第四章市场风险管理题库1-1-8
全国黄金交易从业水平考试-“黄金市场基础知识与交易实务”复习(黄金市场风险控制)
第四章黄金市场风险控制【大纲要求】第一节黄金市场的风控管理一、黄金市场风险熟悉投资者在黄金市场中需承担价格风险、信用风险、市场风险、汇率风险、流动性风险、操作风险等各方面风险。
二、市场风险的成因熟悉价格波动、保证金交易的杠杆效应、交易者的非理性投机和市场机制的不健全四个方面的黄金市场风险成因。
三、上海黄金交易所的风控管理熟悉上海黄金交易所风险管理包含的各项风险管理制度的整体框架。
四、会员单位的风险控制了解针对会员单位的各项风险控制管理制度。
第二节风险控制管理制度一、保证金制度掌握保证金制度的概念；掌握不同交易品种最低保证金的比例；了解保证金制度的重要意义；了解在哪些情况下，交易所会调整保证金比例。
二、涨跌停板制度掌握涨跌停板的概念；了解上海黄金交易所在市场发生涨跌停板时采取的主要措施；了解涨跌停板的发生，对市场各类参与者的影响。
三、延期补偿费制度与超期费制度掌握延期补偿费制度与超期费制度的概念；了解延期补偿费与超期费的区别；了解在哪些情况下上海黄金交易所可以调整延期补偿费率；了解超期费制度中持仓超期时间、超期费率两项参数的设定。
四、限仓制度掌握限仓制度的概念；了解上海黄金交易所采用限制会员席位持仓和限制客户持仓相结合的办法控制市场风险；了解上金所对法人客户和个人客户的各延期交收合约实行不同的限仓通配额度；了解上金所对套期保值额度单独进行管理。
五、交易限额制度掌握交易限额制度的概念；了解套期保值交易不受交易限额规定限制。
六、大户报告制度掌握大户报告制度的概念和对单一客户持仓量标准的相关规定。
七、强行平仓制度掌握强行平仓的概念；掌握强行平仓制度实施的条件；了解上海黄金交易所进行强行平仓的流程；了解强行平仓执行后，产生盈亏的分担方式；了解强行平仓执行的原则。
八、风险警示制度与异常交易监控制度掌握风险警示制度的概念和主要内容；了解出现哪些情况将会被上金所提醒风险。
【知识结构】【核心讲义】第一节 黄金市场的风控管理一、黄金市场风险 1．价格风险 价格风险是由于黄金价格波动而给投资者带来的风险。
4风险管理专题(CVaR与VaR)
第三步，计算组合的日损益率
R
PA P0
1 P0
n
P0,i Ri
i 1
最后，得到组合的日损益率R的分布
A
1 P0
n
P0,i i
i 1
2 A
Var(R)
1 P02
n i 1
n
P0,i P0, j ij i j
j 1
15
ห้องสมุดไป่ตู้
日相对VaRR VaR R P0 1(c) R
4.907
4.9706
1.7166
4.8985 4.9505 4.9575
r55=(.1.994).4＝49613r887(50+)＋4.9r3(1710.56.)6-－66435.r98(86-518)
6.0028
1.6622
4.9375
5.9488
1.66315
32
情景
1 2 3 4 5
风险因子可能值
25
2. 定义以下符号：
S ：以美元表示的英镑的即期价格； K ：货币远期合约中的约定价格，K=1.65； f ：远期合约的市场价值； r ：用年化的百分率表示的3个月的美元利率； r*：用年化的百分率表示的3个月的英镑利率； τ：合约的到期期限，τ=92/365年；
P 1 (1 r )： 3个月的美元折现因子； P* 1 (1 r* )：3个月的英镑折现因子。
21
(二) 一般计算步骤
假设证券组合的价值为V(t)，受n个风险因子 fi t
的影响，其中，i=1,2,…,n。t=0表示现在时刻，t>0 表示将来时刻，-t<0表示过去时刻。用标准历史模 拟法计算置信度c下的VaR：
风险与风险管理
风险与风险管理1、市场风险外部风险:国家和地区的宏观经济环境和经济发展水平、人均生活质量和水平决定着举办婚宴者的消费需求与质量。
因此，要充分考虑到举办婚宴者的消费能力，这决定了婚庆投资项目未来的市场需求状况.内部风险:⑴不能满足消费者与巨大的商机和需求相比，婚庆行业无论在产业规模、服务水平还是品牌的号召力上，还远远不能满足消费者的需求。
调查显示，对婚庆公司表示基本满意的仅占10％左右。
这与婚庆市场的无序发展与巨大的产业链条形成了鲜明对比。
⑵发展缓慢尽管中国婚庆服务走上市场化已有15年，但发展一直十分缓慢。
除上海、杭州等沿海发达城市和北京、重庆等中心城市外，全国大部分城市还没有形成规模的、能提供全方位婚庆服务的专业婚庆公司，婚庆服务依然停留在摄影、摄像、花车、新娘化妆、婚纱出租等初级阶段，不同企业差价大，基本没有标准。
由于婚庆行业上下游企业间缺少交流和整合，各自为战，而且服务品种单一，服务不规范，严重制约了婚庆服务业的发展。
⑶不成熟的体系由于缺乏系统性、规范化管理，中国的婚庆服务业良莠不齐、鱼龙混杂。
有相当部分婚庆公司都是无证经营，并且大部分婚庆主持人未经资质认证，其中相当数量都是业余兼职，还存在漫天要价等现象。
除了缺乏标准和管理外，缺少创新也是制约正规婚庆公司发展的瓶颈。
正是由于整个行业缺少创新的理念和服务，才导致了低价低质的恶性竞争。
