完整版李子奈计量经济学版第四版课件
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Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 or the crtheeataiopnpolicf aetcioonnotomtehtericanmaolydseislsoafnd
第一章 绪论
§1.1 计量经济学 §1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 §1.3 计量经济学模型的应用 §1.4 本书内容安排说明
关于绪论
○绪论是课程的纲。 ○学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城
市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一 座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一 半作用。 ○绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的 地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内 容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方 法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。 ○不必全懂，只需似懂非懂。
? 广义计量经济学和狭义计量经济学
–广义计量经济学，是利用经济理论、数学以及统计 学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括 回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析 方法等。
–狭义计量经济学，即通常所说的计量经济学，以揭 示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应 用回归分析方法。
–本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学 意义上的经济数学模型。
Ragnar Frisch Norway
Jan Tinbergen the etherlands
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 moretthheoddeavnedlofoprmitesnat popf ltihcaetiionnputot-oimutppourttant
economic fluctuations and economic 潰楬楣獥
Lawrence R. Klein USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 or thoatvhiengdemvaedloepfmunednat mofesnytastlecmonstroibf untaiotinosnal accounts and hence greatly improved the
– 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 – 20世纪70年代的批评和反思 – 20世纪70年代末以来非经典（现代）计量经济学的发展
? 名称
– Econometrics – 计量经济学 – 经济计量学
? 定义：经济理论、统计学和数学的结合
– 弗里希：“经验表明，统计学、经济理论和数学这 三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说， 都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起 来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”
? 计量经济学模型在经济分析中的地位
–经济理论分析（行为分析）→数理分析 →数量分 析（主要是计量经济分析）
Байду номын сангаас
三、计量经济学的内容体系
? 各种分类
–广义计量经济学和狭义计量经济学 –初、中、高级计量经济学 –理论计量经济学和应用计量经济学 –经典计量经济学和非经典计量经济学 –微观计量经济学和宏观计量经济学
–经典计量经济学模型设定理论 可以概括为：
? 依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经济行为 规律的某种解释设定模型的总体结构和个体结构，即模型 是建立在已有的经济理论和经济行为规律假设的基础之上 的；
? 引进概率论思想作为模型研究的方法论基础，选择随机联 立线性方程组作为模型的一般形式；
? 模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技术问题；
–本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。
? 理论计量经济学和应用计量经济学
–理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论 与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明 与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量 经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模 型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型 的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。
慢楳?潦?浥楰楲慣?捥湯浯捩愠慮祬楳屳
Richard Stone Great Britain
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 or hisfoculnadriafitcioantsioonf oecf othneomperotrbicasbailnitdyhthiseory
? 初、中、高级计量经济学
–初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的 线性单方程模型理论与方法为主要内容；
–中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与 方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及 传统的应用模型为主要内容；
–高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方 法与应用为主要内容。
analyses of simultaneous economic 瑳畲瑣牵獥
Trygve Haavelmo Norway
创立
Frisch
经 典
建立第1个应用模型
Tinbergen
? 本课程第五章讨论。
四、计量经济学是一门经济学科
? 从计量经济学的定义看 ? 从计量经济学在经济学科中的地位看 ? 从计量经济学与数理统计学的区别看 ? 从建立与应用计量经济学模型的全过程看 ? 从诺贝尔经济学奖看
? 诺贝尔经济学奖与计量经济学
– 75位获奖者中12位直接因为对计量经济学发展的贡 献而获奖
