1计量经济学建模的基本过程

合集下载

建立计量经济学模型的步骤

引言

计量经济学是经济学中的一个重要分支，通过建立数学模型来研究经济现象和经济政策的影响。建立计量经济学模型是进行实证研究的关键步骤，在经济学领域中具有广泛的应用。本文将探讨建立计量经济学模型的步骤，并介绍每个步骤的具体内容和注意事项。

步骤一：确定研究问题

研究问题是建立计量经济学模型的起点，研究者需要明确要解决的经济问题，并明确研究目的和假设。例如，研究者可能要探索某种经济政策的影响，或者研究产品价格与市场需求之间的关系等。确定研究问题需要广泛阅读相关文献，了解前人的研究成果，以及当前经济环境和政策的背景。

步骤二：收集数据

数据是建立计量经济学模型的基础，研究者需要收集与研究问题相关的数据。数据可以来自各种渠道，包括文献、政府统计数据、调查问卷等。在收集数据时，需要注意数据的可靠性和有效性。有时候，数据可能存在缺失或错误，需要进行数据清洗和验证。

步骤三：选择合适的模型框架

在建立计量经济学模型时，研究者需要选择适合的模型框架。模型框架可以是经济理论提供的基本关系模型，也可以是根据实际情况进行调整和修改的模型。研究者需要根据研究问题和数据的特点，选择合适的模型框架。

步骤四：选择合适的变量

在建立计量经济学模型时，研究者需要选择合适的变量。变量是模型中的核心要素，反映了经济现象之间的关系。合适的变量选择可以提高模型的解释力和预测能力。选择变量时，需要考虑变量的可测性和相关性，并且尽量选择与研究问题密切相关的变量。

步骤五：估计模型参数

在建立计量经济学模型后，研究者需要估计模型的参数。参数估计可以通过最小二乘法等统计方法进行。通过估计模型参数，可以得到参数的估计值和估计误差，并进行显著性检验。参数估计的过程可以使用计量经济学软件进行。

计量经济学模型建立与分析

影响财政收入的若干因素分析

一、问题提出

我们如果把经济增长当做源，财政收入当做流，又或者把经济增长当做是源，财政收入当做叶，源远才能长，根深才能叶茂。经济增长带动财政收入的增长。随着改革开放，我国经济快速发展，我国的财政收入逐年增长。二、变量设置

我国财政收入的主要来源于税收收入、罚没收入、专项收入、政府基金收入、行政事业单位收费收入、国有资本经营收益、国债收入、其他收入等。我们将挑选税收收入、行政事业收入、上一年财政收入作为解释变量。来就影响财政收入的这几个因素作进一步的分析。三、建立模型

εββββ++++=3322110x x x y y 为财政收入为，1x 表示税

收收入，2x 表示行政事业性收入，

3x 表示上一年财政收入。ε

表示其他随机影响因素。四、数据收集

影响财政收入的若干影响因素资料表

时间

财政收入税收收入行政事业性收费

时间

上一年财政收入

1990 576.95 1985 2004.82 1991 697 1990 2821.86 1992 885.45 1991 2990.17 1993 1317.83 1992 3296.91 1994 1722.5 1993 4255.3 1995 2234.85 1994 5126.88 1996 3395.75 1995 6038.04 1997 2414.32 1996 6909.82 1998

1981.92

1997

8234.04

1999 2354.28 1998 9262.8

2000 2654.54 1999 10682.58

建立计量经济学模型的步骤和要点

二、样本数据的收集
⑴ 几类常用的样本数据（2）数据的质量问题
⑴ 几类常用的样本数据
时间序列数据（Time Series Data）横截面数据（Cross-Section Data）虚变量数据（Dummy Variables Data ）
①时间序列数据定义：在不同时间（通常是相等的间隔）对同一实体观测一个变量而取得的一组数据。
法三：实验法—— 无法事先确定模型的数学形式，那么就采用各种可能的形式进行试模拟，然后选择模拟结果较好的一种。
通常：法一法二双管齐下
④ 拟定理论模型中待估参数的理论期望值
• 拟定理论模型中待估参数的理论期望值，关键在于理解待估参数的经济含义。
• 例如1：在空调需求函数中有两个待估参数α、β 例如2：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入) +γln(食品价格) +δln(其它商品价格)+ε
第三大注意点
选择变量要考虑入选变量之间的关系，要求解释变量间互相独立。（第四章作详细的介绍）
练习：P10P11
③ 确定模型的数学形式的３大方法
法一：利用经济学和数理经济学（数理经济模型）的成果例如P2P3
法二：根据样本数据作出的变量关系的散点图，由散点图显示的变量之间的关系作为理论模型的数学形式。
§1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点（重点）