有业内专家预测，婚庆行业未来将呈现职业化发展趋势，多种体制结构并存将导致竞争更加激烈。
⑷处于发展起步阶段国内婚庆服务虽然市场旺盛，但整个行业仍旧处于起步阶段，公司很多但标准混乱，区域性强，缺乏规模的专业婚庆服务公司和有市场影响力的知名品牌，很难与强大的市场需求相匹配.2竞争风险⑴行业竞争者:目前婚庆市场还没有市场主导者，每家公司所持有的顾客数不多，行业尚未成熟，存在不确定性。
⑵潜在进入者:由于开婚庆公司的市场壁垒低,技术要求不是很严谨,导致很多人都瞄准了婚庆市场,婚庆是一块大蛋糕，越来越多的人将目光瞄准了婚庆市场，导致市场潜在进入者越来越多花样也越来越千奇百怪,现代的人们都追求时尚新奇。
资产评估师资产评估实务(二)第一部分-企业价值评估第四章-市场法在企业价值评估中的应用
资产评估师资产评估实务（二）第一部分企业价值评估第四章市场法在企业价值评估中的应用分类：财会经济资产评估师主题：2022年资产评估师（全套4科）考试题库ID:507科目：资产评估实务（二）类型：章节练习一、单选题1、A零售连锁超市2016年的企业整体价值为2.5亿元，销售收入为4亿元。
B 零售连锁超市2016年的销售收入为3亿元，A超市和B超市具有相同的EV/销售收入价值比率。
则B零售连锁超市2016年的企业整体价值为（）OA. 1.88亿元B.3.33亿元C.3亿元D.4.8亿元【参考答案】：A【试题解析】：2.5∕4=EVB∕3,EVB=2.5X3/4=1.875（亿元）。
（参见教材129页）2、采用市场法进行企业价值评估时，应该选择合适的可比对象。
下列关于可比对象选择的表述错误的是（）。
A.可比对象应当与被评估企业在相同或相似的行业，当在相同或相似的行业中难以找到足够的可比对象时，可将选择范围扩展到受相同经济因素影响的企业B.对于初创期的企业来说，由于有更多的未来不确定性及更大的风险，所以相对于成熟期企业，它们的价值比率往往较高C.在比较价值比率时，现实和历史的经营指标不能充分反映其价值，选择前瞻性指标可能更为恰当I）.资源如果不能得到合理的配置和充分使用，多余的资源就是浪费，发挥不了积极作用。
所以资源越多，企业的发展不一定越好【参考答案】：B【试题解析】：对于初创阶段的企业，由于有更多的未来不确定性及更大的风险，相对于成熟企业来说，它们的价值比率往往较低。
选项B说法错误。
（参见教材127页）3、评估专业人员需要对被评估企业和可比对象之间影响价值的定性及定量因素进行比较分析，确定对价值比率调整的方法。
下列属于影响价值的定量因素的是（）。
A.相对规模B.无形资产状况C.风险控制能力D.产品所处的生命周期【参考答案】：C【试题解析】：对被评估企业及可比对象价值进行比较的关键就在于两者风险性和成长性的差异。
全面风险管理知识题库
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风险管理概述
风险管理是现代企业管理中至关重要的一环，它涉及到对各种潜在风险的识别、评估、应对和监控。
通过系统性的风险管理，企业能够更好地应对不确定性，提高业务的稳定性和可持续性。
风险分类
风险可以分为多种不同的类别，常见的包括市场风险、信用风险、操作风险、
法律风险等。
每种风险都有其独特的特点和对企业的影响程度，需要采取相应的对策进行管理。
风险识别与评估
风险识别是风险管理的第一步，企业需要全面梳理可能面临的风险，包括内部
风险和外部风险。
在识别的基础上，进行风险评估，评估风险的概率和影响程度，为后续的决策提供依据。
风险应对与控制
一旦风险被识别和评估出来，企业需要制定相应的风险应对策略，包括风险规避、风险转移、风险减轻和风险接受等。
同时，建立有效的风险监控机制，及时发现和处理风险，确保企业的顺利运转。
风险管理工具与方法
为了更好地实施风险管理，企业可以借助各种工具和方法，包括风险矩阵、风
险地图、模拟分析、压力测试等。
这些工具和方法可以帮助企业更加科学地管理风险，提高决策的准确性和效率。
风险管理的挑战与发展
虽然风险管理对企业至关重要，但实施起来也面临一些挑战，如信息不对称、
不确定性增加、全球化带来的复杂性等。
未来，风险管理需要与时俱进，适应不断变化的市场环境和技术发展，不断提升自身的能力和水平。
结语
全面风险管理知识题库是企业成功的重要保障，只有深入理解风险管理的理念和方法，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
希望通过这份文档，能够帮助读者更好地了解和应用风险管理，保障企业的可持续发展。
风险管理基础知识题库
全面风险管理知识测试题库第一部分风险管理基础一、单项选择1．以下关于风险和风险管理的说法不正确的是：A．风险是指因可能的损失而导致预期收益的不确定性。
B．风险具有两面性，一方面风险可以创造价值，即所谓高风险高收益；另一方面，风险可能带来损失，即所谓要控制风险。
C．风险管理是指商业银行通过设立一定的组织形式、实施一系列的政策和措施，对风险进行识别、衡量、监督、控制和调整，实现银行所承担的风险规模与结构的优化以及风险与收益的平衡。
D. 风险管理要求银行放弃追求收益最大化。
