计量经济学建模的基本过程
建立计量经济学模型的步骤
建立计量经济学模型的步骤引言计量经济学是经济学中的一个重要分支，通过建立数学模型来研究经济现象和经济政策的影响。
建立计量经济学模型是进行实证研究的关键步骤，在经济学领域中具有广泛的应用。
本文将探讨建立计量经济学模型的步骤，并介绍每个步骤的具体内容和注意事项。
步骤一：确定研究问题研究问题是建立计量经济学模型的起点，研究者需要明确要解决的经济问题，并明确研究目的和假设。
例如，研究者可能要探索某种经济政策的影响，或者研究产品价格与市场需求之间的关系等。
确定研究问题需要广泛阅读相关文献，了解前人的研究成果，以及当前经济环境和政策的背景。
步骤二：收集数据数据是建立计量经济学模型的基础，研究者需要收集与研究问题相关的数据。
数据可以来自各种渠道，包括文献、政府统计数据、调查问卷等。
在收集数据时，需要注意数据的可靠性和有效性。
有时候，数据可能存在缺失或错误，需要进行数据清洗和验证。
步骤三：选择合适的模型框架在建立计量经济学模型时，研究者需要选择适合的模型框架。
模型框架可以是经济理论提供的基本关系模型，也可以是根据实际情况进行调整和修改的模型。
研究者需要根据研究问题和数据的特点，选择合适的模型框架。
步骤四：选择合适的变量在建立计量经济学模型时，研究者需要选择合适的变量。
变量是模型中的核心要素，反映了经济现象之间的关系。
合适的变量选择可以提高模型的解释力和预测能力。
选择变量时，需要考虑变量的可测性和相关性，并且尽量选择与研究问题密切相关的变量。
步骤五：估计模型参数在建立计量经济学模型后，研究者需要估计模型的参数。
参数估计可以通过最小二乘法等统计方法进行。
通过估计模型参数，可以得到参数的估计值和估计误差，并进行显著性检验。
参数估计的过程可以使用计量经济学软件进行。
步骤六：评估模型拟合度在建立计量经济学模型后，研究者需要评估模型的拟合度。
模型拟合度反映了模型对数据的拟合程度，可以通过统计指标如R方、调整R方、残差平方和等进行评估。
(财务知识)建立计量经济学模型的步骤和要点最全版
（财务知识）建立计量经济学模型的步骤和要点建立计量经济学模型的步骤和要点壹、理论模型的设计对所要研究的经济现象进行深入的分析，根据研究的目的，选择模型中将包含的因素，根据数据的可得性选择适当的变量来表征这些因素，且根据经济行为理论和样本数据显示出的变量间的关系，设定描述这些变量之间关系的数学表达式，即理论模型。
生产函数就是壹个理论模型。
理论模型的设计主要包含三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的数值范围。
1、确定模型所包含的变量在单方程模型中，变量分为俩类。
作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，例如生产函数中的产出量，是模型中的被解释变量；而作为“原因”的变量，例如生产函数中的资本、劳动、技术，是模型中的解释变量。
确定模型所包含的变量，主要是指确定解释变量。
能够作为解释变量的有下列几类变量：外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量和滞后被解释变量。
其中有些变量，如政策变量、条件变量经常以虚变量的形式出现。
严格他说，上述生产函数中的产出量、资本、劳动、技术等，只能称为“因素”，这些因素间存在着因果关系。
为了建立起计量经济学模型，必须选择适当的变量来表征这些因素，这些变量必须具有数据可得性。
于是，我们能够用总产值来表征产出量，用固走资产原值来表征资本，用职工人数来表征劳动，用时间作为壹个变量来表征技术。
这样，最后建立的模型是关于总产值、固定资产原值、职工人数和时间变量之间关系的数学表达式。
下面，为了叙述方便，我们将“因素”和“变量”间的区别暂时略去，都以“变量”来表示。
关键在于，在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量。
首先，需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。
这是正确选择解释变量的基础。
例如，在上述生产问题中，已经明确指出属于供给不足的情况，那么，影响产出量的因素就应该在投入要素方面，而在当前，壹般的投入要素主要是技术、资本和劳动。
1计量经济学建模的基本过程教学提纲
收集样本数据
建立纺织业生产函数模型，确定居民收入、 纺织品出口为解释变量，使用1950—2000年时间 序列数据，是否合适？
2020/10/7
收集样本数据
价格调整问题： 描述1952—2000年工业生产增长增长规迹，用什么指标 表示工业生产总产出： 当年价格总产值、不变价格 总产值、可比价格总产值？
(跨期数据)
(3)模型随机误差项的异方差问题
2020/10/7
(异方差及检验) 例1、例2
计量经济学建模的基本过程
设定理论模型
搜集统计资料
修 改 模 型
无 效 ：
2020/10/7
经济预测
检验模型 有效
应用模型 结构分析
估计模型参数 政策评价
计量经济学建模的基本过程
魏后凯：“外商直接投资对中国区域经济增长的影响”
设计理论模型 收集样本数据 估计模型参数 模型有效性检验
2020/10/7
2020/10/7
收集样本数据
对于模型：
Y i 0 1 X 1 i 2 X 2 i k X k i i
或：Y = Xβ+μ
参数估计需要多少样本点？
2020/10/7
收集样本数据
最小样本容量(最小二乘法)：为了获得最小二乘估计结果而
必需的样本观察值个数 nk1
因为 β(X 'X ) 1X 'Y存在的前提是 X ' X 0
按数据在可能样本区间取值的连续性： 连续(Continuous)数据 受限 (Censored) 数据
