期货公司风险监管指标动态监控和净资本补足管理制度

期货公司风险监管指标动态监控和净资本补足管理制度
第一条为加强对公司的风险监管指标的动态监控和及时的资本补充管理，促进期货公司安全、稳健运行，根据相关法律法规和风险监管指标的要求，特制定本办法。

第二条公司风险监管指标管理实行责任追究制度。

期货公司法定代表人承担风险监管指标管理的最终责任，公司高级管理人员和其他责任人员等应根据各自的权责范围承担相应的责任。

第三条董事会负责确定资本充足率管理目标，审定风险承受能力，制定并监督实施净资本规划。

第四条公司建立该内控制度，是为了确保经调整净资本（以下简称净资本）等风险监管指标持续符合监管要求。

第五条本办法中的净资本补足，是指期货公司持有的、符合本办法规定的净资本与中国证监会规定的比例不足时的金额。

第六条公司的净资本不得低于预警标准。

第七条本期货公司高级管理人员负责净资本充足率管理的实施工作，包括制定本期货公司资本充足率管理的规章制度，完善信用风险和市场风险的识别、计量和报告程序，定期评估资本充足率水平，并建立相应的净资本管理机制，加强对净资本评估程序的检查和审计，确保各项监控措施的有效实施。

第八条公司按照证监会的要求，定期制作相关财务报表和风险监管报表，并按要求报告，签字确认。

报表由财务部专人负责制作，
保证其内容的真实、准确、无遗漏。

第九条财务部提供资本充足率的具体数据，当出现监管指标预警时，当日通知公司总经理、分管副总、首席风险官，并提出资本变动和出现不足的具体原因，在首席风险官出席的前提下召开公司总经理办公会，提出具体解决方案，报公司董事会，并报全体股东，要求在规定时间内完成资本补足。

第十条公司开展重大业务时，如新设营业部，必须进行敏感性测试。

测试由财务部具体组织进行。

第十一条资本补足的程序由财务部门另行制订并实施。

第十二条资本补足的办法是：追缴客户穿仓保证金；将流动性强的资产如债券或股票产品变现；以次级债或具有次级债性质的长期借款或现金的方式要求股东注入资本金。

第十三条本制度从二00七年七月一日起执行。