潘文卿计量经济学
计量经济学复习要点
计量经济学复习要点参考教材：李子奈 潘文卿 计量经济学 数据类型：截面、时间序列、面板第二章 简单线性回归回归分析的基本概念,常用术语现代意义的回归是一个被解释变量对若干个解释变量依存关系的研究,回归的实质是由固定的解释变量去估计被解释变量的平均值;简单线性回归模型是只有一个解释变量的线性回归模型; 回归中的四个重要概念1. 总体回归模型Population Regression Model,PRMt t t u x y ++=10ββ--代表了总体变量间的真实关系;2. 总体回归函数Population Regression Function,PRFt t x y E 10)(ββ+=--代表了总体变量间的依存规律;3. 样本回归函数Sample Regression Function,SRFtt t e x y ++=10ˆˆββ--代表了样本显示的变量关系; 4. 样本回归模型Sample Regression Model,SRMtt x y 10ˆˆˆββ+=---代表了样本显示的变量依存规律; 总体回归模型与样本回归模型的主要区别是：①描述的对象不同;总体回归模型描述总体中变量y 与x 的相互关系,而样本回归模型描述所关的样本中变量y 与x 的相互关系;②建立模型的依据不同;总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的,样本回归模型是依据样本观测资料建立的;③模型性质不同;总体回归模型不是随机模型,而样本回归模型是一个随机模型,它随样本的改变而改变;总体回归模型与样本回归模型的联系是：样本回归模型是总体回归模型的一个估计式,之所以建立样本回归模型,目的是用来估计总体回归模型;线性回归的含义线性：被解释变量是关于参数的线性函数可以不是解释变量的线性函数线性回归模型的基本假设简单线性回归的基本假定：对模型和变量的假定、对随机扰动项u 的假定零均值假定、同方差假定、无自相关假定、随机扰动与解释变量不相关假定、正态性假定 普通最小二乘法原理、推导最小二乘法估计参数的原则是以“残差平方和最小”; Min21ˆ()niii Y Y =-∑01ˆˆ(,)ββ： 1121()()ˆ()nii i n ii XX Y Y XX ==--β=-∑∑ , 01ˆˆY Xβ=-βOLS 估计量的性质1线性：是指参数估计值0β和1β分别为观测值t y 的线性组合; 2无偏性：是指0β和1β的期望值分别是总体参数0β和1β; 3最优性最小方差性：是指最小二乘估计量0β和1β在在各种线性无偏估计中,具有最小方差; 高斯-马尔可夫定理OLS 参数估计量的概率分布OLS 随机误差项μ的方差σ2的估计 拟合优度的检验R 2 离差平方和的分解：TSS=ESS+RSS“拟合优度”是模型对样本数据的拟合程度;检验方法是构造一个可以表征拟合程度的指标——判定系数又称决定系数;121SSE SST SSR SSRR SST SST SST-===-,表示回归平方和与总离差平方和之比；反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述； 2 2[0,1]R ∈；3 回归模型中所包含的解释变量越多,2R 越大变量显着性检验,t 检验例子：回归报告函数形式对数、半对数模型系数的解释101ˆˆˆi iY X =β+β：X 变化一个单位Y 的变化 2^22()i Var x σβ=∑2^22ie n σ=-∑201ˆˆˆln ln i i Y X =β+β: X 变化1%,Y 变化1ˆβ%,表示弹性; 301ˆˆˆln i i Y X =β+β：X 变化一个单位,Y 变化百分之1001ˆβ 401ˆˆˆln i iY X =β+β：X 变化1%,Y 变化1ˆβ/100; 第三章 多元线性回归1、变量系数的解释剔除、控制其他因素的影响对斜率系数1ˆβ的解释：在控制其他解释变量X2不变的条件下,X1变化一个单位对Y 的影响；或者,在剔除了其他解释变量的影响之后,X1的变化对Y 的单独影响2、多元线性回归模型中对随机扰动项u 的假定,除了零均值假定、同方差假定、无自相关假定、随机扰动与解释变量不相关假定、正态性假定以外,还要求满足无多重共线性假定;3、多元线性回归模型参数的最小二乘估计式；参数估计式的分布性质及期望、方差和标准误差；在基本假定满足的条件下,多元线性回归模型最小二乘估计式是最佳线性无偏估计式;最小二乘法 OLS 公式： Y ' X X)' (X ˆ-1=β估计的回归模型： 的方差协方差矩阵： 残差的方差 ： βˆ的估计的方差协方差矩阵是：4、修正可决系数的作用和方法;5、F 检验是对多元线性回归模型中所有解释变量联合显着性的检验,F 检验是在方差分析基础上进行的; 6、t检验7、可化为线性回归的模型 8、约束回归第四章 放宽基本假设一、异方差什么是异方差 异方差的后果ˆˆY =X β+u βˆ2ˆˆ'uu n k -s =异方差的检验White 检验 异方差的处理 加权最小二乘法 异方差稳健标准误二、序列相关什么是序列相关 序列相关的后果序列相关的检验DW 检验、LM 检验 序列相关的处理 广义最小二乘法 Newey-West 稳健标准误三、多重共线性多重共线性的概念 多重共线性的后果 多重共线性的检验 多重共线性的处理四、工具变量什么时候需要工具变量 作为工具变量的条件 两阶段最小二乘法第五章 专门问题一、虚拟变量1. 虚拟变量的定义：定性变量二值与多值；虚拟变量有时候不一定只是0和1；2. 如何引入虚拟变量：如果一个变量分成N 组,引入该变量的虚拟变量形式是只能放入N-1个虚拟变量；3. 虚拟变量系数的解释：不同组均值的差基准组或对照组与处理组4. 