2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识提升训练试卷A卷附答案

2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识提
升训练试卷A卷附答案
单选题（共45题）
1、减少回购交易信用风险的方法有( )。

A.对抵押品进行限定，且倾向于对流动性高、容易变现抵押物的要求
B.降低抵押率的要求
C.不接受短期国债为抵押品
D.接受不容易变现抵押物的要求
【答案】 A
2、关于保险资金投资表述错误的是()
A.A：通常寿险公司的投资期限比财险的投资期限长
B.财产险通常投资于低风险资产
C.保险资产的主要来源是保费收入
D.保险资金投资范围不包括不动产
【答案】 D
3、所得免疫策略对养老基金、社保基金等机构投资者具有重要的意义，该策略最重要的特质是满足了投资者（）的需要。

A.资产凸性低于负债凹性
B.以收益率最大化为首要目标
C.充足的资金满足预期现金支付
D.找到凸性相等的债券组合
【答案】 C
4、下列关于证券市场的做市商和经纪人的说法中，错误的是（）。

A.两者对于市场流动性的贡献不同
B.经纪人在交易中执行投资者的指令
C.两者有时可以共同完成证券交易
D.两者的利润均来源于证券买卖差价
【答案】 D
5、某投资者在周五赎回某普通货币市场基金，假设下周一是工作日，则该投资者享有该基金收益的截止日是（）。

A.周日
B.周六
C.下周一
D.周五
【答案】 A
6、有关上海证券交易所固定收益平台，以下表述错误的是()
A.固定收益平台的现券交易实行净价申报
B.交易商通过固定收益平台当日买入的证券（当日被待交收处理的除外），可以当天卖出
C.固定收益平台交易价格不受涨跌幅控制
D.交易商参加固定收益平台交易前，应通过固定收益平台注册可用于交易的证券账户
【答案】 C
7、甲公司2015年与2014年相比，销售利润率下降10%,总资产周转率提高10%,假定其他条件与2014年相同，则2015年与2014年相比，甲公司的净资产收益率（）。

A.保持不变
B.无法确定高低变化
C.有所提高
D.有所下降
【答案】 D
8、通常用债券的（）的大小反映债券的流动性大小。

A.利率变化
B.买卖差价
C.变现能力
D.收益变化
【答案】 B
9、以下衍生工具中买卖双方只有一方在未来有义务被称作单边合约的是
（）。

A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
【答案】 A
10、（）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种合约标的资产的合约。

A.交换合约
B.互换合约
C.金融互换合约
D.远期合约
【答案】 B
11、关于货币基金面临的风险，以下表述正确的是（）。

A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅱ都不对
C.Ⅱ
D.Ⅰ
【答案】 A
12、关于权证的标的资产与结算方式，有如下两种表述：
A.Ⅰ正确，Ⅱ错误
B.两者均错误
C.Ⅰ错误，Ⅱ正确
D.两者均正确
【答案】 D
13、（）是指货币随看时间推移而发生的增值。

A.货币的流通价值
B.货币的使用价值
C.货币的互换价值
D.货币的时间价值
【答案】 D
14、基金的主会计责任方是（）。

A.证券投资基金
B.基金管理公司
C.基金托管人
D.证监会
【答案】 B
15、债券的提前赎回风险，是指债券（）在债券到期日前赎回所带来的风险，该条款通常在市场利率（）时执行。

A.发行人，下降
B.持有人，上升
C.发行人，上升
D.持有人，下降
【答案】 A
16、某基金前一日基金资产总值110 000万元，基金资产净值为100 000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为( )万元。

A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
【答案】 D
17、如果一只股票基金的年周转率为( )，意味着该基金持有股票的平均时间为1年。

A.20%
B.50%
C.80%
D.100%
【答案】 D
18、QDII基金的净值在估值日后（）个工作日内披露。

A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】 B
19、关于麦考利久期和修正修正久期，以下表述正确的是（）
A.两种描述错误
B.两种描述正确
C.表述I正确，表述II错误
D.表述I错误，表述II正确
【答案】 A
20、关于单利和复利，以下说法错误的是（）。

A.均考虑了利息的时间价值
B.均为计算利息的一种方法
C.多个计息周期下，复利计算的利息大于单利计算的利息
D.均考虑了本金的时间价值
【答案】 A
21、在常见的算法交易策略中，( )是根据特定的时间间隔，在每个时间点上平均下单的算法。

