1.1 计量经济学应用研究的若干方法论问题

–从经济学上讲，现实经济活动中变量之间的关系是复 杂的，而且所有变量都是变化的。所以作为起点的模型 必须是“复杂的”。
–从统计学上讲，只有首先建立最一般的模型，才能保 证模型的随机扰动项满足“源生性”和基本假使。
• 结论：“从一般到简单”的建模路线是合理的， 而“从简单到复杂”的建模路线是不合理的，容 易走向实用主义。
GDP GDP1 0.8198 0.1030GDPD 0.2561GDPD1 t
R2 0.9152, DW 1.6642
结论：适度的通货膨胀有助于经济增长变动速率较快上 升和国民经济较快增长。
• 能否以先验的经济理论为导向设定模型？
– 经典计量经济学模型的经济理论导向。
– 穆勒：作为一门抽象科学，经济学必须使用先验方法， 即抽象演绎法。
• 20世纪20年代以后，随着现代逻辑实证主义哲学 的诞生，归纳法在主流经济学研究中的重要性上 升。
– J·N·凯恩斯：经济学的研究方法应当是演绎和归纳的 结合。
– 哈奇森认为，所有命题可以划分为两类：重复命题和 经验命题。科学的经济学命题应当能够被经验地检验， 而已有的经济学命题深陷于限制条件或“其他条件不 变”的围护之中，无法被检验，也不能提供信息。
2、“从简单到复杂”的建模路线正确吗？
• 在应用研究的总体模型设定中始终存在两条路线 之争：“从简单到复杂”和“从一般到简单”， 哪一条是正确的？
– 具体表现：作为研究起点的总体回归模型应该是简单 模型（包含较少的解释变量）还是复杂模型（包含所 有的解释变量）？
– 国内外应用研究常见的模式：从简单到复杂
一、问题提出
• 几组数据：
– 《经济研究》发表的论文中，以计量经济学模型方法 作为主要研究方法的论文占全部论文的比例，1984年 为0，1992年为5%，1998年为11%，2004年为40%， 2005为56%，2006年、2007年都为53%；
– 《管理世界》在2000年全年刊发的210余篇论文中， 采用计量经济学模型作为主要研究方法的论文为0；但 在2009年第1期至第6期的96篇论文中，有53篇，占 55%。
三、计量经济学模型的归纳推理 与演绎推理
• 问题：计量经济学模型是否“只是归纳，不是演 绎”？
• 经济学研究方法的变迁
• 在早期经济学研究方法史上，演绎法一直是经济 学的基本研究方法论，归纳法在经济学中几乎没 有位置。
– 西尼尔：“这门科学依靠的主要是推理而不是观测， 其主要困难不是在于事实的调查而是在于术语的使 用”。
– 清华经管学院2008年暑期毕业硕士研究生122人，其 中88人在论文中建立计量经济学模型，占72%。2009 年暑期答辩并取得学位的博士研究生40人，其中32人 在论文中建立计量经济学模型，占80%。
• 总结：
–计量经济学模型已经成为一种主流的实证经济研究方 法。
–计量经济学模型方法迅速向管理、社会、教育、人口、 卫生等研究领域扩张。
0.975
0.979
334.33*** 252.09***
• “从简单到复杂”和“从一般到简单”，两条不同 的路线，看上去是殊途同归，但是却存在本质区 别。
–从逻辑学上讲，一旦总体模型被设定，利用样本数据 进行的经验检验只能发现已经包含其中的哪些变量是不 显著的，而不能发现没有包含其中的显著变量。所以作 为起点的模型必须是“复杂的”。
– 经济理论模型是经济学家为描述现实经济规律性所构 造的假说。它们往往是对应数据生成过程而设定的， 任何理论模型的构造都要受到经济学家主观出发点的 影响。—理论模型可能不唯一。
– 统计机制由概率分布类型与抽样形式两个要素构成， 一般被视为经济理论模型现实运行的对应体。在应用 研究中，统计机制往往由分布复杂的高维数据生成过 程之某种简化模型表示，称为统计模型。—统计模型 可能不唯一。
• 计量经济学模型方法论的核心
– 计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合。
– 计量经济学模型方法论的核心问题就是如何实现经济 理论、数学和统计学的科学的结合。
• 理论计量经济学的研究对象
– 一般认为，理论计量经济学的任务，是研究和发展计 量经济学模型方法，这当然是重要的。
– 任何一个具体的计量经济学模型可以称为方法或者工 具（method），是为了实现特定的研究目的而发展的。 而一般意义的计量经济学模型是方法论 （methodology）。方法论研究的是共性，是产生和 发展方法的系统化理论。
• 20世纪20年代末30年代初计量经济学诞生，确立 了归纳法的地位。
–毫无疑问，计量经济学的产生和迅速发展，集中体现 了归纳法或者说经验检验在经济学研究中的兴起。
–但是，不应由此而简单地断言，计量经济学仅仅是经 验归纳法。
• 计量经济学应用研究包含两大基本步骤：
– 设定模型和检验模型。前者属于演绎法的范畴，后者 属于归纳法的范畴。
– 研究目的导向实例 • 研究制度变迁对我国经济增长影响的论文：
ln GDPt 0 1 ln ZDI t t
ˆ1 2.1
