什么是期望值法
风险型决策计算题
在市场策略决策中，企业需要分析市场环境，了解消费者需求和行为特征，评估竞争对 手的优劣势，制定有效的市场策略和推广方案。常用的市场策略决策方法包括SWOT分
析、PEST分析等。
04 风险型决策的挑战与解决方案
CHAPTER
数据不足或数据质量差
总结词
详细描述
数据是决策的基础，如果数据不足或质量差， 将直接影响决策的准确性。
优化资源配置
在资源有限的情况下，风险型决策可以帮助决策 者合理分配资源，实现资源的最优配置。
风险型决策的适用场景
金融投资ห้องสมุดไป่ตู้
在金融投资领域，风险型决策常被用 于股票、基金、债券等投资工具的选 择。
企业经营
在企业经营过程中，风险型决策常被 用于市场预测、产品定价、生产计划 等环节。
项目管理
在项目管理中，风险型决策常被用于 项目进度、成本和质量的管理和控制。
03 风险型决策的案例分析
CHAPTER
投资决策案例
总结词
投资决策是风险型决策的重要应用场景 ，需要考虑投资回报、风险控制和投资 组合优化等因素。
VS
详细描述
在投资决策中，投资者需要评估不同投资 项目的潜在回报和风险，并选择最优的投 资组合以实现收益最大化。常用的投资决 策方法包括期望值法和风险价值法等。
在风险型决策中，数据的重要性尤为突出。 如果缺乏足够的数据或者数据质量不可靠， 决策者将难以做出准确的判断。这种情况下， 可以采用数据挖掘、统计分析等方法来处理 现有数据，尽可能地提取有价值的信息。
风险评估的准确性问题
总结词
风险评估是风险型决策的核心，准确性是关 键。
详细描述
风险评估的准确性直接关系到决策的质量。 为了提高风险评估的准确性，可以采用定性 和定量相结合的方法，对风险进行深入分析 。同时，应注重历史数据的积累和分析，以
风险型决策分析
三、信息的价值
正确的决策依赖足够和可靠 的信息，但获取信息是有代 价的。因此，是否值得花费 一定的代价去获得必要的信 息以供决策之需就成了一个 问题。
决策所需的信息分为两类：完全信 息和抽样信息。
完全信息：可以得到完全肯定的自然状
态信息。
抽样信息：通过抽样获得的不完全可靠
的信息。 抽样信息虽不可靠，但获得代价也 较小，多数情况下，也只可能获得这类 信息，以供决策之需。
完全信息的价值
例2
某化工厂生产一产品，由统计资料知该产品的次品率分5个等级（即5个种状态），每个 等级的概率如表2。进一步的分析知，次品率的高低和原料纯度有关，纯度越高，次品率越低。 为此，生产部门建议对原料增加一道“提纯”工序，能使原料处于S1状态，降低次品率。但提 纯也增加了成本，经核算，每批原料的提纯费为3400元。经估算，在不同纯度下其损益值如表3。 如果在生产前先将原料检验一下，通过检验可知每批原料处于何种纯度，这样可以对不同纯度的 原料采用不同的策略，即提纯或不提纯，从而使损益期望值为最大。
二、风险型决策分析的基本方法
1、期望值法
把采取的方案当成离散的随机变量，则m个方案就有m 个离散随机变量，和是方案对应的损益值。离散随机变量X m 的数学期望为
E ( X ) pi xi
i 1
式中 xi ——随机离散变量x的第i个取值，x=1,2…,m； pi ——x= xi时的概率 。 期望值法就是利用上述公式算出每个方案的损益期 望值并加以比较。若决策目标是期望值收益最大， 则选择收益期望值大的方案为最优方案。
方法的思想：设法寻找期望值作为一个变量随备选方案依 一定次序的变化而变化的规律性，只要这个期望值变量在该决 策问题定义的区间内是单峰的，则峰值处对应的那一个备选方 案就是决策问题的最优方案。这个方法类似于经济学中的边际 分析法。
风险投资中的期望值法
风险投资中的期望值法国内风险投资的发展历史不长,而且由于客观环境的特殊性,使国内风险投资存在一定的先天不足.中国风险投资缺乏相关的规范化法律制度环境,同时又缺乏合格的专业风险投资人才,更缺乏风险投资的经验.这些都使中国风险投资项目的风险表现出一定的特殊性,因而就对投资项目的风险决策提出了特殊的要求,风险决策中的期望值法便是处理风险投资问题常用的方法,该方法是:当风险事故发生的概率己知或可以估计时,对各种风险事故给出处理方案,先分别计算出每种方案收益(损失)的期望值,然后择其期望值最大(最小)的方案为最优决策方案.即根据每个方案的期望收益(或损失)来对方案进行比较,从中选择期望收益最大(或期望损失最小)的方案.收益大小和损失风险是损益函数的加权平均,其中权为状态发生的概率,概率的加权平均为期望值.下面就单级风险决策和多级风险决策进行讨论:一,单级风险决策单级风险决策是指一步做出最终决断的决策.通常采用的方法是收益表法,即计算出各种方案的期望值填入一个表中,用表格化讨论,比较,选择最优方案的过程.下面通过实例来分析这种方法:例某投资者有10万元,现有两种投资方案:一是购买股票,二是存入银行获取利息.