基于DEA方法分析我国商业银行技术效率和配置效率
基于DEA方法的我国商业银行效率研究
基于DEA方法的我国商业银行效率研究【摘要】：近20年来,对商业银行业效率的研究成为国际金融界和各监管当局研究的重点。
商业银行的本质是企业,其追求的目标是最大限度地节约成本或使收益最大化。
近年来,我国商业银行的资产在逐年增加的同时银行业的改革也取得众多突破,但与国际先进同业相比我国的商业银行在各方面还存在很大差距。
本文运用DEA方法对我国银行业的效率进行评价并对其影响因素进行研究,对商业银行的效率的提高具有一定的理论意义和现实意义。
本文在回顾了国内外相关研究文献后,对效率的进行界定和分解。
之后,结合中国银行业的基本情况,运用数据包络分析方法中的CRS、VRS和NIRS模型,测算了我国2007-2009年16家商业银行的效率值,主要包括技术效率、纯技术效率以及规模效率。
但基于DEA方法的局限性,本文运用典型相关分析法对原始变量进行变换后作为新的输入输出变量对2007-2009年我国16家商业银行效率情况进行实证分析,最后引入超DEA模型进行进一步改进。
本文建立了多元回归模型,以样本银行的技术效率值为因变量,对可能影响银行效率的几个因素进行了线性回归分析,结果表明:不良贷款率与银行效率显著负相关,存贷比与中间收入占比与银行效率呈正的相关关系。
在以上分析基础上,本文提出通过提高银行资产配置能力,建立多元的资产结构;加强贷款管理,提高资产质量;加快发展中间业务,提高中间收入占比等措施提高商业银行的效率。
【关键词】：DEA商业银行效率典型相关分析【学位授予单位】：山西财经大学【学位级别】：硕士【学位授予年份】：2011【分类号】：F224;F832.33【目录】：摘要6-7ABSTRACT7-101绪论10-181.1研究背景及意义101.1.1研究背景101.1.2研究意义101.2文献综述10-171.2.1国外研究现状综述10-131.2.2国内研究现状综述13-171.3研究内容及方法17-182商业银行的效率的界定和分解18-212.1商业银行效率的界定18-192.2商业银行效率的分解19-213超CCA-DEA模型介绍21-273.1传统DEA模型简介21-243.1.1CRS模型21-223.1.2VRS模型22-233.1.3NIRS模型233.1.4DEA模型的导向23-243.2超CCA-DEA 模型介绍24-273.2.1典型相关分析24-253.2.2CCA-DEA模型253.2.3超CCA-DEA模型25-274基于超CCA-DEA模型的商业银行效率实证研究27-374.1样本及指标选择27-294.1.1样本选择274.1.2指标选择27-294.2基于超CCA-DEA模型的实证分析29-374.2.1基于传统DEA模型的效率评价29-304.2.2基于CCA-DEA模型的效率评价30-354.2.3基于超CCA-DEA模型的效率评价35-375商业银行效率的影响因素分析37-415.1影响商业银行效率因素的定性分析375.2商业银行效率影响因素的实证分析37-415.2.1影响因素及模型设定37-385.2.2回归结果与分析38-416提高商业银行效率的建议41-436.1提高银行资产配置能力，建立多元的资产结构416.2加强贷款管理，提高资产质量41-426.3加快发展中间业务，提高中间收入占比42-43结论43-44参考文献44-48致谢48-49附录49-55攻读硕士学位期间发表的论文55-56 本论文购买请联系页眉网站。
基于DEA方法下商业银行效率的实证研究_丁忠明
摘要：本文以2009年15家国内外商业银行为样本，运用数据包络分析法(DEA)，实证研究了商业银行的效率问题。
在对比国有商业银行和股份制银行、国内和国外商业银行效率差异的基础上，分析我国商业银行运营中存在的问题并给出相关建议。
关键词：商业银行效率数据包络分析实证研究（一）研究背景与文献综述金融业是现代经济的核心，而商业银行是我国金融体系的主体，商业银行的稳健经营关系着我国经济的健康发展和社会稳定，商业银行效率的高低也直接影响到社会资源的配置效果和金融资源的利用水平。
面对自身存在的问题和国外银行进入中国后产生的竞争压力，我国商业银行必须改革以提升经营效率。
国外针对商业银行效率问题的实证研究开始较早，DEA 等非参数测度技术方法在评价银行业效率中被广泛运用。
Robert （1998）用DEA 方法，认为银行集中度、资产规模与银行效率有着显著的正相关关系，不良贷款、营业费用与银行效率有着显著的负相关关系。
Fotios Pasiouras （2007）的研究结果表明，银行经营范围的扩张、贷款活动、市场占有率以及分支机构的数量优势将有助于提高银行的效率，而ATM 机的数量则不会对效率产生明显影响。
