银行专业资格考试《风险管理》专业术语总结
2016年银行业初级资格考试《风险管理》名词解析总结缩印版
2016年银行业初级资格考试《风险管理》名词解析本人觉得自己在笔记本上整理出知识点很重要，甚至比做题都重要，因为这个考试就是考知识点，只要你把知识点记住了，考试就没问题了，当你整理好了笔记后，基本上就可以甩开厚厚的书本了，只看笔记，反复记忆。
以下就是参考别的老师的讲义整的笔记供大家参考。
购买本文档，赠送本科目最新全套视频课件风险：风险是指客观存在的，在特定情况下、特定时期内，某一事件导致的最终损失的不确定性。
风险因素：也称风险隐患，是指足以引起或增加风险事故发生机会的条件，也包括风险事故发生后导致损失扩大的条件。
物质风险因素：指某一标的本身所具有的足以引起或增加损失机会的客观原因和条件。
道德风险因素：指由于个人的恶意行为或不良企图，故意促使风险事故发生，以致引起损失结果或扩大损失程度的原因或条件。
心理风险因素：指由于人们主观上的疏忽或过失，以致增加风险事故发生的机会或扩大损失程度的原因或条件。
风险事故：指可能引起生命或财产损失的偶然事件。
损失：指经济价值意外的减少或灭失。
损失概率：是指损失发生的可能性。
损失幅度：是指损失的严重程度，指一定时期内，某一次事故一旦发生时可能造成的最大损失的数值。
基本风险：指影响整个社会或社会主要部门的风险。
特定风险：指后果涉及特定的人或相关部门的风险。
纯粹风险：指只有损失机会而无获利可能的风险。
投机风险：指既有损失机会又有获利可能的风险。
静态风险：指由自然力的不规则变动或人们行为的错误或失当所导致的风险。
动态风险：指由社会经济的或政治的变动所导致的风险。
财产风险：指导致一切有形与无形财产毁损、灭失或贬值的风险。
责任风险：指个人或团体因行为上的疏忽或过失，造成他人的财产损失或人身伤亡，依照法律、合同或道义应付的经济赔偿责任风险。
人身风险：指可能导致人的伤残死亡或损失劳力的风险。
整合性风险管理：是融合各类学科的管理方法。
它也是融合财务性风险与危害性风险于一炉的管理理念。
银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险暴露
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银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险暴露知识点：风险暴露
商业银行应该制定适应本行的风险暴露分类的管理政策和程序，确定风险暴露分类的标准和流程。
在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类（含银行类和非银行类）、公司类（含中小企业、专业贷款和一般公司）、零售类（含个人住房抵押贷款、合格循环零售和其他零售）、股权类和其他类（含购入应收款及资产证券化），具体定义如下：
（1）主权风险暴露
主权风险暴露是指对主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等的债权。
（2）金融机构风险暴露
金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的债权。
根据金融机构的不同属性，可分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。
（3）公司风险暴露
公司风险暴露是指商业银行对公司、合伙制企业和独资企业及其他非自然人的债权，但不包括对主权、金融机构和纳入零售风险暴露的企业的债权。
专业贷款具体可划分为项目融资、物品融资、商品融资和产生收入的房地产贷款等四类。
（4）零售风险暴露
零售风险暴露应同时具有如下三方面特征：
①债务人是一个或几个自然人；
②笔数多，单笔金额小。
③按照组合方式进行管理。
（5）股权风险暴露
股权风险暴露是指商业银行直接或间接持有的股东权益。
（6）其他风险暴露
其他风险暴露主要包括购入应收账款和资产证券化风险暴露。
银行职业资格考试知识点《风险管理》市场风险
20XX年银行职业资格考试知识点《风险管理》：市场风险1.期权性风险期权性风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。
2.汇率风险汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。
汇率波动取决于外汇市场的供求状况，主要包括国际收支、通货膨胀率、利率政策、汇率政策、市场预期以及投机冲击等，以及各国国内的政治、经济等多方面因素。
汇率风险通常源于以下业务活动：（1）商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易，不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期、期货、互换和期权等交易；（2）银行账户中的外币业务，如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等。
案例分析：资产负债比重差异形成的外汇风险,假设商业银行以美元为单位进行外币资产管理，当期外币资产和负债如下表所示：资产负债1年期1亿美元贷款1年期2亿美元定期存款1年期相当于1亿美元的英镑贷款根据上表可知，该银行资产和负债的存续期完全匹配（即DA＝DL＝1年），但资产和负债的币种存在差异。
如果1年期美元定期存款利率为2%,1年期无风险美元贷款收益率为3%，则银行将全部存款用于发放美元贷款，到期时可获得1%的正利差收益。
但由于市场1年期无风险英镑贷款收益率为5%，银行决定将其1亿美元存款用于英镑贷款。
贷款发放当日汇率为1英镑＝2.0美元，贷款金额为5000万英镑。
①如果汇率在1年内不发生任何变化，即1英镑＝2.0美元，则该银行到期从英镑贷款中获得的以美元为计价单位的收益率为5%，全部贷款资产的加权收益率为50%×3%＋50%×5%＝4%即全部贷款到期后获得2%的正利差收益为（4%－2%）。
②如果到期汇率变为1英镑＝1.8美元，且该笔贷款不存在任何利率风险或信用风险，则该银行到期从英镑贷款中获得的以美元为计价单位的收益率为GBP50million×（1＋5%）×1.8－USD100million）/USD100million＝－5.5%。