以下几种模型形式表达的不同含义；1tt t t u D X Y +++=210βββ：截距项不同；2tt t t t u X D X Y +++=210βββ：斜率不同；3tt t t t t u X D D X Y ++++=3210ββββ：截距项与斜率都不同；其中D 是二值虚拟变量,X 是连续的变量;第八章 时间序列平稳性的概念 白噪声 随机游走 单位根的概念单位根的检验ADF 检验,ADF 的三种形式 单整趋势平稳与差分平稳 协整的概念 协整的检验 误差修正模型Eviews 回归结果界面解释表计量经济学复习题第二章习题：1、2、3、5、6、7、9、10、11、12第三章习题：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 第四章习题：2、5、6、8、9、10 第五章习题：1、2、3、5、6 第八章习题：1、2、5、6、7、8 1、判断下列表达式是否正确 2、给定一元线性回归模型：1叙述模型的基本假定；2写出参数0β和1β的最小二乘估计公式； 3说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质； 4写出随机扰动项方差的无偏估计公式; 3、对于多元线性计量经济学模型：1该模型的矩阵形式及各矩阵的含义； 2对应的样本线性回归模型的矩阵形式； 3模型的最小二乘参数估计量;4、根据美国1961年第一季度至1977年第二季度的数据,我们得到了如下的咖啡需求函数的回归方程：D D D P I P t t t t t t tT Q 321'0097.0157.00961.00089.0ln 1483.0ln 5115.0ln 1647.02789.1ˆln ----++-=其中,Q=人均咖啡消费量单位：磅；P=咖啡的价格以1967年价格为不变价格；I=人均可支配收入单位：千元,以1967年价格为不变价格；P '=茶的价格1/4磅,以1967年价格为不变价格；T=时间趋势变量1961年第一季度为1,…,1977年第二季度为66；D 1=1：第一季度；D 2=1：第二季度；D 3=1：第三季度; 请回答以下问题：① 模型中P 、I 和P '的系数的经济含义是什么 ② 咖啡的需求是否很有弹性 ③ 咖啡和茶是互补品还是替代品④ 你如何解释时间变量T 的系数 ⑤ 你如何解释模型中虚拟变量的作用 ⑥ 哪一个虚拟变量在统计上是显着的 ⑦ 咖啡的需求是否存在季节效应5、为研究体重与身高的关系,我们随机抽样调查了51名学生其中36名男生,15名女生,并得到如下两种回归模型：h W5662.506551.232ˆ+-= t=h D W7402.38238.239621.122ˆ++-= t=其中,Wweight=体重 单位：磅；hheight=身高 单位：英寸 请回答以下问题：① 你将选择哪一个模型为什么② 如果模型确实更好,而你选择了,你犯了什么错误 ③ D 的系数说明了什么6、以t Q 表示粮食产量,t A 表示播种面积,t C 表示化肥施用量,经检验,它们取对数后都是)1(I 变量且互相之间存在)1,1(CI 关系;同时经过检验并剔除不显着的变量包括滞后变量,得到如下粮食生产模型：t t t t t t C C A Q Q μααααα+++++=--1432110ln ln ln ln ln 1 ⑴ 写出长期均衡方程的理论形式； ⑵ 写出误差修正项ecm 的理论形式； ⑶ 写出误差修正模型的理论形式；⑷ 指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义;7、简述异方差对下列各项有何影响：1OLS 估计量及其方差；2置信区间；3显着性t 检验和F 检验的使用;8、假设某研究使用250名男性和280名女性工人的工资Wage 数据估计出如下OLS 回归：标准误其中WAGE 的单位是美元/小时,Male 为男性=1,女性=0的虚拟变量;用男性和女性的平均收入之差定义工资的性别差距;1性别差距的估计值是多少2计算截距项和Male系数的t统计量,估计出的性别差距统计显着不为0吗5%显着水平的t统计量临界值为3样本中女性的平均工资是多少男性的呢4对本回归的R2你有什么评论,它告诉了你什么,没有告诉你什么评价这个回归结果5另一个研究者利用相同的数据,但建立了WAGE对Female的回归,其中Female 为女性=1,男性=0的变量;由此计算出的回归估计是什么9、基于人口调查1998年的数据得到平均小时收入对性别、教育和其他特征的回归结果,见下表;其中：AHE=平均小时收入；College=二元变量大学取1,高中取0；Female女性取1,男性取0；Age=年龄年；Northeast居于东北取1,否则为0；Midwest居于中西取1,否则为0；South居于南部取1,否则为0；West居于西部取1,否则取0;表1：基于2004年CPS数据得到的平均小时收入对年龄、性别、教育、地区的回归结果概括统计量和联合检验SERR2注：括号中是标准误;（1）计算每个回归的调整R2;（2）利用表1中列1的回归结果回答：大学毕业的工人平均比高中毕业的工人挣得多吗多多少这个差距在5%显着性水平下统计显着吗男性平均比女性挣的多吗多多少这个差距在5%显着性水平下统计显着吗（3）年龄是收入的重要决定因素吗请解释;使用适当的统计检验来回答;（4）Sally是29岁女性大学毕业生,Betsy是34岁女性大学毕业生,预测她们的收入;（5）用列3的回归结果回答：地区间平均收入存在显着差距吗利用适当的假设检验解释你的答案;（6）为什么在回归中省略了回归变量West如果加上会怎样;解释3个地区回归变量的系数的经济含义;7Juantia是南部28岁女性大学毕业生,Jennifer是中西部28岁女性大学毕业生,计算她们收入的期望差距。
潘省初计量经济学——第一章
两个基本要素的结合