– 萨缪尔森：“计量经济学可以定义为实际经济现象 的数量分析。这种分析基于理论与观测的并行发展， 而理论与观测又是通过适当的推断方法得以联系。”
– 戈登伯格：“计量经济学可以定义为这样的社会科 学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应 用于经济现象分析。”
? 在经济学科中占据极重要的地位
– 克莱因：“计量经济学已经在经济学科中居于最重 要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济 学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部 分”。
? 微观计量经济学和宏观计量经济学
–微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖公报中 正式提出。
? 集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”。
? “原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和面板 数据。
? 赫克曼（J.Heckman ）和麦克法登（D.McFaddan ） 作 出原创性贡献。
? 非参数计量经济学(Nonparametric Econometrics)
– 本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单 的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由：
? 一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是
非经典计量经济学理论方法的基础；
? 另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是 目前应用最为普遍的计量经济学模型。
? 内容主要包括离散选择模型的理论方法、选择性样本模型 的理论方法、面板数据模型的理论方法。
? 本课程第六章简单介绍。
– 宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容 和研究方向发生了变化。
? 经典宏观计量经济学 ：利用计量经济学理论方法，建立宏 观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。
? 现代宏观计量经济学 的主要研究方向：单位根检验、协整 理论以及动态计量经济学。
? 1969 R. Frish J. Tinbergen ? 1973 W. Leotief ? 1980 L. R. Klein ? 1984 R. Stone ? 1989 T. Haavelmo ? 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden ? 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger ? 2011 Chnistopher Sims J. Sargent ）
? Sarget(1976) ：以货币政策为例，重新解析了Lucas批判。 结构模型对于评价政策似乎是无能为力的。
? Sims(1980)：为使结构方程可以识别而施加了许多约束， 这些约束是不可信的。建议采用向量自回归（ VAR）模型而 避免结构约束问题。
? 关于模型设定：经济学理论不足以指导如何设定模型，以 及保证模型设定的正确性。
–计量经济学模型 –投入产出分析模型 – ……
? 计量经济学模型 (Econometric Model )
–截面数据模型(Cross Sectional Data Model ) –时间序列数据模型(Time Series Data Model ) –面板数据模型(Panel Data Model )
? 以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要标准。
–对经典计量经济学模型的批判—Lucas批判
? Lucas(1976) 、Sarget(1976) 、Sims(1980)
? Lucas(1976): 使用计量经济模型预测未来经济政策的变 化所产生的效用是不可信的。其实质是提出了结构模型模 型参数是否随时间变化的问题。
– 将《计量经济学》首次列入经济类专业核心课程， 是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要 标志，对我国经济学人才培养质量产生了重要影响。
二、计量经济学模型
? 模型
–物理模型 –几何模型 –数学模型 –模拟模型
? 数学模型
–经济数学模型 – ……
? 经济数学模型
–理论模型 –经验模型
? 经验模型
–应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为 主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基 础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。
–本课程是二者的结合。
? 经典计量经济学和非经典计量经济学
– 经典计量经济学（Classical Econometrics ）一般 指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。
§1.1 计量经济学
一、计量经济学 二、计量经济学模型 三、计量经济学的内容体系 四、计量经济学是一门经济学科 五、计量经济学方法论 六、计量经济学教科书的内容与局限
一、计量经济学
? 经济学的一个分支学科
– 20世纪20年代末30年代初诞生
– 1926年挪威经济学家R.Frish 提出Econometrics – 1930年成立世界计量经济学会 – 1933年创刊《Econometrica 》
– 绝大多数在获奖成果中应用了计量经济学
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
or hamvinogdedlesvfeolrotpheedaannadlyasipspolifeedcdoynnoammicic processes
? R.Frish创立 ? T.Haavelmo建立了它的概率论基础 ? L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者
– 经典计量经济学模型包括:
? 单方程模型(Single Equation Model ) ? 联立方程模型(Simultaneous Equations Model ) ? 以线性模型为主要形式
– 非经典计量经济学一般指20世纪70年代末以来发展 的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为 现代 计量经济学。
– 非经典计量经济学主要包括：
? 微观计量经济学(Microeconometrics) ? 时间序列计量经济学 (Time-Series Econometrics ) ? 面板数据计量经济学（ Panel Data Econometrics ）
– 萨缪尔森：“第二次大战后的经济学是计量经济学 的时代”。
? 中国经济类本科生核心课程
– 《计量经济学》与《微观经济学》、《宏观经济学》 一起成为各国高校经济类学生的核心课程。
– 1998年7月，教育部高等学校经济学学科教学指导 委员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了高等 学校经济学门类各专业的8门共同核心课程，其中包 括《计量经济学》。