银行从业资格考试风险管理重点总结
名词解释一、限额管理限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用风险暴露，它与金融产品和其他维度信用风险暴露的具体状况、商业银行的风险偏好、经济资本配置等因素有关。
1.单一客户限额管理针对单一客户进行限额管理时，首先需要计算客户的最高债务承受能力，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力。
一般来说，具体决定一个客户(个人或企业/机构)债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，由此可得：MBC(Maximum Borrowing Capacity)是指最高债务承受额;EQ(Equity)是指所有者权益;LM(Lever Modulus)是指杠杆系数;CCR(Customer Credit Rating)是指客户资信等级;f(CCR)是指客户资信等级与杠杆系数对应的函数系数。
商业银行在考虑对客户守信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑。
在实际业务中，商业银行决定客户授信额度还受到其他相关政策的影响，例如银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益情况等。
此外，确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度，可以用客户损失限额(Customer Maximum Loss Quota，CMLQ)表示。
2.集团客户限额管理集团统一授信一般分“三步走”：对其授信时应注意以下几点：A统一识别标准，实施总量控制。
B掌握充分信息，避免过度授信。
C主办银行牵头，协调信贷业务。
D尽量少用保证，争取多用抵押。
E授信协议约定，关联交易必报。
3.国际与区域限额管理(1)国家风险限额国际风险限额是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架。
国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及ERS(高压力风险事件情景)风险。
国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露。
银行从业资格考试-风险管理知识点总结
1、加权平均净资产收益率=报告期净利润／平均净资产=销售收入×销售净利率／平均净资产2、销售毛利率=[(销售收入-销售成本)／销售收入]×100％3、应收账款周转率=销售收入／[(期初应收账款+期末应收账款)／2]4、应收账款周转天数=360／应收账款周转率5、存货周转天数=360／存货周转次数=360／(销售成本／存货平均余额)6、融资缺口= 贷款平均额- 核心存款平均额融资缺口= - 流动性资产+ 借入资金借入资金（流动性需求）=融资缺口+流动性资产=贷款平均额-核心存款平均额+流动性资产7、资产价值变化= - 资产加权平均久期×总资产×利率变化时间段8、关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％9、事前防范、事中控制、事后监督和纠正信用风险信用风险识别法人客户财务状况分析三种方法：财务报表分析、财务比率分析、现金流量分析财务报表分析主要对资产负债表和损益表进行分析。
需要特别关注：1、识别和评价财务报表风险。
2、识别和评价经营管理状况。
3、识别和评价资产管理状况。
4、识别和评价负债管理状况。
财务比率分析：盈利能力比率、效率比率、杠杆比率、流动比率单一法人客户非财务因素分析：1、管理层风险分析2、行业风险分析3、生产和经营风险分析4、宏观经济、社会及自然环境分析贷款组合信用风险识别更多的关注系统性风险可能造成的影响：1、宏观经济因素2、行业风险3、区域风险信用风险计量信用风险计量经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个阶段。
客户信用评级经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个阶段。
巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露，并据此计算信用风险监管资本，有力的推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。
内部评级的两个维度：1、客户评级2、债项评级风险暴露分类：1、主权风险暴露2、金融机构风险暴露3、公司风险暴露4、零售风险暴露5、股权风险暴露6、其他风险暴露公司风险暴露包括：1、中小企业风险暴露2、专业贷款风险暴露3、一般公司风险暴漏零售风险暴露包括：1、个人住房抵押贷款2、合格循环零售风险暴露3、其他零售风险暴露客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反应客户违约风险的大小。
银行业初级资格考试风险管理备考知识点
银行业初级资格考试风险管理备考知识点银行业初级资格考试风险管理备考知识点巴塞尔委员会根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，把商业银行面临的风险分为以下八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险。
一、信用风险定义：债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，又称为违约风险。
然而，随金融市场发展和对信用风险的深入认识，当债务人或交易对手的履约能力不足即信用质量下降时，市场上相关资产价格也会降低，导致信用风险损失，例如交易对手信用评级下降等。
对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。
信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺、衍生产品交易等表外业务中。