计量经济研究方法的下一步也是核心一步，是两个 基本要素的结合，即用加工好的数据估计计量经济模 型。这一步需要使用一批计量经济技术。计量经济技 术是经典统计学方法特别是统计推断技术的扩展。这 种扩展是必要的，因为在估计计量经济模型时会遇到 一些特别的问题。
上述过程的结果是一个估计好的计量经济模型，所 谓估计模型就是依据有关数据估计模型的参数，估计 好的模型可用于计量经济学的三个主要目的：结构分 析，预测和政策评价。
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计量经济学的三个要素
计量经济学的三个要素是经济理论、经济数据和统 计方法。对于解释经济现象来说，“没有计量的理论 ”和“没有理论的计量”都是不够的，正如计量经济 学创始人之一的弗里希所强调的那样，它们的结合是 计量经济学的发展能够取得成功的关键。
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计量经济学是经济预测的科学
计量经济学从根上说，是对经验规律的认识以及将 这些规律推广为经济学“定律”的系统性努力，这些 “定律”被用来进行预测，即关于什么可能发生或者 什么将会发生的预测。因此，广义地说，计量经济学 可以称为经济预测的科学。
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2. 时代背景
计量经济学的产生，与当时的时代背景是密切相关 的。上世纪二十年代末期，在资本主义世界发生了严 重的经济危机，原有的经济理论失灵，产生了所谓的 “凯恩斯革命”。
在这种背景下，各国政府出于对经济的干预政策的 需要，企业管理层为了摆脱或减少经济危机的打击， 在经济繁荣时期获取更多的利润，要求采用计量经济 理论和方法，进行经济预测，加强市场研究，探讨经 济政策的效果，因而计量经济学应运而生。
结论：现实中经济变量之间 的关系一般是一种
不精确的关系，因此用（1）式这样的数学模型描述 是不合适的，因为它不能正确反映客观实际情况。
计量经济学第1章
—— R.Frish
§1.2 计量经济学的内容体系
一、广义计量经济学和狭义计量经济学
广义计量经济学是利用经济理论、统计学 和数学定量研究经济现象的经济计量方法 的统称，包括回归分析方法、投入产出分 析方法、时间序列分析方法等。
狭义计量经济学就是我们通常所说的计 量经济学，以揭示经济现象中的因果关 系为目的，在数学上主要应用回归分析 方法。 本课程中的计量经济学模型，就是狭义 计量经济学意义上的经济数学模型。
其中：Y为消费支出 X为收入 α、β为模型参数
（1 ）
斜率β为边际消费倾向（MPC）
Y X
Y 称为被解释变量
（2） Y
X 称为解释变量 μ称为随机干扰项或随机误差项 0
X
确定模型的数学形式
利用经济学和数理经济学的成果
根据样本数据作出的变量关系图（散点图）
选择可能的形式试模拟
计量经济学
Econometrics
参考书
《计量经济学》 （美）古扎拉蒂编著 林少宫译，人大出版社 《计量经济学》 李子奈、潘文卿编著 高等教育出版社 《计量经济学简明教程》 廖明球、李雪编著 首都经济贸易大学出版 社
第一章 绪论
计量经济学 计量经济学的内容体系 计量经济学模型的建立步骤 计量经济学模型的应用
二、样本数据的收集
1、获取数据的途径
官方公布的数据 中国统计年鉴 中国统计摘要 地方性统计年鉴 联合国的统计年鉴 世行的统计年鉴 网络 实际调查 换算
2、样本数据的类型 时间序列数据 截面数据 虚变量数据 3、样本数据的质量 完整性 准确性 可比性 一致性
三、模型参数的估计
湖南大学硕士研究生考试846经济学基础参考书目及考试大纲
湖南大学硕士研究生参考书目金融与统计学院（金融学、保险学、国民经济学、数量经济学、金融工程学、统计学）初试专业课：846经济学基础参考书目：《西方经济学》（微观、宏观部分）第六版，中国人民大学出版社，高鸿业；《计量经济学》（第四版），高等教育出版社，李子奈，潘文卿；《计量经济学》（第三版），科学出版社，庞皓；经济与贸易学院（理论经济学）初试专业课：853经济学原理参考书目：《西方经济学》（微观、宏观部分）第六版，中国人民大学出版社，高鸿业；经济与贸易学院、经济管理研究中心（应用经济学）初试专业课：848经济学综合参考书目：《西方经济学》（微观、宏观部分）第六版，中国人民大学出版社，高鸿业；湖南大学经济学硕的专业课是不同，金融与统计学院是846经济学基础，这里面包含了西方经济学和计量经济学。
经济与贸易学院理论经济学专业是853经济学原理，经济与贸易学院、经济管理研究中心的应用经济学是848经济学综合，853和848推荐的参考书目都是高鸿业的西方经济学，但是也是有所不同的，考生可以参考考试大纲来复习参考书目。
848经济学综合考试大纲：第一章引论第一节西方经济学的研究对象第二节西方经济学的研究对象第三节西方经济学的演变和发展第四节学习西方经济学的意义第二章均衡价格理论第一节需求第二节供给第三节均衡价格与产量的决定第三章弹性理论第一节需求弹性第二节其他弹性第三节弹性理论的应用第四章消费者行为理论第一节基数效用论与消费者均衡第二节序数效用论与消费者均衡第三节收入效应和替代效应第四节不确定条件下的消费者行为第五章生产理论第一节生产函数第二节短期生产函数第三节长期生产函数第三节规模报酬第六章成本理论第一节成本的概念和种类第二节短期成本理论第三节长期成本理论长期成本是指长期中指付给全部生产要素的价格。