参考答案：D2. 下列关于风险的说法，正确的是：A．对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源。
B．信用风险只存在与传统的表内业务中，不存在于表外业务中。
C．对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计。
D．交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失。
参考答案：D3. 通常情况下商业银行利用资本金来应对＿。
A．预期损失B．非预期损失C．灾难性损失D．以上全部参考答案：B4. 什么是经济资本（EC）？A. 将银行不同资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总额。
B．按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。
C．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（Unexpected Losses）所需要的资本。
D．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的预计损失（Expected Losses）所需要的资本。
参考答案：C5．经济资本可以应用于以下哪些领域？A．限额设定B．贷款定价C．组合管理D．绩效衡量参考答案：ABCD6. 什么是监管资本（RC）？A．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（Unexpected Losses）所需要的资本。
B．指按照监管定性要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。
C．指按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。
课程资料：国际公司金融习题答案--第四章
第四章课后题库参考答案1. 什么是外汇期权？它与外汇远期和期货有什么区别？外汇期权是指赋予期权持有者在未来的某一时间以约定的价格（汇率）买进或者卖出一定数量外汇的权利。
区别：尽管外汇远期和外汇期货都可以帮助外汇交易者规避汇率风险，减少汇率变动给他们带来的负面影响，但这也使这些参与者丧失了汇率有利变动所带来的收益。
而外汇期权强调的是持有者的权利，如果期权的执行对其不利的话，期权持有者有权选择不执行，只有对其有利的时候才会执行。
这是外汇期权与外汇远期和外汇期货最重要的区别。
2. 外汇期权有几种分类？分别是什么？按照买卖权利的不同，分为外汇看涨期权和外汇看跌期权。
按照期权是否可以在到期日前执行，分为美式外汇期权和欧式外汇期权。
按期期权内在价值，可分为实质期权，虚值期权和平值期权。
3. 外汇期权市场的参与者都包括哪些？参与者参与外汇期权交易的目的包括哪些？外汇期权市场的参与者包括公司客户和机构投资者以及个人投资者。
参与者均可利用外汇期权规避风险，从期权交易中获利，利用外汇期权，公司客户和机构投资者可以：在降低由于汇率的不利波动而引起的外汇风险的同时，从有利的汇率变化中获利；锁定完成日不确定的外汇交易的最大成本或最小收益；对持有的外国有价证券进行套期保值；从对外商业和投资活动中获得潜在的额外收益。
同样，个人投资者也可以利用外汇期权从标的货币的有利走势中获利，对其持有的外国股票和债券进行套期保值，并从其对外投资活动中获得潜在的收益。
4. 期权的价值由哪两部分组成？各自特点和影响因素是什么?外汇期权的价值由两部分组成：内在价值和时间价值。
内在价值是指期权立即执行时的价值，它是根据期权执行价格和即期市场价格之间的比较得出的。
时间价值是期权价值超过其内在价值的部分，时间价值来源于汇率的波动，汇率波动增加了内在价值上升的可能性，从而给期权带来了额外的价值。
5. 外汇期权按其内在价值可以分为几类？请简述各自特点。
外汇期权按其内在价值，可分为实值期权，虚值期权和平值期权。
大学信息技术基础第四章考试题库1
信息技术第四章练习满分：150分姓名：________1、单项选择题(本题共计80分)1、在浏览器的地址栏输入想要浏览的网页URL时，不能缺省的输入是_______。
( )A、执行的传输协议B、网页所在的Web服务器的域名或IP地址C、端口号D、网页的文件名和查找路径2、ADSL中的不对称指的是_______ ( )A、上行数据流的传输速率大于下行数据流的传输速率。
B、下行数据流的传输速率大于上行数据流的传输速率。
C、传送上行数据的同时不可以打电话而传送下行数据流时则可以。
D、传送下行数据的同时不可以打电话而传送上行数据流时则可以。
3、在域名中，"yahoo"指的是代表_______的名字。
