保险精算实验-教学大纲

《保险精算实验》教学大纲

课程编号：110952B

课程类型：专业选修课

总学时：32

讲课学时：16

实验（上机）学时：16

学分：2

适用对象：保险（精算）专业

先修课程：寿险精算、非寿险精算、精算模型。

一、教学目标

《保险精算实验》是保险精算专业的专业选修课。本课程的先修课为《寿险精算》、《非寿险精算》、《精算模型》等精算类课程。

课程教学的目标在于通过上机实验，培养他们分析解决实际问题的能力。通过学习使学生能够利用软件进行寿险和非寿险精算实务操作，锻炼学生的实际操作能力，熟悉基本的实务方法，加深对已学的精算技术的理解，并实现以下目标：目标1：强化学生对精算技术理论的理解

目标2：培养学生利用EXCEL和VBA编程的能力

二、教学内容及其与毕业要求的对应关系

（一）教学内容

本课程的主要教学内容包括：寿险精算实验和非寿险精算实验两部分。其中寿险部分主要介绍生命表和换算表的编制，不同险种净保费、毛保费、准备金、现金价值等的计算。介绍依据我国寿险精算规定如何计算保费、准备金、现金价值及利润检测定价方法；非寿险部分主要介绍索赔次数、索赔额损失数据的拟合、费率厘定基本方法、信度保费计算、准备金评估方法等内容。

（二）教学方法和手段

本课程主要以上机实验为主，课堂讲授为辅。根据具体精算实务问题，通过上机操作，使学生能将理论和实际有机的结合起来。教学中可以以上机实验和理论学习方式进行课程讲授，以激发学生的动手能力。通过具体精算实务中所用的方法，结合EXCEL和VBA以及其他统计软件，培养学生解决问题的能力。

（三）毕业要求

精算学是一门实务性较强的学科。精算师的主要工作是费率厘定和准备金评估。学生通过本课程学习，主要掌握寿险精算和非寿险精算实务中所使用的的方法，有助于提高学生对精算实务的理解。

三、各教学环节学时分配

教学课时分配

四、教学内容

第一章生命表的选择和换算表编制

第一节生命表选择

第二节编制换算表

教学重点、难点：结合我国精算实务规定选择生命表

课程考核要求：了解我国精算规定中对生命表选择的相关内容；掌握如何利用生命表计算出换算表；掌握相关的EXCEL和VBA软件的操作。

第二章寿险净保费和毛保费的计算

第一节传统寿险的净保费和毛保费

第二节年金产品的净保费和毛保费

教学重点、难点：净保费和毛保费的计算原理。

课程考核要求：掌握基本类型寿险产品净保费和毛保费的计算方法以及各种年金保费的计算；了解费率结构对毛保费的影响；熟悉年金产品的特点。

第三章基础险种准备金计算

第一节理论责任准备金的计算

第二节修正责任准备金的计算

第三节毛保费责任准备金的计算

第四节敏感性分析

教学重点、难点：掌握基础责任责任金计算原理。

课程考核要求：了解各种类型准备金的区别，并根据险种的不同计算基础险种理论责任准备金，修正责任准备金以及毛保费准备金；掌握不同的计算方法；理解敏感性分析的目的。

第四章保单现金价值

第一节调整保费法计算保单现金价值

第二节根据精算规定计算保单最低现金价值

教学重点、难点：调整保费法的基本思想。

课程考核要求：理解调整保费法的思想；熟悉美国1941和1940年法规，并按照我国保监会对保单最低保单现金价值所做的精算规定；掌握保单线及价值的方法。第五章索赔次数和索赔额的拟合

第一节索赔次数分布

第二节索赔额分布

第三节索赔次数的拟合与检验

第四节索赔额的拟合与检验

教学重点、难点：索赔次数和索赔额的理论分布模型

课程考核要求：理解索赔次数和索赔额的理论分布模型；了解索赔次数和索赔额参数估计和拟合的含义；掌握用软件编写索赔次数和索赔额拟合的方法。

第六章费率厘定

第一节费率厘定方法

第二节实验：费率厘定的过程

第三节免赔额情况下的费率厘定

第四节责任保险增加限额的费率厘定

教学重点、难点：掌握费率厘定的常用方法。

课程考核要求：掌握利用EXCEL和VBA软件厘定费率的过程和方法；理解免赔额和责任保险增加限额的方法；

第七章信度保费

第一节有限波动信度

第二节贝叶斯信度

第三节信度理论在经验估费法中的应用

第四节我国汽车保险奖惩系统的实证分析

教学重点、难点：信度保费的实际应用

课程考核要求：掌握信度保费的基础理论，并能够利用信度保费模型计算实际费

率；理解贝叶斯信度保费的方法；了解奖惩系统在在实务中的作用。

第八章准备金评估

第一节准备金概述

第二节常用的准备金评估方法

第三节利用常用的方法计提准备金

教学重点、难点：如何计提准备金。

课程考核要求：掌握常用的准备金计提方法如链梯法、案均赔付法、准备金进展法、赔付率法等，并能够利用此类方法计提准备金；理解准备金计提方法的原理；了解准备金的类型及存在意义。

五、考核方式、成绩评定

本课程期末考试教采取提交实验报告的方式，主要考察学生解决实际问题的能力。平时成绩通过上机实验、出勤率综合确定。一般情况下，平时成绩占总成绩的30%，期末考试占总成绩的70%。

六、主要参考书及其他内容

[1]李秀芳.寿险精算实务实验教程.北京：中国财政经济出版社，2008年3月.

[2]孙佳美. 非寿险精算理论与实验.北京：中国财政经济出版社，2008年10月.执笔人：徐昕教研室主任：系教学主任审核签名：