国内对银行效率的研究开展时间较短，评价方法尚不完善，之前的研究多集中于财务评价，2000年开始引入了数据包络法等非参数分析法。
魏煜、王丽（2000）研究表明四大银行的平均效率远低于其他银行。
徐传谌、齐树天（2007）以中国14家商业银行1996~2003年数据为样本，研究了它们的成本效率和利润效率状况的演进趋势，结果表明商业银行控制成本的能力要好于其创造利润的能力。
本文运用数据包络分析法，对银行效率进行测度，对比国有商业银行和股份制银行、国内和国外银行效率的差异，找出我国商业银行面临的主要问题，进而明确提高效率的途径和应采取的措施，同时为监管当局评估管制效果、调整监管政策提供必要依据。
（二）实证分析1.数据包罗分析法相关模型（1）规模报酬不变的CCR 模型。
基于DEA的商业银行效率分析
（ Ｄ）
∑Ｙ ｊ＋ ｊ＋≥ Ｓ
ｊ ， ｌ… ， ≥Ｏｊ ， ｎ ＝
与贷款（．３ 、 Ｏ９ ）利润总额 、 前利 润与净利润（ ． ） 税 Ｏ９ 均存在严 ７ 重的 自相关 ，括号内是可决系数 Ｒ ， （ ：Ｒ 越接近 １ ，说 明变量 越有 自相关性 ） 所 以， 。 投人选择员工人数 、 固定资产净值 、 利
新构造一个 有效组合 Ｄ ＭＵ中第 ｊ 决策单元 Ｄ ） 个 ＭＵ 的组合
比例 ，－Ｓ 为 松 弛 变 量 。 Ｓ，
变化 ， 怎样进一步提高效率？这些都是亟待探讨 的问题。
关于银行效率研究 的方法 ，最早用财务指标来计量 ， 银
二 、 Ａ实证 分析 ＤＥ
数据包络分析 的核心问题就是投入产 出变量 的选取 ， 在 输入与输 出指标 变量 的选取上 ，国 内外相关研究 多采用三 种 方 法 ： 产法 （ｒｄ ｃｏ ｐ ｒ ｃ ） 中 介法 （ ｔｍｅｉｅ 生 ｐｏｕ ｔｎａｐｏ ｈ 、 ｉ ａ ｉｅ ｄ ｔ ｎ ｒ ａ ａｐｏｃ ） 资产法 （ｓｅａｐｏｃ ） 考虑到商业银行为经营 ｐｒａｈ 及 ａｓｔ ｐ ｒ ｈ 。 ａ
２ １ 年第 １ ００ ３期 总第 ８ ７期
经济研究导刊
ＥＣ ０ＮＯＭＩ Ｓ ＡＲＣ ＧＵＩ Ｃ ＲＥ Ｅ Ｈ ＤＥ
Ｎ ．３， ０ ０ ｏ１ ２ １ Ｓ ｒａ ．７ ｅ ｉｌＮｏ８
基 于 Ｄ Ａ 的 商 业 银 行 效 率 分 析 Ｅ
刘 威， 马胜伟
（ 广东外语外贸大学 经贸学院 ， 广州 ５０ ０ ） １０ ６
摘
要： 随着中国金融业的对外开放 ， 中国商业银行 面临的竞争压力越 来越 大， 提高商业银行 效率是银行 改革的
核 心 。通 过 计 量 实证 的 方 式 对投 入 产 出的 变 量做 出 筛选 ， 用 数据 包络 分 析 方 法 求 出各 商业银 行 的效 率 ， 而分 析 找 再 进
基于DEA方法的商业银行效率评估研究
２８ 第月期 ０ 年７７ ０
工 业 技 术 经 济
Ｖ第 ． ｏ 总． Ｎ． ｏ２ ７ １７
１７ ７ 期
基 于 Ｄ Ａ方 法 的商 业 银 行效 率 评估 研 究 Ｅ
张建芝
（ 山东省 贸易职 工 大学 ，济 宁
［ 摘
２２ １） ７０７
要 ］ 商业银行在一 国金 融体 系中 占据 着重要位 置 ，商业银行 的效 率对 商业银行 作用的发挥
离 。假 设 某 银 行 在 Ａ点 进行 经营 ，其 技 术 效 率
Ａ的技术效率 ＝Ｂ ／ Ａ ＤＢ 由于所有 的银行必 然在 生产 函数 曲线 以下 （ 括 曲 包
线 本 身 ）进 行 生产 ，故 有 技术 效率 ≤ １ 。其 越 靠 近 生 产 函
１ 商业 银行 效率 的概 念
商业银行效率就其 含义而 言是银行在业 务活动 中投 入与产 出或成 本与 收益之 问 的对 比关 系，从 本质 上 讲 ， 它是银行 对其 资 源的有效 配 置 ，是银 行市场 竞争 能力 、 投入产出能力和可持续发 展能力 的总称。效率是衡 量金 融机构经营业绩的重要标 准 ，效率值 的高低可 以反映金 融机构的资源利用效果 以及整体经 营状况 ，因 而效率分
具 有 重 要 影 响 。 本 文 首 先 分析 了商 业银 行 效 率 的 概 念 ，从 技 术 效 率 与 规 模 效 率 两 个 方 面给 出了 定 义 。进 而 分 析 了评 估 商 业银 行 效 率 的模 型— — Ｄ Ａ方 法 ，给 出 了模 型 的评 价过 程 。结 合 我 国商 业银 行 的 实 际情 Ｅ 况 ，提 出 了评价 商 业银 行 效 率 的投 入 和 产 出指 标 ，对 某 省 １ 商 业银 行 的效 率进 行 了评 估 。 最 后 分 别 ０家
基于DEA方法下的我国商业银行效率研究分析
Ｔｈ ｓ ａ ｃ ｆＯｕ ｍ ｒ ｉ ｌ ｎ ｆｉｉ ｎ ｙ Ｂａ ｅ ｎ ＤＥ Ｍｅ ｈ ｄ ｅ Ｒｅ ｅ ｒ ｈ ｏ ｒ Ｃｏ ｍｅ ｃａ Ｂａ ｋ Ｅ ｃｅ ｃ ｓ ｄ ｏ Ａ ｔ ｏ
