2023年初级银行业专业人员资格考试-风险管理模拟试题2

2022年初级银行业专业人员资格考试-风险管理模拟试题2
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题型选择题填空题解答题判断题计算题附加题总分得分
评卷人得分
一、单项选择题
1.某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益
的本国借款人的还款能力的风险是指（）。

A.间接国别风险√
B.主权风险
C.政治风险
D.宏观经济风险
解析：间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有
重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。

2.我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于
（）。

A.25％√
B.30％
C.50％
D.75％
解析：商业银行的流动性比例应当不低于25%。

3.下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是（）。

A.银行控股股东变更√
B.资产规模急剧扩张
C.无保险的存款
D.银行评级下调
解析：在商业银行流动性应急机制中，一些示例性的预警信号有：银行收入下降；资产质量恶化；银行评级下调；无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大；股价大幅下跌；资产规模急速扩张或收购规模急剧增大；无法获得市场借款。

故本题选A。

4.商业银行的流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不尽相同，流动性风险的承压指标重点关注（）。

A.商业银行的资产收益率
B.商业银行的净利润率
C.商业银行的支付能力指标√
D.商业银行的资本充足率
解析：流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不同。

信用风险或市场风险压力测试的承压指标是银行盈利或亏损，以及亏损对银行资本的影响，关心银行是否会因为严重的亏损导致资不抵债。

而流动性风险的承压指标是银行的支付能力，也即银行是否有能力在资金严重流失的情况下，保持足够的流动性头寸，维持银行的正常经营。

5.下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是（）。

A.大额信贷损失
B.银行控股股东变更√
C.银行评级下调
D.资产规模急剧扩张
解析：流动性危机的触发因素往往不是流动性本身。

最常见的触发因素是大额信贷损失。

以下是一些示例性的预警信号。

①银行收入下降。

②资产质量恶化。

③银行评级下调。

④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。

⑤股价大幅下跌。

⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。

⑦无法获得市场借款。

6.商业银行外包活动存在以下（）情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。

A.违反相关法律、行政法规及规章
B.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等
C.存在重大风险隐患
D.以上均正确√
解析：商业银行外包活动存在以下情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。

主要情形包括：违反相关法律、行政法规及规章；违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等；存在重大风险隐患；其他认定的情形。

故本题选D。

7.与风险管理“三道防线”相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则。

下列关于前中后台的说法中，错误的是（）。

A.前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案
B.前台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门√
C.中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等
D.后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门
解析：前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案。

8.杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议Ⅱ√
B.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2．5）
C.巴塞尔协议Ⅲ
D.巴塞尔协议Ⅰ
解析：杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了巴塞尔协议Ⅱ资本监管下表外资产风险计提不足的问题，减少了银行向表外转移资产进行监管套利的可能性。

9.下列关于其他一级资本的说法，错误的是（）。

A.本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具
B.是累积性的、非永久性的资本工具√
C.是不带有利率跳升及其他赎回条款的资本工具
D.其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价（如优先股及其溢价）、少数股东资本可计入部分
解析：其他一级资本是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具。

10.在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具是指（）。

A.核心一级资本√
B.其他一级资本
C.二级资本
D.一级资本
解析：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。

11.客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户／公众告知，增强对客户／公众的透明度。

这对声誉风险管理的意义有（）。

A.提高商业银行的声誉
B.增加客户对银行声誉风险管理的干预程度
C.增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度
D.广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险√
解析：客户应当被看作是商业银行的核心资产，而不仅仅是产品或服务的被动接受者。

传统上，商业银行通常都会因为竞争关系而将很多信息秘而不宣。

如今越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户／公众告知，并广泛征求意见，以提早预知和防范新产品／服务可能引发的声誉风险。

12.对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。

A.历史数据积累不足，数据真实性难以评估√
B.计算机系统无法支持复杂的模型运算
C.数理知识过于深奥，难以掌握
D.计量模型假设条件太多，与实践不符
解析：对于我国的大多数商业银行而言，历史数据积累不足、数据真实性难以评估是目前模型开发遇到的最大难题。

另外，计量模型往往都有一定的假设前提，而这些假设是否符合实际情况也是值得探讨的问题。

13.市场约束的核心是（）。

A.监管部门√
B.存款人
C.行业自律协会
D.外部中介机构
解析：监管部门是市场约束的核心。

14.商业银行所面临的结算风险是一种特殊的（）。

A.市场风险
B.信用风险√
C.法律风险
D.操作风险
解析：作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

15.以下关于国别风险报告的说法，错误的是（）。

A.商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况
B.不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率
C.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每半年向董事会报告√
D.在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告
解析：重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每季度向董事会报告。

16.如果某商业银行持有美元远期多头1500万，美元远期空头1200万，那么该商业银行的净总敞口头寸为（）万美元。

A.700
B.300 √
C.600
D.500
解析：净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，即1500-
1200=300（万美元）。