信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同。
对基础金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值;而对于衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。
结算风险是一种特殊的信用风险，指的是交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金而另一方发生违约的风险，例如1974年德国赫斯塔特银行破产案，该行的破产促成了国际性金融监管机构——巴塞尔委员会的诞生。
信用风险虽然是商业银行面临风险中最重要的风险种类，但其在很大程度上由个案因素决定，与市场风险相比，信用风险的观察数据少，不易获取具有明显的非系统性风险特征。
二、市场风险(1)定义：金融资产价格和商品价格波动而给商业银行表内表外头寸造成损失的风险。
(2)主要形式：利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，利率风险最重要。
利率波动会直接导致其资产价值变化，影响银行的安全性、流动性和效益性。
银行从业资格考试风险管理知识归纳
第一章商业银行风险管理基础介绍风险管理的基础知识和基本概念。
基本概念主要指一些经济上的、财务上的以及金融上的必要知识准备，包括风险、收益和资本，其中包括八大风险的类别和表现、三种不同层面上的资本及其含义；风险管理的计量基础，包括概率论和数理统计知识。
第二章商业银行风险管理基本架构包括风险管理的环境、组织、流程和信息系统（技术支持）第三至七章共五章的内容，分别详细介绍第一章中提到的八大风险，其中把国家风险管理纳入信用风险管理，将法律风险管理纳入操作风险管理；从四个步骤或流程上来介绍，即风险的识别、计量、监测和控制。
第八章银行监管和市场约束《巴塞尔新资本协议》三大支柱：资本充足率（监管资本/风险加权资产）、外部监管和市场约束（信息披露）。
可见《风险管理》的内容设计和《巴塞尔新资本协议》三大支柱是一致的第 1 章商业银行风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。
1.1 风险与风险管理1.1.1风险与收益1.风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。
2.风险与收益的关系：匹配性3.风险和损失的区别：事前和事后风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4.损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润非预期损失——资本金（第四节）灾难性损失——保险手段1.1.2风险管理与商业银行经营商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。
商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
银行从业资格考试-风险管理知识点总结
银行从业资格考试-风险管理知识点总结1、加权平均净资产收益率是指报告期净利润除以平均净资产，也可以通过销售收入乘以销售净利率再除以平均净资产来计算。
2、销售毛利率是指销售收入减去销售成本后，再除以销售收入并乘以100%得出的比率。
3、应收账款周转率是指销售收入除以期初和期末应收账款的平均值。
4、应收账款周转天数是指360除以应收账款周转率得出的天数。
5、存货周转天数是指360除以存货周转次数或销售成本除以存货平均余额再乘以360得出的天数。
6、融资缺口可以通过贷款平均额减去核心存款平均额来计算，也可以通过流动性资产减去借入资金来计算。
借入资金可以通过融资缺口加上流动性资产来计算，即贷款平均额减去核心存款平均额再加上流动性资产。
7、资产价值变化可以通过资产加权平均久期乘以总资产乘以利率变化时间段得出。
8、关注类贷款迁徙率是指期初关注类贷款向下迁徙金额除以期初关注类贷款余额减去期初关注类贷款期间减少金额再乘以100%得出的比率。
9、信用风险的防范需要事前识别、事中控制和事后监督和纠正。
对于法人客户的财务状况分析可以采用财务报表分析、财务比率分析和现金流量分析。
同时，还需要分析管理层风险、行业风险、生产和经营风险以及宏观经济、社会和自然环境风险等非财务因素。
对于贷款组合信用风险的识别，需要更多关注系统性风险可能造成的影响，如宏观经济因素、行业风险和区域风险等。
信用风险计量经历了专家判断法、信用评分模型和违约概率模型三个阶段，XXX鼓励商业银行使用内部评级的方法来计量信用风险。
内部评级包括客户评级和债项评级，风险暴露分类包括主权风险暴露、金融机构风险暴露、公司风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露。
其中，公司风险暴露包括中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露和一般公司风险暴露，零售风险暴露包括个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露和其他零售风险暴露。
客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的评价，反映客户违约风险的大小。
银行从业资格《风险管理》考试重点考点归纳总结
银行从业资格考试《风险管理》第四章第三、四节考点4.3 市场风险监测与控制4.3.1 市场风险管理的组织框架一般而言，商业银行对市场风险的管理应当包括董事会、高级管理层和相关部门三个层次：①董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
②高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程；及时了解市场风险水平及其管理状况，并确保银行具别足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
③商业银行应当确保各职能部门具有明确的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突。