计量经济学建模案例

在计量经济学中，建模是一项非常重要的工作。通过建立合适的模型，我们可

以对经济现象进行定量分析，揭示经济规律，为政策制定和预测提供有力的支持。下面，我们将通过一个实际的案例来介绍计量经济学建模的过程。

首先，我们需要确定研究的问题。在这个案例中，我们关注的是劳动力市场对

经济增长的影响。我们希望通过建立一个模型，来分析劳动力市场的变化对经济增长的影响程度。

接下来，我们需要收集相关数据。在这个案例中，我们需要收集劳动力市场的

就业率、失业率、劳动生产率等数据，以及经济增长率、投资率、消费率等数据。这些数据可以通过国家统计局、国际组织的数据库等渠道获取。

然后，我们需要选择合适的模型。在这个案例中，我们可以选择使用计量经济

学中的时间序列模型，如VAR模型、ARIMA模型等，来分析劳动力市场和经济

增长之间的关系。我们还可以考虑使用面板数据模型，来控制个体和时间的固定效应。

接着，我们需要进行模型估计和检验。在这个案例中，我们可以利用计量经济

学中的OLS回归、固定效应模型、随机效应模型等方法，对模型进行估计，并进

行参数显著性检验、模型拟合优度检验等。

最后，我们需要进行模型的解释和政策建议。通过对模型的估计结果进行分析，我们可以得出劳动力市场对经济增长的影响程度，进而提出相应的政策建议，如促进就业、提高劳动生产率等。

通过以上案例，我们可以看到计量经济学建模的基本流程，确定研究问题、收

集数据、选择模型、估计检验、解释政策建议。在实际应用中，我们还需要根据具体问题灵活运用各种模型和方法，以期得出准确可靠的分析结论。

§1.3 建立与应用计量经济学模型的主要步骤

第三：考虑所有入选变量之间的关系，使每一个解释变量都独立。
变量选择常见错误 1
• 遗漏重要变量
CZSR=4219.1+4.7290*GPRZ
CZSR代表财政收入，GPRZ代表股票融资，遗漏了最重要的各项税收。
• 选择了无关变量
NFCK=-107.66+0.13*SSLS+0.22*NFSG
NFCK代表农副产品出口额， SSLS社会商品零售总额， NFSG代表农副产品收购额。显然，社会商品零售总额与农副产品出口额无直接关系，更不是影响农副产品出口额的原因。
中经数据网（http://cedb.cei.gov.cn) 中国统计信息网（www.stats.gov.cn)
三、模型参数的估计
（1）各种模型参数估计方法（2）如何选择模型参数估计方法（3）关于应用软件的使用
课堂教学结合Eviews （Econometrics Views）直译为计量经济学观察，通称为计量经济学软件包。
（2）统计检验
由数理统计理论决定
包括回归方程标准误差的评价（S.E)
拟合优度检验
(R2)
总体显著性检验
（F检验）
单个变量的显著性检验（t检验）
（3）计量经济学检验
由计量经济学理论决定
包括异方差性检验
序列相关性检验多重共线性检验随机解释变量问题的检验

计量经济学建模案例

计量经济学是一种运用数学和统计方法对经济现象进行定量分析的方法，可以帮助经济学家解释和预测经济现象，并制定相应的政策。下面是一种计量经济学建模案例：

假设我们要研究某个城市的房价与房屋面积之间的关系。我们可以使用多元线性回归模型来建模，其中自变量是房屋面积，因变量是房价。为了使模型更加准确，我们还可以引入其他可能影响房价的变量，如地理位置、房屋年龄、房屋类型等。