买股票的收益主要取决于经济形势,假设可分为三种状态:形势好,形势中等,形势不好(即经济衰退),若形势好可获利40000元;形势中等可获利10000元l形势不好要损失2000元.如果是存入银行,假设年利率为8%,即可得利息8000元.又设年经济形势好,中等,不好的概率分别为30%,50%和20%,试问该投资者应选择哪一种投资方案?分析购买股票的收益与经济形势有关,存入银行的收益与经济形势无关.因此,要确定选择哪一种方案,就必须首先通过计算这两种投资方案对应的收益期望值E来进行判断.一年中两种投资方式在不同的经济形势下对应的收益与概率如下表所示:从上表可以初步看出,如果购买股票在经济形势好和经济形势中等的情况下是合算的,但如果经济形势不好,则采取存入银行的方案比较好,下面通过计算加以分析:如果购买股票,收益的期望值E.=40000×0,3+10000×0,5+(一20000)×0,2=13000(元);如果存入银行,收益的期望值E2=8000×0,3+8000×0,5+8000×0,2=8000(元).因此,购买股票的收益比存入银行的收益大,按最大利益原则应选择购买股票.不过购买股票的方案在经济形势好和经济形势中等的收益自然是高,但若出现经济形势不好,岂不损失惨重. 购买股票状态经济形势好经济形势中等经济形势不好概率0.30.50.2收益40000.10000—20000存入银行状态经济形势好经济形势中等经济形势不好概率0.30.50.2收益800080008000集团经济研究2006?5月上旬刊第229期)1lIII}■■I镶t石因此,从风险小的角度出发,无论如何都能收益8000元, 似乎存入银行方案更优越些.从采用该方案的实际权益与采取能获得最高收益的方案时收入比较的差额考虑,分析购买股票和存入银行两种方案孰优孰劣.由此可以得到,一年中两种投资方式在不同的经济形势下对应的损失与概率如下表所示:购买股票经济形势好0.332000经济形势中等0.5存八}R行经济形势中等0.520000.2经济形势不好0.2如果购买股票,风险的期望值E3=0X0.3+0X0.5+28000X0.2=5600(元)f如果存入银行,风险的期望值E4=32000X0.3+2000X0.5+0X0.2=10600(元).所以按损失风险最小的标准,也还是应选择购买股票.到底应如何决策?我们认为真正选择哪种决策是与决策者的性格和心理素质有关.若偏爱风险,可选择选择购买股票(利润期望值最大,同时损失风险也较大);若偏爱保守,可选择存入银行(损失风险小,同时利润期望值也最小).实际上,若兼顾两者,利润的期望值和损失风险都介于最小和最大之间.二,多级风险决策在实际中很多决策往往是多步决策,即每走一步选择一个决策方案,下一步的决策取决于上一步的决策结果.这类决策问题常采用的方法是决策树法.利用决策树对多级风险决策问题进行分析也是依据期望值准则,具体做法是:先从树的末梢开始,计算出每个状态点的期望收益,然后将其中的最大值标在相应的决策点旁.决策时,根据期望收益最大的原则从后向前进行"剪枝",直到最开始的决策点,从而得到一个多级决策的完整的决策方案.例某开发公司拟承包一企业新产品的研制开发任务,但为得到合同必须参加投标.己知投标的准备费用为4000元,中标的可能性为40%.如果不中标,准备得不到补偿.如果中标,可采用两种方法进行研制开发,方法一成功的可能性为80%,费用为26000元;方法二成功的可能性集团经济研究2OO6?5月上旬刊(总第229期)为50%,费用为16000元.如果研制开发成功,该公司可得到60000元,如果未研制开发成功,则该公司需赔偿10000 元.问题是要决策:(1)是否参加投标;(2)若中标了,采用哪种方法研制开发.分析:如下图所示的决策树-l000060000—10000D点处的期望收益值为:0.8X60000+0.2X(-10000)=46000E点处的期望收益值为:0.5X60000+0.5X(一10000)=25000由于46000-26000>25000-16000,故在C点处的决策为选择方法一,划去方法二,并将20000注在C点上.B点处的期望收益值为:0.4x20000+0.6x0=8000又因8000-4000=4000,故在A点处的决策为选择投标,划去代表不投标的边,并将4000注在A点上.计算结果表明该公司首先应参加投标,在中标的条件下应采用方法一进行开发研制,总期望收益为4000元. 无论是单级风险决策还是多级风险决策,其依据都是期望值准则.决策者们总是希望收益最大,损失最小.期望值法在风险决策中有着广泛的应用价值.实践证明,当风险决策问题较为复杂时,决策者在保持自身判断的条件下处理大量信息的能力减弱,在这种情况下,风险决策的分析方法可为决策者提供强有力的科学工具,以帮助决策作出决策,但不能代替决策者进行决策.因为在现实生活中风险决策还会受到诸多因素的影响,如决策者的心理因素,社会上诸多因素等,人们还需综合各方面的因素作出更加合理的决断(作者单位:河北衡水学院数学与计算机科学系)好湫经态率失态率失状摄损扶摄损。