包括三种成本第四节收益与利润最大化原则第七章市场理论（一）：完全竞争市场第一节利润最大化原则第二节完全竞争市场条件下厂商的短期均衡第三节完全竞争市场条件下厂商的长期均衡第八章市场理论（二）：不完全竞争市场第一节完全垄断市场第二节垄断竞争市场第九章博弈论及其应用第一节博弈论概述第二节完全信息静态博弈第三节完全信息动态博弈第十章生产要素的价格决定和收入分配理论第一节概述第二节要素需求第三节要素供给第四节工资理论第十一章一般均衡与福利经济学第一节一般均衡理论第二节福利经济学第三节社会福利函数第十二章市场失灵与微观经济政策第一节垄断与市场失灵第二节外部性与市场失灵第三节公共物品与市场失灵第四节信息经济学第十三章国民收入核心算理论与方法第一节宏观经济学概述第二节国民生产总值及其核算第三节国民收入核算中的其他总量第四节国民收入核算体系的缺陷及弥补第十四章国民收入决定理论：简单的凯恩斯模型第一节现代宏观经济模型与古典宏观经济模型的区别第二节凯恩斯的消费理论与消费函数第三节两部门经济中国民收入的决定第四节三部门经济中国民收入的决定第五节四部门经济中国民收入的决定第六节乘数理论第十五章货币市场的均衡第一节货币的基础知识与货币供给第二节货币需求理论第三节均衡利率的决定与变动第十六章国民收入的决定：IS—LM模型第一节利率、资本的边际效率与投资第二节产品市场的均衡：IS曲线第三节货币市场的均衡：LM曲线第四节产品市场与货币市场的同时均衡：IS—LM模型第五节IS—LM模型与宏观经济政策分析第十七章宏观经济政策第一节宏观经济政策的目标与工具第二节财政政策第三节货币政策第四节供给管理政策第五节宏观经济政策及理论的演变第十八章国民收入决定：AD—AS模型第一节总需求曲线第二节总供给曲线第十九章失业与通货膨胀理论第一节失业理论第二节通货膨胀理论第三节失业与通货膨胀的相互关系：菲利普斯曲线第二十章开放条件下的宏观经济学第一节国际贸易理论第二节汇率与国际收支第三节开放条件下的国民收入均衡第四节开放条件下财政政策与货币政策的效应分析第五节开放条件下的内外均衡与政策调节第二十一章经济增长理论第一节经济增长的含义与衡量第二节经济增长模型第三节经济增长的因素分析第四节内生经济增长理论第二十二章，经济周期理论第一节经济周期概述第二节乘数与加速数模型第三节实际经济周期理论第四节金融周期理论。
首都经济贸易大学2018年博士研究生招生初试考试科目及参考用书
技术经济及 ① 英语 管理 ② 经济学 《管理学高级教程》，高良谋主编，机械工业出版社，2015 年
（120204） ③ 企业管理综合 1、《现代西方会计理论（第三版）》 葛家澍、林志军著，厦门大学出版社，2011 版 ① 英语 会计学 ② 经济学 （120201） ③ 会计学综合 4、近三年《会计研究》、《审计研究》杂志 1、《财政学》（第八版），陈共，中国人民大学出版社 2015 年 ① 英语 财政学 ② 经济学 （020203） ③ 财政学综合 4、《当代西方税收学》，郭庆旺，东北财经大学出版社 1994 年 5、近三年的《财政研究》、《税务研究》杂志 ① 英语 金融学 ② 经济学 （020204） ③ 金融学综合 ① 英语 区域经济学 ② 经济学 （020202） ③ 区域经济学综合 2、周一星，《城市地理学》，商务印书馆，2013 年 1、陈秀山、张可云，《区域经济理论》，商务印书馆 2003 年版 不指定参考书目 3、《税收理论研究》，郝如玉，经济科学出版社 2002 年 2、《财政学》（第八版），哈维·S·罗森、特德·盖亚，中国人民大学出版社 2009 年 3、《公司理财》 罗斯、威斯特菲尔德、杰富，吴世农、沈艺峰译，机械工业出版社，2009 年版 2、《西方现代会计理论（第二版）》 陈今池编著，中国财政经济出版社，2008 年第 2 次印刷版
① 英语 城市经济与 ② 经济学、运筹学 1、 《城市经济学》 ，阿瑟•奥沙利文(Arthur O'Sullivan)著，周京奎(译)，北京大学出版社 2008； 战略管理 （二选一） 2、 《城市社会学》 ，顾朝林，东南大学出版社 2008。 （1201J1） ③ 城市经济与战略管理 综合 ① 英语 1、邱东．国民经济统计学（第 2 版），高等教育出版社，2011 统计学 （071400） ③ 管理科学与 ② 经济学、运筹学（二 2、跨专业加试科目： 工程 选一） （120100） ③ 管理科学与工程综合 ① 英语 法律经济学 ② 法学与经济学综合 （0202J1） ③ 法律经济学 1．《现代劳动经济学》（第六版）（第 2、8、10、11、13、14 章），伊兰伯格和史密斯著，中国人民大学出版社。 ① 英语 劳动经济学 ② 经济学 （020207） ③ 劳动经济学综合 4.《劳动经济学》中国人民大学出版社 2010 年第三版 杨河清 王守志 主编。 3．《社会保障学》北京商务印书馆 2000 年第一版 郑功成著； 2．《现代人力资源开发与管理》（第二版）石金涛主编，上海交大出版社。 1、麦考罗、曼德姆： 《经济学与法律》 ，法律出版社 2005 年。 2、波斯纳： 《法律的经济分析》 ，中国大百科全书出版社 1997 年。 （2）统计应用：《管理统计学》，马军海主编，北京大学出版社 （1）数据库基础：《数据库系统概论》，王珊、萨师煊著，高等教育出版社 ② 经济学、 概率论 （二选 2、刘强，王琳．应用数理统计．电子工业出版社，2017 一） 3、茆诗松，王静龙，濮晓龙．高等数理统计（第 2 版），高等教育出版社，2006(考试内容为 1—3 章) 统计学综合 1、管理信息系统：《管理信息系统管理数字化公司第八版》，作者： （美）劳顿等，译者：周宣光，清华大学出版社 ① 英语
计量经济学斯托克答案
计量经济学斯托克答案【篇一：计量经济学教材推荐】txt>【计量经济学的内容体系】古扎拉蒂《计量经济学基础》白砂堤津耶《通过例题学习计量经济学》伍德里奇《计量经济学导论：现代观点》斯托克、沃森《计量经济学导论》林文夫（fumio hayashi）《计量经济学》雨宫健（takeshi amemiya ）《高级计量经济学》李子奈、潘文卿编著《计量经济学》【计量经济学的内容体系】狭义的计量经济学以揭示经济现象中的因果关系为目的，主要应用回归分析方法。
