金融机构稳健性现场评估精讲

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维护区域金融稳定缺乏强有力的保障
➢ 中央银行对银行业金融机构的检查监督权限受到严重限制。 无论是根据维护金融稳定的需要所提出的建议检查监督权， 还是在“出现支付困难，可能引发金融风险”时可运用的 检查监督权，都被动受制于银监会或国务院，丧失了金融 监管的主动权。
➢ 中央银行对证券、保险业管理的规定含糊，只在《人民银 行法》第31条笼统地规定“中国人民银行依法监测金融市 场的运行情况，对金融市场实施宏观调控，促进其协调发 展”，缺乏相应的配套规定。
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货币信贷政策的传导存在障碍
➢ 开展现场评估，可以直接了解金融机构贯彻落实人民 银行宏观政策实施情况，可以发现在政策执行中存在 的问题和不足，既可对商业银行执行政策起到一个督 促和检查作用，同时也能发现在制定政策方面存在的 问题,以利改进工作。
➢ 另外把评估结果告知行内有关部门，对执行政策不好 的，可以在实行差别准备金动态调整上进行区别对待。
➢ 一定要查深查透，一定要“进得去出得来”，一定 要引起被查机构的震动，一定要提高央行的影响力。
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（二）要增强现场评估的规范性
➢ 一方面要依法规范操作，按照《现场评估指引》的内容和
框架开展现场评估；参照行政执法检查的程序和格式文书， 体现现场评估的严肃性和权威性。
➢ 另一方面要大胆开展现场评估，这也是法律和“三定”赋予 稳定部门的一项重要职能。
➢ 但对如何有效识别、发现和防范系统性、区域性风险，更好 地维护金融稳定，还缺乏相应的工具和手段。
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宏观审慎管理的方法和工具
➢ 开展稳健性现场评估是中央银行加强宏观审慎管理的较好的手 段和方法。
➢ 对区域性、系统性风险的宏观审慎管理可以分为预防性政策管 理和应对性政策管理。
▪ 预防性政策管理主要是在评估可能存在威胁区域金融体系的系 统性金融风险问题时事先采取常规性政策工具。
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我国宏观审慎管理进展
➢ 我国央行从2009年年中即开始研究进一步强化宏观审慎管 理的政策措施。
➢ 2011年，通过引入差别准备金动态调整措施，把货币信贷 和流动性管理的总量调节与强化宏观审慎政策结合起来。 ▪ 运用信贷政策、差别准备金、调整按揭成数等手段加强 宏观审慎管理，注重通过窗口指导等方式加强风险提示， 提升了金融机构的稳健性。
（二）开展稳健性现场评估是进一步完善金融稳定工 作手段和方法的重大举措
（四）开展稳健性现场评估是加强稳定系统队伍建设 的现实选择
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（一）开展稳健性现场评估是中央银行强化宏观审慎 管理的重要手段
➢ 金融危机的发生，固然有危机前长期保持宽松货币政策，造成 流动性过剩，催生资产价格泡沫的原因，但金融监管的不力也 是重要原因。
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货币信贷政策的传导存在障碍
➢ 在差别准备金动态调整工具被授予基层央行之前，分支机 构可用的手段并不多，往往只能依靠窗口指导来引导商业 银行的资金流向。
➢ 但由于窗口指导对金融机构是软约束，导致窗口指导的效 果越往基层就越弱。
▪ 表现为对信贷投放的增速偏快、总量偏大、节奏失衡， 政策性贷款（如助学贷款、下岗失业人员再就业贷款等） 政策的执行不够积极，对成本较高的小微企业贷款总量 偏小等等。
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（三）开展稳健性现场评估是进一步完善金融稳定工作 手段和方法的重大举措
➢ 金融稳定监测的方式包括非现场监测和现场评估，两种 方式相互补充、互为依据，在稳定工作中发挥着不同的 作用。
➢ 非现场监测是对金融机构日常业务报表和其他有关资料 收集、整理、分析，对比各项监测指标，发现异常情况 及时预警和提示风险。
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维护区域金融稳定缺乏强有力的保障
➢ 由上至下的金融监管协调机制的缺失，以及监管信息共 享机制运作的不畅，导致央行获取金融机构动静态风险 信息不完整和金融机构风险信息传递受阻。
➢ 开展现场评估，可以真实地了解到商业银行经营和管理 方面存在的问题；可以准确地评估商业银行的风险状况， 以便及早地采取相关的政策和措施，避免引发区域性、 系统性风险。