Ｗ ａ ｇ ｎ Ｓｈａ ｓ ａ ｎ ｈ ｎ
（ ｉｊ ｎ ｎｖｒｉ ｆ ｉａ ｃ Ｅ ｏ ｏ ｃ， ｒｍｑ ８ ０ １， ｈｎ ） ｘ ｎｉ ｇＵ ｉ ｓｙｏ ｎ ｎ ｅ＆ ｃｎ ｍｉｓ Ｕ ｕ ｉ ３０ ２ Ｃ ｉａ ａ ｅ ｔ Ｆ
题 。运 用 Ｄ Ａ模 型 ， Ｅ 选取投 入指标 ： 总资产 、 员工人 数 、 利息 支 出 、 非利 息 支 出和 所有 者权 益 ； 出指 标 ： 产 利， 包收入和 非利 息收入 ， 实证分析 我 国商业银行 的 效率。 关 键词 ： Ｅ 技 术效率 ； Ｄ Ａ； 纯技 术效 率 ； 规模 效 率 ￣ ｌ ￣类 号 ： ８２３ ｏｉ ｔ Ｆ ３ ．３ 文献标识 码 ： Ａ ｄ ｉ ０３ ６ ６ｉ ｎ１７ — ９ ８ ０ １ ４ ０ ｏ： ．９ ９ ．ｓ ． ３ ０ ６ ． １． ． ７ １ ｓ ６ ｃｅ ｃ ， ｐ ｒ ｅ ｈ ｉａ ｆ ｃｅ ｃ ， ｓ ａｅｅｆｃｅ ｃ ｙ Ｗ ｒ ｓ ＤＥ ｅ ｈ ｉａ ｆ ｉｎ ｙ ｅｉ ｕｅｔｃ ｎｃ ｌｅ ｉｎ ｙ ｃ ｌ ｆ ｉｎ ｙ ｉ ｉ
１ 引言
对 于 Ｄ Ａ模型 （ 据包 络分析方 法 ，ａ ｎ Ｅ 数 ｄｔ ｅ— ａ
益 。很多研究 方法直接把贷款额作为银行 的产 出 ， 并没有考虑到贷款质量的差异。事实上银行是非常 谨慎 的 ， 只有在满足一定条件下才会贷款 。关 于贷
款额 作为产 出存在很 多 的争议 ，我们避 开这些争
议 ，将 银 行 的 收入 定 义 为 利 息 收 入 和 非 利 息 收 入 。
基于DEA的我国商业银行效率研究
表 １ 综 合 数 据
设 有 个 决 策 单 元 （ ｅｉｉ ｋｎ ｉ 简 称 ＤＭＵ， 本 文 为 Ｄ ｃ ｏ Ｍａｉｇ Ｕｎｔ ｓｎ ｓ 在 １ ３家 商 业 银 行 ） 每 个 决 策 单 元 有 ｉ 类 型 的 输 入 和 ｓ种 输 出 。 文 ， ｎ种 本 采 用 的 ＣＩ 型 进 行 分 析 。 ２ ｔ模
３、 算 得 到 最终 的投 入 变量 （－Ｉ ， 出变 量 （ 、 ， Ｅ 计 Ｉ、 产 ） Ｑ－Ｑ ） 用 ＭＳ求
根 据 决 策 单 元 ２ ０ ２０ ０２— ０ ５年 效 率 值 进 行 聚 类 分 析 ． 用 ｓｓｌ ． ｐｓ２０
针 对 国 内 目 前 用 Ｄ Ａ 对 商 行 效 率 的 研 究 所 用 的 投 入 、 产 出 变 解 Ｄ Ａ 模 型 。 结 果 见 表 １ Ｅ Ｅ 量 各 不 相 同 。 缺 乏 对 银 行 效 率 进 行 系 统 的 分 类 分 析 。 本 文 尽 可 能 且
我 国 的 银 行 存 在 较 大 的 技 术 无 效 率 ． 模 无 效 是 导 致 技 术 无 效 的 主 规
（ ） 据 处 理 三 数
１、 虑 到 结 果 的 精 确 性 ， 们 将 最 后 的 投 入 产 出 变 量 均 设 定 为 考 我 ２、 经过 主成 份 分 析 所 得 结 果存 在 负数 ， 其 进 行 正 向化 处 理 ； 因 对
率 研 究 工 具 ： 据 包 络 分 析 （ Ａ） 法 ， ２ ０ ２ ０ 数 ＤＥ 方 对 ０２－ ０ ５年 闽 国 内 的 １ 家 商 业 银 行 的 效 率 进 行 了 实 证 研 究 。 最 ３ 后 给 出 了 １ 家 商 业 银 行 的 聚 类 结 果 ， 时 对 影 响 商 业 银 行 效 率 的 因 素 进 行 分 析 并 给 出 了相 关 的 建 议 。 ３ 同
我国商业银行效率研究的DEA方法及效率的实证分析
我国商业银行效率研究的DEA方法及效率的实证分析一、本文概述随着我国金融市场的不断深化和发展，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其运营效率的高低直接影响到整个金融体系的稳定性和经济发展。
因此，对我国商业银行的效率进行深入研究，不仅有助于提升银行业的整体竞争力，还能为政策制定者提供决策参考，以促进金融市场的健康发展。
本文旨在运用数据包络分析（DEA）方法，对我国商业银行的效率进行实证研究。
DEA方法作为一种非参数效率评价方法，具有无需设定具体函数形式、能够处理多投入多产出问题的优势，因此在金融效率评价领域得到了广泛应用。
本文首先将对DEA方法的基本原理和模型进行介绍，包括CCR模型、BCC模型等，并阐述其在商业银行效率评价中的应用。
随后，本文将选取我国商业银行的相关数据，构建效率评价指标体系，运用DEA方法进行实证分析。
在实证分析过程中，本文将比较不同银行之间的效率差异，分析影响银行效率的因素，并探讨提升银行效率的途径和策略。
通过对我国商业银行效率的深入研究，本文期望能够为银行业的发展提供有益参考，为政策制定者提供决策支持，同时也为未来的研究提供基础数据和理论支撑。
