计PRF。
回归分析关注的是在给定⾃变量取值条件下应变量的变化，因此，严格地说，回归分析是条件回归分析。
回归分析和相关分析：1)共同点:都是研究⾮确定性变量间的统计依赖关系2)不同点:相关分析中，变量 x 变量 y 处于平等的地位；回归分析中，变量 y 称为因变量，处在被解释的地位，x 称为⾃变量，⽤于预测因变量的变化?相关分析中所涉及的变量 x 和 y都是随机变量；回归分析中，因变量 y 是随机变量，⾃变量 x是⾮随机的确定变量相关分析主要是描述两个变量之间线性关系的密切程度；回归分析不仅可以揭⽰变量 x 对变量 y 的影响⼤⼩，还可以由回归⽅程进⾏预测和控制对模型的基本假设:对模型设定的假设:回归模型是正确的即选择了正确的变量和函数形式对解释变量的假设:X是确定型变量不是随机变量;X在所抽取的样本中具有变异性,随着样本容量的⽆限增加，X的样本⽅差趋于⾮零的有限常数.对随机⼲扰项的假定:1. 误差项u是⼀个期望值为0的随机变量2. 对于所有的x值,u的⽅差σ2 都相同3. 误差项u是⼀个服从正态分布的随机变量，且相互独⽴，即对于⼀个特定的 x 值，它所对应的u与其他 x 值所ii XX Y E 10)|(ββ+=对应的u 不相关总体回归线: 在给定解释变量X 条件下被解释变量Y 的期望轨迹，即条件均值的连线总体回归函数PRF ：总体回归线的数学表达式。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
需求量：Y 49 45 44 39 38 37 34 33 30 29
价格：X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
设计理论模型
需求量
50
45
40
35
30
25
价格
0
2
4
6
8
10
12
设计理论模型
lnYi 3.96170.2272lnXi t: (95.233) (9.088) r2 0.9116 F82.498
H3t
-----(3)
表明：经济增长取决于各次产业的结构、各次产业要素投入 的增量、各次产业要素投入的产出弹性
设计理论模型
第三步：拟定模型中待估计参数的理论值
例 ： Q=AertKαLβeu :
01资本投入弹性
01 劳动投入弹性 01技术进步速度
A0 效率系数
例：上海股市流动性影响因素实证分析
Yi 49.66702.1576Xi t: (66.542) (17.935) r2 0.9757 F321.22
判断原则：
(1)统计显著性 (2)在被解释变量相同的条件下，也可以看r2值的大小 (3)当存在重复观察点时，作拟合不足检验
设计理论模型
实践中的一般做法 依据经济理论：例1、例2 从经典模型推演：例1、例2 借鉴他人模型：例 默认为一般线性关系：例1、例2
第二、三产业类似。
设计理论模型
从而：Yt
Yt
YY1tt
A1 t A1 t
Y2t Yt
A2 t A2 t
Y3t Yt
A3 t A3 t
1
Y1t Yt
K1t
K1t
2
Y2t Yt
K2t
K2t
3
பைடு நூலகம்
Y3t Yt
K3t
K3t
1
Y1t Yt
H1t
H1t
2
Y2t Yt
H2t
H2t
3
Y3t Yt
H3t
设计理论模型
王金营：人力资本与经济增长：理论与实证 --------中国财政经济出版社 2001
有效劳动模型：Y tA tK tH t (1 )
Y t A tK tH t (2)
Y t At K t H t
考虑到：产业结构变动可能引起各投入要素产出效率的 变化，从而影响整个经济的增长。所以各投入要素的作用可 分离为增长的作用和产业结构优化提高效率而产生的作用。
收集样本数据
数据使用中应注意的问题：
使用时间序列数据应注意的问题 使用截面数据应注意的问题 使用虚拟变量数据应注意的问题
收集样本数据
实践中的数据问题