➢ 英国：金融服务局（FSA）权力被削弱，赋予英格兰银行宏观 审慎管理职能。
英国通过《2009年银行法案》,明确了英格兰银行在金融监管 中的法定职责和核心地位，强化其金融监管职能，并在英格兰 银行内部设立金融政策委员会（FPC）和审慎监管局（PRA）。
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宏观审慎管理要求
➢ 宏观审慎管理要求管理主体一方面密切关注贷款增长、资产价 格变动、银行业杠杆比率、金融体系流动性等宏观因素变化情 况。
➢ 另一方面从整个金融体系的角度分析、评估金融机构风险状况， 及时发现可能产生的系统性风险并采取相应措施进行控制。
➢ 从国际上看，尽管一些国家和地区已经或准备建立宏观审慎管 理机构，但相关的政策工具还比较单一。 ▪ 主要有：强化对系统重要性金融机构的监管；完善逆周期 的政策措施；加强影子银行的监管；加强场外衍生品基础 设施等。
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解决现场评估专业人才，当前要从三方面入手
➢ 加强专业培训，可以采取请进来走出去的办法，加强 对现有人员的学习培训。
➢ 开展实战培训，通过参加一系列全面现场评估或专项 现场评估，来提高队伍的实战水平。
➢ 建立人才库，将其纳入全行管理范围，尽可能安排参 与到行里综合执法检查工作，积累现场检查工作经验。
➢ 根据G20峰会的要求，巴塞尔委员会（BCBS）及其他金融监 管标准制定组织着手研究宏观审慎监管制度框架。
➢ IMF在 2010年对各国宏观审慎监管工作进行了调查，并提出 了监测系统性风险的必要工具 。
➢ BCBS于2010年底公布了《巴塞尔协议III》的正式文本，要求 提升银行资本质量，建立逆周期资本缓冲机制，加强银行体系 流动性监管，控制对银行经营的杆杠率，以增强金融体系抵御 系统性风险的能力。
要运用非现场监测中发现的问题，重点关注那些具 有系统性风险特征的因素；要抽调精干力量和富有 检查经验的人员；要加强评估前培训。
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（一）要增强现场评估的有效性
➢ 现场评估不仅要注重数量，更要注重质量。
➢ 从去年开展的现场评估来看，不少行搞了很多现场 评估，几乎把农村信用社都查了一遍，但效果不是 很理想。
▪ 立足人民银行的法定职能，将现场评估的结果运用好， 做到不缺位、不越位，以提高和维护人民银行的公信力。
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（三）要增强现场评估的针对性
➢ 现场评估不一定都要面面俱到，要有针对性地开展现场评估。
比如，可以针对当前经济金融领域关注的银行业风险和管理 方面存在的突出问题，开展专项评估；可以在定量评估中， 就重点指标、问题指标、异常指标深入分析，发现某些表面稳健指标的隐含风险，对定量中发现的问题进行现场评估。
➢ 要提高针对性，在现场评估前，可以要求金融机构按照评估 方案先行开展自评估，随后根据银行自评估体现的问题、监 管部门发现的问题、非现场监测中掌握的情况以及辖区近期 的主要风险和人民银行的关注重点，有选择性地开展现场评 估。
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（四）要增强现场评估的差异性
➢ 一是现场评估要体现不同银行业机构的差异性。银行、 信托公司、财务公司在经营内容、风险特征等方面各不 相同，现场评估要有所区别、有所侧重。
➢现场评估结果运用的好坏，关系到现场评估的效率及 中央银行的权威性和严肃性。
➢不注重现场评估结果的运用，现场评估就失去了它的 目的和意义。
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（一）将现场评估结果运用作为加强宏观审慎管理的参 考因素
➢ 从宏观层面看，世界主要国家缺乏健全的宏观审慎管理制度， 相关部门也缺乏防范系统性风险的手段和工具。
➢ 从微观层面看，金融监管落后于金融体系的创新和发展，加上 监管规则、信用评级、会计准则等普遍存在顺周期性，加剧了 金融体系在经济繁荣期的泡沫积累。
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国际组织宏观审慎管理工作进展
➢ 2009年4月，在G20伦敦峰会上，决定将原来的金融稳定论坛 （FSF）改组为金融稳定理事会 （FSB），作为全球宏观审慎 管理的国际组织。
主要工具有：差别准备金动态调整制度、逆周期资本缓冲 机制、流动性和杠杆率管理要求等方式，而现场评估和压 力测试等也是重要的手段和方式。
▪ 应对性政策管理主要是在风险事件发生后而采取应对型救助性 政策工具。
主要工具有金融安全网、财政直接救助和央行流动性救助 等方式。