二、文献综述随着全球化和金融市场的不断发展，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其效率问题受到了广泛关注。
我国商业银行效率研究不仅是金融学科的一个重要课题，也是经济发展和金融市场改革的关键所在。
近年来，国内外学者运用不同方法对我国商业银行的效率进行了深入研究，其中数据包络分析（DEA）方法因其独特的优势而被广泛应用。
DEA方法作为一种非参数效率评估工具，最初由美国运筹学家Charnes等提出，它能够处理多输入多输出问题，并有效地评估决策单元的相对效率。
在我国商业银行效率研究中，DEA方法的应用始于21世纪初，随着金融数据的日益丰富和研究方法的不断完善，该方法的应用也越来越广泛。
早期的研究主要关注商业银行的整体效率，通过选取适当的输入输出指标，运用DEA模型评估银行的运营效率。
基于DEA的中国商业银行效率分析
评 价 具 有 相 同 类 型 的 多 投 入 、 产 出 决 策 单 元 是 否 技 术 有 多 效 的 一 种 非 参 数 统 计 方 法 它 把 每 一 个 被 评 价 单 位 作 为 一 个 决 策 单 元 （ ＭＵ， ｅｉ ｏ ｋｎ ｎｔ， 评 价 依 据 是 决 Ｄ Ｄ ｅｓ ｎＭａ ｉｇＵ ｉ 其 ｉ ） 策 单 元 的 输 入 数 据 和 输 出 数 据 输 入 数 据 是 指 决 策 单 元 某 种 活动 中需 要投 入 的某些 量． 如投 入 的人数 、 构 数量 、 例 机 资 金 等 等 输 出 数 据 是 指 决 策 单 元 经 过 一 定 的 生 产 活 动 后 产 生 的 某 些 有 价 值 的 成 果 ， 如 产 品 数 量 、 润 等 根 据 输 例 利 入 数 据 和 输 出 数 据 来 评 价 决 策 单 元 的 优 劣 ．也 就 是 评 价 部 门间 的 相 对 有 效 性 问 题 ． 而 为 管 理 者 改 善 决 策 提 供 明 确 从 的 指 导 方 向 。Ｄ Ａ 方 法 的 主 要 优 点 在 于 ：１ 无 需 知 道 生 产 Ｅ （） 函数 的 具 体 形 式 ， 研 究 中 受 到 的 约 束 相 对 较 少 ：２ 对 于 在 （） 处 理 多 投 入 和 多 产 出 情 况 较 为 容 易 ：３ 得 出 的 技 术 效 率 除 （） 可 以指 明 与 最 佳 企 业 相 比 ． 评 价 机 构 的 投 入 利 用 效 果 外 ． 被 还 可 以得 知 企 业 在 哪 些 投 入 的 使 用 效 率 上 更 低 ．从 而 找 出 改 进 效 率 的最 佳 途 径 ：４ （ ）除 可 以 得 到 企 业 的 技 术 效 率 外 ， 还 可 以测 算 出经 济 效 率 、 置 效 率 和 纯 技 术 效 率 ． 企 业 的 配 对 评 价 更 加 全 面 ． 作 为一 种 综 合 的 业 绩 考 核 指 标 假 没 有 ｎ 可 个 决 策 单 元 ，每 个 决 策 单 元 有 ｍ 种 输 入 指 标 Ｘ，（ Ｘ ＝Ｘ Ｘ ）０ １ ， ， ） ｓ 产 指 标 Ｙ＝ Ｙｌ ｊ … ， ＞（ ， … Ｉ 和 种 ２ ｎ ｊ（ ｊＹ２ ， ， Ｙ） ＞ （ １２ … ，） 对 第 ｑ个 决 策 单 元 进 行 评 价 的 Ｄ Ａ 模 型 ０ ． ，， Ｓ， ＿ Ｅ
基于DEA方法的中国商业银行效率比较研究
商业银行在银行体系中占有重要地位,而中国银行业的发展主要 依靠经营规模、业务范围的广泛来占取市场份额,但在经济全球 化、市场自由化的背景下,银行业的竞争愈加激烈,只有提高银 行业的经济效率才能具有竞争优势。本文结合银行的实际经营 活动,采用DEA方法的多输入输出指标结构,分析商业银行的效率 问题,并在此基础上分析影响效率的因素,为商业银行提高效率 提供实证层面的对策建议。
第四部分为对策建议。根据实证分析结果,对提高商业银行效率 问题提出对策建议。
主要包括:战略合理定位,提高规模有效性;扎实推进商业银行业 技术进步;强化风险监管力度;稳步推进国有商业银行所有制改 革;优化资源配置以提高商业银行纯技术效率,等等。随着金融 体制改革的深化,我国金融体系发生了积极的变化,同时也面临 着外资银行的强有力竞争,如何提升商业银行整体绩效水平关系 到我国金融体系的逐步完善。
着重探讨DEA理论与方法、曼奎斯特模型、DEA-TOBIT两步分析 法,并分析了DEA相关理论在本文中的适用性。第三部分是实证 研究。
主要探讨如下四个问题:其一,构建多投入多产出的效率指标体 系;其二,对选取的16家商业银行运营效率进行评价与分析,具体 来说,使用DEA方法核算效率值水平,并进行冗余度分析,以反映 输入无效性。其三,借助曼奎斯特模型,考察近8年来商业银行效 率的动态变化,分析其是否存在技术进步;其四,采用TOBIT回归 模型找出影响商业银行效率的因素。