第三讲期望值法-人教B版选修4-9风险与决策教案
第三讲期望值法-人教B版选修4-9 风险与决策教案
一、教学目标
1.理解期望值法的概念和意义。
2.掌握利用期望值法分析决策的方法。
3.能够应用期望值法对实际问题进行决策分析。
二、教学重难点
1.期望值法的概念和应用。
2.如何利用期望值法进行决策分析。
三、教学过程
1. 导入（5分钟）
介绍期望值法在实际问题中的应用，启发学生对期望值法进行探究。
2. 讲授（30分钟）
1.期望值法的概念和应用。
–期望值的定义。
–期望值法的基本原理。
–期望值法的计算方法。
2.如何利用期望值法进行决策分析。
–期望值法在决策分析中的应用。
–期望值法分析决策时需要考虑的因素。
3. 练习（15分钟）
提供真实案例，让学生进行期望值法的计算，分析决策的优劣性。
4. 总结（10分钟）
小结期望值法的概念和应用，巩固学生的知识点，并提醒学生巩固练习。
四、教学评估
1.课堂练习成绩评估。
五、参考资料
1.《数学(人教版)》七年级下册。
2.《数学(人教版)》八年级下册。
3.《数学(人教版)》九年级下册。
系统工程(7.1)--决策分析方法
第一节 管理决策概述
一、基本概念
决策是管理的重要职能，它是决策者对系统方 案所做决定的过程和结果，决策是决策者的行 为和职责。
按照 H.A. 西蒙 (H.A.Simon) 的观点，“管理 就是决策”。因此，决策分析的一般过程也即 管理系统分析的过程。
西安交通大学管理学院工业工程系 吴锋、刘树林
2. 决策树法
所谓决策树法就是利用树形图模型来描述决策 分析问题，并直接在决策树图上进行决策分析。 其决策目标 ( 准则 ) 可以是益损期望值或经过变 换的其它指标值。
3. 多级决策树
如果只需作一次决策，其分析求解即告完成， 则这种决策分析问题就叫做单级决策。反之，有 些决策问题需要经过多次决策才告完成，则这种 决策问题就叫做多级决策问题。应用决策树法进 行多级决策分析叫做多级决策树。
( 收益大或损失小等 ) ； (2) 存在确定的自然状 态； (3) 存在着可供选择的两个以上的行动方案 ； (4) 不同行动方案在确定状态下的益损值可以 计算出来。
方法：在方案数量较大时，常用运筹学中规 划论等方法来分析解决，如线性规划、目标规 划。
严格地来讲，确定型问题只是优化计算问题 ，而不属于真正的管理决策分析问题。
三、效用曲线的应用
第七章 管理决策分 析
一、管理决策概 述1. 基本概念
决策是决策者对系统方案所做决定的过程和结 果。决策是决策者的行为和职责。
决策者的决策活动需要系统分析人员的决 策支持。决策分析就是为帮助决策者在多变的环境 条件下进行正确决策而提供的一套推理方法、逻辑 步骤和具体技术，以及利用这些方法技术规范地选 择满意的行为方案的过程。
二、信息的价值
决策所需的信息一般可以分为两类。一类是完 全信息，即据此可以得到完全肯定的自然状态信息 ，这样就有助于正确的决策，从而使决策结果能获 得较大的收益，但为获得完全信息的代价也相当可 观，而且在现实中和在多数情况下，要获得这种完 全信息也较为困难或根本不可能做到；另一类是抽 样信息，这是一类不完全可靠的信息。通过抽样所 获得的信息，用统计方法来推断自然状态出现的概 率，据此来选择行动方案。抽样信息虽不十分可靠 ，但为获得此类信息的代价也较小，且在实际中和 在多数情况下，也只可能获得这类信息以供决策之 需。
《工程经济学》6-不确定性分析与风险分析习题答案
6不确定性分析与风险分析1. 什么是不确定性分析？为什么要进行不确定性分析？不确定性分析是指分析项目在经济运行中存在的不确定性因素对项目经济效果的影响, 预测项目承担和抗御风险的能力, 考察项目在经济上的可靠性, 以避免项目实施后造成不必要的损失。
不确定性分析通常是对投资方案进行了财务评价和国民经济评价的基础上进行的, 旨在用一定的方法考察不确定性因素对方案实施效果的影响程度, 分析项目运行风险, 以完善投资方案的主要结论, 提高投资决策的可靠性和科学性。
2. 简述盈亏平衡分析的概念和特点。
概念: 盈亏平衡分析是在一定市场、生产能力及经营管理条件下, 通过对产品产量、成本、利润三者之间相互关系的分析, 判断企业对市场需求变化适应能力的一种不确定性分析方法, 故亦称为量本利分析。
特点：找出投资项目的盈亏临界点, 以判断不确定性因素对方案经济效果的影响程度, 说明方案实施的风险大小及投资项目承担风险的能力, 为投资决策提供科学依据。
盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小, 但并不能揭示产生项目风险的根源。
虽然我们知道降低盈亏平衡点就可以降低项目的风险, 提高项目的安全性, 也知道降低盈亏平衡点可采取降低固定成本的方法, 但是如何降低固定成本, 应该采取哪些可行的方法或通过哪些有效的途径来达到这个目的, 盈亏平衡分析并没有给出答案。
3. 简述敏感性分析的步骤、作用和局限性。
步骤: ①确定分析指标；②选择需要分析的不确定性因素；③分析每个不确定性因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况；④确定敏感性因素；⑤方案选择4．作用: 不仅可以使决策者了解不确定因素对评价指标的影响, 从而提高决策的准确性, 还可以启发评价者对那些较为敏感的因素重新进行分析研究, 以提高预测的可靠性。
局限性：敏感性分析虽然分析了不确定性因素的变化对方案的经济效益的影响, 以及风险程度, 但它并不能说明不确定性因素发生变动的可能性大小, 即发生变动的概率, 而这种概率与项目的风险大小直接相关。
管理学原理 期望值法
管理学原理期望值法期望值法是通过计算项目净现值的期望值和净现值大于或等于零时的累计概率，来比较方案优劣、确定项目可行性和风险程度的方法。
采用期望值法进行概率分析，一般需要遵循以下步骤：1、选用净现值作为分析对象，并分析选定与之有关的主要不确定性因素。
2、按照穷举互斥原则，确定各不确定性因素可能发生的状态或变化范围。
3、分别估算各不确定性因素每种情况下发生的概率。
各不确定性因素在每种情况下的概率，必须小于等于1、大于等于零，且所有可能发生情况的概率之和必须等于1。
这里的概率为主观概率，是在充分掌握有关资料基础之上，由专家学者依据其自己的知识、经验经系统分析之后，主观判断作出的。
4、分别计算各可能发生情况下的净现值(NPV)。
各年净现值期望值、整个项目寿命周期净现值的期望值、各年净现值期望值的计算公式为：式中，为第t年净现值期望值；为第t年第i种情况下的净现值；为第t年第i种情况发生的概率，n为发生的状态或变化范围数。
整个项目寿命周期净现值的期望值的计算公式为：式中，为整个项目寿命周期净现值的期望值；i为折旧率；m为项目寿命周期长度，为第t年净现值的期望值。
项目净现值期望值大于零，则项目可行，否则，不可行。
5、计算各年净现值标准差、整个项目寿命周期净现值的标准差或标准差系数，各年净现值标准差的计算公式为：式中，为第t年净现值的标准差，其它符号意义同前。
整个项目寿命周期的标准差计算公式为：式中，为整个项目寿命周期的标准差。
净现值标准差反映每年各种情况下净现值的离散程度和整个项目寿命周期各年净现值的离散程度，在一定的程度上，能够说明项目风险的大小。
但由于净现值标准差的大小受净现值期望值影响甚大，两者基本上呈同方向变动。
因此，单纯以净现值标准差大小衡量项目风险性高低，有时会得出不正确的结论。
为此需要消除净现值期望值大小的影响，利用下式计算整个项目寿命周期的标准差系数：式中，V为标准差系数。
一般地，V越小，项目的相对风险就越小，反之，项目的相对风险就越大。
决策
决策非程序化决策决策一词的意思就是为了到达一定目标，采用一定的科学方法和手段，从两个以上的方案中选择一个满意方案的分析判断过程。
管理就是决策。
是指通过分析、比较，在若干种可供选择的方案中选定最优方案的过程。
管理学名决策简单的讲：就是领导层选择方法和决定方法的能力一、概念决策是人们在政治、经济、技术和日常生活中普遍存在的一种行为; 决策是管理中经常发生的一种活动; 决策是决定的意思, 它是为了实现特定的目标, 根据客观的可能性, 在占有一定信息和经验的基础上, 借助一定的工具、技巧和方法, 对影响目标实现的诸因素进行分析、计算和判断选优后, 对未来行动作出决定。
决策分析是一门与经济学、数学、心理学和组织行为学有密切相关的综合性学科。
它的研究对象是决策, 它的研究目的是帮助人们提高决策质量, 减少决策的时间和成本。
因此, 决策分析是一门创造性的管理技术。
它包括发现问题、确定目标、确定评价标准、方案制定、方案选优和方案实施等过程。
——目标：目标必须清楚。
——必须有两个及两个以上的备择方案——决策是以可行方案为依据——过程：在本质上决策是一个循环过程，贯穿整个管理活动的始终。
——主题：管理者——目的：解决问题或利用机会二、现代决策的特点：1、决策系统的规模扩大2、决策活动的频率加快3、决策活动包含的信息量猛增4、决策主体的构成在变三、决策的作用1、科学决策是现代管理的核心，决策贯穿整个管理活动。
2、决策是决定管理工作成败的关键。
决策是任何有目的的活动发生之前必不可少的一步。
不同层次的决策有大小不同的影响。
3、科学决策是现代管理者的主要职责四、决策的分类1、按决策范围分为战略决策、战术决策和业务决策；（三者相辅相成，构成紧密联系，不可分割的整体，是指导与被指导的关系。
