分数跳-扩散过程下两种新型期权定价
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分数跳-扩散过程下两种新型期权定价
郝彦荣;黄开元
【期刊名称】《价值工程》
【年(卷),期】2011(030)027
【摘要】Assume that the stock prices satisfy the fractional jump-diffusion processes, the financial market model in fractional Jump-diffusion environment is built. By means of actuarial method and fractional jump-diffusion process theory, the price of two kinds of exotic options-C-Brick and A-Brick are obtained.%假设股票价格服从跳-扩散过程,建立了分数-跳扩散环境下的金融市场模型,利用保险精算方法和分数跳-扩散过程理论,获到了两种新型期权-C-Brick和A-Brick定价公式.
【总页数】3页(P98-100)
【作者】郝彦荣;黄开元
【作者单位】西安工程大学理学院,西安710048;西安工程大学理学院,西安710048
【正文语种】中文
【中图分类】O211;F830
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