收集样本数据
数据使用中应注意的问题：
使用时间序列数据应注意的问题 使用截面数据应注意的问题 使用虚拟变量数据应注意的问题
建立计量经济学模型的步骤和要点
（2）数据来源
• 计量经济分析所需要的数据可以充分利用统计部 门提供的资料或是其他一些诸如网上期刊得到的 二手资料，以减少收集数据的工作量。
• 在没有有效来源时，可由自己通过调查得到。
（3） 样本数据的质量
数据高质量的标准： 完整性； 准确性； 可比性； 一致性
（1）完整性—— 模型中包含的所有变量都必须拥 有相同容量的样本观测值。 例如：P54表2.6.1 对于“遗失数据”的处理方法： 法一：样本容量足够大且样本点间的联系并不紧密 时，将出现遗失数据的所在样本点整个去掉。 法二：样本容量有限，样本点间的联系紧密时，采 取特定技术将遗失数据补上。
§1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点（重 点）
一、理论模型的设计 （重点） 二、样本数据的收集（次重点） 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素
讲述流程
一、用例子阐述建立计量经济学模型的步骤 二、具体实施中各步骤需完成的工作及各步 要点
一、建立计量经济学模型的步骤示例
（2）准确性有两方面含义： 第一：所得到的数据必须准确反映它所描述的经 济因素的状态，即统计数据或调查数据本身是准 确的；
α和β的经验值。
Q 76.05－3.88* P
Q顶上的帽子符号表示一种估计值。 根据估计结果，空调价格上涨100元，空调需 求量下降0.388万台。
④模型检验 以一定的标准，对估计结果进行检验。 如：斜率是否小于0？估计结果是否可靠？
小结：建立计量经济学模型的四个步骤
步骤
例子
1 理论模型的设计 2样本数据收集 3模型参数估计 4 模型检验
69
x
63
60 -
xx x
60
58
1计量经济学建模的基本过程
因此必须有：n k 1
即最小样本容量：Min n = k 1
收集样本数据
满足基本要求的样本容量(最小二乘法) ：为了获得最小二乘 估计结果并对其稳定性可靠性作出检验而必需的样 本观察值个数 n 30 或 n 3 k 1 当 n k 1 时，可以得到参数 β 的估计，但除了参数估 计量质量不佳外，一些建立模型所必须的后续工作仍无法进 行。例如，参数的统计检验要求容量必须足够大，Z检验一 般要求样本容量超过30；单个回归系数的显著性 t 检验一般 也要求 n-k 8，此时t分布才较为稳定，检验才较为有效。 因此，一般经验认为，当 n 30或者至少 n 3 k+1 时， 才能满足模型估计的基本要求
收集样本数据
统计的口径、范围问题：
城镇人口的统计： 在1953年我国第一次人口普查时,城镇人口采
用市镇行政辖区的总人口。1964年第二次人口普查时改用市镇行政辖区的 非农业人口。1982年第三次人口普查时又改用市镇行政辖区的总人口。 1990年第四次人口普查时对设区的市采用区的总人口,对不设区的市和镇采 用街道办事处和居民委员会的人口。第五次人口普查又在此基础上做了改 进：（1）用人口密度把设区的市区分为两类，只把1500人/km2以上的区(一 般是城区和近郊区)的人口统计在内,对于此标准以下的区只计算真正的城 镇部分,乡村部分不再计入城镇；（2）对不设区的市和建制镇，除了按照 城市社区管理的街道办事处和居民委员会人口统计以外，还包括与市镇驻 地建设用地相连的乡镇地域和村委会地域，实际上大都以非农业经济活动 人口为主。
判断原则： (1)统计显著性 (2)在被解释变量相同的条件下，也可以看r2值的大小 (3)当存在重复观察点时，作拟合不足检验
《计量经济学》李子奈第四版1
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and
• Sarget(1976)：以货币政策为例，重新解析了Lucas批判。 构造模型对于评价政策似乎是无能为力旳。
• Sims(1980)：为使构造方程能够辨认而施加了许多约束， 这些约束是不可信旳。提议采用向量自回归（VAR）模型而 防止构造约束问题。
• 有关模型设定：经济学理论不足以指导怎样设定模型，以 及确保模型设定旳正确性。
– 萨缪尔森：“计量经济学能够定义为实际经济现象 旳数量分析。这种分析基于理论与观察旳并行发展， 而理论与观察又是经过合适旳推断措施得以联络。”
– 戈登伯格：“计量经济学能够定义为这么旳社会科 学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应 用于经济现象分析。”
• 在经济学科中占据极主要旳地位
– 克莱因：“计量经济学已经在经济学科中居于最主 要旳地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济 学旳讲授已经成为经济学课程表中最有权威旳一部 分”。
– 绝大多数在获奖成果中应用了计量经济学
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"
简述建立计量经济学模型的基本步骤
简述建立计量经济学模型的基本步骤计量经济学是经济学中的一个重要分支，它通过应用数学和统计学的方法来分析经济现象。
建立一个合理有效的计量经济学模型是进行经济研究的基础，下面将简述建立计量经济学模型的基本步骤。
1. 提出问题和目标建立计量经济学模型的第一步是明确研究的问题和目标。
研究者需要明确自己要解决的经济问题，确定研究的目标和范围。
例如，研究者可能想要探究某个经济政策对就业率的影响，或者分析某个产业的市场竞争程度等。