广义的计量经济学是利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法，除了回归分析方法，还包括投入产出分析法、时间序列分析方法等。
把计量经济学分为初级、中级、高级三个层次，初级计量经济学一般包括计量经济学所必须的基础数理统计只是和矩阵代数只是、经典的线性计量经济学模型理论与方法（以单一方程模型为主）、单方程模型的应用等内容；中级计量经济学以经典的线性计量经济学模型理论与方法及其应用为主要内容，包括单一方程模型和联立方程模型。
在应用方面，主要讨论计量经济学模型在生产、需求、消费、投资、货币需求和宏观经济系统等传统领域的应用，注重于应用过程中实际问题的处理。
在描述方法上普遍运用矩阵描述；高级计量经济学以扩展的线性模型理论与方法、非线性模型理论与方法和动态模型理论与方法，以及它们的应用为主要内容。
从研究对象和侧重点的角度讲，理论计量经济学侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切；应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。
纵观计量经济学发展史，20世纪70年代之前发展并广泛应用的计量经济学称为经典计量经济学，其理论特征是：以经济理论为导向建立因果分析的随机模型，模型具有明确的形式和参数，模型变量之间的关系多表现为线性关系，或者可以化为线性关系，以时间序列数据或者截面数据为样本，采用最小二乘方法或者极大似然方法估计模型。
计量经济学(第三版)李子奈 潘文卿 编著 第二章第12题答案
计量经济学(第三版)李子奈潘文卿编著第二章第12题解题答案P61：1.作散点图，建立税收和GDP的一元线性回归方程，解释斜率经济意义。
1.1散点图图表1税收Y和国内生产总值GDP散的样本点图1.2税收Y随国内总值GDP（X）变化的一元线性回归方程，以及斜率的经济意义。
图表2中国内地税收的平均状态对国内生产总值平均状态的回归∴又回归估计结果可得一元线性回归方程为Y I=-10.6296+0.0710X I斜率的经济意义：表示国内生产总值GDP每1元的变化所引起的税收的平均变化为0.071.2.对建立的回归方程进行检验。
2.1拟合优度检验----可决系数R2统计量从回归估计的结果看，模型拟合还行。
可决系数R2=0.7603，表明税收变化的76.03%可以由国内生产总值GDP的变化来解释。
2.2变量的显著性检验假设：H0：βi＝0 H1：βi≠0给定显著性性水平0.05，查t分布表得到临界值t(a/2)(31-2)=2.045i.对于β1，从回归分析结果中斜率的t检验值来看9.591245>2.045,所以在95%的置信度下拒绝原假设H0，即变量X是显著的，通过显著性检验。
ii.对于β0，从回归分析结果中截距t检验值来看-0.1235<2.045, 所以在95%的置信度下接受原假设H0，没有通过显著性检验。
3.若2008年某地区GDP为8500亿元，求该地区税收收入的预测值及预测区间？解：由回归方程Y I=-10.6296+0.0710X I可得该地区税收收入的预测值Y=-10.6296+0.0710x8500=592.8704(亿元)由于国民生产总值X的样本均值和样本方差为：E（X）=8891.126 Vax(X)=5782313在给定95%的置信度水平下，该地区税收收入的预测区间为：=592.704±641.288或（-48.584,1233.992）。
1 概论
课程安排介绍
授课时间、方式及成绩评定：
时间：6,8——11周;讲授24学时，上机8学时； 讲授与讨论相结合，完成书面作业； 上机试验（与计算中心协商后确定时间、地点） ，
提交、讲解试验报告（每人独立完成一份报告）。
总成绩=考试成绩(70%)+ 平时成绩(30%)
其中，“平时成绩”包括:考勤及课堂讨论与表 现、书面作业和实验报告三部分。
1.1.2 模型的设定(b)
问题和模型的类型：
宏观经济——总量生产函数研究，增长因素分析 和技术进步贡献度研究，经济周期研究，经济 结构研究，总需求、总消费、总投资规律的研 究，进出口总量、总额、弹性和贸易条件分析， 货币供求和通货膨胀研究，人口和就业趋势研 究，宏观经济的一般均衡研究，等。
1.1.1 经济模型的涵义（a)
经济模型的一般分类
按经济范围：企业模型、部门（行业）模型、地区 模型、国家模型、世界模型 按经济数量关系：计量经济模型、投入产出模型、 最优化模型、经济控制论模型、系统动力学模型 按时间过程：静态模型、动态模型 按数学形式：线性模型、非线性模型 按使用数据的时间频度：年度模型、季度模型、月 度模型、日模型 按应用目的：理论模型、应用模型
模型：通常是指按比例、形态、或其它特征制成的同实 物相似的物体，或者是指用一定的数学结构作为某种形 式语言的解释。 特点：它是对实际事物的一部分属性的抽象或模仿，而 不是全部属性的复制；它由于所分析的问题的有关要素 构成；它体现了有关要素之间的关系。 类型：形象模型和抽象模型，例如： 数学模型：用数学语言描述现实，揭示现实活动中的数 量关系。 经济数学模型（简称经济模型）：应用于经济研究、经 济分析的数学模型；在经济理论指导下对经济现实进行 简化，但在主要的、本质方面有近似地反映现实。
李子奈 潘文卿 计量经济学(第二版)课后习题答案
ˆ 556.65 0.1198GDP ，当2001年GDP值为105709亿元时，财政收入预测值： （3）根据回归模型 Y i i
13220.59 2.08 425.75
进行单值的区间预测
ˆ t 代入公式预测： (Y 2001 0.025 S ˆ
Y2001
ˆ t ,Y ) ˆ 2001 0.025 SY
ˆ ˆ X e （3） 样本回归方程： Yt 0 1 t i ˆ ˆX ˆ （4） 样本回归方程： Y t 0 1 t