4.3.2 市场风险监测1. 市场风险报告的内容和种类市场风险报告应当包括如下全部或部分内容：① 按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸；② 按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平；③ 对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析；④ 盈亏情况；⑤ 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况；⑥ 市场风险管理政策和程序的遵守情况；⑦ 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理；⑧ 事后检验和压力测试情况；⑨ 内部和外部审计情况⑩ 市场风险经济资本分配情况对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议；市场风险管理的其他情况。
从国外的市场风险管理实践看，市场风险报告具有多种形式和作用。
① 投资组合报告② 风险分解“热点”报告③ 最佳投资组合组织报告④ 最佳风险规避策略报告2. 市场风险报告的路径和频度①在正常市场条件下，通常每周向高级管理层报告一次；在市场剧烈波动的情况下，需要进行实时报告，但主要通过信息系统直接传递。
②后台和前台所需的头寸报告，应当每日提供，并完好打印、存档、保管。
③风险值和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成。
银行从业资格考试知识点《风险管理》国别风险
20XX年银行从业资格考试知识点《风险管理》：国别风险国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。
国别风险的概念国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类，其中转移风险是国别风险最主要的类型之一。
国别风险管理体系包括以下基本要素：董事会和高级管理层的有效监控；完善的国别风险管理政策和程序；完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程；完善的内部控制和审计。
国别风险的基本做法1.明确董事会和高级管理层的责任商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任。
商业银行高级管理层负责执行董事会批准的国别风险管理政策。
2.建立清晰的国别风险管理政策流程商业银行应当根据国别风险的特点，识别国别风险并建立国别风险管理政策和流程，一般应当与本机构跨境业务性质、规模和复杂程度相适应。
（1）国别风险识别商业银行应当充分识别业务经营中面临的潜在国别风险，了解所承担的国别风险类型，确保在单一和并表层面上，按国别识别风险。
（2）国别风险的计量与评估商业银行应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适当的计量方法。
计量方法应当至少满足以下要求：能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险；能够在单一和并表层面按国别计量风险；能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险。
（3）限额管理、监测与报告对国别风险应实行限额管理，在综合考虑跨境业务发展战略、国别风险评级和自身风险偏好等因素的基础上，按国别合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。
有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对手类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。
国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员；国别风险评估的主要指标：国别风险的评估指标包括三种：数量指标、比例指标、等级指标。
2014银行从业资格考试：风险管理专业术语一
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2014银行从业资格考试：风险管理专业术语一
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1.风险：是指未来结果出现收益或损失的不确定性。
2.损失：是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果;而风险却是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。
3.预期损失：是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值);非预期损失是指利用统计分析方法(在一定的置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见的较大损失;灾难性损失是指超出非预期损失的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
山东银行招聘考试：/html/yinhangkaoshi/。
银行从业《风险管理》知识点汇总
知识点1风险、收益与损失（一）风险的定义（1）风险是未来结果的不确定性（或称为变化）。
（抽象概念）（2）风险是损失的可能性。
（本书的理解）（3）风险是未来结果对期望的偏离，即波动性。
（现代金融风险管理理念）（二）风险与损失风险绝不能等同于损失。
损失是事后概念，风险是明确的事前概念。
两者描述的是不能同时并存的事物发展的两种状态。
金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失和灾难性损失。
预期损失通过提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收；非预期损失通过资本金来应对；灾难性损失一般通过保险手段来转移。
