2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合提升测试卷附答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合提升测试卷附答案
单选题（共20题）
1. 以下关于久期的论述，正确的是(?)。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要具体分析
【答案】 A
2. （2018年真题）新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行产生（）的风险。

A.违约
B.破产
C.盈利
D.损失
【答案】 D
3. 商业银行流动性监管要求流动性比率不得低于(?)。

A.10％
B.15％
C.25％
D.30％
【答案】 C
4. （2018年真题）下列关于我国对资本充足率要求的说法中，正确的是（）。

A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2012年中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》实施
B.我国商业银行资本充足率仅需在每月月末保持在监管要求比率之上
C.资本充足率=（资本一扣除项）÷信用风险加权资产
D.核心一级资本充足率=（核心资本-核心资本扣除项）÷（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）
【答案】 A
5. 下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是()。

A.违约频率
B.违约概率
C.不良率
D.违约率
【答案】 B
6. 市场约束的核心是( )。

A.监管部门
B.存款人
C.行业自律协会
D.外部中介机构
【答案】 A
7. 如果某商业银行持有3000万美元即期资产，2700万美元即期负债，美元远期多头1500万，美元远期空头1200万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()
A.700万美元
B.300万美元
C.600万美元
D.500万美元
【答案】 B
8. 违约的定义是( )的重要定义。

A.权重法
B.债项评级
C.经济资本管理
D.内部评级法
【答案】 D
9. 商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。

A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.不能计量非交易业务中的市场风险
C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
D.置信水平无法达到监管要求
【答案】 C
10. 某金融产品的收益率为20%的概率是0.8,收益率为10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,则该金融产品的预期收益率为（??）
A.15%
B.7%
C.17%
D.10%
【答案】 B
11. 下列关于客户信用评级的说法，错误的是（）。

A.评价主体是商业银行
B.评价目标是客户违约风险
C.评价结果是信用等级和违约概率
D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小
【答案】 D
12. 下列关于信用风险的说法，正确的是()
A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生
B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C.结算风险是一种特殊的信用风险
D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险
【答案】 C
13. 商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分析判断至关重要。

A.高层人事安排
B.资本来源
C.子公司的经营情况
D.集团内关联交易
【答案】 D
14. 金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（）。

A.资产风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段
【答案】 D
15. （2019年真题）假如某一房地产项目总投资10亿元，开发商自有资本金35亿元，贷款及其他负债6.5亿元。

在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。

这种情形下，可以视为债权人（）。

A.卖出一份看跌期权
B.买入一份看跌期权
C.卖出一份看涨期权
D.买入一份看涨期权
【答案】 A
16. （）是一种顾问及其相关的客户服务。

A.确认服务
B.技术服务
C.咨询服务
D.信息服务
【答案】 C
17. 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债1=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为
D1=3年，根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％。

则商业银
行的整体价值约（）。

A.减少22亿元
B.增加22亿元
C.增加26亿元
D.减少26亿元
【答案】 B
18. 下列关于国家风险的说法，正确的是（）。

A.国家风险可以分为政治风险.社会风险和经济风险
B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失
D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围
【答案】 A
19. （）对战略风险管理的结果负有最终责任。

A.战略管理部门和战略规划部门
B.客户和消费者
C.银行员工和投资者
D.董事会和高级管理层
【答案】 D
20. 承租人在按规定支付土地租金并完成开发建设后，经有关部门同意或根据租赁合同约定，可将承租的国有建设用地使用权（）。

A.出让
B.转租
C.转让
D.处置
E.抵押
【答案】 B
多选题（共10题）
1. 风险规避策略的实施成本主要在于()的支出。

A.风险分析
B.风险补偿
C.人员工资
D.风险转移
E.经济资本配置
【答案】 A
2. 商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险（）。

A.对优质资产进行资产证券化
B.降低固定利率的长期贷款比例
C.提供固定利率的住房按揭贷款
D.将闲置资金购买固定收益证券
E.发行固定利率的大额可转让定期存单
【答案】 AB
3. 手拉葫芦由（）。

A.链轮
B.手拉链
C.起重链
D.传动机构
E.上下吊钩
【答案】 ABCD
4. 影响违约损失率的因素包括（）。

A.项目因素
B.公司因素
C.行业因素
D.地区因素
E.宏观经济周期因素
【答案】 ABCD
5. 下列选项中，关于中长期结构性分析的说法正确的有（）。

A.同业市场负债比例指标值越高，流动性风险水平会较低
B.商业银行的存贷比应当不高于75％
C.净稳定资金比率必须大于100％
D.期限错配的程度越大，潜在的流动性风险就越小
E.融资集中度过高带来的流动性风险是大额资金通常是对银行的不利传闻敏感度较低
【答案】 BC
6. 关于信用风险，下列说法正确的有()。

A.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险
B.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源
C.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保贷款承诺及衍生品交易等表外业务中
D.信用风险观察数据多且易获取，具有明显的系统性风险特征
E.信用风险是商业银行最复杂的风险种类
【答案】 ABC
7. 随着市场和银行的发展，流动性风险控制手段经历的阶段有（）。

A.现金交易阶段
B.商业票据阶段
C.资产管理阶段
D.负债管理阶段
E.平衡管理阶段
【答案】 BCD
8. 根据2019年1月巴塞尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》。

下列选项正确的有（）
A.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求
B.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系
C.内部模型法要求在交易台层面开展市场风险计量管理
D.对使用内部模型法的银行还需每季计算标准法资本
E.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求
【答案】 AC
9. 《有效风险偏好框架制定原则》规定的基本限额管理原则有( )。

A.限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险
B.限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标
C.强调集中度风险，包括全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度
D.参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准
E.参考最佳市场实践，以同业标准或以监管要求作为限额标准等
【答案】 ABCD
10. 按照《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》的规定，下列各项应列入交易账簿的有（）。

A.短期内有目的地持有以便转手出售的头寸
B.为对冲银行账簿风险而持有的头寸
C.代客买卖的头寸
D.做市交易形成的头寸
E.自营业务而持有的头寸
【答案】 ACD。