本论文的研究内容主要包括以下四个部分:第一部分论文研究概 述。主要是从文献回顾层面论述论文的研究背景,主要涉及国内 外对商业银行效率的研究,还有对商业银行效率影响因素的研究。
在此基础上,扼要介绍了本文的主要研究目的、研究内容、研究 方法以及研究意义。第二部分本。
基于DEA模型的我国商业银行效率分析
(一) 总体上我国商业银行效率低下 。2003 年我国 商业银行平均总技术效率为 0. 27 ,远低于其它商业银
商业银行总成本效率为 0. 22 ,只有深圳发展银行总成 行平均总技术效率 (0. 74) 。虽然四大国有商业银行总
本有效 ,其它商业银行总成本效率高于 0. 75 的只有三 成本效率很低 ,不过也呈现出不断提高的趋势 ,总成本
同理 ,如果模型 Ⅲ的最优解 x ,sai 3 sb 3 ,λi 3 满足η = 1 ,说明被评价银行已在生产可能性边界生产 ,若η< 1 ,则表示该银行的效率低下 。
二 、我国商业银行投入与产出的确定
银行产出为开设的各类存款帐户的数量 ,通过存 款帐户所提供服务的数量 (如开支票和次数) 和提供的 贷款业务的次数 。银行的投入为资本和劳动力 。在中
·74 · Journal of Yunnan Finance & Economics University Vol120 ,No15
素考虑进去 。而且我国的国有独资银行长期以来都承 担着一部分政府职能 ,产生了许多体制性不良贷款 ,各 家银行间的贷款数量上的差异很少是由技术和市场所 决定的 。因此 ,直接把贷款数量作为我国银行产出是 不适合的 。
三 、实证结果 本文考察的是 2001 - 2003 年我国商业银行的效 率 ,所关注的商业银行包括四大国有商业银行和 10 家 股份制商业银行 。
基于DEA的我国商业银行效率评价
2012年第7期总第217期Foreign Economic Relations ＆Trade【金融市场】基于DEA 的我国商业银行效率评价研究马俊（合肥工业大学经济学院，安徽合肥230009）［摘要］为探求国内商业银行效率，利用数据包络分析方法（DEA ）对我国14家商业银行的技术效率和规模效率进行测度，研究发现：我国银行业整体效率偏低，且波动较大；股份制商业银行的规模效率整体上优于国有商业银行。
［关键词］商业银行；DEA 模型；效率评价［中图分类号］F832.2［文献标识码］B［文章编号］2095－3283（2012）07－0111－02一、引言现今我国商业银行正处于金融体制全面调整时期，承受着来自市场风险以及外资银行的冲击。
银行产权结构不明确、资产配置能力和市场集中度不高等诸多因素导致我国商业银行竞争力低于国外一些大型银行。
因此应对国内商业银行进行评价分析，以效率指标大小作为评价标准。
影响银行效率的主要因素有技术效率和规模效率。
经济学意义上的技术效率是指投入与产出之间的关系，指在既定的投入下实现了产出最大化，或者在生产既定的产出时实现了投入最小化。
而商业银行的规模效率是指随着银行的业务规模、人员数量、机构网点、金融产品的扩大和增多而发生的单位运营成本下降、单位收益上升的现象，它反映了商业银行经营规模与其运行成本、经营收益的变动关系。
银行效率的分析方法主要有两种：一种是用单要素指标或建立多指标综合评价体系进行分析；另一种是前沿效率分析法。
其中单要素与多指标评价方法采用某种单一的要素或者构建多个指标体系来进行综合评价。
一般的指标有经营效率指标，包括资产收益率、利润收入率以及平均利润等；前沿效率分析法分为参数法和非参数法。
参数方法确定被考察银行具体的生产函数形式，并考虑了随机误差。
非参数方法在对银行效率进行计算时没有限定效率前沿的形状，不要求对基本的生产函数做出明确的定义。
非参数方法主要是指数据包络分析（简称DEA ）和自由排列包（简称FDH ）。
我国商业银行经营效率-基于DEA的研究[1]
![我国商业银行经营效率-基于DEA的研究[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/ae3f4066f7ec4afe05a1df23.png)
For personal use only in study and research; not for commercial use我国商业银行经营效率-基于DEA的研究[1].txt点的是烟抽的却是寂寞……不是你不笑，一笑粉就掉！人又不聪明，还学别人秃顶。
绑不住我的心就不要说我花心！再牛b的肖邦，也弹不出老子的悲伤！活着的时候开心点，因为我们要死很久。