ˆt 表示，除此之外的表达方式都是错误的。 其中残差可以用 u
因此（2） 、 （6） 、 （7）为正确的表达方式。 2、 答：基本假设：解释变量是确定性的；随机干扰项具有 0 均值和同方差；随机干扰项在不同 样本点之间不存在序列相关；随机干扰项与解释变量之间不相关；随机干扰项服从 0 均值、 同方差的正态分布。 违背基本假设的计量经济学模型可以估计，但是不能使用最小二乘法。 3、 不可以。 而 表示随机干扰项的期望，是总体随机误差的平均数；实际上表示的是 ,即表示在 X 取特定值 Xi 的情况下，随机干扰项代表的因素对 Y 的平均影响为 0。 表示随机干扰项的一个样本的平均值，而样本平均值只是总体平均值（期望）的
比较①、②，知道都是 Yi 对 Xi 的回归 （2）加上 ，记为 ,则 对 Yi 回归模型可记为： 即为： 也即为： ③ 比较①、③，仍为 Yi 对 Xi 的回归分析。 7、解：根据题意，知： yi Yi Y 根据最小二乘法，得到：
xi X i X
1/5
醉客天涯之计量经济学答案
ˆ 1
2001
结果为（11460.59,14980.54） 最后预测财政收入均值的置信区间，预测的均值的标准差为：干扰项的标准差（S.E.of regression）为： 731.2086 计算公式：
计量经济学复习要点
趋势平稳与差分平稳
协整的概念
协整的检验
误差修正模型
Eviews回归结果界面解释表
英文名称
中文名称
常用计算公式
常用相互关系和判断准则
Variable
变量
Coefficient
系数
标准差
一般是绝对值越小越好
t-statistic
T检验统计量
绝对值大于2时可粗略判断系数通过t检验
Prob
T统计量的P值
第三章习题：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
第四章习题：2、5、6、8、9、10
第五章习题：1、2、3、5、6
第八章习题：1、2、5、6、7、8
1、判断下列表达式是否正确
2、给定一元线性回归模型：
（1）叙述模型的基本假定；
（2）写出参数 和 的最小二乘估计公式；
（3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；
(1)
⑴写出长期均衡方程的理论形式；
⑵写出误差修正项ecm的理论形式；
⑶写出误差修正模型的理论形式；
⑷指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。
7、简述异方差对下列各项有何影响：（1）OLS估计量及其方差；（2）置信区间；（3）显着性t检验和F检验的使用。
8、假设某研究使用250名男性和280名女性工人的工资（Wage）数据估计出如下OLS回归：
计量经济学复习要点
计量经济学复习要点
参考教材：李子奈潘文卿《计量经济学》
数据类型：截面、时间序列、面板
第二章简单线性回归
回归分析的基本概念，常用术语
现代意义的回归是一个被解释变量对若干个解释变量依存关系的研究，回归的实质是由固定的解释变量去估计被解释变量的平均值。
中国区域经济差异与收敛
的多数研究发现 , 改革开放以来 , 中国地区经济不存在全域性的收敛现象 , 但存在俱乐部收敛 ,
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
R. J .Bar ro , Economic G ro wth in a Cro ss Sectio n o f Co untries , " T he Quarterly J ournal of Economics , vo l . 106 , no .2 , 1991 , pp .407 -443 . 杨伟民 : 《 地区间收入差距变动的实 证分析》 , 《 经济研究》 1992 年第 1 期 ;宋学明 :《 中国区域经 济发 展及其收敛性》 , 《 经济研究》 1996 年第 9 期 。 魏后凯 : 《 中国地区经济增长及其收敛性》 , 《中国工业经济》 1997 年 第 3 期 。 蔡昉 、 都阳 : 《 中国经济增长的趋同与差异 — — — 对西部开发战略 的启示》 , 《经济研 究》 2000 年第 10 期 ; 沈坤荣 、 马俊 : 《 中国经济增长的 “ 俱乐部收敛” 特征及其成因研究》 , 《经济研究》 2002 年第 1 期 。 王铮 、 葛昭攀 : 《 中国区域经济发展的多重均衡态与转 变前兆》 , 《中国社 会科学》 2002 年第 4 期 。 林毅夫 、 刘明兴 : 《 中国的经济增长收敛与收 入分配》 , 《 世界经济》 2003 年第 8 期 ;董 先安 :《浅 释中 国地区收入差距 :1952 — 2002》 , 《经济研究》 2004 年 第 9 期 ;彭国华 :《 中国地区收入差距 、 全要 素生 产率及其收敛分析》 , 《 经济研究》 2005 年第 9 期 。 周业安 、 章泉 : 《 参数异质性 、 经济趋同与中国区域经济发展》 , 《经济研究》 2008 年第 1 期 。 Se rgio J .Rey , Bo ris Dev , Sigma Co nv erg ence in the P resence o f Spatial Effects , " Papers in Regional
《高级计量经济学》-厦门大学经济学院)
教学大纲安排 课程特点： 应用型硕士生 博士生 注重计量理论和思想 培养学生统计软件分析解决实际问题 指导学生写实证论文
第一章 绪论
计量经济学概述 统计基本理论 矩阵代数基本知识
第一节 计量经济学概述
计量经济学释义 计量经济学的功能 计算机在计量经济分析中的应用
1.1.1计量经济学释义
二、计量经济学的性质