( )A、主机B、网络C、机构类型D、国家4、Internet中的域名服务器负责实现_______的转换( )A、域名到IP地址B、IP地址到MA C地址C、域名到MAC地址D、MA C地址到域名5、接入互联网的每台计算机的IP地址_______ ( )A、由用户设定B、由网络管理员分配C、由该计算机所插网卡的生产厂家设定D、由与该计算机直接连接的交换机及其端口决定6、局域网中的每台主机的MAC地址_______ ( )A、由用户设定B、由网络管理员设定C、由该计算机所插网卡的生产厂家设定D、由该计算机中芯片的生产厂家设定7、一般来说，对接入计算机的数量有限制的网络是_______ ( )A、局域网B、广域网C、城域网D、互联网8、在Internet网中IP地址由___________位二进制数组成。
( )A、16B、24C、32D、649、下面IP中属于C类地址的是___________。
( )A、125.54.21.3B、193.66.31.4C、129.57.57.96D、240.37.59.6210、在浏览网页时，若超链接以文字方式表示时，文字上通常带有___________。
( )A、引号B、括号C、下划线D、方框11、匿名FTP服务的含义是___________。
内部控制与风险管理(第3版)题库
第一章：发展历程章后习题一、单选题1、甲公司是一家国有百货公司，由于日常管理不善，内部控制措施制定不当，最终导致企业效益持续下降。
乙会计师事务所对该公司进行审计和分析时，发现日常资金运营管理控制措施有不当之处。
在乙会计师事务所列出的下列事项中，属于甲公司不合理措施的是( )。
A．财务专用章和企业法人章统一保管B．出纳根据资金收付凭证登记日记账，主管会计登记分类账C．会计对相关凭证进行横向复核和纵向复核D．授权专人保管资金，定期、不定期盘点2、有关内部控制在美国的发展历程,下列说法不正确的是( )。
A．内部控制理论与实践的发展大体上经历了内部控制制度、内部控制结构、内部控制整合框架、风险管理整合框架等四个不同的阶段,并已初步呈现向风险管理整合框架交融发展的趋势B．内部控制的第二阶段为内部控制制度阶段,该阶段将内部控制一分为二,由此内部控制进入“制度二分法”或“二要素”阶段C．1992年9月,COSO发布了著名的《内部控制整合框架》，提出了一个概念、三个目标和五个要素D．2004年9月，COSO发布了《ERM框架》，这是内部控制发展的最新成果3、内部控制结构阶段又称三要素阶段,其中不包括的要素是（）A．控制环境B．风险评估C．会计系统D．控制程序4、（）报告是内部控制发展历程中的一座重要里程碑,并被2002年美国国会通过的《萨班斯法案》404条款及相关规则所采用。
A.《审计准则公告第55号》B.《内部控制——整合框架》(1992年版)C.《企业风险管理框架》D.《内部控制——整合框架》(2013年版)5、内部控制的现实意义不包括 ( )。
A.实施内部控制有助于提升企业管理水平B.实施内部控制有助于提高企业的风险防御能力C.实施内部控制有助于维护社会公众的利益D.实施内部控制有助于降低企业的经营成本6、以下关于《ERM框架》(2004年版) 的表述,不正确的是（）。
A.内部控制上升到了全面风险管理的高度B.新增加了目标制定、风险识别和风险应对三个管理要素C.将内部控制要素进一步细分和充实,使内部控制与风险管理日益融合,拓展了内部控制D.提出了风险评估概念7、COSO对原《内部控制一-整合框架》与《ERM框架》进行修订的背景不包括（）。
外汇风险管理习题与答案
外汇风险管理习题与答案第一篇：外汇风险管理习题与答案第四章外汇风险管理一、填空题1、外汇风险有广义和狭义之分：________外汇风险是指既有损失的可能，也有盈利的可能；狭义的外汇风险仅指由于汇率变动使经济实体或个人造成损失的可能。
我们一般所说的外汇风险指的是________。
2、外汇风险的构成要素一般包括：________、________、________。
这三个因素在外汇风险中同时存在，缺一不可3、外汇风险分为一般管理和综合管理。
________所采取的方法是单一的，而________采取的是两种以上方法结合在一起多方位的管理。
4、注意货币汇率变化趋势，选择有利的货币作为计价结算货币，这是一种根本性的防范措施。
一般的基本原则是________,即出口选硬币作为计价货币，进口选软币作为计价货币。
5、将不同的外汇风险防范方法相互配合，综合利用，才能达到消除风险的最佳效果，我们称之为外汇风险的综合管理方法。
常见的外汇风险的综合管理方法有三种：________、________、________。
二、不定项选择题1、外汇风险的不确定性是指（）。
A．外汇风险可能发生，也可能不发生B．外汇风险给持汇者或用汇者带来的可能是损失也可能是盈利C．给一方带来的是损失，给另一方带来的必然是盈利D．外汇汇率可能上升，也可能下降2、在资本输出人中，如果外汇汇率在外币债权债务清偿时较债权债务关系形成时发生下跌或上涨，当事人就会遭受风险。
这属于（）。
A．时间风险B．交易风险C．经济风险D．转换风险3、一笔应收或应付外币账款的时间结构对外汇风险的大小具有直接影响。
时间越长，外汇风险就越（）。
A．大B．小C．没有影响D．无法判断4、出口收汇的计价货币要尽量选择（）。
A．软币B．硬币 C．黄金D．篮子货币5、LSI法中的S是指（）；L是指（）。