地位不同，特点不同）战略：指直接关系到组织的生存和发展，涉及组织全局的长远性的、方向性的决策。
风险大。
一般需要长时间才可看出决策结果，所需解决问题复杂，环境变动较大，并不过分依赖数学模式和技术，定性定量并重，对决策者的洞察力和判断力要求高。
风险型决策(期望值法)
3）案例分析 ） 某化工厂为扩大生产能力，拟定了三种 扩建方案以供决策：①大型扩建；②中 型扩建；③小型扩建。如果大型扩建， 遇产品销路好，可获利200万元，销路差 则亏损60万元；如果中型扩建，遇产品 销路好，可获利150万元，销路差可获利 20万元；如果小型扩建，产品销路好， 可获利100万元，销路差可获利60万元。 根据历史资料，未来产品销路好的概率 为0.7，销路差的概率为0.3，试做出最佳 扩建方案决策。
自然状态 自然状态 状 行 动 方 案 态 概 率
销路好 0.7 200 150 100
销路差 0.3 -60 20 60
大型扩建 中型扩建 小型扩建
应用期望值法进行决策分析，其步骤是： （1）计算各方案的期望收益值： 大型扩建：E=0.7×200＋0.3×(-60)=122 中型扩建：E=0.7×150＋0.3×20=111 小型扩建：E=0.7×100＋0.3×60=88 E=0.7 100 0.3 60=88 （2）选择决策方案。根据计算结果，大型 扩建方案获利期望值是122万，中型扩建 方案获利期望值是111万元、小型扩建方 案获利期望值是88万元。因此，选择大 型扩建方案是最优方案。
风险型决策分析 ---期望值法 ---期望值法
许多地理问题,常常需要在自然、经济、技术、市场等各 种因素共存的环境下做出决策。而在这些因素中，有许多是 决策者所不能控制和完全了解的。对于这样一类地理决策问 题的研究，风险型决策方法是必不可少的方法。 对于风险型决策问题，其常用的决策方法主要有最大可 能法、期望值法、决策树法、灵敏度分析法、效用分析法等。 在对实际问题进行决策时，可采用各种不同方法分别进 行计算、比较，然后通过综合分析，选择最佳的决策方案， 这样，往往能够减少决策的风险性。
人寿保险的定价方法
人寿保险的定价方法
1.经验法：这种方法根据保险公司的历史经验和数据来确定保费。
保
险公司根据过去的索赔经验、死亡率、寿命预测等因素来计算保费。
这种
方法是基于观察和经验的，比较简单但也相对不准确。
2.期望值法：这种方法根据不同年龄和性别的被保险人的寿命预期值
来确定保费。
保险公司将对不同年龄和性别的被保险人的死亡率进行预测
和测算，然后计算出一个综合的期望寿命。
保费将根据这个期望寿命来确定。
3.级别负债法：这种方法根据被保险人的不同风险级别来确定保费。
保险公司将被保险人划分为不同的级别，根据其健康状况、职业、生活习
惯等因素来确定风险级别。
不同级别的被保险人将支付不同的保费，以反
映其风险水平。
4.经济资本适当性法：这种方法根据保险公司需要的经济资本来确定
保费。
经济资本是指保险公司为覆盖风险所需的资本金额。
保险公司将根
据被保险人的特征和风险来计算其需要的经济资本，并据此确定保费。
5.理论定价法：这种方法基于数学和统计模型，根据概率和统计学理
论来确定保费。
保险公司将使用大量的数学模型和统计数据来测算死亡率、寿命预测等因素，并根据这些模型和数据来确定保费。
综上所述，人寿保险的定价方法有多种，包括基于经验的方法和基于
数学模型的方法。
这些方法各有优劣，具体的定价方法可能会因保险公司
的不同而有所差异。
保险公司通常会结合多种因素和方法来确定保费，以
反映被保险人的风险水平和保险公司的风险承受能力。
管理学复习思考题答案及名词解释(不完整)
第一章1、为了有效的协调有限资源和无限欲望之间的矛盾，人类发明了哪些协调方法？这些协调方法如何协调这对矛盾？生产：通过劳动向大自然要资源，从而在一定程度上满足自身欲望；组织：通过与他人的分工协作，形成超越个人的群体力量，从而达成靠个人的力量无法实现的欲望；战争：通过掠夺他人资源来扩展自身资源，从而满足自己的欲望；道德：通过教育约束每一个人的欲望，使有限的资源足以满足众人的欲望；贸易：通过将自身多余或价值不大的资源与他人交换，获得自身稀缺的资源，以更好地满足自身的欲望；管理：通过科学的方法提高资源的利用率，力求以有限的资源实现尽可能多的欲望。
2、管理的定义通过综合运用人力资源和其他资源，以有效地实现目标的过程。
管理的表现形式：多种多样实质内容：协调，将表面上看似矛盾的事物有机结合，和谐统一。
作用：是有限资源得以满足更多欲望。
手段：通过科学的方法衡量标准：管理的有效性（效率和效益）本质：是人们为了实现目标而采用的一种手段。