知识点2风险管理与商业银行经营商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。
我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则。
风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下方面：（1）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
（2）风险管理作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式。
从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变；从侧重于不同分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变。
（3）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。
（4）健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。
健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。
高水平的风险管理能够降低商业银行的破产可能性和财务成本，保护商业银行所有者的利益，实现股东价值最大化。
（5）风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。
在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金模式，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力；二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平知识点3商业银行风险管理的发展（1）资产风险管理模式：20世纪60年代以前特点：偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动。
202X年银行从业资格考试风险管理知识点总结
千里之行，始于足下。
202X年银行从业资格考试风险管理知识点总结202X年银行从业资格考试风险管理知识点总结风险管理是现代银行业务中非常重要的一项工作，在银行从业资格考试中也是必考的内容之一。
以下是202X年银行从业资格考试风险管理知识点的总结，主要包括风险管理的基本理论、风险管理的目标和原则、风险管理的方法和工具等内容。
一、风险管理的基本理论：1. 风险定义及特征：风险是指不确定性因素导致的可能发生的伤害或损失，它具有不确定性、可能性和危害性的特征。
2. 风险管理的目标：风险管理的目标是通过合理的决策和有效的措施，降低或控制风险的发生概率和损失程度，实现风险与收益的平衡。
3. 风险管理的原则：风险管理的原则是全面性、系统性、实效性、合规性、适度性和可追溯性。
二、风险管理的方法和工具：1. 风险识别：通过风险识别技术，对银行业务中可能面临的各类风险进行全面、系统的分析和识别，包括信用风险、市场风险、操作风险等。
2. 风险评估：风险评估是对识别出的风险进行定性和定量的分析，确定风险的级别和影响程度，为风险管理决策提供科学依据。
第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
3. 风险控制：根据风险评估结果，采取一系列措施来控制风险的发生和扩大化，包括风险防范、风险转移、风险减少和风险规避等。
4. 风险监测和检测：通过建立风险监测和检测体系，监视银行业务中的风险状况，及时发现和识别潜在的风险。
5. 风险管理工具：包括风险策略、风险控制指标、风险管理信息系统等，用于实施和支持风险管理工作的各项工具和手段。
三、常见风险管理问题和对策：1. 信用风险：银行业务中最常见的风险之一，主要包括违约风险、集中风险和对手风险等。
对策包括建立健全客户信用评估体系，强化风险管理措施，提高贷款审查和追收能力等。
2. 市场风险：主要包括利率风险、汇率风险和价格风险等。
对策包括建立风险控制限额和止损机制，进行市场风险管理和监测等。
3. 操作风险：主要包括内部操作失误、技术故障和外部事件等。
银行从业资格的风险管理知识
银行从业资格的风险管理知识在银行从业者的职业生涯中，风险管理扮演着至关重要的角色。
银行作为金融机构，面临着多种潜在的风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。
为了确保银行运营的安全稳定，从业人员需要具备相应的风险管理知识。
本文将介绍一些银行从业资格中关键的风险管理知识。
1. 信用风险信用风险是银行最常见的风险之一，指的是债务人或对手方无法按时履行合同中的债务义务，导致银行无法收回借款或对手方无法履行合约。
为了管理信用风险，银行从业人员需要了解以下几个方面的知识：（1）评估借款人的信用状况和还款能力；（2）制定贷款批准流程和审查标准，确保风险可控；（3）建立信贷担保和抵押物管理制度，降低违约风险。
2. 市场风险市场风险是指银行由于市场行情波动而导致的资产价格下跌或收益不稳定的风险。
银行从业人员需要掌握以下几个方面的知识来管理市场风险：（1）了解市场风险的类型，如利率风险、汇率风险和商品价格风险等；（2）制定有效的风险管理策略和投资组合管理方法；（3）定期进行市场风险评估和压力测试，确保风险可控。
3. 操作风险操作风险是银行在内部操作过程中可能发生的错误、失误或不当行为导致的风险。
为了管理操作风险，银行从业人员需要了解以下几个方面的知识：（1）建立完善的内部控制制度和审计机制，确保操作流程规范；（2）加强员工培训，提高操作风险意识和技能水平；（3）建立举报渠道和奖惩制度，鼓励员工积极参与风险管理。
4. 法律风险法律风险是指因法律法规的变化或解释不一致而导致的风险。
银行从业人员需要了解以下几个方面的知识来管理法律风险：（1）密切关注法律法规的变化，及时调整业务操作方式；（2）与专业律师合作，确保合同和文件的合规性；（3）建立法律事务部门，提供法律咨询和支持。