数据的直接引用：关注指标解释 例：《世界经济》2001年第4期 中国人力资本投资的内生增长研究
例：《人力资本与经济发展》 ----李宝元.北京师范大学出版社，2000年
收集样本数据
实践中的数据问题
数据的计算估计：熟悉统计体系 例：《经济研究》2004年第1期 中国地区差距的变动趋势和影响因素
《经济研究》2002年第4期 外商直接投资的区域分布及其经济增长效应
收集样本数据
实践中的数据问题
数据的专项调查：关注调查设计的信度和效度 例：《管理世界 》1998年04期 素质与培训:变革时代的中国企业经营管理者
收集样本数据
表2.6 中国1978—1996年健康投资额估算
年份
卫生固定资产 投资(1)
卫生事业 费(2)
劳保费(3)
医疗费 公费(4)
自费(5)
单位：亿元
健康投资总额
总额
增长%
1978
…
1996
注释：“(1)1978-1984年数据见《中国固定资产投资统计年鉴(1950-1985)》，中国统计 出版社；1985-1996年数据为卫生、体育、福利业基建投资和更新改造投资，见《中国统计 年鉴(1997)》；(2)包括体育事业费，1979年数据为1978和1980年平均值，1993-1996年数据 用卫生、体育、社会福利业工资总额代替，见《中国劳动统计年鉴(1995)》、《中国统计年 鉴(1997)》和《中国社会统计资料(1993)》；(3)1978-1984年数据见《中国社会统计资料 (1990)》，1984-1992年数据见《中国社会统计资料(1993)》，1993、1995、1996年数据根据 《中国统计年鉴(1997)》的全国保险福利费总额按1992和1994年的劳保费比率推算所得；(4) 见《中国劳动统计年鉴(1995)》，1995年为估计数据；(5)根据《中国统计年鉴》年(末)城乡 人口数和城乡居民家庭平均每人全年医药保健费支出估算而得，1981-1983年数据因缺农村 居民数据，故用城镇居民平均每人全年医药保健费支出乘年末总人口数估算，1979-1980年 数据依据世界银行《中国：卫生模式转变中的长远问题与对策》提供的自费比重(约20%左 右)估算而得”。
如何分解投入要素的数量增长作用和效率改进作用？
设计理论模型
Yt Y1t Y2t Y3t
Y t Y 1tY 1t Y 2tY 2t Y 3tY 3t
Y t Y 1t Y t Y 2t Y t Y 3t Y t
依据(2)式：
Y Y 1 t1 tA A 1 1tt1K K 1 t1 t1H H 1 t1 t
收集样本数据
样本数据的种类：
按数据集格式： 时间序列数据(time series) 截面数据(cross sereis) TS/CS数据(time series/ cross sereis)
按数据性质 虚拟 (dummy)变量数据 排序 (Ordered)变量数据 其它数据
按数据在可能样本区间取值的连续性： 连续(Continuous)数据 受限 (Censored) 数据
例：一名2002级金融专业硕士研究生论文“封闭式基金 绩效评估体系之实证研究”所使用的一份问卷“封闭式基金 绩效评估指标重要性选取问卷”中的一个题目：
收集样本数据
二、下列为可能影响封闭式基金绩效的变量因子，请依您的投资经验 与专业看法，选取各个变量因子在您心目中的重要性：
因子名称
1、大盘加权指数 2、无风险利率 3、基金风险(Beta)大小 4、基金持有的风险溢价 …… 20、基金交易量占基金规模的比率 21、其他
设计理论模型
思考题1：研究宏观政策对我国股市的影响，如何选择变量？ 思考题2：预测未来能源需求，选择哪些变量？
设计理论模型
第二步：确定模型的数学形式
原则和方法： 依据经济理论 吻合历史数据 ？：平均固定成本与产量的关系 多次试模拟
设计理论模型
例：某商品的需求及价格 资料：
分析：价格对这种商品需 求的影响