2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合提升模拟题库

2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合提升模拟题库
单选题（共20题）
1. 商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额是()
A.经济资本
B.会计资本
C.监管资本
D.实收资本
【答案】 A
2. 超额准备金率计算公式中的各项存款不包括下列哪一项？()
A.保证金
B.活期存款
C.应解汇款
D.财政性存款
【答案】 D
3. 操作风险评估通常从()两个角度开展。

A.制度设计和内部控制
B.业务管理和风险管理
C.内部评估和外部评估
D.风险预测和风险控制
【答案】 B
4. 商业银行的( )负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。

A.董事会
B.高级管理层
C.首席信息官
D.信息科技部门
【答案】 A
5. （2018年真题）商业银行风险管理委员会的核心职能包括（）。

A.收集、分析和报告有关的风险信息
B.承担风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的任务
C.对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调
D.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 D
6. 下列不属于集团法人客户信用风险特征的是（）。

A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.系统性风险较低
D.风险识别和贷后管理难度大
【答案】 C
7. 假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2．0000美元，美元年利率为3％，英镑年利率为4％，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

A.1英镑=1.9702美元
B.1英镑=2.0194美元
C.1英镑=2.0000美元
D.1英镑=1.9808美元
【答案】 D
8. 某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。

A.12.5%
B.11.3%
C.17.1%
D.15%
【答案】 C
9. 如果利率变动对存款人有利，存款人就可能重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是（）。

A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险
【答案】 D
10. 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会()。

A.增加
B.负相关
C.不变
D.降低
【答案】 D
11. 某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模型是（）。

A.二项分布
B.泊松分布
C.正态分布
D.均匀分布
【答案】 B
12. 下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
【答案】 D
13. 银行监管的基本目标可以概括为()。

A.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定
B.保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定
C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定
D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定
【答案】 A
14. （2018年真题）下列关于商业银行评级验证的表述中，最恰当的是（）。

A.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性
B.各家银行所采用的验证方法应当统一
C.验证主要由监管当局负责
D.验证应随着风险管理手段的改进而调整
【答案】 D
15. （2019年真题）关于有效风险及时性的频率要求中，下列（）不属于该内容。

A.风险的性质
B.潜在波动性
C.重要性
D.实质大于形式
【答案】 D
16. 20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进人（）。

A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段
【答案】 A
17. 关于商业银行风险管理模式，下列说法正确的是（）。

A.20世纪60年代以前，西方商业银行的风险管理属于资产负债风险管理模式阶段
B.欧式期权定价模型产生于资产风险管理模式阶段
C.资产管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险协同管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.20世纪80年代以后，西方商业银行的风险管理属于全面风险管理模式阶段
【答案】 D
18. 下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是()。

A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度
C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度
D.对单一客户风险的监测，做好对该客户的管理便好，不用监测其他变量
【答案】 D
19. 假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。

A.等于632万美元
B.大于631万美元
C.小于631万美元
D.小于473万美元
【答案】 C
20. “5C”方法属于（）评级方法。

A.信用评分法
B.专家判断法
C.历史模型法
D.压力测试法
【答案】 B
多选题（共10题）
1. 商业银行的以下风险管理措施中，属于风险转移策略的有（）。

A.购买保险
B.第三方担保
C.备用信用证
D.期权合约
E.对冲
【答案】 ABCD
2. 商业银行风险管理的主要策略包括（）。

A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避
E.风险补偿
【答案】 ABCD
3. 银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循的原则有（）。

A.审慎原则
B.依法原则
C.公开原则
D.公正原则
E.效率原则
【答案】 BCD
4. 贷款损失准备包括( )。

A.一般准备
B.专项准备
C.一般风险准备
D.应急准备
E.特种准备
【答案】 AB
5. 信用风险报告的职责有（）。

A.应实施并支持一致的风险语言/术语
B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
C.传递商业银行的风险容忍度
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ABCD
6. 以下关于利率互换的表述，正确的有()。

A.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率
B.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换
C.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不应进行利率互换
D.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换
E.利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效降低各自的融资资本
【答案】 ABC
7. 常见电线型号中，BLV是代表（）。

A.铜芯聚氯乙烯绝缘电线
B.芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线
C.铝芯聚氯乙烯绝缘电线
D.铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线
【答案】 C
8. 商业银行对抵押担保应重点关注的事项有( )。

A.抵押物登记
B.抵押权的实现
C.抵押物的所有权转移
D.可以作为抵押品的财产范围及种类
E.抵押合同应详细记载的内容
【答案】 ABCD
9. 以下关于商业银行客户评级／评分验证的说法，正确的有()。

A.验证是一个循环过程
B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段
C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅
D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅
E.《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细阐释【答案】 AB
10. 商业银行开发新产品／业务所面临的主要风险类型有()。

A.信用风险
B.声誉风险
C.市场风险
D.操作风险
E.法律风险
【答案】 ABCD。