首先，我们需要收集相关的数据。我们可以通过调查和市场价格来获得房屋面积、房价以及其他相关变量的数据。假设我们收集了100个样本数据来建立模型。

接下来，我们需要进行数据的预处理。这包括数据清洗、缺失值处理、异常值处理等。我们可以使用统计软件进行数据处理和分析。

然后，我们可以使用多元线性回归模型来建立房价与房屋面积以及其他相关变量之间的关系。模型的形式可以表示为：

房价= β0 + β1 × 房屋面积+ β2 × 地理位置+ β3 × 房屋年龄 +

β4 × 房屋类型+ ε

其中，β0、β1、β2、β3、β4是模型的回归系数，表示不同变

量对房价的影响程度。ε是误差项，表示模型无法解释的部分。

接着，我们可以使用最小二乘法估计回归系数，并进行统计显著性检验和模型拟合度检验。这可以帮助我们判断模型的准确性和可解释性。

最后，我们可以使用估计的回归模型来进行预测和分析。通过对模型的解释和系数的分析，我们可以得出不同变量对房价的影响程度，并制定相应的政策措施。

总之，计量经济学建模能够帮助我们理解和预测经济现象，对于研究者和政策制定者具有重要意义。以上是一个简单的计量经济学建模案例，实际的建模过程可能更加复杂，需要根据具体问题进行相应的分析和处理。

计量经济学数据建模分析

一、研究意义

试找出对外承包合同金额和外汇储备量二者与实际利用外资情况之间的关系，特此搜集了1985年至2011年的相关数据，来进一步分析三者的关系，即对外承包合同金额和外汇储备量对于实际利用外资情况有何影响。

二、计量模型分析

（一）变量的选取

影响实际利用外资情况的变量很多，在此只通过对外承包合同金额和外汇储备量这两个变量来进行分析影响实际利用外资情况的因素。

（二）理论模型的建立

建立一个二元的线性回归模型，即Y=β

0+β

+β

+μ

Y：实际利用外资情况；

：对外承包工程合同金额；

：外汇储备量。

通过这个建模来分析对外承包合同金额和外汇储备量对于实际利用外资情况的影响。

（三）数据收集

该数据选自于中国国家统计局的统计年鉴，并按照时间序列进行排列，数据完整、精准、可靠。

年份对外承包工程合同金额外汇储备量实际利用外资情况1985 11.16 26.44 47.60

1986 11.89 20.72 76.28

1987 16.48 29.23 84.52

1988 18.13 33.72 102.26 1989 22.12 55.50 100.60 1990 26.04 110.93 102.89 1991 36.09 217.12 115.54 1992 65.85 194.43 192.03 1993 68.00 211.99 389.60 1994 79.88 516.20 432.13 1995 96.72 735.97 481.33 1996 102.73 1050.29 548.05

《计量经济学》第三版课后习题答案李子奈

欢迎阅读

第一章绪论

参考重点：

计量经济学的一般建模过程

第一章课后题（1.4.5）

1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？

答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。

一

性，

4．如何缩小置信区间？（P46）

由上式可以看出（1）.增大样本容量。样本容量变大，可使样本参数估计量的标准差减小；同时，在同样置信水平下，n越大，t分布表中的临界值越小。（2）提高模型的拟合优度。因为样本参数估计量的标准差和残差平方和呈正比，模型的拟合优度越高，残差平方和应越小。

5．以一元线性回归为例，写出β

的假设检验

1）.对总体参数提出假设

H 0：?

=0， H

：?

2）以原假设H0构造t统计量，

3）由样本计算其值

4）给定显着性水平?，查t分布表得临界值t ?

/2(n-2)

5）比较，判断

若 |t|> t ?/2(n-2)，则拒绝H

0，接受H

；

若 |t|? t ?/2(n-2)，则拒绝H

1，接受H

；

上届重点：

一元线性回归模型的基本假设、随机误差项产生的原因、最小二乘法、参数经济意义、决定系数、第二章PPT里的表（中国居民人均消费支出对人均GDP的回归）、t检验（△（平方）代表意义；△（平方）的认识）、能够读懂Eviews输出的估计结果

第二章课后题（1.3.9.10）

1.为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？

假设6. 回归模型是正确设定的

9、10题为计算题，见课本P52，答案见P17

计量经济学建模与分析

一、研究问题

我国1998年各地区城镇居民平均每人全年家庭可支配收入与交通和通讯支出之间的相关性。

二、建立模型

以我国1998年各地区城镇居民平均每人全年家庭交通和通讯支出（Y）

为被解释变量，我国1998年各地区城镇居民平均每人全年家庭可支配收入（X）为解释变量，进行分析。

建立一元线性回归模型：

Y =β1+β2X+μ

其中：Y代表各地区城镇居民平均每人全年家庭交通和通讯支出（元）；

X代表各地区城镇居民平均每人全年家庭可支配收入（元）；μ为随机干扰项。

三、估计参数

利用普通最小二乘法，根据上表数据，可估计出该回归方程为：

. .6(45.9411)(0.0079)( 1.0464)(7.1461)