请你以后不要在我面前说英文了，OK？我国商业银行经营效率-基于DEA的研究0 引言自我国商业银行改革以来，我国银行业发生了重大变化，银行资产质量和盈利能力明显提高，经营绩效和竞争力明显提升。
英国《银行家》杂志发For personal use only in study and research; not for commercial use布的全球1000 家大银行排名报告显示，我国有25 家商业银行位居全球1000 家大银行之列，3 家银行位居全球大银行前25名，我国银行业取得了举世瞩目的成绩。
然而，我国商业银行资产规模并未达到范围经济和规模经济。
一直以来商业银行都面临着不良资产率高、资本充足率低等问题。
在当前银行业全面开放和与国外银行竞争不断加剧的背景下，银行必须提高效率，加快提升竞争力。
本文应用DEA 模型 (Data EnvelopmentFor personal use only in study and research; not for commercial useAnalysis Program)对我国四大国有商业银行和八大主要股份制商业银行2004 年到2007 年经营效率进行衡量及比较分析，进而揭示影响商业银行经营效率的原因并得出一些有益的启示。
1 指标体系的建立For personal use only in study and research; not for commercial use国际金融学界对银行业投入和产出划分的方法有三种：生产法、资产法和中介法[1]。
基于dea模型的我国商业银行效率分析
对外经济贸易大学硕士学位论文基于DEA模型的我国商业银行效率分析姓名：***申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：***20090401基于DEA模型的我国商业银行效率分析作者：王倩学位授予单位：对外经济贸易大学1.学位论文应智明我国商业银行X效率研究2003本文采用数据包络分析方法(Data Envelope Analysis,简称DEA)对我国商业银行X效率进行了分析,分别就规模效率、纯技术效率、配置效率以及综合效率进行实证及理论分析,研究了这些效率及其影响因素的相关性和作用机理.首先,文章从银行机构数量、银行业市场结构和国民经济增长的角度探讨了规模效率,发现银行规模报酬递减的银行有机构缩减的趋势,规模报酬递增的银行有机构扩张的动力,机构数量与规模效率表现出了很强的一致性.银行业市场集中度越低,银行业整体效率值越高,此外,理论上国民经济增长速度越快,银行规模效率越高,但是实证并不能证明这一点有效.其次,文章从产权结构、技术进步和金融创新的角度探讨了纯技术效率,发现股份制商业银行的纯技术效率总体上高于国有商业银行.技术进步对纯技术效率有显著的推动作用,但是实证表明金融创新水平对此却不尽然,这与我国金融创新处于工具创新的阶段有关.第三,文章从银行内在因素、人力资源管理制度和产权机构及内部资源行政化管理的角度探讨了配置效率,发现银行的外部性和监督成本限制了配置效率,而且人力资源管理制度越市场化,内部资源配置越市场化,配置效率越高.研究还发现,产权结构对配置效率有很大的影响.对综合效率的研究发现,造成国有商业银行效率相对较低的主要原因在于配置效率.2.期刊论文邓超.刘威伟.DENG Chao.LIU Weiwei基于安全性角度的中国商业银行效率的实证研究-中南大学学报（社会科学版）2006,12(6)以国际上较流行的效率测度工具-数据包络方法为工具,利用由CCR模型以及由其衍变而来的VRS及NIRS效率模型,从运营安全性角度,对我国商业银行1997-2005年的技术效率、规模效率、纯技术效率以及规模报酬区间进行了实证研究.研究结果表明,从安全性角度来看,我国商业银行效率值总体偏低,多年来没有提升,而且银行之间差距很大.这说明我国银行业虽然盈利能力逐步提高,但却存在严重的安全性隐患.尤其是股份制银行在追求规模扩张的同时,忽视了银行资本的补充.3.学位论文明仪皓我国商业银行效率的实证分析2006一、选题背景和意义我国承诺到2006年对外资银行实行国民待遇，随着外资银行的大举进入，我国商业银行面临前所未有的冲击和挑战，全面提升银行业的竞争力是摆在我们面前的紧迫任务，而银行效率是银行竞争力的集中体现。
基于dea方法的商业银行效率评价
基于dea方法的商业银行效率评价1DEA方法简介数据包络分析(Data Envelopment Analysis,DEA)是一种衡量效率的方法，被广泛应用于许多领域，尤其是金融领域。
它可以帮助金融机构分析其内部效率并发展实施提高规划。
DEA从两个层面考虑效率，输入和输出。
输入包括资源投入，例如人员、设备、资金等。
输出可以是金融机构提供的任何产品或服务，例如存款、贷款、理财产品等。