A．提前收付B．借款 C．即期合同D．投资6、时间结构对外汇风险的影响是（）。
A．时间越长，风险越大B．时间越长，风险越小 C．时间越短，风险越大D．时间越短，风险越小7、BSI消除外汇风险的原理是（）。
企业风险管理市场风险管理考试试题答案附后资料
【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编辑修改】【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】风险管理-市场风险管理答案单选题1. 以下关于VaR的说法，错误的是()。
√A 均值VaR是以均值为基准测度风险的B 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C VaR的计算涉及置信水平与持有期D 计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法正确答案： B2. 在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是()。
√A 公允价值和预期价值B 市场价值和公允价值C 名义价值和市场价值D 内在价值和名义价值正确答案： B3. 关于久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是()。
√A 如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加B 如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少C 如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积正确答案： C4. 下列关于VaR的方差-协方差的说法错误的是()。
√A 方差一协方差是基于历史数据来估计未来的B 其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C 能够预测突发事件的风险D 只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响正确答案： C5. 在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入()进行管理。
√A 汇率风险B 商品价格风险C 信用风险D 操作风险正确答案： A多选题A B C D EA B C D EA BC D EA B C D EA B C DE 三年正确答案： A C判断题11. 敏感性分析是指研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
√正确错误正确答案：正确12. 压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承担能力。
√正确错误正确答案：正确13. 在事后检验中，如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都相差较多，则说明市场风险计量模型可靠性较低。
《西方经济学简明原理》期末考试题库-第4章 不同市场的价格与产量决定
7．在完全竞争的条件下，如果厂商把产量调整到平均成本曲线最低点所对应的水平（）。
A．他将取得最大利润；B．他没能获得最大利润；C．他是否获得最大利润仍无法确定；D．他一定亏损。
8．在完全竞争市场上，已知某厂商的产量是500单位，总收益是500美元，总成本是800美元，总不变成本是200美元，边际成本是1美元，按照利润最大化原则，他应该（）。
2．假定在某一产量水平上，某厂商的平均成本达到了最小值，这意味着（）。
A．边际成本等于平均成本；B．厂商获得了最大利润；C．厂商获得了最小利润；D．厂商的超额利润为零。
3．在完全竞争市场上，厂商短期均衡条件是（）。
A．AP=AR；B．P=MR；C．P=MC；D．P=AC。
4．在一般情况下，厂商得到的价格若低于以下哪种成本就停止营业（）。
（3）固定成本的增加是否会改变市场的长期均衡价格？
2.已知某完全竞争行业中的单个厂商的短期成本函数为STC=0.1Q3－2Q2＋15Q＋10。试求：
（1）当市场上产品的价格为P=55时，厂商的短期均衡产量和利润；
（2）当市场价格下降为多少时，厂商必须停产。
（3）厂商的短期供给函数。
4．完全竞争厂商的短期成本函数为STC=0.04Q3─0.8Q2十10Q十5，试求厂商短期供给函数。
A．P= MR= SMC= SAC；B．P= MR= LMC= LAC；C．P=MR=SMC=LMC，SAC=LAC；但前后二等式并不相等，即P不等于SAC；D．P=MR=SMC=SAC=LMC=LAC。
23．当完全竞争厂商和行业都处于长期均衡时，（）。
A．P= MR= SMC= LMC；B．P= MR= SAC= LAC；C．P=MR=LAC的最低点；D．以上都对。
10商业银行市场风险管理指引高管考试试题.