17.操作风险损失数据的收集步骤不包括（）。

A.损失事件评估√
B.损失事件识别
C.损失事件填报
D.损失金额确定
解析：损失数据收集的步骤包括损失事件识别，损失事件填报，损失金额确定，损失事件信息审核和损失数据验证。

故本题选A。

18.巴塞尔委员会于（）公布了第三版《银行公司治理原则》。

A.2006年
B.2010年√
C.2013年
D.2015年
解析：巴塞尔委员会2010年公布了第三版《银行公司治理原则》。

19.2018年年初某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2018年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元。

则次级类贷款迁徙率为（）。

A.30．0％
B.40．0％
C.75．0％√
D.80．0％
解析：次级类贷款迁徙率=[期初次级类贷款向下迁徙金额／（期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额）]×100％，其中，期初次级类贷款向下迁徙金额是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类、损失类的贷款金额之和。

期初次级类贷款期间减少金额是指期初次级类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。

故题目中所求次级类贷款迁徙率=600／（1000-200）×100％=75％。

20.商业银行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过（）详细列明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提炼出来，认定声誉事件，报告给声誉风险管理部门。

A.内部评级法
B.清单法√
C.高级计量法
D.列表法
解析：商业银行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过清单法详细列明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提炼出来，认定声誉事件，报告给声誉风险管理部门。

21.商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。

A.0，5亿元
B.0．1亿元√
C.1亿元
D.0．2亿元
解析：预期损失=某类企业违约概率（PD）×贷款违约损失率（LGD）×违约风险暴露（EAD）=2％×50％×10=0．1（亿元）。

22.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.高级计量法√
B.内部评级法
C.标准法
D.基本指标法
解析：操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法。

其中，高级计量法风险敏感度高，具有资本激励和管理激励效应，实现了风险计量和风险管理有机结合，有助于展示银行风险管理成效，因而得到了国际大型银行的重视。

23.如果中央银行实施紧缩货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（）。

A.所有企业的违约风险有一定程度的提高√
B.借款人承受较低的风险
C.潜在借款人的风险水平下降
D.所有企业的履约程度有一定程度的提高
解析：高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。

从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。

24.下列说法正确的是（）。

A.风险转移只能降低非系统性风险
B.风险规避不发生实施成本
C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿
D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的√
解析：A项错误，风险分散只能降低非系统性风险，面对共同因素引起的系统性风险却无能为力，此时采用风险转移策略是最为直接、有效的；B项错误，风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出，同时也失去了在这一业务领域获得收益的机会和可能；C项错误，风险补偿主要是指事前（损失发生前）对风险承担的价格补偿。

故本题选D。

25.下列选项中，不属于法人信贷业务操作风险成因的是（）。

A.片面追求贷款规模和市场份额
B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制
C.轻视柜台业务内控管理和风险防范√
D.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境
解析：法人信贷业务操作风险成因包括：（1）片面追求贷款规模和市场份额。

（2）信贷制度不完善，缺乏监督制约机制。

（3）信贷操作不规范，依法管贷意识不强。

（4）客户监管难度加大，信息技术手段不健全。

（5）社会缺乏良好的信贷文化和信用环境。

26.下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。

A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度
C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度
D.对单一客户风险的监测，不用监测其他变量√
解析：D项错误，借款人的生产经营活动不是孤立的，而是与其主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业持续交互影响的。

对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业。

27.有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

A.从下至上
B.从上至下√
C.自内至外
D.自外至内
解析：有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

28.（）是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。

A.违约风险暴露√
B.违约损失率
C.市场价值法
D.回收现金流法
解析：违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

故本题选A。

29.下列属于商业银行应对灾难性损失方式的是（）。

A.提取损失准备金
B.利用资本金
C.购买商业保险√
D.冲减利润
解析：商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润方式应对和吸收预期损失；利用资本金应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可通过购买商业保险转移风险；但对于因衍生产品交易等过度投机行为造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务／行为的做法加以规避。

30.商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是（）。

A.汇率风险
B.操作风险√
C.商品风险
D.利率风险
解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。

31.为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。

A.缺口风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险√
D.期权性风险
解析：基准风险也称为利率定价基础风险，在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，现金流和收益的利差发生了变化，会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。

故本题选C。

32.在流动性风险管理的市场流动性分析中，下列（）属于银行体系流动性指标。

A.股票市场指数
B.国债市场利率
C.票据转贴现利率
D.回购利率√
解析：银行体系流动性指标：回购利率、SHIBOR利率等货币市场利率。

33.某企业2015年净利润为0.5亿元人民币，2014年末总资产为12亿元人民币，2015年末总资产为13亿元人民币，该企业2015年的总资产收益率为（）。

A.5%
B.4% √
C.7%
D.10%
解析：2015年的总资产收益率=净利润/平均总资产=0.5÷[（12+13）
÷2]=1/25=4%
34.在数据质量控制方面，下列（）不属于风险数据的要求。

A.真实性
B.准确性
C.可理解性√
D.及时性
解析：在数据质量控制方面，要求银行业金融机构应当确立数据质量管理目标，建立控制机制，确保数据的真实性、准确性、连续性、完整性和及时性。