其旨在使市场影响最小化的同时提供一个平均执行价格。

A.成交量加权平均价格算法
B.时间加权平均价格算法
C.跟量算法
D.执行偏差算法
【答案】 B
22、某基金采用市场中性策略，运用沪深300股指期货主要对冲的风险类型是（）。

A.股票市场的系统性风险
B.重点持仓的个股风险
C.汇率风险
D.利率风险
【答案】 A
23、有保证债券根据（）不同，可分为抵押债券、质押债券和担保债券。

A.保证的形式
B.交易方式
C.计息与付息
D.基准利率
【答案】 A
24、( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。

A.最大方差法模型
B.最小方差法模型
C.均值方差法模型
D.资本资产定价模型?
【答案】 D
25、（）指在一国证券市场是流通的代表外国公司有价证券的可转让免证。

A.债券凭证
B.私募凭证
C.权益凭证
D.存托凭证
【答案】 D
26、对基金管理人从事基金管理活动取得的收入,依照税法的规定征收
（）。

A.所得税
B.消费税
C.增值税
D.关税
【答案】 A
27、债券ABCD的凸性分别为3、2、1、0.5，在其他特性相同时，投资者应当选择哪种债券进行投资（）
A.债券
B.债券D
C.债券A
D.债券C
【答案】 C
28、关于基金投资交易中的操作风险，以下说法正确的是（）。

A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【答案】 D
29、以下选项中不属于股票价格指数的编制方法是（）
A.加权平均法
B.移动平均法
C.算数平均法
D.几何平均法
【答案】 B
30、基金管理人和基金托管人在计算的基金资产净值存在分歧时，应该采取的处理方式是（）
A.按照基金估值工作小组的计算结果对外予以公布
B.暂停公布净值，直到相关各方达成一致
C.按照中国证券投资基金业协会的计算结果对外予以公布
D.托管人有义务要求管理人做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见
【答案】 D
31、下列关于短期融资券的说法正确的是（）
A.采用贴现的形式发行，通过市场招标确定发行利率
B.发行者为具有法人资格的金融企业
C.仅在银行间债券市场上流通
D.对资金用途有明确限制
【答案】 C
32、（）是期货交易最大的特征。

A.保证金
B.交割
C.对冲平仓
D.盯市
【答案】 D
33、( )是指因宏观政策的变化导致的对基金收益的影响。

A.政策风险
B.经济周期性波动风险
C.利率风险
D.购买力风险
【答案】 A
34、目前，我国托管资产的场内资产结算主要采用两种模式，包括（）和（）。

A.托管人结算模式；券商结算模式
B.共同对手方计算模式；逐笔清算模式
C.货银对付模式；交差交收模式
D.净额交收模式；全额交收模式
【答案】 A
35、（）是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

A.基金资产清算
B.基金净资产估值
C.基金资产估值
D.基金负债清算
【答案】 C
36、下列费用不属于证券交易佣金的是（）。

A.证券公司经纪佣金
B.证券交易所手续费
C.证券托管费
D.证券交易所交易监管费
【答案】 C
37、某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明( )。

A.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
B.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C.该资产组合在12个月中的最大损失为5%
D.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
【答案】 D
38、减少回购交易信用风险的方法有( )。

A.对抵押品进行限定，且倾向于对流动性高、容易变现抵押物的要求
B.降低抵押率的要求
C.不接受短期国债为抵押品
D.接受不容易变现抵押物的要求
【答案】 A
39、（）的基本假设是投资者是厌恶风险的。

A.马可维茨的证券组合理论
B.法玛的有效市场假说
C.夏普的单一指数模型
D.套利定价理论
【答案】 A
40、主动收益的计算公式为( )。

A.主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益
B.主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益
C.主动收益=证券组合的真实收益基准组合的收益
D.主动收益=证券组合的真实收益基准组合的收益
【答案】 B
41、（）理论是指投资者应购买并持有近期走势明显强于大盘指数的股票，也就是说要购买强势股。

A.相对强度
B.道氏理论
C.止损指令
D.相对强弱
【答案】 A
42、下列不属于金融债券的是( )。

A.证券公司短期融资券
B.商业银行债券
C.地方政府债券
D.政策性金融债
【答案】 C
43、股票看涨期权买入开仓的最大损失是（）
A.期权费加上执行价格
B.股票价格变动之差减去期权费
C.执行价格减去期权费
D.期权费
【答案】 D
44、（）给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。

A.证券市场线
B.资本市场线
C.投资组合
D.资本资产定价模型
【答案】 B
45、下列不属于短期政府债券的特点的是（）。

A.违约风险小
B.流动性强
C.收益较高
D.利息免税
【答案】 C。