在银行从业资格考试中，上述的风险管理知识将是必考的内容。
银行从业人员需要全面掌握这些知识，以应对复杂多变的金融市场环境。
只有具备了扎实的风险管理知识，才能更好地保障银行的稳健运营。
2021年银行业初级资格考试《风险管理》考点(4)
2021年银行业初级资格考试《风险管理》考点(4)市场风险计量一、基本概念(一)名义价值、市场价值、公允价值、市值重估1.名义价值名义价值：根据历史成本所反映的账面价值;在市场风险管理过程中，因为利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。
其对风险管理的意义主要体现在：一是在金融资产的买卖实现后，衡量交易方在该笔交易中的盈亏情况;二是作为初始价格，通过模型从理论上计算金融资产的现值，为交易活动提供参考数据。
在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值与公允价值。
2.市场价值市场价值：公平交易资产所获得资产的预期价值;国际评估准则委员会(IVSC)发布的国际评估准则将市场价值定义为：“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。
”在风险管理实践中，市场价值更多地是来自于独立经纪商的市场公开报价或权威机构发布的市场分析报告。
3.公允价值公允价值：交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值4.市值重估市值重估：对交易账户头寸重新估算其市场价值。
(应每日至少重估一次)，市值重估理应由与前台相独立的中台、后台、财务会计部门或其他相关职能部门或人员负责。
用于重估的定价因素理应从独立于前台的渠道获取或者经过独立的验证。
前台、中台、后台、财务会计部门、市场风险管理部门等用于估值的方法和假设理应尽量保持一致，在不完全一致的情况下，理应制定并使用一定的校对、调整方法。
重估方法：盯市、盯模在缺乏可用于市值重估的市场价格时，商业银行理应确定选用代用数据的标准、获取途径和公允价格的计算方法。
商业银行在实行市值重估时通常采用以下两种方法：①盯市(Mark—to—Market)：按市场价格计值。
②盯模(Mark—to—Model)：按模型计值。
当按市场价格计值存有困难时，银行能够按照数理模型确定的价值计值。
就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
银行专业资格考试《风险管理》考点解读
银行专业资格考试《风险管理》考点解读2017银行专业资格考试《风险管理》考点解读风险管理是指如何在项目或者企业一个肯定有风险的环境里把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。
下面是应届毕业生店铺为大家搜索整理的2017银行专业资格考试《风险管理》考点解读，希望对大家有所帮助。
信用风险管理第四节信用风险控制考点：关键业务流程/环节控制(★★★)(一)授信权限管理商业银行内部风险管理制度必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，并对弹性标准作出明确的定义。
授信权限管理通常遵循以下原则：(1)给予每一交易对方的信息须得到一定权力层次的批准;(2)集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准;(3)债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)应得到一定权力层次的批准;(4)交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策应建立在风险一收益分析基础之上;(5)根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核。
(二)贷款定价贷款定价的形成机制比较复杂，市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的三个主要力量。
由于市场和监管机构对商业银行来说属于不可控的因素，所以许多商业银行把注意力集中于商业银行内部的定价机制。
例如，商业银行贷款最低定价通常需要考虑资金成本、经营成本、风险成本、资本成本四项主要成本。
(三)信贷审批信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。
信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：(1)审贷分离原则;(2)统一考虑原则;(3)展期重审原则。
(四)贷后管理贷后管理是指从贷款发放或其他信贷业务发生之日起到贷款本息收回或信用结束之时止信贷管理行为的总称，是信贷全过程管理的重要阶段。
贷后管理的内容主要包括：贷后审核、信贷资金监控、贷后检查、担保管理、风险分类、到期管理、考核与激励及信贷档案管理等。
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银行专业资格考试《风险管理》专业术语总结
银行专业资格考试《风险管理》专业术语总结
1.风险：是指未来结果出现收益或损失的不确定性。
2.损失：是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果;而风险却是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。
3.预期损失：是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值);非预期损失是指利用统计分析方法(在一定的置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见的较大损失;灾难性损失是指超出非预期损失的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
4.信用风险：是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