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 or the crtheeataiopnpolicf aetcioonnotomtehtericanmaolydseislsoafnd
第一章 绪论
§1.1 计量经济学 §1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 §1.3 计量经济学模型的应用 §1.4 本书内容安排说明
关于绪论
○绪论是课程的纲。 ○学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城
市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一 座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一 半作用。 ○绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的 地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内 容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方 法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。 ○不必全懂，只需似懂非懂。
? 广义计量经济学和狭义计量经济学
–广义计量经济学，是利用经济理论、数学以及统计 学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括 回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析 方法等。
–狭义计量经济学，即通常所说的计量经济学，以揭 示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应 用回归分析方法。
–本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学 意义上的经济数学模型。
Ragnar Frisch Norway
Jan Tinbergen the etherlands
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 moretthheoddeavnedlofoprmitesnat popf ltihcaetiionnputot-oimutppourttant
economic fluctuations and economic 潰楬楣獥
Lawrence R. Klein USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 or thoatvhiengdemvaedloepfmunednat mofesnytastlecmonstroibf untaiotinosnal accounts and hence greatly improved the
– 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 – 20世纪70年代的批评和反思 – 20世纪70年代末以来非经典（现代）计量经济学的发展
? 名称
– Econometrics – 计量经济学 – 经济计量学
? 定义：经济理论、统计学和数学的结合
– 弗里希：“经验表明，统计学、经济理论和数学这 三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说， 都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起 来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”
? 计量经济学模型在经济分析中的地位
–经济理论分析（行为分析）→数理分析 →数量分 析（主要是计量经济分析）
Байду номын сангаас
三、计量经济学的内容体系
? 各种分类
–广义计量经济学和狭义计量经济学 –初、中、高级计量经济学 –理论计量经济学和应用计量经济学 –经典计量经济学和非经典计量经济学 –微观计量经济学和宏观计量经济学
–经典计量经济学模型设定理论 可以概括为：
? 依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经济行为 规律的某种解释设定模型的总体结构和个体结构，即模型 是建立在已有的经济理论和经济行为规律假设的基础之上 的；
? 引进概率论思想作为模型研究的方法论基础，选择随机联 立线性方程组作为模型的一般形式；
? 模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技术问题；
–本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。
? 理论计量经济学和应用计量经济学
–理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论 与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明 与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量 经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模 型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型 的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。
慢楳?潦?浥楰楲慣?捥湯浯捩愠慮祬楳屳
Richard Stone Great Britain
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 or hisfoculnadriafitcioantsioonf oecf othneomperotrbicasbailnitdyhthiseory
? 初、中、高级计量经济学
–初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的 线性单方程模型理论与方法为主要内容；
–中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与 方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及 传统的应用模型为主要内容；
–高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方 法与应用为主要内容。
analyses of simultaneous economic 瑳畲瑣牵獥
Trygve Haavelmo Norway
创立
Frisch
经 典
建立第1个应用模型
Tinbergen
? 本课程第五章讨论。
四、计量经济学是一门经济学科
? 从计量经济学的定义看 ? 从计量经济学在经济学科中的地位看 ? 从计量经济学与数理统计学的区别看 ? 从建立与应用计量经济学模型的全过程看 ? 从诺贝尔经济学奖看
? 诺贝尔经济学奖与计量经济学
– 75位获奖者中12位直接因为对计量经济学发展的贡 献而获奖