0.7394

51.0672

i i

Y t F X

∧

=-+==-==4807220056

四、检验模型

由于地区之间存在不同的人均可支配收入，因此各个地区家庭交通和通讯支

出也会有所不同，这种差异使得模型很容易产生异方差。故作出残差图如下：

通过分析残差图可大致判断该模型很可能存在异方差。但是否确实存在异方差还应通过更进一步的检验：

120122

0.05

=+++14.788,=0.05=14.788=,

i i

n n e v X X R R ααααχχ

χχ==>运用怀特检验，因为本例为一元回归，故无交叉乘积项，则相应的辅助回归为由怀特检验知，在的情况下，查分布表，得临界值

（2）5.9915。比较计算的统计量与临界值，因为（2）5.9915所以拒绝原假设，表明模型存在异方差。

计量经济学期末考试复习资料

《计量经济学》期末考试复习资料

第一章绪论

参考重点：

计量经济学的一般建模过程

第一章课后题（1.4.6）

1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？

计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。

4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？

答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；(3)估计模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。

6.模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？

答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，

计量经济学模型建立的步骤

建立计量经济学模型的步骤可以概括为以下几个阶段：

1. 模型的设定：首先确定研究的目标和问题，然后根据理论基础和研究对象的特点，选择适当的经济学理论模型作为分析框架。

2. 设定假设：根据模型设定的理论框架及前提条件，对模型中的关键变量进行假设设定，包括变量之间的函数形式、参数的取值范围以及各种约束条件。

3. 数据收集与处理：收集与研究问题相关的数据，对数据进行处理和整理，包括数据清洗、缺失值处理、数据变换等。

4. 模型估计与检验：根据设定的经济模型，利用计量经济学的方法进行模型的估计与检验，确定模型中的参数估计值，并对估计结果进行合理性检验，如参数的显著性检验、模型的拟合优度检验等。

5. 模型解释和分析：根据模型的估计结果，进行解释和分析，研究变量之间的关系、因果关系以及对实际问题的影响等，并提出相应的政策建议或研究结论。

需要注意的是，以上的步骤是一个一般性的描述，实际建立计量经济学模型时可能会因研究问题的不同而有所变化。此外，在每个阶段都需要进行严谨的理论分

析和数据处理工作，以确保模型的可靠性和有效性。

计量经济学研究问题的步骤

如何将数据以图形方式显示
• 命令格式： • PLOT <序列名1>……<序列名n> • 功能： • 将工作文件中的序列表现为图形观察 • 条件： • 工作文件中已经存在这些序列
如何进行回归分析
• 命令格式： • LS <因变量名> <C> <自变量序列
名1>……<自变量序列名n> • 功能： • 进行线性回归分析 • 条件： • 工作文件中已经存在这些序列
例如：ln(人均食品需求量)= －2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格)
+0.8ln(其它商品价格)
3、计量经济学检验。
检验模型的计量经济学性质，主要有随机误差项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验、随机解释变量问题等
4 、模型预测检验。
预测检验通常是采用一些预测误差指标的计算来测定其误差程度
0
5
10
UR
系列1 15
设定计量模型为： LPFR = α + βUR + μ
第五步：计量经济模型参数的估计
计量
针对单
模方程的
型
的
估
计
方
法
针对联立方程的
基于最小二乘原理
OLS、WLS、 GLS、IV等
基于最大似然原理

计量经济学基础第一章

(2)时间序列数据（Time series data)

1
2 3 4 5 … 24 25
1978
1979 1980 1981 1982 … 2001 2002
3624.1
5038.2 4517.8 4862.4 5294.7 … 97314.8 104790.6
96259
… 98705 …. … … 127627 128453

理论或假说的陈述收集数据建立数学模型建立统计或计量经济学模型模型参数估计模型检验（经济意义、统计学、计量经济学检验）检验源自模型的假设利用模型进行预测

数据结构
截面数据（cross-sectional data）, 时间序列数据（time series data），混合截面数据和平行数据（pooled cross section and panel

经济计量学的定位（三圆图）
数理
数学
统计学
统计学
计量经济学经济数理
经济学统计学
经济学
相关课程的比较

数理经济学——用数学公式或数学模型来描述经济理论，而不考虑对经济理论的测度和经验验证。经济统计学——收集、处理经济数据并将这些数据绘制成图表的形式。经济统计并不关心用这些收集到的数据来检验经济理论。计量经济学——利用经济统计学收集整理的数据对数理经济学模型进行估计并进行经验分析，以验证经济理论、提出政策评价、分析经济结构或进行预测。

