商业银行经营管理习题概论

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CH3 商业银行负债管理
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1、商业银行负债的目的主要有两
个： 和 。 2、西方商业银行存款类别主要有两 种： 和 。 3、可转让支付命令账户的特点 是 和 。 4、只有当银行新增资产的边际收益 边际 成本的时候，银行才能获得适当的利润。
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5、一般来讲，同业拆借要在会员银行之间通
四、判断并说明理由
1、商业银行是特殊的金融企业。 2、商业银行的信用创造是无限制的。 3、商业银行经营原则之间存在统一协调关系。 4、我国目前的商业银行都是实行股份制的商业银行。 5、流动性原则和安全性原则既是统一的，又是矛盾 的。 6、在中国目前条件下，私人不能办银行，但可以入 股银行。 7、商业银行的信用中介职能是指商业银行可以产生 派生存款。
的资产增长率确定后，在给定的任何两个变 量的基础上，可计算出第三个变量。计算公 式： （1） 资产收益率=（资本比率×资产增 长率）/（1+资产增长率）（1-红利分配比例） （2） 红利分配比例=1-[（资本比率×资 产增长率）/资产收益率（1+资产增长率）]
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五、简答题
1.简述《巴塞尔协议》银行资本的构成？
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二、填空
5、商业银行的组织形式都是以
为原则，
外部组织形式主要包 括 、 、 。 6、我国商业银行的组织形式是 。 7、分行制的银行组织形式可以划分 为 和 两种。 8、商业银行的经济职能主要包 括 、 、 、
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二、填空
9、实行单一银行制的典型国家是 。 10、对我国商业银行实施直接监管的机构是 。 三、不定项选择 1、人们公认的早期银行的萌芽，起源于（ ）。 A古巴比伦 B希腊 C意大利 D英格兰 2、（ ）银行的成立，标志着资本主义现代商业 制度开始形成。 A英国 B英格兰 C金匠 D意大利 3、（ ）的产生，标志着中国现代银行的产生。 A东方银行 B中国通商银行 C浙江兴业 D交通 银行
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四、计算题
1、某银行的总资产为90亿元，红利分配比例为40%，原有
资本为8.5亿元，未分配利润为0.5亿元，资本与资产比率为 10%。 （1）如果资本与资产比率不变，红利分配比例不变，要实 现资产12%的增长，需要保持多高的资产收益率水平？ （2）按上问计算出来的资产收益率水平，红利分配比例不 变，资本与资产比例也不变，支持14%的资产增长需要多少 的外源资本？ 2、某银行资本结构为实收资本30亿元，资本公积、盈余公 积、未分配利润17.5亿元，少数股权为2.5亿元，附属资本总 额36.5亿元，表内风险资产额为650亿元，表外风险资产总 额为100亿元，求该银行核心资本充足率及资本充足率水平， 该银行有没有达到巴塞尔协议规定的最低资本充足率？
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6、商业银行创造信用，受到（ A原始存款 B法定存款准备金
）因素的制约。 C现金漏出 D贷款