5.结算风险：是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。
6.市场风险：是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
7.操作风险：是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
8.流动性风险：是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。
9.国家风险：是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国政治、经济和社会等方面的变化而遭受损失的风险。
10.政治风险：是指商业银行受特定国家的政治动荡等不利因素影响，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。
11.经济风险：是指商业银行受特定国家经济衰退等不利因素影响，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。
12.社会风险：是指商业银行受特定国家贫穷加剧、生存状况恶化等不利因素影响，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。
13.声誉风险：是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
14.法律风险：是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。
15.战略风险：是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。
16.风险分散：是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。
17.风险对冲：是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。
18.风险转移：是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。
19.风险规避：是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
20.风险补偿：是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。
21.资本充足率：是指资本与风险加权资产的比率。
22.经济资本：是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。
23.绝对收益：是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。
24.百分比收益率：是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。
25.公司治理：是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。
26.内部控制：是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
27.风险文化：是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。
28.管理战略：是商业银行在综合分析外部环境、内部管理状况以及同业比较的基础上，提出的一整套中长期发展目标以及为实现这些目标所采取的行动方案。
29.风险控制/缓释：是指商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。
30.保证：是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
31.抵押：是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。
32.质押：又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债
权人占有，将该动产作为债权的担保。
33.留置：是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人
不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置
该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。
34.定金：是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的
担保。
35.关联交易：是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或
义务的事项安排。
(关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接
控制关系或重大影响关系的企事业法人。
)
36.客户信用评级：是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计
量和评价，反映客户违约风险的大小。
37.专家判断法：即专家系统，是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。
38.违约风险暴露：是指债务人违约时预期表内项目和表外项目
的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用
授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。
39.公司风险暴露：是指银行对公司、合伙企业和独资企业及其
他非自然人的债权，但不包括对主权、金融机构和纳入零售风险暴
露的企业客户的债权。
40.主权风险暴露：是指对主权国家或经济实体区域及其中央银行、非中央政府公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行
和国际货币基金组织等的债权。