2. 收集数据在建立计量经济学模型之前，研究者需要收集相关的经济数据。
数据的选择和获取对于研究的可靠性和有效性至关重要。
研究者可以通过各种途径收集数据，包括统计年鉴、调查问卷、实地观察等。
在收集数据时，研究者需要注意数据的可靠性、完整性和时效性。
3. 确定理论框架在建立计量经济学模型之前，研究者需要确定一个合适的理论框架。
理论框架是指用来解释经济现象和规律的理论体系。
研究者可以借鉴已有的经济理论，也可以根据自己的研究问题提出新的理论框架。
理论框架应该具有逻辑严密性，并能够解释研究问题。
4. 建立计量经济学模型在确定了理论框架之后，研究者可以开始建立计量经济学模型。
计量经济学模型是用来描述经济现象和规律的数学模型。
根据研究问题的不同，可以建立不同类型的计量经济学模型，例如线性回归模型、时间序列模型等。
在建立模型时，研究者需要根据理论框架和收集到的数据选择合适的模型形式，并进行模型参数的估计。
5. 进行实证分析建立计量经济学模型之后，研究者需要进行实证分析，即利用模型对收集到的数据进行分析。
实证分析的目的是通过对数据的处理和模型的估计来验证理论假设，并得出结论。
研究者可以利用统计软件进行实证分析，计算模型的参数估计值和统计检验结果。
6. 解释和讨论结果在完成实证分析之后，研究者需要解释和讨论实证结果。
研究者可以根据模型的参数估计值和统计检验结果来解释研究问题，并讨论结果的经济意义和政策启示。
计量经济学复习题(本科)
一、绪论一、单选题1.计量经济学是一门（ ）学科。
aA.数学B.经济C.统计D.测量2.“计量经济学”一词是下列哪位经济学家在1926年仿照“生物计量学”提出来的( )。
A.费歇尔(Fisher)B.匡特(R ·E ·Quandt)C.弗里希(R ·Frisch)D.希尔 (H ·Theil)3.计量经济学成为一门独立学科的标志是（ ）。
A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来4.经济计量分析的工作程序（ ）A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型5.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.平行数据6.横截面数据是指（ ）组成的数据。
A.同一时点上不同统计单位相同统计指标B.同一时点上相同统计单位相同统计指标C.同一时点上相同统计单位不同统计指标D.同一时点上不同统计单位不同统计指标7.下面属于横截面数据的是（ ）。
A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值8.样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（ ）。
A.时效性B.一致性C.广泛性D.系统性9.有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（ ）原则。
A.一致性B.准确性C.可比性D.完整性10.容易产生异方差的数据是（ ）A.时间序列数据B.虚变量数据C.横截面数据D.年度数据11.对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（ ）。
简述建立计量经济学模型的基本步骤
建立计量经济学模型的基本步骤计量经济学是经济学中的一个重要分支，通过使用统计工具和模型解决经济问题。
建立计量经济学模型是进行计量经济学研究的核心内容之一。
下面将详细介绍建立计量经济学模型的基本步骤。
第一步：明确研究问题和目标在建立计量经济学模型之前，首先需要明确研究问题和目标。
这一步是非常关键的，因为它决定了后续研究的方向和方法。
研究问题可以来自实际社会或经济现象，例如就业、通货膨胀、财政政策等。
目标可以是找出影响某一经济现象的主要因素，或者预测未来的经济走势等。
第二步：选择合适的模型类型根据研究问题和目标，选择合适的计量经济学模型类型。
常见的模型类型包括回归分析、时间序列分析、面板数据分析等。
回归分析是最常用的模型类型之一，通过建立因变量和自变量之间的关系，来解释因变量的变化。
时间序列分析适用于研究随时间变化的现象，例如经济增长率、股票价格等。
面板数据分析则可以同时考虑个体和时间的变化，适用于追踪个体之间的差异和变化。
第三步：收集和整理数据在建立计量经济学模型之前，需要收集和整理相关的数据。
数据的来源可以是各个部门的统计年鉴、调查问卷、社会调查数据等。
数据的质量和准确性对研究结果的可靠性有重要影响，因此在这一步需要特别注意数据的选择和处理。
可以使用数据库软件如Excel或专业的数据分析软件如SPSS来整理和处理数据。
第四步：变量选择与设定在建立计量经济学模型之前，需要选择合适的变量。
变量包括因变量和自变量。
因变量是要解释和预测的经济现象，自变量是影响因变量的因素。
变量选择的关键是具有经济学理论基础，并与研究问题和目标密切相关。
同时，还需要对变量进行设定，在回归模型中，可以选择线性关系、非线性关系或者其他形式的关系。
第五步：建立和估计模型在变量选择和设定完成之后，就可以建立计量经济学模型并进行估计。
对于回归模型，可以使用最小二乘法进行参数估计。
其他模型类型也有不同的估计方法，例如时间序列模型可以使用自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）来估计模型参数。
计量经济学答案 整理版 (1)