我们通过对计量经济学的发展历史的考察，对计 量经济学的性质有了更明朗化的认识。随着时代 的变迁，社会的发展，对计量经济学的概念又有 了更深层次的理解。 计量经济学学会的创始人 Fisher（1933）在《计 量经济学》期刊的创刊号中指出：“计量经济学 学会的目标是促进各界实现对经济问题定性与定 量研究和实证与定量研究的统一，促使计量经济 学能像自然科学那样，使用严谨的思考方式从事 研究。但是，经济学的定量研究方法多种多样， 每种方法单独使用都有缺陷，需要与计量经济学 相结合。
厦门大学 经济学院
高级计量经济学I
高计的重要性
高级计量经济学是现代经济学的三门核心课程之 一。 三高：高级计量经济学、高级宏观经济学、高级 微观经济学
其他参考书：
达摩达尔.N.故扎拉蒂（Damodar N.Gujarati)《计量 经济学基础》中国人民大学出版社 （第四版） 计量经济学导论：现代观点，伍德里奇，2003，中 国人民大学出版社. 李子奈、潘文卿 编著《计量经济学》高等教育出版 社 2008-11 李子奈、叶阿忠《高级计量经济学》清华大学出版 社 格林（William H.Greene） 《计量经济学分析》中 国人民大学出版社 （第六版） 2009-09 高铁梅《计量经济分析方法与建模：EViews 应用及 实例》清华大学出版社 （第二版）2009-05
政治经济学专业硕士研究生培养方案(020101)
政治经济学专业硕士研究生培养方案（020101）一、培养目标本专业主要培养德、智、体全面发展，适应社会主义市场经济要求和现代化建设需要的高层次经济学研究人才、高校师资及经济实务部门的高级应用人才。
要求研究生作到：1、掌握马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论的基本理论，坚持四项基本原则，拥护党的路线、方针、政策，热爱祖国，明礼诚信，遵纪守法，品德良好。
2、掌握本学科系统而坚实的基础理论和专门知识，有从事科学研究和担负某项专门工作的能力。
3、熟练掌握一门外语，对第二外语有一定了解。
4、身体健康，心理素质良好。
二、研究方向1、马克思主义经济理论研究2、社会主义市场经济研究3、企业制度的理论与实践三、学制学制3年，至少修满35学分。
其中课程学习1年半，毕业论文写作时间为一年。
四、课程设置公共课研究生课程分为必修课和选修课，必修课包括公共必修课和专业课1、公共课马克思主义与社会科学方法论（2学分）英语（5学分）中国特色社会主义理论与实践研究（2学分）2、学科基础课中级微观经济学（3学分）中级宏观经济学（3学分）计量经济学（3学分）3、专业主干课政治经济学研究（3学分）社会主义市场经济研究（3学分）制度经济学（3学分）宏观经济运行分析（3学分）4、选修课（至少选12学分）发展经济学（2学分）博弈论与信息经济学（2学分）金融经济学（2学分）当代经济学流派（2学分）规制经济学（2学分）《资本论》研究（2学分）公共经济学（2学分）经济数学方法（2学分）当代资本主义研究（2学分）五、教学实践研究生参加教学实践的教学工作量相当于助教一个月的工作量。
教学实践经考核合格者计2-学分，效果不好的，不给学分，但允许重新安排一次教学实践。
六、业务实习和社会实践社会实践活动时间一个月，一般在第二学年进行，业务实习和社会实践不计学分。
七、学位论文研究生学完规定的课程并取得相应的学分后，方可进行毕业及学位论文的写作，论文写作时间不得少于1年，不计学分。
西安交通大学432统计学2020年考研专业课初试大纲
2020年统计学（432）考试大纲
考试科目：应用统计学、计量经济学
考试形式和试卷结构
一、试卷满分及考试时间
试卷满分为150分，考试时间为180分钟．
二、试卷内容结构
应用统计学 90分
计量经济学60分
三、试卷题型结构
单项选择题
简答题
分析计算题
参考书目：
1. 袁卫、庞皓等：《统计学》（第三版），高等教育出版社
2. 李子奈、潘文卿：《计量经济学》(第四版)，高等教育出版社
3. 杰弗里·M·伍德里奇：《计量经济学导论》（第五版），中国人民大学出版社《应用统计学》考试内容
统计数据的描述§1 统计数据的整理
§2 分布集中趋势的测度§3 分布离散程度的测度§4 分布偏态和峰度的测度
抽样分布§1 常用的抽样方法
§2 抽样分布
参数估计§1 参数估计的基本原理
§2 一个总体参数的区间估计
§3 两个总体参数的区间估计
§4 样本量的确定
假设检验§1 假设检验的基本原理
§2 一个总体参数的检验
§3 两个总体参数的检验
方差分析§1 方差分析引论
§2 单因素方差分析
§3 双因素方差分析
时间序列分析§1 时间序列分描述性分析
§2 时间序列及其构成因素
§3 时间序列趋势变动分析
§4 季节变动分析
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第三章 回归模型的估计 概论(高级计量经济学清华大学 潘文清)概要
样本均值是样本的1阶原点矩，它是总体期望，即 总体1阶原点矩的无偏估计量。
事实上，对总体的任何阶原点矩(raw moment) =s=E(Ys) 简单随机抽样中，对应的样本原点矩 Ms’=(1/n)∑iYis 是总体原点矩的无偏估计量。
3、总体方差的估计
对=2=E(Y- Y)2= 2 (Y未知)，类比法得
2、极大似然估计
对具有pdf或pmf为f(Y;)的随机变量Y（其参数未知）， 随机抽取一容量为n的样本Y=(Y1,Y2,…Yn)’其联合分布为：
gn(Y1,Y2,…Yn;)=if(Yi;) 可将其视为给定Y=(Y1,Y2,…Yn)’时关于的函数，称其为关于 的似然函数(likelihood function)，简记为Ｌ() : L()= gn(Y1,Y2,…Yn;)=if(Yi;) 对离散型分布，似然函数L()就是实际观测结果的概率。 极大似然估计就是估计参数，以使这一概率最大； 对连续型分布，同样也是通过求解L()的最大化问题，来 寻找的极大似然估计值的。