t 1978 , ,2005
结论：制度变迁指数增长1%，将使得GDP增长2.1%。
– 在一篇研究通货膨胀与经济增长的关系的论文中，建 立了如下模型：
c Log(x) Log(p1) Log(p)
Adj R2
F
Model 1 5.546*** 0.232***
Model 2 6.059***
0.335***
0.853
0.627
104.72*** 30.20***
Model 3 5.515*** 0.538*** －0.535***
Model 4 5.561*** 0.558*** －0.264* －0.333**
– 方法论的科学性和方法的科学性同样重要，甚至更重 要。
– 理论计量经济学研究中的重视具体方法而忽视系统方 法论的倾向应该受到关注，关于计量经济学模型方法 论基础问题的研究，应该成为计量经济学理论研究的 重要内容。
二、计量经济学模型的检验功能 与发现功能
• 问题：计量经济学模型是否“只能检验，不能发 现”？
–正统经济学理论导向存在的问题
• 第一，正统经济学以经济人假设和理性选择为其理论体系的 基石，任何一种理论都建立在决策主体是理性的和决策行为 是最优的基础之上。而计量经济学模型描述人们实际观察到 的经济活动之中蕴藏着的一般规律，实际经济活动既不是 “理性”的，也不是“最优”的。
–重建计量经济学课程内容体系。
• 研究内容包括：
–逻辑学基础（也可以上升为哲学基础） –经济学基础（关系论转向） –数学基础（主要是概率论基础） –统计学基础（主要指数据基础）
• 计量经济学模型方法论的核心
–什么是计量经济学
• 弗里希（Ragnar Frisch,1933）：“经验表明，统计学、经 济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来 说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就 是力量，这种结合便构成了计量经济学。”
• 萨缪尔森（P.A.Samuelson,1954）：“计量经济学可以定义 为实际经济现象的数量分析。这种分析基于理论与观测的并行 发展，而理论与观测又是通过适当的推断方法得以联系。”
• 戈登伯格（S.Goldberger,1964）：“计量经济学可以定义为 这样的社会科学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具， 应用于经济现象的分析。”
– 演绎法和归纳法是紧密结合在一起的，这种结合不仅 意味着彼此补充，也导致了彼此限制。由于计量经济 研究中归纳法的作用在于检验演绎法得出的理论假说， 故而演绎阶段对归纳阶段形成了根本性的限制。
• 结论：
– 计量经济学模型设定阶段的演绎与模型检验阶 段的归纳相结合，构成了完整的、辨证的计量 经济学模型方法论。
– 古扎拉蒂在《Basic Econometrics》中将计量经济学 方法归结为以下8个步骤：“理论或假说的陈述、理论 的数学模型的设定、理论的计量经济模型的设定、获 取数据、计量经济模型的参数估计、假设检验、预报 或预测、利用模型进行控制或制定政策。”
• 结论：
– 计量经济学模型研究，不是“只能检验，不能 发现”，而是一个完整的科学发现的研究。
– 从某种意义上说，经济理论模型是从经济行为的角度 对数据生成过程的主观构造，而统计模型是从数据特 征的角度对数据生成过程的主观构造。
• 计量经济学应用模型
– 是接理论模型和统计模型的结合，应该力求描述客观 的数据生成过程。
–不同的研究者、不同的研究目的、不同的数据选择方 法、不同的数据集，会对模型的约化和简化过程产生 影响，会使得最终的应用模型有所不同。但建模起点 应该相同，而且是唯一的。
3、总体回归模型设定的依据是什么？
• 能否以研究目的为导向设定模型？
–实际应用研究中的研究目的导向 • 任何应用研究都有特定的研究目的，例如分析某两 个经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的 效果。 • 按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型 的设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和最 严重的问题。 • 必然导致实用主义。
–错误十分普遍。 –水平的提高比数量的扩张更重要。
• 错误较多主要缘于对计量经济学模型的方法论缺 乏深入研究和正确理解。
• 开展方法论研究的目的：
–使得计量经济学应用研究不致陷入“自欺欺人”和 “自娱自乐”的境地。
–使计量经济学不被认为是“庸俗的经济学”或“蹩脚 的应用数学”。
–使计量经济学应用研究沿着正确的道路提高和扩张。
• 产生该问题的原因：计量经济学教科书的误导。
经济学研究 观察 抽象
检验
发现
计量经济学模型研究 计量经济学课程内容 模型设定
样本采集 模型估计 模型检验 模型应用
模型估计 模型检验
• 传统的计量经济学教科书认为：