10商业银行市场风险管理指引高管考试试题.10商业银行市场风险管理指引单选1. 商业银行的（D）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
（《商业银行市场风险管理指引》第 8 条）Ａ股东大会Ｂ监事会Ｃ高级管理层Ｄ董事会2. 国有商业银行和股份制商业银行最迟应于（A）年底前，城市商业银行和其它商业银行最迟应于（A）年底前达到本指引要求。
（《商业银行市场风险管理指引》第 42 条）Ａ 2007，2008 Ｂ 2008，2009Ｃ 2009，2010 Ｄ2010 ，20113. 商业银行的内部审计报告应当直接提交给（B）。
（《商业银行市场风险管理指引》第 30条）Ａ股东大会Ｂ董事会Ｃ监事会Ｄ高级管理层4. 商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充分率管理的有关要求划分银行账户和（C），并根据该账户的性质和特点，采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。
（《商业银行市场风险管理指引》第 14 条）Ａ基本账户Ｂ一般账户Ｃ交易账户Ｄ专用账户5. 商业银行的内部审计部门应当定期（至少（B ）次）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。
（《商业银行市场风险管理指引》第 30 条）Ａ至少每年两次Ｂ至少每年一次Ｃ至少每季一次Ｄ至少每月一次6. 商业银行应当对银行账户头寸按市值（C）至少重估一次价值。
（《商业银行市场风险管理指引》第 18 条）Ａ每周Ｂ每月Ｃ每日Ｄ两日7. 商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由（B ）批准。
（《商业银行市场风险管理指引》第 11 条）Ａ股东大会Ｂ董事会Ｃ监事会Ｄ经营管理层8. 缺口分析是衡量（B ）变动对银行当期收益的影响的一种方法。
（《商业银行市场风险管理指引》附录）Ａ汇率Ｂ利率Ｃ商品价格Ｄ股票价格9. 商业银行在进行缺口分析时，当某一时段内的（A）时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。
保险基础知识考试题库
保险基础知识考试题库(总66页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除第一章风险与风险管理1、依据风险产生的行为来分类，个人行为引起的风险称为（B）7A. 纯粹风险B. 特定风险C. 基本风险D. 投机风险2、在经济交往中，权利人与义务人之间，由于一方违约或违法致使对方遭受经济损失的风险称为（C ）6A. 责任风险B. 投机风险C. 信用风险D. 动态风险3、根据风险管理理论，控制型风险管理的主要内容和作用是（ C）14A. 事故发生前需要进行财务安排；B. 事故发生后可以解除对人们造成的经济困难；C. 事故发生时可以将损失减少到最低程度；D. 可以为维持正常生活等提供财务支持；4、对风险管理技术适用性及收益性情况的分析、检查、修正和评估属于风险管理的内容之一。
该环节是（ C）12A. 风险估测B. 风险评估C. 评估风险管理效果D. 选择风险管理技术5、在风险所致损失频率和程度低、损失在短期内可以预测以及最大损失不影响企业或单位财务稳定时，可以采用的财务风险管理方法是（ B）15A. 避免B. 自留C. 预防D. 抑制6、在风险管理中，通常将损失分为四类具体的形式，分别为（ D）3A. 间接损失、额外费用损失、收入损失和财产损失B. 实质损失、额外费用损失、收入损失和精神损失C. 实质损失、间接损失、精神损失和财产损失D. 实质损失、额外费用损失、收入损失和责任损失7、当某企业决定对其风险管理采用自留还是转移方式时不需要考虑的因素是（ D ）15A. 风险发生的频率B. 风险损失的大小C. 本公司的财务承受能力D. 风险发生的具体时间8、风险管理发展过程中，象安全工程、法律风险管理、信息系统安全等风险防范手段的出现意味着（C ）10A. 巨灾事故频发B. 出现了一些全球性的风险管理联合体C. 保险和其他风险管理组织行为相融合D. 许多国家政府介入了风险管理领域9、根据风险管理理论，控制型风险管理的主要内容和作用是（ C）14A. 事故发生前需要进行财务安排B. 事故发生后可以解除对人们造成的经济困难C. 事故发生时可以将损失减少到最低程度D. 可以为维持正常生活等提供财务支持10、汽车刹车失灵酿成车祸而导致车毁人亡的事件中，属于风险因素的是（ A ）。
金融市场基础知识 第四章题库(一)100题
金融市场基础知识第四章题库（一）100题部门 [单选题]○第一营业部○第二营业部○第三营业部○第四营业部○第五营业部○第六营业部○第七营业部○第八营业部○客服部○其他基本信息：[矩阵文本题]1. 下列关于股票性质的描述，错误的是（）。
[单选题]A．股票是有价证券、要式证券B．股票是证权证券、资本证券C．股票是综合权利证券D．股票是债权证券、物权证券(正确答案)答案解析：股票具有以下性质：①股票是有价证券；②股票是要式证券；③股票是证权证券；④股票是资本证券；⑤股票是综合权利证券。
2. 对于非累积优先股，如果本年度公司的盈利不足以支付全部优先股股息，对其所欠部分公司将（）。
[单选题]A．不予累积计算(正确答案)B．通过增发股票补充C．通过借债补充D．累积计算答案解析：非累积优先股是指公司不足以支付优先股的全部股息时，对所欠股息部分，优先股股东不能要求公司在以后年度补发。
3. 可以参与发行人的经营决策的是（）。
