计量经济学课程设计指导1

参数估计与假设检验
OLS估计 假设检验：
计量检验：异方差、序列相关、多重共线（ 检验不显著时 检验不显著时） 计量检验：异方差、序列相关、多重共线（t检验不显著时） 统计检验： 检验 检验 检验、 统计检验：F检验、t检验 经济意义检验： 检验 经济意义检验： t检验
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步骤（ 步骤（续）
模型修正：异方差、序列相关、 模型修正：异方差、序列相关、多重共线
最终模型要求：模型正确（不存在设定偏 误），经济意义合理
模型不含多余变量、不遗漏重要变量， 模型不含多余变量、不遗漏重要变wenku.baidu.com，函数形式 正确
模型应用
对模型系数进行合理的经济解释 运用模型进行结构分析、经济预测、政策评价
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常用函数： 常用函数：消费函数
Ct = β0 + β1Yt + β2 Ct −1 + ε t
变参数模型可以较好地反映边际消费倾向递减规律： 变参数模型可以较好地反映边际消费倾向递减规律
Ct = α + β0Yt + β1Yt + µt
Eviews简介
内 容 提 要
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常用函数： 常用函数：生产函数
ln Yi = β 0 + β 2 ln K 2i + β 3 ln L3i + µi
其中：Y-实际总产值、L-劳动日、K-实际 资本投入数
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步骤： 步骤：
确定题目： 确定题目：感兴趣的领域，能够驾驭，有较高质量 的数据（最新数据，至少15个样本）
时间序列： 时间序列：不能随意截断数据
1994-2009？ ？ 截断数据要有依据：经济结构变化（例如：改革开放） 截断数据要有依据：经济结构变化（例如：改革开放） 例如：电力产业： 打破独家办电； 例如：电力产业：1985打破独家办电；2002厂网分开 打破独家办电 厂网分开
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二、课程设计的任务
针对某一经济活动对象， 针对某一经济活动对象，收集真实的样本 数据，独立建立一个单方程多元线性回归 数据，独立建立一个单方程多元线性回归 计量经济学模型，并完成模型的估计 估计、 计量经济学模型，并完成模型的估计、检 验和修正，最终得到一个无设定偏误、 验和修正，最终得到一个无设定偏误、经 济意义合理的模型；利用模型进行必要的 济意义合理的模型；利用模型进行必要的 结构分析、经济预测或政策评价。 结构分析、经济预测或政策评价。
文献检索及文献综述
搜寻所选领域内已有的研究成果，分析和归纳总结不同思 路和不同方法
至少3篇文献 至少 篇文献 变量的选择、数据类型（截面、时间序列）、函数形式 变量的选择、数据类型（截面、时间序列）、函数形式 ）、
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人均寿命报告
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三、文献检索工具
国内文献
中国学术期刊全文数据库（校内图书馆网页） 中国优秀博硕士论文全文数据库 （同上） 网上搜索：百度、google google
国外文献
Elsevier （校内图书馆网页） ProQuest学位论文全文数据库(PQDD)
计量经济学课程设计指导
课程设计任务和要求
内 容 提 要
文献检索工具 数据来源
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一、课程设计目的与要求
要求学生独自完成一个实证分析的完整过 程，得到计量经济分析的实践训练 培养学生获取信息和综合处理信息的能力、 培养学生获取信息和综合处理信息的能力、 建立模型的能力、 建立模型的能力、文字和语言表达能力
检索方法： 检索方法：主题词搜索
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四、数据来源
网上数据
国家统计局网站：统计数据
年鉴（ 年以后）、部门数据 年以后）、 年鉴（96年以后）、部门数据
学校图书馆网站
专业数据库 试用数据库
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时间序列vs截面数据？ 时间序列 截面数据？ 截面数据
样本区间：经济行为的一致性 例如：电力产业：1985打破独家办电；2002厂网分开 为了增大样本，可以用虚拟变量反映结构变化
注意数据的可比性（数据口径），尤其是时间序列数据 注意数据的可比性（数据口径），尤其是时间序列数据 ）， 描述统计分析、变量间相关性分析（函数形式） 描述统计分析、变量间相关性分析（函数形式）
当年价与可比价
步骤： 步骤：
模型设定与数据收集： 模型设定与数据收集：
定基指数与环比指数
根据经济行为理论，建立语义模型（逻辑模型）
产出是由资本、劳动、 产出是由资本、劳动、技术等投入要素决定的
根据语义模型，选择正确的变量
建筑业：产出？资本投入？劳动投入？ 建筑业：产出？资本投入？劳动投入？
收集真实的数据，对数据作初步分析。
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课程设计报告要求
设计报告格式（学校标准格式）： 设计报告格式（学校标准格式）： 正文要求： 正文要求：
（1）序言：陈述所研究问题的背景（意义）、文献综 述（至少三篇文献）、自己的研究思路及目标； （2）表述模型、变量、关系； （3）表格形式列举样本观测值，注明出处；数据初步 分析（均值、标准差、散点图） （4）模型估计、检验、修正； （5）模型确认； （6）模型的解释与应用。
常用函数： 常用函数：需求函数
ln qi = α +
∑β
j =1
m
j
ln p ji + γ ln I i + µ i
i = 1, L, n
对于耐用品，St-1即为存量；对于非耐用品， St-1 S 表示消费习惯等“心理存量”，可以用上一期已实 现的需求qt来表示，即：
qt = β 0 + β1 pt + β 2 I t + β 3 S t −1 + µ t
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步骤（ 步骤（续）
根据经济行为理论或样本数据散点图形式确定函数形式，建 立计量模型
生产函数、消费函数、需求函数、 生产函数、消费函数、需求函数、储蓄函数 确定偏回归系数的先验符号和取值范围（ 确定偏回归系数的先验符号和取值范围（待估参数 的理论期望值） 的理论期望值）
2
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常用函数： 常用函数：储蓄函数
城镇居民储蓄存款=f（前一年末城镇居民储蓄存款余额， 城镇居民储蓄存款 （前一年末城镇居民储蓄存款余额， 城镇居民收入， 存款利率， ） 城镇居民收入， 存款利率，µ）
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