《计量经济学》期末总复习《计量经济学》期末总复习一、单项选择题1．在双对数线性模型lnY i =ln β0+β1lnX i +u i 中,β1的含义是（ D ） A ．Y 关于X 的增长量 B ．Y 关于X 的发展速度 C ．Y 关于X 的边际倾向 D ．Y 关于X 的弹性2．在二元线性回归模型：i i 22i 110i u X X Y +β+β+β=中，1β表示（ A ） A ．当X 2不变、X 1变动一个单位时，Y 的平均变动 B ．当X 1不变、X 2变动一个单位时，Y 的平均变动 C ．当X 1和X 2都保持不变时， Y 的平均变动 D ．当X 1和X 2都变动一个单位时， Y 的平均变动3．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ A ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小4．DW 检验法适用于检验（ B ） A ．异方差 B ．序列相关 C ．多重共线性 D ．设定误差5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计βˆ是（ B ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的6．设某商品需求模型为Y t =β0+β1X t + u t ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为（ D ） A ．异方差性B ．序列相关C ．不完全的多重共线性D ．完全的多重共线性7．当截距和斜率同时变动模型Y i =α0+α1D+β1X i +β2 (DX i )+u i 退化为截距变动模型时，能通过统计检验的是（ C ） A ．α1≠0，β2≠0 B ．α1=0，β2=0 C ．α1≠0，β2=0 D ．α1=0，β2≠08．若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为（ B ） A ．1个 B ．2个 C ．3个 D ．4个9．对于无限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+u t ，无法用最小二乘法估计其参数是因为（ B ） A ．参数有无限多个 B ．没有足够的自由度 C ．存在严重的多重共线性 D ．存在序列相关10．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+…+βk X t-k +u t 时，多项 式βi =α0+α1i+α2i 2+…+αm i m 的阶数m 必须（ A ） A ．小于k B ．小于等于k C ．等于k D ．大于k11．对于无限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+u t ，Koyck 假定βk =β0λk ，0<λ<l ，则长期影响乘数为（ A ）A ．λ-β10B ．λ-11C ．1－λD ．λ-β∑1i12．对自回归模型进行自相关检验时，若直接使用DW 检验，则DW 值趋于（ A ） A ．0 B ．1 C ．2 D ．413．对于Koyck 变换模型Y t =α(1-λ)+ β０X t +λY t-1+V t ，其中V t =u t -λu t-1，则可用作Y t-1的工具变量为（ B ） A ．X t B ．X t-1 C ．Y tD ．V t14．使用工具变量法估计恰好识别的方程时，下列选项中有关工具变量的表述错误．．的是 （ A ）A ．工具变量可选用模型中任意变量，但必须与结构方程中随机误差项不相关B ．工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关C ．工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共 线性D ．若引入多个工具变量，则要求这些工具变量之间不存在严重的多重共线性15．根据实际样本资料建立的回归模型是（ C ） A ．理论模型 B ．回归模型 C ．样本回归模型D ．实际模型16．下列选项中，不属于．．．生产函数f(L ，K)的性质是（ D ） A ．f(0，K)=f(L ，0)=0 B ．0Kf,0L f ≥∂∂≥∂∂ C ．边际生产力递减D ．投入要素之间的替代弹性小于零17．关于经济预测模型，下面说法中错误．．的是（ C ） A ．经济预测模型要求模型有较高的预测精度 B ．经济预测模型比较注重对历史数据的拟合优度C ．经济预测模型比较注重宏观经济总体运行结构的分析与模拟D ．经济预测模型不太注重对经济活动行为的描述18．关于宏观经济计量模型中的季度模型，下列表述中错误．．的是（ D ） A ．季度模型以季度数据为样本 B ．季度模型一般规模较大 C ．季度模型主要用于季度预测 D ．季度模型注重长期行为的描述19．宏观经济模型的导向是（ A ） A ．由总供给与总需求的矛盾决定的 B ．由国家的经济发展水平决定的 C ．由总供给决定的D ．由总需求决定的20．X 与Y 的样本回归直线为（ D ） A ．Y i =β0十β1X i +u i B ．Y i =i i 10u X +β+β∧∧ C ．E(Y i )=β0十β1X i D ．i Y ∧=i 10X ∧∧β+β21．在线性回归模型中，若解释变量X 1和X 2的观测值成比例，即X 1i =KX 2i ，其中K 为常数，则表明模型中存在（ C ） A ，方差非齐性 B ．序列相关 C ．多重共线性 D ．设定误差22．回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为（ C ） A ．相关系数 B ．回归系数 C ．判定系数 D ．标准差23．若某一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，可以断定（ B ） A ．