[单选题]A．债券持有人B．股票持有人(正确答案)C．期权持有人D．基金持有人答案解析：A项，债券是一种债权债务凭证，作为债权人即债券的购买方拥有到期收回本息的权利，除此之外，不能参与公司运营决策。
C项，期权是提前支付一定费用，约定在未来买卖某样东西的权力，到期履约即可，不参与经营决策。
D项，基金是通过向投资者募资，由专业投资基金进行运作和管理的投资工具，基金持有人享有的是收益分配的权力，同样不参与经营决策。
B项，普通股股票持有人作为股份公司的股东，有权出席股东大会，行使对公司经营决策的参与权。
特别股股东相对于普通股股东，根据约定在参与性上有特别权利或特别限制。
4. 对股份有限公司而言，可以避免公司经营决策权改变和分散的行为是（）。
[单选题]A．发行可转换债券B．引入战略投资者C．发行优先股(正确答案)D．发行普通股答案解析：优先股股东在享受一些“优先”的权利时，其他一些股东权利是受限的。
市场营销学各章节题库复习指导人民版
第一章动态环境中的营销：创造顾客价值和满意一、选择题：1、"中国的家电市场很大"，这里的市场是指（）。
A交换场所B供求关系的总和C需求量D商品流通领域2、某企业持有的营销观念最容易导致出现市场营销近视症--即只看到自己的产品质量优良，而看不到市场需求的动态变化。
这种营销观念是（）。
A生产观念B产品观念C推销观念D市场营销观念3、许多洗衣粉生产企业纷纷推出不含磷的洗衣粉，这体现出企业正在奉行（）。
A.产品观念B.推销观念C.市场营销观念D.社会市场营销观念4、营销的基石是（）。
A. 人类的需要B. 人们的欲望C. 人们的需求D.人们的利益5、营销管理就是（）。
A. 供给管理B. 需求管理C. 市场管理D.推销管理6、营销实践通常经历的首要阶段是（）。
A. 创业营销B. 规范化营销C. 企业内营销D.国际化营销二、判断题1、对公司来说，关键的问题是使顾客的期望与公司的活动相匹配。
A 对B错2、交易是营销的核心概念，而交换则是营销的度量单位。
A 对B错3、传统的营销理论把注意力放在新顾客群方面。
A 对B错三、填空题1、新千年面临的营销连接表现在与（）连接、与（）连接和与（）连接。
2、新连接时代背后的主要力量就是（）, 其中最核心的是（）。
3、通过（），许多公司加强了同供应链上所有伙伴之间的联系。
第二章战略计划与营销过程一、选择题1、公司在制定其属下业务投资组合计划时，首要任务是（）。
A 制定新业务计划B 划分战略业务单位C评价战略业务单位D选择战略业务2、问号类战略业务单位的特征是（）。
A高市场增长率和低相对市场占有率B高市场增长率和高相对市场占有率C低市场增长率和高相对市场占有率D低市场增长率和低相对市场占有率3、某企业发展新业务时，发现存在尚未完全开发和潜伏在其现有产品和市场的机会，则可采取的战略是（）。
A 渗透增长B 一体化增长C密集增长D多元化增长4、生产海尔冰箱的海尔集团后来推出海尔空调，这种发展新业务的战略属于（）。
保险基础知识考试题库
第一章风险与风险管理1、依据风险产生的行为来分类，个人行为引起的风险称为（B）7A.纯粹风险B.特定风险C.基本风险D.投机风险2、在经济交往中，权利人与义务人之间，由于一方违约或违法致使对方遭受经济损失的风险称为（C）6A.责任风险B.投机风险C.信用风险D.3A.B.C.D.4、C）12B.风险评估D.选择风险管理技术5、B）15C.预防D.抑制6、在风险管理中，通常将损失分为四类具体的形式，分别为（D）3A.间接损失、额外费用损失、收入损失和财产损失B.实质损失、额外费用损失、收入损失和精神损失C.实质损失、间接损失、精神损失和财产损失D.实质损失、额外费用损失、收入损失和责任损失7、当某企业决定对其风险管理采用自留还是转移方式时不需要考虑的因素是（D）15A.风险发生的频率B.风险损失的大小C.本公司的财务承受能力D.风险发生的具体时间8、风险管理发展过程中，象安全工程、法律风险管理、信息系统安全等风险防范手段的出现意味着（C）10A.巨灾事故频发B.出现了一些全球性的风险管理联合体C.保险和其他风险管理组织行为相融合D.9C）14A.B.10A）。
、车辆毁坏D、人员伤亡B）11C、保险公司的经营费用D、保险公司的人员数量12、在风险管理发展过程中，向安全工程、法律风险管理、信息系统安全等风险防范手段出现意味着（C）。
A、巨灾事故频发B、出现了一些全球性的风险管理联合体C、保险与其他风险管理组织行为相融合D、许多国家政府介入了风险管理领域13、风险管理方式中的自留风险方式可以分为（B）。
15A、技术自留和财务自留B、主动自留和被动自留C、主管自留和客观自留D、个人自留和企业自留14、风险管理的目标有不同的内容，减少损失的危害程度目标属于（B）。
13A、风险管理的损失前目标B、风险管理的损失后目标C、风险管理的财务目标D、风险管理的技术目标15、从广义上讲，风险概念中所指的不确定性（CA.B.C.D.16B、风险管理的损失后目标D、风险管理的技术目标17）。
期货市场风险管理服务考核试卷
C.完善法律法规、加强信息披露、提高市场参与者的素质
D.增加市场流动性、降低交易成本、推广期货市场
19.以下哪个策略可以降低期货市场的信用风险？（）
A.实施保证金制度
B.加强对手方信用评估
C.签订衍生品合约
D.增加交易频率
20.以下哪个指标可以反映期货市场的市场风险？（）
A.市场供需关系变化
B.期货合约与现货价格差异扩大
C.交割月份基差的不稳定性
D.对冲比例不当
13.以下哪些方法可以用来评估期货市场的风险？（）
A.历史模拟法
B.蒙特卡洛模拟
C.压力测试
D.信用评分模型
14.期货市场的监管措施包括：（）
A.交易规则制定
B.风险限额管理
C.市场监测
D.法律法规执行
15.以下哪些情况下，期货市场的风险可能增加？（）
D.重大节假日或长假期