要寻找最佳估计量，则需在约束∑ci=1下求解 min ∑ci2
Q=∑ci2-(∑ci -1) Q/ci=2ci - (i=1,2,…,n) Q/= - (∑ci -1) 由极值求解条件得： ci=/2, ∑ci =1 于是 ∑ci = n/2 =2/n, ci=1/n 记 则 Theorem. 从任何总体中进行简单随机抽样，样本均 值是总体期望的最小方差线性无偏估计量(minimum variance linear unbiased estimator，MVLUE)。
三、极大似然估计 Maximum likelihood Estimation
1、基本原理 极大似然估计是在假设随机变量Y的分布形态已
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●计量经济学是理解和运用现代经济学的重要基础
“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲 授已成为经济学课程表中最有权威的一部分。”
——R . 克莱因（R . Klein）
●计量经济学是经济类各专业最重要的经济学课程之一
2
诺贝尔经济学奖获得者
直接因为对计量经济学的创立和 发展做出贡献而获奖者达13人，据 经济学各分支学科之首。 绝大多数获奖者，即使其主要贡 献不在计量经济学领域，但在他们 的研究中都普遍应用了计量经济学 方法。
教学方法
1.原理介绍
2.软件实现 3.案例分析
学习方法
1.认真听课 2.预习复习 3.上机练习 4.阅读文献 5.撰写论文
考核方式
1.平时（出勤、课堂讨论、上机实验） 20% 2.课程论文 30% 3.期末测试 50%
经济学类各专业核心课程
计量经济学
课程简介
1
引子——为什么要学习计量经济学？
这由计量经济学的性质和在经济学中的地位和作用所决定 “一门科学只有成功地运用了数学时，才算达 到了真正完善的地步”。
——卡尔 . 马Байду номын сангаас思(见拉法格的回忆录)
●从定性研究到定量分析是经济学更为精密、更为科学的表现
“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时 代。”
计出版社，2008 3.伍德里奇著，费剑平译校.计量经济学导论 （第四版），中国人民大学出版社，2010
4. 庞皓.计量经济学（第3版）.科学出版社， 2014
6
主要参考期刊
[1] 经济研究 / [2] 统计研究 /tjshujia/tjyj/index.htm [3] 管理世界 /Faces/index.asp [4] 财贸经济：/qk/96197X/ [5] 投资研究：/qk/96500X/ [6] 财政研究：/qk/96682X/ [7] 税务研究：/qk/80935X/ [8] 国际贸易问题：/qk/96001X/ [9] 数量经济技术经济研究：/qk/94503X/ [10] 农业经济问题： [11]南开经济研究：/qk/96678X/ [12]中国农村经济：/qk/94178X/ [13]金融研究：/qk/97926X/ [14]世界经济：/qk/92713X/ [15]经济学家：/qk/97161X/ [16]中国工业经济：/qk/93800A/[
如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估 计、假设检验、方差分析、正态分布、t 分布、F分布等概念和性 质
●《线性代数》基础
矩阵及运算、线性方程组等
●《经济统计学》知识
经济数据的收集、处理和应用
5
主要参考教材
1.李子奈，潘文卿.计量经济学（第4版）.高 等教育出版社，2013 2.易丹辉．数据分析与EVIEWS应用，中国统
主要参考书
1. 伍德里奇.横截面与面板数据的经济计量分析.人大 ，2007 2. 应用计量经济学：时间序列分析（第二版）.高教 ，2006
3. 布鲁克斯.金融计量经济学导论.西南财大，2005.
4. 潘省初.计量经济学中级教程.清华，2009 5. 邹平. 金融计量学.上海财经大学出版社，2005.
课程性质与要求
●
课程性质
教育部经济学学科教学指导委员会规定: 计量经济学为经济学类各专业必修的核心课程
●
教学的目的要求
▲掌握计量经济学的基本理论和方法
▲能应用计量经济方法进行初步的经济分析与预测
▲能运用EViews软件作一般性经济计量分析
4
应具备的预备知识
●《经济学》理论
宏观经济学与微观经济学
●《概率论与数理统计》基础
主要相关网站
1.高等教育出版社（计量经济学）：http://202.205.144.107/jljjx/ 2.清华大学精品课程（计量经济学） http://166.111.92.10/jpkcgc/aao_72/index.jsp 3.中国人民大学精品课程（计量经济学） http://202.112.112.114/jpkc/jljjx/page0.htm 4.西南财经大学精品课程（计量经济学） http://211.151.89.150/2005/guojia/jiliangjingjixue/Course/Ind ex.htm 5.《计量经济学》杂志数据库http://qed.econ.queensu.ca/jae/ 6.计算经济模型(卡耐基· 梅隆大学)/econ/ 7.《应用计量经济学》杂志/jae/ 8.《金融和数量分析》杂志/jfqa/ 9.伊里诺斯大学Urbana-Champaign分校经济计量学实验室（经济计量学资源） /~morillo/links.html 10.美国加州大学伯克利分校（经济计量学实验室Econometrics Laboratory） /eml 11.安徽财经大学计量经济学/wwwroot/jljjx2/