它具有不变的价格弹性 B ．随价格下降需求量增加 C ．随价格上升需求量增加 D ．需求无弹性24．在判定系数定义中，ESS 表示（ B ） A ．∑(Y i —Y)2B ．∑2i )Y Y (-∧C ．∑(Y i -∧Y )2 D ．∑(Y i —Y )25．用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（ D ） A ．O≤DW≤1 B ．-1≤DW≤1 C ．-2≤DW≤2 D ．O≤DW≤426．误差变量模型是指（ A ） A ．模型中包含有观测误差的解释变量 B ．用误差作被解释变量C ．用误差作解释变量D ．模型中包含有观测误差的被解释变量28．将社会经济现象中质的因素引入线性模型（ C ） A ．只影响模型的截距 B ．只影响模型的斜率C ．在很多情况下，不仅影响模型截距，还同时会改变模型的斜率D ．既不影响模型截距，也不改变模型的斜率29．时间序列资料中，大多存在序列相关问题，对于分布滞后模型，这种序列相关问题就转化为（ B ） A ．异方差问题 B ．多重共线性问题 C ．随机解释变量问题 D ．设定误差问题30．根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有（ D ） A ．F=-1 B ．F=0 C ．F=1 D ．F=∞31．发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求、总供给和（ C ） A ．建模时所依据的经济理论B ．总收入C ．关于总需求，总生产和总收入的恒等关系D ．总投资33．用模型描述现实经济系统的原则是（ B ） A ．以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B ．以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C ．模型规模越大越好，这样更切合实际情况 D ．模型规模大小要适度，结构尽可能复杂34．下列模型中E(Y i )是参数1β的线性函数，并且是解释变量X i 的非线性函数的是（ B ）A ．E(Y i )=2i 210X β+β B ．E(Y i )=i 10X β+β C ．E(Y i )=i10X 1β+β D ．E(Y i )=i10X 1β+β35．估计简单线性回归模型的最小二乘准则是：确定0∧β、1∧β,使得（ A ） A ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i )2最小B ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i -e i )2最小 C ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i -u i )2最小 D ．∑(Y i -i 10X β-β)2最小36．在模型Y i =i1u i 0e X ββ中，下列有关Y 对X 的弹性的说法中，正确的是（ A ）A ．1β是Y 关于X 的弹性B ．0β是Y 关于X 的弹性C ．ln 0β是Y 关于X 的弹性D ．ln 1β是Y 关于X 的弹性37．假设回归模型为Y i =i i u X +β，其中X i 为随机变量，且X i 与u i 相关，则β的普通最小二乘估计量（ D ） A ．无偏且不一致 B ．无偏但不一致 C ．有偏但一致 D. 有偏且不一致38．设截距和斜率同时变动模型为Y i =i i 2i 110u )DX (X D +β+β+α+α,其中D 为虚拟变量。
计量经济学模型
Y(t-3)
NA
NA
NA 249
267 289 329 406 451 513 643 699 713
Y(t-4)
NA
NA
NA
NA 249 267 289 329 406 451 513 643 699
变量分类
变量内生变生非滞滞后后内内生生变变量量
外生变量
前定变量
变量的其它分类
• 工具变量与目标变量
解释：如何正确地选择解释变量
• 其次，选择变量要考虑数据的可得性。这就要求对经济统计学有透彻 的了解 – 计量经济学模型是要在样本数据，即变量的样本观测值的支持下， 采用一定的数学方法估计参数，以揭示变量之间的定量关系 – 所以所选择的变量必须是统计指标体系中存在的、有可靠的数据 来源的。如果必须引入个别对被解释变量有重要影响的政策变量、 条件变量，则采用虚变量的样本观测值的选取方法
• 应用计量经济学：以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应 用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实 际问题的处理。
四、计量经济学是一门经济学科
⒈ 从计量经济学的定义看
1933 年在《Econometrica》的创刊号社论中，R.弗里希 写下了一段话：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方 面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。 计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所 说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量 特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义 语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正 了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身 并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便 构成了计量经济学。”我们不妨把这种结合称之为定量化 的经济学或者经济学的定量化。