3、组织中为什么要有管理者？组织要发挥群体的力量，就需要有人来组织提出共同的目标、制定相应的行动方案，分配各项工作和协调工作中可能出现的各类问题，检查各项工作的进展情况、纠正可能发生的偏差。
管理者与操作者有什么区别？操作者：组织中直接从事具体事务的人，其主要职责是做好组织所分派的具体的操作性事务。
管理者：在组织中指挥他人完成具体事务的人，主要职责是指挥下属开展工作。
管理者的基本职责是什么？设计和维护一种环境，凝聚一支能力互补、志同道合的队伍，通过分工协作使组织成员能够在组织内协调地开展工作，从而有效实现组织的目标。
管理者应具备怎样的基本素质？品德：有强烈的管理意愿和责任感，良好的精神素质。
知识：政治法律方面的知识，经济学和管理学，人文社科方面，科学技术。
实际能力：技术技能，人际技能，概念技能。
组织中不同层次（高、中、基）的管理者，其职责有何异同？同：基本职责一样，即（上一题）异：高层：对组织负有全面责任。
风险分析的主要方法
风险分析的主要方法
蒙特卡罗模拟
• 4.应用蒙特卡洛模拟法时应注意的问题 • (1)在运用蒙特卡洛模拟法时，假设输入变量之间是相互独立的， 在风险分析中会遇到输入变量的分解程度问题。 • 输入变量分解得越细，输入变量个数也就越多，模拟结果的可靠 性也就越高。变量分解过细往往造成变量之间有相关性，就可能导致 错误的结论。为避免此问题，可采用以下办法处理。 • ①限制输入变量的分解程度。 • ②限制不确定变量个数。模拟中只选取对评价指标有重大影响的 关键变量，其他变量保持在期望值上。 • ③进一步搜集有关信息，确定变量之间的相关性，建立函数关系。 • (2)蒙特卡洛法的模拟次数。 • 从理论上讲，模拟次数越多越正确，但实际上一般应在200~500 次之间为宜。
蒙特卡罗模拟
• 3.蒙特卡洛模拟的程序 • ①确定风险分析所采用的评价指标，如净现值、内部收益率等。 • ②确定对项目评价指标有重要影响的输入变量。 • ③经调查确定输入变量的概率分布。 • ④为各输入变量独立抽取随机数。 • ⑤由抽得的随机数转化为各输入变量的抽样值。 • ⑥根据抽得的各输入随机变量的抽样值组成一组项目评价基础数 据。 • ⑦根据抽样值组成基础数据计算出评价指标值。 • ⑧重复第四步到第七步，直至预定模拟次数。 • ⑨整理模拟结果所得评价指标的期望值、方差、标准差和期望值 的概率分布，绘制累计概率图。 • ⑩计算项目由可行转变为不可行的概率。
（七）层次分析法
3-遗传算法的基本实现技术-第2章
措施之二是采用罚函数方法。该方法的基本思想是对个体违背约束条 件的情况给予惩罚，并将此惩罚体现在适应度函数中，这样一个约束 优化问题就可转换为一个附带考虑惩罚的非约束优化问题。
该方法的基本思想是：各个个体的被选中的概率与其适应度大小成 正比。设群体规模为M，个体i的适应度为Fi，则i个体被选中的概率
Pis为：
Pis
Fi
M
i 1, 2, , M
Fi
i 1
显然，概率反映了个体的适应度在整个群体的个体适应度总和中所占 的比例，个体适应度越大，其被选择的概率就越高，反之亦然。
图2—4a 线性尺度变换的异常情况
2.3.3 适应度函数的设计对遗传算法的影响
1、适应度函数影响遗传算法的迭代停止条件 迭代中若发现群体中个体的进化已趋于稳定状态，换言之，若发现
占群体一定比例的个体已完全是同一个体，则终止算法迭代。 2、适应度函数与约束条件
由于许多优化问题都带约束条件，而遗传算法仅靠适应度来评估和 引导搜索，求解问题所固有的约束条件不能明确地表示出来，因而用 遗传算法求解此类问题要采取一些措施。
在不具有关于问题解空间先验知识的情况下，很难判定 最有效解的群体数量及其在可行解空间中的分布状况。因此， 我们通常在问题解空间均匀采样，随机生成一定数目的个体构 成初始群体。
2.3 适应度函数
在遗传算法中，用适应度来评估个体或解的优劣，并将 评估适应度的函数称为适应度的函数。适应度的函数值较高的 个体遗传到下一代的概率较大，反之较小。
决策是管理工作的核心
决策是管理工作的核心“决策”意思就是作出决定或选择。
时至今日，对决策概念的界定不下上百种，但仍未形成统一的看法，诸多界定归纳起来，基本有以下三种理解：一是把决策看作是一个包括提出问题、确立目标、设计和选择方案的过程。
这是广义的理解。
二是把决策看作是从几种备选的行动方案中作出最终抉择，是决策者的拍板定案。
这是狭义的理解。
三是认为决策是对不确定条件下发生的偶发事件所做的处理决定。
这类事件既无先例，又没有可遵循的规律，做出选择要冒一定的风险。
也就是说，只有冒一定的风险的选择才是决策。
这是对决策概念最狭义的理解。
以上对决策概念的解释是从不同的角度作出的，要科学地理解决策概念，有必要考察决策专家赫伯特·西蒙在决策理论中对决策内涵的看法。
一般理解，决策就是做出决定的意思，即对需要解决的事情做出决定。
按汉语习惯，“决策”一词被理解为“决定政策”，主要是对国家大政方针做出决定。