三、填空题（本题共10小题，每小题2分，共20分，请将正确答案填到题目空白处）
1.期货合约是指双方约定在未来的某个确定的时间，按约定的价格买入或卖出一定数量的______的商品合约。
2.期货市场的风险类型中，由于市场因素导致的价格波动风险被称为______风险。
3.在期货交易中，为了控制风险，交易所通常会对投资者的持仓量进行______限制。
2.期货合约的交割方式只有现金交割一种。（）
3.在期货市场中，多头是指预期价格下跌而卖出期货合约的一方。（）
4.期货市场的流动性风险是指由于市场深度不足导致的无法在合理价格下迅速买卖的风险。（）
5.信用风险主要是指由于交易对手方违约导致的损失风险。（）
6.在期货交易中，套保者是指那些为了投机目的而参与交易的市场参与者。（）
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第四章市场风险管理
题库1-1-8
问题：
[单选]1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得40的正利差，1年期无风险的美元收益率为l0%，该银行将l亿元人民币用于人民币贷款，而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为。
A.2%
B.4%
C.5%
D.8%
银行的资产加权收益率：50%×l0%+50%×8%-9%，9%-4%-5%，同银行的定期存款利息成本相比，银行产生了5%的正利差。
问题：
[单选]产生商品价格风险的商品不包括。
A.农产品
B.矿产品
C.股票
D.黄金
商品价格风险的定义中不包括黄金这种贵金属，黄金是被纳入汇率风险类的。
25.B[解析]即期交易中的交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。
问题：
[多选]下列关于市场计量方法的说法正确的有。
A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法
本题主要考查考生对缺口分析和久期分析的区别。
缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响，所以A、B项正确;外汇敞口方法是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行最早采用的汇率风险计量方法，所以C项正确;缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法，久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法，所以D、E项错误。
/ 单身相亲
问题：
[多选]计算VaR的值的参数选择应注意的事项有。
A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
VaR的计算涉及置信水平和持有期，所以A项正确;一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加，所以B项错误;如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高，所以C项错误;如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。
如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短，所以D项正确，E项错误。
问题：
[多选]以下关于利率互换的表述正确的有。
A.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率
B.假设某机构有固定利息收人，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换
C.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换
D.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不用进行利率互换
E.利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势，有效地降低各自的融资资本
假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率，所以A项正确;假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换，所以B项正确;假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换，所以C项正确;假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么将浮动利率调整为固定利率，所以D项错误;利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资资本，所以E项正确。
问题：
[单选]下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。
A.计算效率较高
B.不需要通过历史数据来分析
C.对于非线性产品估值准确性较低
D.假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
问题：
[单选]按照执行价格作为划分标准，期权可分为（）。
A.价内期权、价外期权、平价期权
B.美式期权、欧式期权
C.买方期权、卖方期权
D.股票期权、外汇期权。