计量经济学建模步骤
3.函数取值范围的设定 参数取值范围的设定主要根据经济理论或实践经验给出 例如:
3.函数取值范围的设定
例如:
消费函数模型 C Y 中的参数 表示边际消费倾向， 根据经济含义，可将其取值范围设定为 0 1
事实上，理论模型中的待估参数大都具有特定的经济含义，可根 据经济含义事先确定其取值范围。
在模型参数估计过程中，可能由于样本数据的统计错误、代表性差，或者 由于其他信息的不可靠，导致参数估计值与真实值存在较大差距。
无论是单方程计量经济学模型，还是联立方程计量经济学模型，都是建立在 一定的假设前提下的，如果模型的建立违背了计量经济学的基本假设，也会 导致错误的结果。
1.3.5 模型检验
四个方面
第一，解释变量应是根据经济理论或实践经验确定 的被解释变量的主要影响因素；
第二，若有多个解释变量，需注意避免解释变量之间的相关性;
第三，在设定解释变量的同时，应注意保证与解释变量 对应的观察数据的可得性。
2.模拟函数形式的设定 ——初步设定
模型函数形式是反映解释变量对被解释变量影响的数学表达式。
第一，直接采用数理经济学已有的函数形式 第二，根据实践经验或已有研究经验设定 第三，根据样本观察数据反映出来的变量之间的关系设定 第四，对于其他事先无法确定模型函数形式的情况，可采用各种 可能的函数形式进行模拟，选择模拟结果最好的函数形式。
1.3.4 模型估计
对于单方程计量经济学模型
——通常采用普通最小二乘法、极大似然法等 参数估计方法
对于联立方程计量经济学模型
——通常采用两阶段最小二乘法、三阶段最小二 乘法等参数估计方法
1.3.4 模型估计
两个不同概念
参数估计量 —— 以公式形式表示的参数估计结果，是随机变量
计量经济学复习资料（重要）
一、回归分析的基本方法和原理1、计量经济学的建模分析步骤和要点 （1） 确定模型所包含的变量 （2） 确定模型的数学模式（3） 拟定理论模型中待估参数的理论期望值 二、二、回归分析的含义？回归分析的含义？ 回归分析基本概念回归分析基本概念• 变量间的相互关系变量间的相互关系（1）函数关系）函数关系 （2）相关关系）相关关系• 相关分析与回归分析相关分析与回归分析相关分析：主要研究随机变量间的相关形式及相关程度。
相关分析：主要研究随机变量间的相关形式及相关程度。
回归分析：研究存在因果关系的变量间的依存关系。
回归分析：研究存在因果关系的变量间的依存关系。
回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。
其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值前一个变量称为被解释变量或因变量，后一个变量成为解释变量或自变量。
三、总体回归函数三、总体回归函数• 在给定解释变量X 的条件下，被解释变量Y 的期望轨迹，称为总体回归线，或总体回归曲线。
其相应的函数则称为总体回归函数回归曲线。
其相应的函数则称为总体回归函数 • 函数一般式：函数一般式： E(Y/X)=f （X ）• 总体回归函数表明被解释变量Y 的平均状态随解释变量X 变化的规律。
变化的规律。
• 线性总体回归函数：线性总体回归函数： E(Y/X)=β0+β1x • 总体回归函数引入随机干扰项，总体回归函数引入随机干扰项，则变成计量经济学模型，则变成计量经济学模型，则变成计量经济学模型，也称为总体回归模型。
也称为总体回归模型。
也称为总体回归模型。
即：即：• Y=β0+β1x +μ 四、样本回归函数四、样本回归函数• 由于总体回归函数未知，通过从抽样，得到总体的样本，再以样本的信息来估计总体回归函数。
体回归函数。
• 以样本的资料反映总体的情况，所形成的散点连线，称为样本回归线，其函数形式则称为样本回归函数则称为样本回归函数样本回归函数的随机形式：样本回归函数的随机形式：也称样本回归函数也称样本回归函数 e 的含义的含义• e 为随机干扰项μ的估计值，称为残差项。
计量经济学试题与答案
计量经济学试题与答案《计量经济学》复习资料第⼀章绪论⼀、填空题：1．计量经济学是以揭⽰经济活动中客观存在的__________为内容的分⽀学科，挪威经济学家弗⾥希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。
2．数理经济模型揭⽰经济活动中各个因素之间的__________关系，⽤__________性的数学⽅程加以描述，计量经济模型揭⽰经济活动中各因素之间的_________关系，⽤__________性的数学⽅程加以描述。
3．经济数学模型是⽤__________描述经济活动。
4．计量经济学根据研究对象和内容侧重⾯不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。
5．计量经济学模型包括__________和__________两⼤类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分⼯作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。
8．可以作为解释变量的⼏类变量有_外⽣经济_变量、_外⽣条件_变量、_外⽣政策_变量和_滞后被解释_变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是_经济⾏为理论_。