但事实上，决策不仅指高层领导做出决定，也包括人们对日常问题做出决定。
如某企业要开发一个新产品，引进一条生产线，某人选购一种商品或选择一种职业，都带有决策的性质。
可见，决策活动与人类活动是密切相关的。
正确理解决策概念，应把握以下几层意思：（1）决策要有明确的目标决策是为了解决某一问题，或是为了达到一定目标。
确定目标是决策过程第一步。
决策所要解决问题必须十分明确，所要达到的目标必须十分具体。
没有明确的目标，决策将是盲目的。
（2）决策要有两个以上备方案决策实质上是选择行动方案的过程。
如果只有一个备选方案，就不存在决策的问题。
因而，至少要有两个或两个以上方案，人们才能从中进行比较、选择，最后选择一个满意方案为行动方案。
（3）选择后的行动方案必须付诸于实施如果选择后的方案，束之高阁，不付诸实施，这样，决策也等于没有决策。
决策不仅是一个认识过程，也是一个行动的过程。
决策是人类社会自古就有的活动，决策科学化是在20世纪初开始形成的。
二次世界大战以后，决策研究在吸引了行为科学、系统理论、运筹学、计算机科学等多门科学成果的基础上，结合决策实践，到20世纪60年代形成了一门专门研究和探索人们作出正确决策规律的科学——决策学。
风险分析的主要方法
（六）概率树分析
概率分析的方法 • 1、期望值法（Expectancy Method） 、期望值法（ ） 期望值法在项目评估中应用最为普遍，是通过计算项目净现值的期望值和净现值大于 或等于零时的累计概率，来比较方案优劣、确定项目可行性和风险程度的方法。 • 2、效用函数法（Utility Function Method） 、效用函数法（ ） 所谓效用，是对总目标的效能价值或贡献大小的一种测度。在风险决策的情况下，可 用效用来量化决策者对待风险的态度。通过效用这一指标，可将某些难以量化、有质 的差别的事物（事件）给予量化，将要考虑的因素折合为效用值，得出各方案的综合 效用值，再进行决策。 效用函数反映决策者对待风险的态度。不同的决策者在不同的情况下，其效用函数是 不同的。 • 3、模拟分析法（Model Analysis） 、模拟分析法（ ） 模拟分析法就是利用计算机模拟技术，对项目的不确定因素进行模拟，通过抽取服从 项目不确定因素分布的随机数，计算分析项目经济效果评价指标，从而得出项目经济 效果评价指标的概率分布，以提供项目不确定因素对项目经济指标影响的全面情况。 • 4、德尔菲法 、 德尔菲法是一种集中众人智慧进行科学预测的风险分析方法。德尔菲法是美国咨询机 构兰德公司首先提出的，它主要是借助于有关专家的知识、经验和判断来对企业的潜 在风险加以估计和分析。
蒙特卡罗模拟
• 3.蒙特卡洛模拟的程序 • ①确定风险分析所采用的评价指标，如净现值、内部收益率等。 • ②确定对项目评价指标有重要影响的输入变量。 • ③经调查确定输入变量的概率分布。 • ④为各输入变量独立抽取随机数。 • ⑤由抽得的随机数转化为各输入变量的抽样值。 • ⑥根据抽得的各输入随机变量的抽样值组成一组项目评价基础数 据。 • ⑦根据抽样值组成基础数据计算出评价指标值。 • ⑧重复第四步到第七步，直至预定模拟次数。 • ⑨整理模拟结果所得评价指标的期望值、方差、标准差和期望值 的概率分布，绘制累计概率图。 • ⑩计算项目由可行转变为不可行的概率。
第三讲 期望值法
教学目标
知识与能力
1.在理解最大可能法的基础上，对比学习 本节内容——期望值法； 2.熟悉并掌握期望值法的方法，并能灵活 应用它解决实际问题.
过程与方法
1.通过期望值法的学习，理解和掌握另外 一种风险与决策方法的应用；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2.通过本节的学习，复习再学习期望值这
个概念，并了解它应用； 3.掌握期望值法的基本过程，了解它的原 理，学会简单的应用.
情感态度与价值观
1.通过对另外一种风险与决策方法的具体 了解，能够更加深刻地体会数学中的联系与结
合，有利于对风险与决策这一概念的理解和掌
握. 2.在本节课学习的基础上，培养敢于结合 以前所学知识，推导出新的知识或性质，有利 于对以前知识的深刻理解.
教学重难点
重点
对比上一讲最大可能法，初步了解期望值法， 并掌握其初步应用.
难点难点在风险决策问题中当决策目标确定后可以考虑用离散型随机变量来描述面临的各个行动方案通过计算期望求出决策目标的期望所得然后比较这些期望值得到最优期望值相应的备选方案就是决策者应采纳的最佳行动方案
回顾旧知
最大可能法：
一个事件的概率越大，它发生的可能性就 越大.当面对未来情况的各种状态时，由于已经 知道它们出现的概率，或者这些概率可以估算 出来，决策者就可以挑选其中概率最大状态作 为考虑问题的出发点，然后再挑选对自己最有 利的行动方案.
