2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合提升测试卷包括详细解答

2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合提升测试卷包括详细解
答
单选题（共20题）
1. 商业银行风险管理最根本的动力来源是()。

A.负债
B.资本
C.利润
D.安全
【答案】 B
2. 下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（）。

A.连环担保十分普遍
B.内部关联交易频繁
C.系统性风险较低
D.贷后管理难度大
【答案】 C
3. 下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。

A.技术外包
B.程序外包
C.业务营销外包
D.资金交易业务外包
【答案】 D
4. （）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。

A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁
B.某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断
C.某银行财务制度不完善，会计差错层出
D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失
【答案】 B
5. 内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。

拆分按（）以及其他抵(质）押品的顺序进行。

A.金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产
B.金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款
C.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产
D.商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品
【答案】 A
6. 下列关于外部审计与监督检查关系的说法中，错误的是（）。

A.银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价
B.外部审计和银行监管都采用现场检查的方式
C.市场主体关注、评价、选择银行的重要依据仅有外部审计
D.外部审计报告是银行监管的重要资料
【答案】 C
7. 因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（）风险。

A.价格
B.市场
C.信用
D.操作
【答案】 B
8. 下列选项中，不属于商业银行市场风险限额指数的是（）。

A.头寸限额
B.敏感度限额
C.止损限额
D.集中度限额
【答案】 D
9. 锅炉安装的坐标允许偏差是（）。

A.5mm
B.10mm
C.±5mm
D.±10mm
【答案】 B
10. “5C”方法属于（）评级方法。

A.信用评分法
B.专家判断法
C.历史模型法
D.压力测试法
【答案】 B
11. 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。

A.置信水平采用99%的单尾置信区间
B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D.至少每3个月更新一次数据
【答案】 C
12. （2019年真题）商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生（）。

A.市场风险
B.声誉风险
C.信用风险
D.流动性风险
【答案】 D
13. （2019年真题）分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。

这指的是优质流动性资产分析中的（）。

A.结构分析
B.总量分析
C.趋势分析
D.同质同类比较
【答案】 A
14. 股票投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。

A.信用
B.市场
C.声誉
D.流动性
【答案】 D
15. 以下说法中不正确的是()。

A.违约频率是事后的检验结果
B.违约概率和违约频率不是同一个概念
C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D.违约概率是分析模型作出的事前预测
【答案】 C
16. 现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（）。

A.错误监控／报告
B.结算／支付错误
C.产品设计缺陷
D.财务／会计错误
【答案】 B
17. 已知回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。

A.86.67%
B.13.33%
C.16.67%
D.20%
【答案】 A
18. 在风险偏好指标选取中，()是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。

A.全面性
B.重要性
C.及时性
D.合规性
【答案】 A
19. 某商业银行2014年贷款总额100亿元，贷款应提准备4亿元，贷款实际计提准备6亿元，则该银行的贷款准备充足率是()。

A.150％
B.67％
C.60％
D.40％
【答案】 A
20. 债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整，商业银行的这种操作属于（）。

A.贷款重组
B.限额管理
C.贷款转让
D.贷款审批
【答案】 A
多选题（共10题）
1. 下列选项中，应当归属于商业银行信用风险类别的有()。

A.即期外汇交易中，交易对手未能在第二个交易日按期交割
B.保函业务中因客户未能履约而承担连带责任
C.自动取款机未能正确按照客户指令完成交易
D.借款人因经济危机陷入经营困境
E.借款人的信用评级从AA级降为A级
【答案】 ABD
2. 下列关于客户评级／评分的验证的说法，正确的有（）。

A.这些验证是监管部门的责任
B.随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进
C.对于不同银行应该采用统一的方法
D.内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证
E.验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段
【答案】 BD
3. 其他个人零售贷款的风险主要表现在（）。

A.经销商风险
B.借款人的真实收人状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者
C.借款人的偿债能力有可能不稳定
D.贷款购买的商品质量有问题，或价格下跌导致消费者不愿履约
E.抵押权益实现困难
【答案】 BCD
4. 银行风险管理流程包括的环节有（）。

A.风险计量
B.风险识别
C.风险监测
D.风险控制
E.风险补偿
【答案】 ABCD
5. 国别风险可分为()。

A.政治风险
B.社会风险
C.法律风险
D.经济风险
E.市场风险
【答案】 ABD
6. 下列各项属于关键风险指标的是（）。

A.交易量
B.员工水平
C.市场变动
D.地区数量
E.技能水平
【答案】 ABCD
7. 战略风险识别可以从（）入手。

A.战略层面
B.管理层面
C.宏观层面
D.微观层面
E.信息层面
【答案】 ACD
8. 商业银行声誉风险管理的最佳实践包括（）。

A.为所有风险配置相应的经济资本
B.预先做好防范危机的准备
C.确保各类主要风险被正确识别、优先排序
D.推行全面风险管理理念
E.改善公司治理结构
【答案】 BCD
9. 有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是（）。

A.强化声誉风险管理培训
B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现
C.确保及时处理投诉和批评
D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
E.制定危机管理规划
【答案】 ABCD
10. 商业银行高管层及高管层风险管理委员会对于操作风险管理应负的职责有（）。

A.执行董事会批准的操作风险战略和体系
B.统筹和协调全行操作风险计量和管理工作
C.审议操作风险管理的重大事项
D.解决操作风险管理中出现的重大问题
E.负责相关业务条线的操作风险管理
【答案】 ACD。