10．研究经济问题时，⼀般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截⾯_数据和_虚变量_数据。
11．样本数据的质量包括四个⽅⾯_完整性_、_可⽐性_、_准确性_、_⼀致性_。
12．模型参数的估计包括_对模型进⾏识别_、_估计⽅法的选择_和软件的应⽤等内容。
13．计量经济学模型⽤于预测前必须通过的检验分别是_经济意义_检验、_统计_检验、_计量经济学_检验和_预测_检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异⽅差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。
15．计量经济学模型的应⽤可以概括为四个⽅⾯，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。
《计量经济学》第三版课后题答案
第一章绪论参考重点：计量经济学的一般建模过程第一章课后题〔1.4.5〕1.什么是计量经济学计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以提醒经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的穿插学科。
计量经济学方法提醒经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法提醒经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。
4.建设与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些答：建设与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；(3)估计模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
5.模型的检验包括几个方面其具体含义是什么答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。
在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经历和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建设的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。
第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型参考重点：1.相关分析与回归分析的概念、联系以及区别2.总体随机项与样本随机项的区别与联系3.为什么需要进展拟合优度检验4．如何缩小置信区间〔P46〕由上式可以看出〔1〕.增大样本容量。
样本容量变大，可使样本参数估计量的标准差减小；同时，在同样置信水平下，n越大，t分布表中的临界值越小。
计量经济学复习题
工具变量的选择应满足与 它解释变量不相关等三个条件。
带有截距项的回归模型，当虚拟变量有 m 种状态，则需引入 项，则需引入 个虚拟变量。
个虚拟变量；若无截距
自回归模型 ln Qt = c0 + c1 ln Pt + c2 ln Qt −1 + ut ，其长期乘数为：
。
结构型联立方程组模型因为内生变量作为解释变量存在内生性，如果直接使用 OLS 估计， 将引起 问题。
26.、模型 ln y i = ln β 0 + β 1 ln xi + u i 中， β 1 的实际含义是（ A x 关于 y 的弹性 C x 关于 y 的边 关于 x 的边际倾向
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27.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（ A 加权最小二乘法 C 广义差分法
计量经济学总复习 填空题
EVIEWS 中，生成解释变量 X 的对数的命令是__ Y 的对数对常数项、X1 的对数和 X2 进行回归的 Eviews 命令为： 。
Q 表示需求量，P 表示价格，在模型 Q = α 0 + α1 P + u, ln Q = β 0 + β 1 ln P + ε 中， a1 的 经济含义为 ， b1 的经济含义为 高度相关，与 。 不相关，与其
A 对模型参数估计量的性质不产生任何影响 B 导致普通最小二乘估计量有偏 C 导致普通最小二乘估计量精度下降 D 导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降 36.如果方差膨胀因子 VIF＝10，则认为什么问题是严重的（ A 异方差问题 C 多重共线性问题 B 序列相关问题 D 解释变量与随机项的相关性 ）
若 Y 表示消费，X 表示收入，在两种形式的计量经济模型 Y=α0+α1X+u,lnY=β0+β1X+v 中，
计量经济学（2）
计量经济学（2）第⼀章建模步骤1.建⽴⼀个理论学说2.收集数据时间序列数据：是按时间跨度收集得到的，可能是定量的也可能是定性的截⾯数据：⼀个或多个变量在某⼀时点上的数据集合合并数据：既包括时间序列数据⼜包括截⾯数据⼀种特殊的合并数据——⾯板数据⼜称纵向数据或围观⾯板数据：同⼀个横截⾯的跨期调查数据3.设定数学模型⾸先根据变量数据做出散点图，作为近似可以写出简单的数学模型，B1B2为参数B1为截距，即当A为0时，B的值B2为斜率，度量了单位A变动引起的B的变化率4.设⽴统计或经济计量模型把其他所有影响B的因素都包括在u⾥线性回归分析的主要⽬标就是解释⼀个变量与其他⼀个或多个变量之间的⾏为关系，并⾮完全精确。