需求 7、商业银行能够把资金从盈余者手中转移到短缺者 手中，使闲置资金得到充分利用，这种功能被称为 （ ）功能。 A信用中介 B支付中介 C信用创造 D金融服务 8、下列银行组织形式中，（ ）普遍存在于美国。 1994 《瑞格－尼尔跨州银行与分支机构有效性方案》 ‘’双规注册”制度 国民银行和州银行 A分行制 B银行持股公司制 C连锁银行制 D单一 银行制 9、股份制商业银行的最高权利机构是（ ）。 A董事会 B股东大会 C监事会 D行长或总经理 7
2.说明商业银行资本金的作用，并解释为什
么长期次级债务可以作为资本的一部分？
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六、案例分析
日本金融再生委员会 1999年5月23日 正式宣布，总
部设立在大陌的地方银行——幸福银行破产，由政 府接管。这是自日本金融破产法案生效以来第二家 宣告破产倒闭并由金融再生委员会委任破产管理人 的地方银行。金融当局说，在稽核幸福银行的账户 后发现，截至1998年9月，该银行资本亏损达到569 亿日元，包括所持的证券的亏损；到1999年3月底， 自有资金率只有0.5％。幸福银行有50年的历史，在 日本国内有110家分支机构，2000多名员工。过去 三年一直亏损，日本金融监管部门曾要求该银行立 即增加资本，该银行总裁江川笃明也提出动用私人 财产挽救银行，但该银行终究还是逃脱不了倒闭的 厄运。 试通过该案例分析，资本对银行稳健经营的意义。22
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3.假设某银行的资产总额为200亿元，原有资
本金为9亿元，红利分配比例为40%，未分配 利润为7亿元，资本比率为8%。（1）当资产 增长率为10%时，其他条件不变，需要多高 的资产收益率？（2）当资产收益率为1.1% 时，资本比率不变，实现12%的资产增长率 需要多高的红利分配比例？
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（1）资产收益率= （8%×10%）/（1+10%）
过 完成。 6、同业拆借市场上主要的拆借方式 有 和 。 7、以可变利率计息的负债可降低银行负债 的 风险，但会增加银行成本预测和管 理的困难。 8、银行的资金成本主要包 括 和 。
（1-40%）=1.21% （2）红利分配比例=1-[（8%×12%） /1.1%×（1+12%）]=22.08% 当资产增长率为10%，其他条件不变时， 需要的资产收益率为1.21%；当资产收益率 为1.1%时，资本比率不变，实现12%的资产 增长率需要22.08%的红利分配比率。
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运用银行资产持续增长模型的原理，当银行
CH1 商业银行导论 CH2 商业银行资本管理 CH3商业银行负债管理 CH4 商业银行现金管理 CH5商业银行贷款政策与管理 CH6 企业贷款 CH7 个人贷款 ch8 商业银行的证券投资管理 ch9 商业银行的资产负债管理
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一、名词解释
商业银行
信用中介 支付中介
格拉斯－斯蒂格尔法案（1933）
六、案例分析 答：商业银行的资本是银行从事经营管理活动的基本物
质条件，要办银行首先要有资本。一般企业的资本通常 占其资产总额的50％以上，而商业银行的资本占资产总 额的比例一般都不到10％，企业资本是其维持生产经营 的主要物质条件和支撑力量，而商业银行的资产经营主 要不是依靠资本来支撑，而是依靠存款负债。这就决定 了银行资本和企业资本的区别。银行资本的功能主要有： 当银行丧失清偿能力和发生流动性危机时保护未保险的 存款人；以充足的保证金弥补未预料的亏损，维持公众 对银行的信心，提高银行的信誉；购置房产设备。由于 资本能有效地保证存款安全，抵御风险损失，从而最终 有利于社会经济和金融秩序的稳定，因而各国银行管理 当局无不十分重视资本充足程度的管理。
1、C

