协方差矩阵算概率密度

协方差矩阵算概率密度
协方差矩阵是一种统计量，用于衡量两个或多个变量之间的关系。

协方差矩阵描述了变量之间的协方差，即各个变量之间的关联程度。

协方差矩阵在概率统计中常用于计算多元正态分布的概率密度。

多元正态分布是指具有多个变量的正态分布。

其概率密度函数的计算需要使用协方差矩阵。

给定一个多元正态分布，其概率密度函数可以表示为：
f(x) = 1 / ((2π)^n/2 * det(Σ)^1/2) * exp(-1/2 * (x - μ)^T * Σ^-1 * (x - μ))
其中，f(x)是概率密度函数，n是变量的个数，π是圆周率，Σ
是协方差矩阵，μ是均值向量，det(Σ)是协方差矩阵的行列式。

通过计算给定输入x的概率密度函数，可以使用协方差矩阵来判断输入x的概率密度高低。

较高的概率密度表示输入x在该多元正态分布中较为常见。