统计学⽆论有多么强，有多紧密，也不能建⽴起因果关系，因果关系的概念来⾃统计学之外的某个理论。
5.估计经济计量模型参数普通最⼩⼆乘法6.核查模型的适⽤性：模型设定检验7.检验源⾃模型的假设第⼆章回归的含义：回归分析⽤于研究⼀个变量与另⼀个变量或多个变量之间的关系，但它并不表明⼀定存在因果关系；即它并不意味着⾃变量是因，应变量是果。
如果两者存在因果关系，那么⼀定是建⽴在某个经济理论基础上。
回归分析的⽬的：1)根据⾃变量的取值，估计应变量的均值2)检验（建⽴在经济理论基础上的）假设3)根据样本外⾃变量的取值，预测应变量的均值4)可同时进⾏上述各项分析总之，回归分析的主要⽬的是根据SRF估计PRF。
回归分析关注的是在给定⾃变量取值条件下应变量的变化，因此，严格地说，回归分析是条件回归分析。
回归分析和相关分析：1)共同点:都是研究⾮确定性变量间的统计依赖关系2)不同点:相关分析中，变量 x 变量 y 处于平等的地位；回归分析中，变量 y 称为因变量，处在被解释的地位，x 称为⾃变量，⽤于预测因变量的变化?相关分析中所涉及的变量 x 和 y都是随机变量；回归分析中，因变量 y 是随机变量，⾃变量 x是⾮随机的确定变量相关分析主要是描述两个变量之间线性关系的密切程度；回归分析不仅可以揭⽰变量 x 对变量 y 的影响⼤⼩，还可以由回归⽅程进⾏预测和控制对模型的基本假设:对模型设定的假设:回归模型是正确的即选择了正确的变量和函数形式对解释变量的假设:X是确定型变量不是随机变量;X在所抽取的样本中具有变异性,随着样本容量的⽆限增加，X的样本⽅差趋于⾮零的有限常数.对随机⼲扰项的假定:1. 误差项u是⼀个期望值为0的随机变量2. 对于所有的x值,u的⽅差σ2 都相同3. 误差项u是⼀个服从正态分布的随机变量，且相互独⽴，即对于⼀个特定的 x 值，它所对应的u与其他 x 值所ii XX Y E 10)|(ββ+=对应的u 不相关总体回归线: 在给定解释变量X 条件下被解释变量Y 的期望轨迹，即条件均值的连线总体回归函数PRF ：总体回归线的数学表达式。
计量经济学研究问题的步骤
EViews常用命令简介
如何进入EViews
• 1、开始 • 2、程序 • 3、Econometrics Views • 4、EViews
如何建立工作文件
t-Statistic Prob. 13.51060 0.0000
GDPP1
0.386187 0.007222 53.47182 0.0000
R-squared
0.992709
Adjusted R-squared 0.992362
S.E. of regression 33.26711
Sum squared resid 23240.71
第五步：计量经济模型参数的估计
计 量
针对单
模 方程的
型
的
估
计
方
法
针对联立 方程的
基于最小 二乘原理
OLS、WLS、 GLS、IV等
基于最大 似然原理
最小二乘：IV、2SLS、
单方程估
计方法
3SLS等
最大似然原理 最小方差比
法等
系统估计
方法
运用计量经济学中的普通最小二乘法 （ Ordinary Least Squares）得到结果：
用计量经济方法研究经济问题的思想和步骤
一、建立计量经济模型的基本思想
狭义计量经济学方法（回归分析）就是
定量分析（quantitative analysis）经济现象 中各因素之间的因果关系(causation）。
注：广义计量经济学方法包括回归分析、 投入产出分析、时间序列分析等
运用Stata建立计量经济学模型
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6、运用模型（regress postestimation）
➢ 常用模型回归系数的意义 ➢ 线性模型：边际效应
^
^
^
yi 0 1 xi
^
1
dy dx
➢ 线性-对数模型：自变量的相对变化引起因变量的 绝对变化
^
^
^
yi 0 1 ln xi
^
1
dy dx
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➢ 趋势图法
➢ line r year, yline(0)
➢ Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation
➢ estat bgodfrey,lags(1 2 3)
➢ Durbin’s alternative test for autocorrelation
➢ estat dubinalt,lags(1 2 3)
➢ 第一次迭代后停止，两步法
➢ prais m gdp, twostep
➢ 矫正同时存在异方差和序列相关之Newey-West
➢ 假定模型存在异方差和滞后3阶的序列相关，用 OLS估计Newey-West标准误
➢ Newey m gdp, lag(3)
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5、修正模型
➢ （3）多重共线性的修正
➢6、应用模型：置信区间、预测、结构分析、 边际分析、弹性分析、……；
➢7、整理：关闭日志、生成do文件备用
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➢ 通过信息矩阵检验执行的white异方差检验
➢ estat imtest, white
➢
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解析检验的零假设H0：同方差