– 萨缪尔森：“计量经济学可以定义为实际经济现象 的数量分析。这种分析基于理论与观测的并行发展， 而理论与观测又是通过适当的推断方法得以联系。”
– 戈登伯格：“计量经济学可以定义为这样的社会科 学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应 用于经济现象分析。”
? 在经济学科中占据极重要的地位
– 克莱因：“计量经济学已经在经济学科中居于最重 要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济 学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部 分”。
? 微观计量经济学和宏观计量经济学
–微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖公报中 正式提出。
? 集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”。
? “原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和面板 数据。
? 赫克曼（J.Heckman ）和麦克法登（D.McFaddan ） 作 出原创性贡献。
? 非参数计量经济学(Nonparametric Econometrics)
– 本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单 的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由：
? 一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是
非经典计量经济学理论方法的基础；
? 另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是 目前应用最为普遍的计量经济学模型。
? 内容主要包括离散选择模型的理论方法、选择性样本模型 的理论方法、面板数据模型的理论方法。
? 本课程第六章简单介绍。
– 宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容 和研究方向发生了变化。
? 经典宏观计量经济学 ：利用计量经济学理论方法，建立宏 观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。
? 现代宏观计量经济学 的主要研究方向：单位根检验、协整 理论以及动态计量经济学。
? 1969 R. Frish J. Tinbergen ? 1973 W. Leotief ? 1980 L. R. Klein ? 1984 R. Stone ? 1989 T. Haavelmo ? 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden ? 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger ? 2011 Chnistopher Sims J. Sargent ）
? Sarget(1976) ：以货币政策为例，重新解析了Lucas批判。 结构模型对于评价政策似乎是无能为力的。
? Sims(1980)：为使结构方程可以识别而施加了许多约束， 这些约束是不可信的。建议采用向量自回归（ VAR）模型而 避免结构约束问题。
? 关于模型设定：经济学理论不足以指导如何设定模型，以 及保证模型设定的正确性。
–计量经济学模型 –投入产出分析模型 – ……
? 计量经济学模型 (Econometric Model )
–截面数据模型(Cross Sectional Data Model ) –时间序列数据模型(Time Series Data Model ) –面板数据模型(Panel Data Model )
? 以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要标准。
–对经典计量经济学模型的批判—Lucas批判
? Lucas(1976) 、Sarget(1976) 、Sims(1980)
? Lucas(1976): 使用计量经济模型预测未来经济政策的变 化所产生的效用是不可信的。其实质是提出了结构模型模 型参数是否随时间变化的问题。
– 将《计量经济学》首次列入经济类专业核心课程， 是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要 标志，对我国经济学人才培养质量产生了重要影响。
二、计量经济学模型
? 模型
–物理模型 –几何模型 –数学模型 –模拟模型
? 数学模型
–经济数学模型 – ……
? 经济数学模型
–理论模型 –经验模型
? 经验模型
–应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为 主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基 础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。
–本课程是二者的结合。
? 经典计量经济学和非经典计量经济学
– 经典计量经济学（Classical Econometrics ）一般 指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。
§1.1 计量经济学
一、计量经济学 二、计量经济学模型 三、计量经济学的内容体系 四、计量经济学是一门经济学科 五、计量经济学方法论 六、计量经济学教科书的内容与局限
一、计量经济学
? 经济学的一个分支学科
– 20世纪20年代末30年代初诞生
– 1926年挪威经济学家R.Frish 提出Econometrics – 1930年成立世界计量经济学会 – 1933年创刊《Econometrica 》
– 绝大多数在获奖成果中应用了计量经济学
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
or hamvinogdedlesvfeolrotpheedaannadlyasipspolifeedcdoynnoammicic processes
? R.Frish创立 ? T.Haavelmo建立了它的概率论基础 ? L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者
– 经典计量经济学模型包括:
? 单方程模型(Single Equation Model ) ? 联立方程模型(Simultaneous Equations Model ) ? 以线性模型为主要形式
– 非经典计量经济学一般指20世纪70年代末以来发展 的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为 现代 计量经济学。
– 非经典计量经济学主要包括：
? 微观计量经济学(Microeconometrics) ? 时间序列计量经济学 (Time-Series Econometrics ) ? 面板数据计量经济学（ Panel Data Econometrics ）
– 萨缪尔森：“第二次大战后的经济学是计量经济学 的时代”。
? 中国经济类本科生核心课程
– 《计量经济学》与《微观经济学》、《宏观经济学》 一起成为各国高校经济类学生的核心课程。
– 1998年7月，教育部高等学校经济学学科教学指导 委员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了高等 学校经济学门类各专业的8门共同核心课程，其中包 括《计量经济学》。