35.我国流动性风险监管中，存贷比的限额值是（）。

A.不大于70％
B.不大于75％√
C.不小于70％
D.不小于75％
解析：我国流动性风险监管中，存贷比是贷款余额占存款余额的比例，应不大于75％。

36.假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是（）。

A.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险√
B.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零
C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
D.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险
解析：以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其利率会随市场状况波动，存在利率风险。

故B项错误。

当利率上升时，资产收益固定，负债成本上升，收
益减少。

故C项错误。

资金成本属于机会成本，不可用于比较利率风险。

故D 项错误。

37.下列关于操作风险评估流程错误的是（）。

A.在准备阶段，制定评估计划内容包括自我评估的目的、对象、范围、时间安排、开展模式和方法及评估人员组成等
B.在报告阶段，包括整合结果和双线报告
C.在评估阶段，评估后应收集尽可能多的操作风险信息√
D.操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤
解析：C选项错误，评估前应收集尽可能多的操作风险信息，包括内外部损失数据、检查发现的问题、重大风险事件、监管机构的风险提示等。

38.以下不属于操作风险资本计量方法的是（）。

A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.动态指标法√
解析：操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法、高级计量法和新标准法。

39.商业银行在计算资本充足率时，（）无须从核心一级资本中全额扣除。

A.商誉
B.一般风险准备√
C.贷款损失准备缺口
D.其他无形资产（土地使用权除外）
解析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目：商誉；其他无形资产（土地使用权除外）；由经营亏损引起的净递延税资产；贷款损失准备缺口；资产证券化销售利得；确定受益类的养老金资产净额；直接或间接持有本银行的股票；对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备；商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

40.下列关于风险监管核心指标中的风险水平类指标的说法，不正确的是（）。

A.衡量商业银行的风险状况
B.以时点数据为基础
C.属于静态指标
D.预估商业银行的风险变化程度√
解析：风险水平类指标衡量商业银行的风险状况，以时点数据为基础，属于静态指标，包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。

故本题选D。

41.以下不属于政治风险的是（）。

A.政治冲突
B.政权更替
C.资产被国有化
D.通货膨胀√
解析：政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。

42.商业银行的风险管理策略不包括（）。

A.风险分散
B.风险对冲
C.风险集中√
D.风险补偿
解析：商业银行的风险管理策略通常可概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。

43.下列（）不属于结构性外汇敞口应该满足的条件。

A.非交易性头寸
B.持有该头寸目的仅是为了保护资本充足率
C.交易性头寸√
D.结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变
解析：A．B、D项均属于结构性外汇敞口应该满足的条件。

结构性外汇敞口是指商业银行为保护资本充足率不受汇率变化而持有的外汇头寸，应满足三个条件:一是非交易性头寸;二是持有该头寸仅是为了保护资本充足率;三是结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变。

44.某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。

A.1．33％
B.1．74％√
C.2．00％
D.3．08％
解析：预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100％=4／230×100％
≈1．74％。

45.下列可分为财务风险预警和非财务风险预警的是（）。

A.行业风险预警
B.区域风险预警
C.法人客户风险预警√
D.信用风险预警
解析：法人客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。

故本题选C。

46.在《巴塞尔协议Ⅲ》中，普通商业银行的普通股充足率应达到（）。

A.2％
B.5％
C.7％√
D.10％
解析：通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7％，总资本充足率不得低于10．5％，同时进一步要求全球系统重要性银行须计提1％～3．5％的附加资本要求。

47.下列关于因果分析模型的说法中，错误的是（）。

A.在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布
B.实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因
C.因果分析模型无法识别风险因素与风险损失的关联度√
D.实践中，因果分析模型方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系
解析：C选项错误，因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和监测流程变得更加有针对性和效率。

48.基于损失形态的分类，操作风险损失可进一步划分为七类。

其中“由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少”属于（）。

A.追索失败
B.资产损失√
C.账面减值
D.其他损失
解析：B选项符合题意，资产损失指由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。

追索失败指由于工作失误、失职或内部事件，使原本能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关方不履行相应义务导致追索失败所造成的损失。

账面减值指由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少。

其他损失指由于操作风险事件引起的其他损失。

49.（）是一种顾问及其相关的客户服务。

A.确认服务
B.技术服务
C.咨询服务√
D.信息服务
解析：咨询服务是一种顾问及其相关的客户服务，目的是增加价值并提高组织的运作效率。

50.某银行流动性资产余额为3500万元，流动性负债余额为10400万元，则流动性比例为（）。

A.19．78％
B.35％
C.12．43％
D.33．65％√
解析：根据公式，流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％，流动性比例=3500／10400×100％=33．65%。

流动性比例可衡量银行短期（一个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要。

51.在客户信用评价中，由品德因素、资本因素、还款能力因素、抵押因素和经营环境因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。

A.5Cs系统√
B.5Ps系统
C.CAMELS系统
D.4Cs系统。