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（二）开展稳健性现场评估是提升人民银行分支行履 职效能的迫切需要
➢ 二是现场评估要体现法人机构和非法人机构的差异性。 法人机构评估的重点要放在公司治理、内部控制和抗冲 击性上，非法人机构评估的重点要放在主要业务风险和 传染性风险上。
➢ 三是现场评估的频率要体现不同机构风险程度的差异性， 将高风险机构列为现场评估的重点，低风险机构可适当 降低现场评估频度。
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金融机构稳健性现场评估
主要内容
一、充分认识加强稳健性现场评估的重要 意义
二、开展现场评估需要注意的几个原则 三、关于现场评估结果运用问题
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一、充分认识加强稳健性现场评估的重要意义
（一）开展稳健性现场评估是中央银行强化宏观审慎 管理的重要手段
（二）开展稳健性现场评估是提升人民银行分支行履 职效能的迫切需要
➢ 对非现场监测所采集的信息和数据的真实性判断有赖于 我们的现场评估。
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（三）开展稳健性现场评估是进一步完善金融稳定工作 手段和方法的重大举措
➢ 现场评估应与非现场监测有机结合起来，共同构筑诊断和评 估风险状况的综合体系。
➢ 现场评估要尽可能地依靠非现场监测的数据和结果，要以持 续、有效的风险监测为基础。
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主要地区和国家强化宏观审慎管理有关情况
➢ 欧盟：设立欧洲系统风险委员会强化中央银行宏观审慎管理职 能。
欧盟理事会通过《欧盟金融监管体系改革》方案。提高了欧洲 中央银行的监管地位，赋予其更大的监管权限，在宏观审慎管 理中发挥领导作用。
➢ 美国：赋予美联储全面的宏观审慎管理职能。
美国通过《多德－弗兰克法案》，明确了美联储在宏观审慎管 理中的职责及其核心地位，赋予美联储作为“系统性风险监管 者”的职责，同时也赋予其维护金融稳定的权力。
➢ 自监管职能分离之后，金融稳定部门人员长期从事非现场 监测工作，普遍缺乏现场检查技能和经验，特别是新行员 基本没有现场检查工作经历。
➢ 对现场评估人员的要求比较高，不仅要具备扎实的经济金 融理论功底，准确地把握当前的经济金融形势，而且又要 熟悉金融机构的各项业务流程，并具有丰富的现场检查经 验。
➢ 培养现场评估专业人员，充实人才储备是开展稳健性现场 评估工作迫切需要解决的问题
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二、开展现场评估需要注意的几个原则 （一）要增强现场评估的有效性 （二）要增强现场评估的规范性 （三）要增强现场评估的针对性 （四）要增强现场评估的差异性
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（一）要增强现场评估的有效性
➢ 现场评估要运用现场检查的方法，但现场评估不完 全等同现场检查，现场评估应高于现场检查。
➢ 在现场评估前要做大量的调查研究和准备工作。
➢ 2004年银监分设之后，对金融机构的监督管理逐渐弱化。
原因是过于强调宏观，对微观方面重视不够；过于强调服 务，对管理方面重视不够；过于强调货币政策，对加强金 融监管、防范系统性风险重视不够。
➢ 金融机构对中央银行尤其是分支行工作的配合度严重不足。
表现在该报送的数据报送不及时，该提供的材料质量不过 关，该反映的问题不反映, 在一定程度上影响了对金融风险 的及时判断和实施维护金融稳定措施的相机抉择。
三、关于现场评估结果运用问题
（一）将现场评估结果运用作为加强宏观审慎 管理的参考因素
（二）将现场评估结果运用纳入辖区内“两管 理、两综合”工作中
（三）将现场评估结果运用作为增强外部监管 和约束的参考
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现场评估结果运用的重要性
➢现场评估成果的运用是稳健性评估的关键所在
现场评估结果的运用是要通过发现和揭示风险，督 促金融机构及时整改，杜绝风险从量变到质变、从微 观到宏观的发展演变，防范具有系统性的风险因素真 正发展为系统性金融风险。
➢ 要对非现场监测中发现的比较突出或某些具有典型意义的风 险迹象的金融机构实施现场评估，以减少现场评估的盲目性、 滞后性和低效率。
➢ 现场评估能起到非现场监测难以起到的作用，尤其是对金融 机构潜在风险和问题的发现以及提高经营管理水平和外部监 管水平起到促进作用。
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（四）开展稳健性现场评估是加强稳定系统队伍建设的现 实选择