计量经济学模型-经济管理学院

解释：如何正确地选择解释变量
• 其次，选择变量要考虑数据的可得性。这就要求对经济统计学有透彻的了解 – 计量经济学模型是要在样本数据，即变量的样本观测值的支持下，采用一定的数学方法估计参数，以揭示变量之间的定量关系 – 所以所选择的变量必须是统计指标体系中存在的、有可靠的数据来源的。如果必须引入个别对被解释变量有重要影响的政策变量、条件变量，则采用虚变量的样本观测值的选取方法
滞后变量举例(NA表示缺失值)
obs 1981
1982
1983
1984
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Y(t) 249
267
289
329
406 451 513 643 699 713 803 947 1148
Y(t-1)
NA 249
267
289
计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。例如，上述生产活动中因素之间的关系，用随机数学方程描述为：
Q Aet K L
经济计量模型的定义
• 经济计量模型包括一个或一个以上的随机方程式，它简洁有效地描述、概括某个真实经济系统的数量特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。
• 经济计量模型由系统或方程组成，方程由变量和系数组成。其中，系统也是由方程组成。

计量经济学建模步骤

1.3.2 模型设定
定义: 理论模型的设定，是对经济问题的数学描述或模拟，
涉及变量的设定、模型函数形式的设定、参数取值范围的设定三个方面。描述经济问题的变量一般都可以归为两类:
一类是受其他变量影响或决定的因变量一类是影响或决定其他变量的自变量
被解释变量解释变量
1.变量的设定（解释变量的设定）
参数取值范围的设定可用来检验模型参数估计结果的合理性。
1.3.3 搜集数据
样本数据的收集与整理样本数据的核实与校对样本数据的预处理
1.3.4 模型估计 —核心内容
模型的结构参数
包含在模型方程中的反映模型结构特征的参数，每一个结构参数以一个字母（多为希腊字母）表示
随机误差项的分布参数
随机误差项的分布参数主要是随机误差项的均值和方差
4.检验和发展经济理论
检验经济理论——就是按照经济理论设定理论模型，利用实际经济
数据对模型进行参数估计和检验，得出经济理论是否与客观经济事实相符的结论。
发展经济理论——就是针对某一经济活动设定各种可能的模型，利
用实际经济数据对各种模型进行参数估计和检验，从中发现与实际经济数据拟合最好的模型。
感谢
2）将所建立的模型用于样本以外的实际预测，将得到的预测值与实际值进行比较，检验二者之间差距的显著性。
1.3.6 模型运用
结构分析经济预测政策评价检验和发展经济理论

计量经济学第一讲

第一章绪论

第一节计量经济学的含义

一、计量经济学

计量经济学（Econometrics，又译成经济计量学）是应用经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希（R.Frish）将它定义为经济理论、统计学和数学三者的结合。即以一定的经济理论和实际统计资料为依据，运用数学、统计学方法和计算机技术，通过建立计量经济模型，定量分析经济变量之间的随机因果关系。

二、计量经济学模型

模型，是对现实的描述和模拟，对现实的各种不同的描述和模拟方法，就构成了各种不同的模型，例如，语义模型（也称逻辑模型），物理模型、几何模型、数学模型和计算机模拟模型等。语义模型是用语言来描述现实，例如，对供给不足下的生产活动，我们可以用“产出量是由资本、劳动、技术等投入要素决定的，在一般情况下，随着各种投入要素的增加，产出量也随之增加，但要素的边际产出是递减的”来描述。物理模型是用简化了的实物来描述现实，例如一栋楼房的模型。几何模型是用图形来描述现实，例如一个零部件的加工图。计算机模拟模型是随着计算机技术而发展起来的一种描述现实的方法，在经济研究中有广泛的应用。数学模型是用数学语言描述现实，也是一种重要的模型方法，由于它能够揭示现实活动中的数量关系，所以具有特殊重要性。

经济数学模型是用数学方法描述经济活动。根据所采用的数学方

法不同、对经济活动揭示的程度不同，构成各类不同的经济数学模型。在这里，我们着重区分数理经济模型和计量经济模型。

数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述，上述用语言描述的生产活动，可以用生产函数描述如下：