源自文库



2、B 3、C 4、D 5、D 1、权益资本、监管资本、经济资本 2、可预期损失、不可预期损失、异常损失 3、非公开储备、重估储备、次级长期债务 4、8%、信用风险、市场风险、操作风险 5、内源筹资、外源筹资 6、经风险调整的资本收益率
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四、计算题 1、解：（1） 由题设可知 ， =10%， =12% 带入式子，可得ROA=1.79% （2） =1.12 =100.8亿元，其他值不变，带入可得 =0.0016（亿元） 2、解： 由题设可知， 核心资本=实收资本+资本公积、盈余公积、未分配利润+少 数股权=50（亿元） 风险加权资产=表内风险资产+表外风险资产=750（亿元） 核心资本充足率=核心资本/风险加权资产=50/750=6.67% 资本充足率=（核心资本+附属资本）/风险加权资产 =86.5/750=11.53% 根据巴塞尔资本协议的规定，商业银行核心资本充足率与资 本充足率水平要在4%及8%以上，该银行符合最低资本充足 24 要求。
________、________三个层面上加以理解和定义。 2、银行经营过程中的全部风险损失分为三类，即 ________、________、________。 3、《巴塞尔协议》指出，附属资本由五种资本组 成，包括________、________、普通准备金/普通 呆账准备金、带有债务性质的资本工具、________。 4、新协议仍将最低资本要求视为保证银行稳健经 营的中心元素，________的最低资本比率不变，修 改的内容主要反映在对风险资产的界定方面，分母 由原来单纯反映________的加权资产，加上了 ________、________。
1999年《金融服务现代化法案》
分行制
银行控股公司制
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二、填空
1、1694年，
银行的成立，标志着现
代商业银行的产生。 2、 是商业银行产生和发展的基本前 提，也是商业银行经营的内在动力。 3、资本主义商业银行形成的途径 有 和 。 4、商业银行的经营原则“三性” 指 、 、
金融服务职能 9、美国 10、银监会
9
三、不定项选择 1、C
2、B 3、B 4、 ABC 5、A 6、ABCD 7、A 8、D 9、B 四、1、T 2、F 3、T 4、F（国有控股的 商业银行、企业集团所有的银行和股份制 银行） 5、T 6、T 7、F
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CH2 商业银行资本管理

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三、不定项选择
4、商业银行是一种特殊的企业，与一般工商
企业的不同体现在（ ）。 A经营对象特殊 B社会经济的影响特殊 C 责任特殊 D经营目标特殊 5、（ ）是商业银行最基本也是最能反映其 经营活动特征的职能。 A信用中介职能 B支付中介职能 C信用创 造职能 D金融服务职能
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二、单项选择题
4、下列哪种筹资方式不属于银行的外源筹资





方式（） A.普通股 B. 次级债券 C. 租赁合同 D. 留存收益 5、下列选项中哪项不属于银行权益资本（） A．股本 B. 资本公积金 C．盈余公积金 D．应收账款
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三、填空
1、商业银行资本的基本概念可以从________、
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三、填空
5、资本的筹集方式主要又两种：________
和________。两者各有优劣，在作出决策前 必须作谨慎的综合分析。 6、________是银行进行资本配置绩效管理 的核心工具。通过经风险调整的银行收益比 较是实施有效资本配置管理的重要环节，也 是当今国际银行业绩效管理的主流技术。

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二、填空
1、英格兰 2、获取最大限度的利润 3、由高利贷机构逐渐演变 4、安全性 流动性 效益性 5、效率 单一银行制 分行制 银行持股公司制 6、分行制 7、总行制 总管理处制
组建股份制商业银行
8、信用中介职能、支付中介职能、信用创造职能、
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一般来说，银行经营管理者总是倾向于使用较少的
资本千方百计地扩展资产业务，以获得较大的股权 收益率，其必然结果是增大银行的经营风险；而银 行管理当局则更重视银行系统的稳定和保护存款者 的利益。因而要求商业银行提高资本比率，以保证 银行业务经营的稳健。《巴塞尔协议》将银行的资 本划为核心资本与附属资本两类，并且规定银行的 核心资本比率为4％，全部资本比率为8%。我国的 《商业银行法》第4章第39条第1款规定，“资本充 足率不得低于百分之八”、第8章第75条第2款规定， “未遵守资本充足率、存贷比例、资产流动性比例、 同一借款人贷款比例和中国人民银行有关资产负债 比例管理的其他规定的，由中国人民银行责令改 正”。
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一、名词解释
1、监管资本
2、经济资本 3、资本充足率
4、三大支柱
5、外部筹资
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二、单项选择题
1.按照巴塞尔协议的要求，商业银行的资本充足率
至少要达到（） A．4% B. 6% C. 8% D. 10% 2、根据《巴塞尔协议》对资产负债表内资产的相应 风险权重的规定，以下哪项资产相对应的风险权重 为0%（） A. 个人抵押贷款 B. 现金 C. 对私人机构的债权 D. 对多边发展银行的债权 3、下列选项中，不属于新资本协议“三大支柱”的 是（） A. 最低资本要求 B. 监督检查 C．银行自检 D．市场纪律