解：设离散型随机变量X表示进口这种产品并 投入市场的收益值（单位：万元），由题意容易得 到X的概率分布列如下:
X P X的期望为 E（x）=（-80）×0.4+50 ×0.55+200 ×0.05=505. -80 50 200
还记得他是什么吗? 0.4 0.55 0.05
管理学决策方法
管理学决策方法管理学决策方法是管理学领域中的重要概念，它涉及到组织、规划和实施决策的过程。
下面列举了50种常见的管理学决策方法，并对每种方法进行详细描述：1. SWOT分析法：SWOT分析法是一种用于评估组织内部优势、劣势以及外部机会和威胁的分析方法。
利用SWOT分析，管理者可以制定战略方向和决策方案。
2. 成本效益分析法：成本效益分析法是对决策进行评估，从而确定成本和效益之间的平衡点。
通过比较决策的成本和相应的效益，管理者可以做出合理的决策。
3. 困境分析法：困境分析法着重于寻找决策中的困境和矛盾，以便解决问题并做出明智的决策。
4. 运筹学方法：运筹学方法涉及到利用数学和定量分析工具来解决管理问题，例如线性规划、整数规划等。
5. 规则决策法：规则决策法是基于特定的规则和程序，以便快速做出决策，例如采用固定的流程和流程图。
6. 期望值法：期望值法通过计算每种可能结果的概率和相应的价值，从而确定决策的期望值，以便做出最佳决策。
7. 网络分析法：网络分析法是一种时序网络图的技术，用于有效地规划和管理项目，识别和解决潜在的瓶颈和风险。
8. 敏捷决策法：敏捷决策法是一种迅速应对变化和适应不确定性的决策方式，具有弹性和灵活性。
9. 决策树分析法：决策树分析法是通过构建决策树来评估各种决策选项可能产生的结果和风险，以支持最佳决策的制定。
10. 场景分析法：场景分析法是通过构建多种可能的未来场景，评估每种情景发生的可能性和对决策的影响，以便做出具有鲁棒性的决策。
11. 先验概率法：先验概率法是利用现有的信息和经验，对决策选项的可能性进行预测和评估。
12. 影响图分析法：影响图分析法是通过绘制影响图，识别相关因素之间的相互作用和影响，从而理清决策相关的复杂关系。
13. 多属性决策法：多属性决策法是基于多个属性和指标来评估决策选项，并进行综合权衡，从而做出综合决策。
14. 随机模拟法：随机模拟法是通过构建模型和随机抽样，对决策选项进行模拟，从而评估不确定性和风险。
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什么是期望值法编辑本段回目录
期望值法是通过计算项目净现值的期望值和净现值大于或等于零时的累计概率，来比较方案优劣、确定项目可行性和风险程度的方法。
期望值法的步骤编辑本段回目录
采用期望值法进行概率分析，一般需要遵循以下步骤：
1、选用净现值作为分析对象，并分析选定与之有关的主要不确定性因素。
2、按照穷举互斥原则，确定各不确定性因素可能发生的状态或变化范围。
3、分别估算各不确定性因素每种情况下发生的概率。
各不确定性因素在每种情况下的概率，必须小于等于1、大于等于零，且所有可能发生情况的概率之和必须等于l。
这里的概率为主观概率，是在充分把握有关资料基础之上，由专家学者依据其自己的知识、经验经系统分析之后，主观判定作出的。
4、分别计算各可能发生情况下的净现值(NPV)。
各年净现值期望值、整个项目寿命周期净现值的期望值、各年净现值期望值的计算公式为：
式中，E(NPV t)为第t年净现值期望值；X it为第t年第i种情况下的净现值；P it为第t 年第i种情况发生的概率，n为发生的状态或变化范围数。
整个项目寿命周期净现值的期望值的计算公式为：
式中，E（NPV）为整个项目寿命周期净现值的期望值；i为折旧率；M为项目寿命周期长度，E（NPVT）为第t年净现值的期望值。
项目净现值期望值大于零，则项目可行，否则，不可行。
5、计算各年净现值标准差、整个项目寿命周期净现值的标准差或标准差系数，各年净现值标准差的计算公式为：
式中，%26delta;t为第t年净现值的标准差，其它符号意义同前。
整个项目寿命周期的标准差计算公式为：
式中，%26delta;为整个项目寿命周期的标准差。
净现值标准差反映每年各种情况下净现值的离散程度和整个项目寿命周期各年净现值的离散程度，在一定的程度上，能够说明项目风险的大小。
但由于净现值标准差的大小受净现值期望值影响甚大，两者基本上呈同方向变动。
因此，单纯以净现值标准差大小衡量项目风险性高低，有时会得出不正确的结论。
为此需要消除净现值期望值大小的影响，利用下式计算整个项目寿命周期的标准差系数：
式中，V为标准差系数。
一般地，V越小，项目的相对风险就越小，反之，项目的相对风险就越大。
依据净现值期望值、净现值标准差和标准差系数，可以用来选择投资方案。
判定投资方案优劣的标准是：期望值相同、标准差小的方案为优；标准差相同、期望值大的方案为优；标准差系数小的方案为优。
6、计算净现值大于或等于零时的累计概率。
累计概率值越大，项目所承担的风险就越小。
7、对以上分析结果作综合评价，说明项目是否可行及承担风险性大小。