DEA方法的优势在于可以处理多个输入和输出，以便更全面的评估机构的效率。
2商业银行效率评价与其重要性商业银行是金融行业最重要的组成部分之一。
商业银行的效率不仅关系到其自身的经营状况，而且对整个金融体系的稳定运行也有重要影响。
如果商业银行的效率低下，它们就可能无法满足资源的需求，而这些资源又是金融市场的核心资源。
通过分析其内部效率，商业银行可以发现自己的优点和不足，制定政策和措施来提高效率。
此外，商业银行还可以通过比较自己与其他同类型银行之间的效率，更好地了解自己的位置和发展前景。
3DEA方法在商业银行效率评价中的应用商业银行的效率评估需要采用一种科学严谨的方法。
DEA方法被广泛应用于商业银行的效率评估中。
DEA可以度量在相同输入条件下，一个银行所生产的最大输出量。
它可以精确测量在这些因素下一个银行的生产力，这包括输出的数量、银行的规模、行业的平均规模、受管制的经济环境、人力资源有限制的环境等等。
在测量银行生产力时，DEA方法将数据转化为数学模型。
通过运用数学模型，可以比较不同商业银行的效率。
这笔数据可以用于商业银行内部，也可以用于比较其他商业银行。
由此可以发现，与其他银行相比，商业银行的生产力是高还低。
4DEA方法的优势DEA方法在商业银行的效率评价中有着显著的优势：1.不需要明确的假设条件–与大多数评估方法不同，DEA只需要输入和输出信息。
DEA不需要任何明确的假设条件，所以被认为是相对较为灵活的方法。
此外，DEA还可以处理多个输入和输出，以便更全面的评估机构的效率。
基于DEA模型的我国商业银行效率评价
一、引言 商业银行不仅是重要的金融中介机构也是国家 经济体系中的重要经济主体，商业银行的经营状况 不仅影响整个金融体系的运行状况，而且也决定着 经济资源的配置效率和实体经济的发展状况[1]。评 价商业银行经营效率的方法主要有两类：财务指标 分析法和边界分析法[2]。财务指标分析法使用起来 比较简单方便，而且容易理解，但是财务指标分析法 一般无法评价企业的整体绩效和长期的经营效率， 而且该方法存在各项财务指标之间共线性和相关性 的相互干扰问题，可能得出错误的评价结果。随着 对效率理论研究的不断发展以及计量手段与工具的 不断丰富，对经营效率的研究逐渐从传统的财务指 标分析方法转变为边界分析方法。 边界分析方法根据测量的方法不同分为参数方 法和非参数方法，两种方法都是先寻找生产的前沿 面，通过比较决策单元与前沿面的距离大小来判断 决策单元效率的高低，从而得到决策单元的相对效 率。非参数法由于不用预先设定目标函数的具体形 式 等 优 点 被 更 广 泛 应 用 ，数 据 包 络 分 析 方 法（Data Envelopment Analysis），即 DEA 方法，是最常用的非 参数效率分析法。 二、文献综述 A.Charnes、W.W.Cooper 和 E.Rhodes（1978）首次
近年来，我国学者使用 DEA 分析方法研究商业 银行经营效率的文献也比较多，耿宏艳（2012）使用 DEA 方法对我国 14 家商业银行的经营效率进行实 证分析，认为我国股份制商业银行的效率高于国有 商业银行[4]。段永瑞等（2016）使用 DEA 模型对我国 16 家商业银行 2006—2013 年的效率进行评估，得出 股份制银行效率高于国有银行[5]。荣耀华和程维虎 （2017）运用 DEA 方法测算了 2015 年我国 16 家上市 商业银行的效率，认为商业银行效率低的主要原因 是 规 模 效 率 较 低[6]。 黄 建 康 和 吴 玉 娟（2017）使 用 DEA 方法对我国 16 家上市商业银行 2011—2015 年 的经营效率进行分析发现，我国国有商业银行效率
对我国商业银行技术效率和规模效率的DEA分析
率。技术效率（ 或称为整体技术效率） 指投入与产出之间的关 的 。如果我们将效率 前沿定在 同定规 模报酬上 ，则效率值依
系。 如果用既定 的投入生产出了最大的产量 ， 或者换个说法 ， 要 生产既定产量时用的投入最少 ， 就实现 了技术效率。 在现实 中 ， 术效率 。 而规模效率衡量的是规模报酬不变 的生产前沿与规模 Ｃ Ｒ 式计算 ， 出来 的值我们称 为整 体技术效率 。而 当我们 ２模 算
将效率前沿定在变动规模报酬上时， 则效率值会依ＣＧ ２ ２ Ｓ模式
规模效率值 。 整体技术效率值跟纯技术 效率值不一样的主要原 酬） ，而是处于递增规模报酬或是递减 规模报酬 阶段 。在数值 上， 整体技术效率值 ＝ 纯技术效率值 规模效率值 （ 见下 图）
当不增加投入就无法增加产量时 ， 所用 的生产方法就实现 了技 计 算 ， 此时我们算 出来 的效 率值有两个 ， 分别是 纯技术效率 和 ＭＵ 即固定规模报 报酬变化的生产前沿之间的距离。 所谓的规模有效即我们所说 因是决策单位Ｄ 没有处 在最适规模上运 营 （ 的规模经济 ， 指在 同样 的生产 和管理 水平 下以最佳规模进行生 产的能力 。根据经济学上解释 ， 既定 技术 条件下 ， 在 生产 ｌ 单位
８ ５—
维普资讯
见下面说明 ）而且在各家银行之 间展开 了深入 的比较 ， ， 较之前 的研究有了进一步 的提高 。
三、 国 内商 业银 行投入 产 出的 Ｄ Ａ 对 Ｅ 实证 研究
基于DEA模型的我国商业银行效率评价
未来研究方向
未来研究方向
本次演示的研究为商业银行的效率评价提供了一定的参考，但仍然存在一些 不足之处。首先，DEA模型中输入输出指标的选择可能存在主观性，需要更加科 学地确定指标体系。其次，本次演示只考虑了内部管理和外部环境对商业银行效 率的影响，可能还有其他因素需要深入研究。最后，不同类型和规模的商业银行 可能存在差异，需要进一步分类研究。未来的研究可以从以下几个方面展率评价是银行管理和金融学研究的重要内容之一。传统的效率评 价方法主要有财务指标法、前沿分析法等。其中，财务指标法通过选取一些关键 财务指标来评价银行的效率，如资产收益率、成本收入比等。前沿分析法则通过 确定一个理想的前沿面，然后将银行的实际运营状态与前沿面进行比较，从而评 价银行的效率。然而，这些传统方法存在一定的局限性，如无法全面反映银行的 效率、主观因素影响较大等。
未来研究方向
1、完善输入输出指标体系：通过深入研究银行业务和管理的内在规律，更加 科学地选取输入输出指标，提高DEA模型的评价精度。
未来研究方向
2、考虑其他影响因素：将更多的影响商业银行效率的因素纳入研究范围，如 利率市场化、互联网金融等新兴业态对银行效率的影响。
未来研究方向
3、分类研究不同类型和规模的商业银行：针对不同类型和规模的商业银行， 分别进行DEA分析，探讨不同银行提高效率的策略和方法。
谢谢观看
结果与讨论
结果与讨论
根据DEA模型计算出的结果，我们可以对我国商业银行的效率进行评价和分析。 首先，从整体上来看，我国商业银行的效率普遍较高，但仍然存在一定的提升空 间。其次，不同商业银行之间的效率差异较大，部分银行的效率值较低，需要采 取措施进行改进。
结果与讨论
在讨论部分，我们将结合实际情况，从内部管理和外部环境两个方面来分析 商业银行效率的影响因素。内部管理方面，银行的运营效率与管理体系、业务流 程、技术创新等有关。外部环境方面，银行的效率受到宏观经济环境、市场竞争、 监管政策等因素的影响。针对这些影响因素，商业银行可以采取相应的优化策略， 如完善管理体系、改进业务流程、加强技术创新等，来提高效率。
基于DEA方法的中国商业银行综合效率的研究
基于DEA方法的中国商业银行综合效率的研究一、本文概述随着金融市场的不断发展和金融创新的不断涌现，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其运营效率和服务质量对于整个经济体系的稳定和发展至关重要。
对商业银行的综合效率进行深入研究，具有重要的理论和实践意义。
本文旨在利用数据包络分析（Data Envelopment Analysis，简称DEA）方法，对中国商业银行的综合效率进行全面、系统的研究。
本文首先将对DEA方法进行介绍，阐述其基本原理、特点以及在效率评价中的应用优势。
通过对中国商业银行的发展历程、现状以及面临的挑战进行深入分析，明确研究的背景和意义。
在此基础上，本文将构建基于DEA方法的商业银行综合效率评价模型，选取合适的投入产出指标，对中国商业银行的综合效率进行实证研究。
研究过程中，本文将注重数据的真实性和可靠性，采用权威机构发布的最新数据进行分析。
同时，本文还将考虑不同类型、不同规模的商业银行之间的差异，以全面反映中国商业银行的整体效率水平。
通过对实证结果的深入分析，本文将揭示中国商业银行在运营效率、资源配置、风险管理等方面存在的问题和不足，并提出相应的改进建议。
本文的研究结果不仅有助于提升中国商业银行的综合效率和服务质量，也有助于推动整个金融体系的稳定和发展。
同时，本文的研究方法和思路还可以为其他行业的效率评价提供参考和借鉴。
二、文献综述近年来，随着中国金融市场的日益开放和竞争的加剧，商业银行的综合效率问题逐渐引起了学者和业界人士的广泛关注。
数据包络分析（Data Envelopment Analysis，简称DEA）作为一种非参数前沿效率评估方法，因其独特的优势在商业银行效率评价中得到了广泛应用。
本文旨在基于DEA方法对中国商业银行的综合效率进行深入研究，并对相关文献进行综述。
在商业银行效率评价方面，国内外学者已经进行了大量的研究。
早期的研究主要关注银行的规模效率和范围效率，通过对比银行的资产规模、分支机构数量等指标来评估银行的效率水平。