押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷A卷附答案

押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理过关检
测试卷A卷附答案
单选题（共45题）
1、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。

（假设一年交易日为250天，税率为20％）
A.17.3％
B.22.1％
C.14.2％
D.18.1％
【答案】 A
2、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性
B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率
C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细
D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证
【答案】 C
3、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。

A.表外金融工具较为复杂
B.可产生流动性
C.可消耗流动性
D.确定性强
【答案】 D
4、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。

A.增加
B.减少
C.不确定
D.不变
【答案】 A
5、下列不属于商业银行内部控制要素的是（）。

A.控制活动
B.风险评估
C.风险治理
D.内部环境
【答案】 C
6、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。

A.汇率风险
B.基准风险
C.期权性风险
D.重新定价风险
【答案】 D
7、风险管理的目标是（）。

A.消除风险
B.实现收益最大化
C.实现收益和风险的平衡
D.增加风险
【答案】 C
8、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。

A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批
B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用
C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性
D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一
【答案】 B
9、（）已经成为银行监管的重要补充。

A.信息披露
B.风险披露
C.外部审计
D.以上均不是
【答案】 C
10、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。

A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法
B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法
C.对企业客户和个人客户都采用评级方法
D.对企业客户和个人客户都采用评分方法
【答案】 A
11、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。

A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息
B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常
C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款
D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 C
12、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。

A.多向交互式、智能化
B.多向交互式、系统化
C.单向式、智能化
D.单向式、系统化
【答案】 A
13、压力测试实践中，（）是基础。

A.管理应用
B.情景设计
C.采取措施
D.假设条件选择
【答案】 B
14、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A.存贷款业务归入银行账户
B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值
C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价
D.银行账户中的项目通常按市场价格计价
【答案】 D
15、商业银行经济资本是指（）。

A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本
B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本
C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本
D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本
【答案】 C
16、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。

A.董事会
B.监事会
C.风险管理部门
D.财务控制部门?
【答案】 A
17、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权
B.互换
C.期货
D.远期
【答案】 B
18、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件
B.流程、人员、经营活动
C.信息科技系统、经营活动、人员
D.信息科技系统、人员、环境
【答案】 A
19、下列关于留置的说法，不正确的是( )。

A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同
B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用
C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式
【答案】 C
20、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.高级管理层
【答案】 B
21、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。

A.前台交易
B.中台风险管理
C.后台清算
D.柜台审核
【答案】 D
22、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。

A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法
【答案】 B
23、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是( )。

A.巴塞尔委员在《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述
B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口
C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线
D.风险管理不保持独立性
【答案】 D
24、投资者把100万元人民币投资到股票市场。

假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。

A.5％
B.10％
C.15％
D.20％
【答案】 B
25、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。

A.市场利率剧烈波动
B.大量借款人违约
C.存款人挤提存款
D.外部监管的强化
【答案】 C
26、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100%
B.50%
C.70%
D.0
【答案】 C
27、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A.独立
B.准确
C.稳定
D.审慎
【答案】 A
28、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。

A.关注类贷款
B.可疑类贷款
C.损失类贷款
D.次级类贷款
【答案】 D
29、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。

A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉
B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证
C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线
D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值
【答案】 D
30、（）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。

A.货币贬值
B.银行业危机
C.转移事件
D.政治动荡
【答案】 D
31、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.合规部门
B.董事会风险管理委员会
C.业务部门
D.风险管理部门
【答案】 C
32、（）属于零售性质的资金。

A.同业拆借
B.发行票据
C.居民储蓄
D.再贴现
【答案】 C
33、收益率曲线最为常见的形态是( )。

A.正向收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.水平向收益率曲线
D.波动收益率曲线
【答案】 A
34、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管内控、提高透明度
B.管机构、管风险、管制度、提高透明度
C.管法人、管风险、管制度、提高透明度
D.管法人、管风险、管内控、提高透明度
【答案】 D
35、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。

之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。

在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。

A.贷款审批人
B.贷款企业
C.专业调查机构
D.商业银行
【答案】 D
36、投资组合理论是由（）提出来的。

A.詹森
B.马柯维茨
C.马斯洛
D.莫迪利安尼
【答案】 B
37、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。

假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。

则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A.40
B.90
C.30
D.67.5
【答案】 D
38、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会
B.监事会
C.风险管理部门
D.高级管理层
【答案】 A
39、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率
B.非预期损失
C.预期损失
D.风险价值
【答案】 D
40、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现
B.战略风险管理不需要配置资本
C.战略风险可能引发其他多种风险
D.战略风险管理短期内没有益处
【答案】 C
41、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
D.价外期权的内在价值为零
【答案】 C
42、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层
B.董事会
C.监事会
D.风险管理委员会
【答案】 A
43、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。

由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。

此操作风险事件属于（）。

A.内部流程执行不严
B.外部欺诈
C.内部欺诈
D.未经授权进行交易
【答案】 A
44、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。

A.20%
B.30%
C.50%
D.100%
【答案】 C
45、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。

A.损失分布法
B.内部评级法
C.打分卡方法
D.标准法
【答案】 B
多选题（共20题）
1、根据监管要求，商业银行核心负债包括（）
A.债券质押回购
B.票据回购
C.50%比例的活期存款
D.到期日在三个月以上的定期存款和发行的债券
E.长期限同业负债
【答案】 CD
2、商业银行的流动性风险管理体系通常包括（）六个关键要素。

A.组织架构
B.管理流程
C.规章制度
D.内部控制
E.危机处理?
【答案】 BD
3、下列关于法人客户评级模型说法，正确的有()。

A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等
B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低
C.RiskCale模型是适合于上市公司的违约概率模型
D.RiskCalc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量
E.CreditMonitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型
【答案】 ABD
4、根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括（）。

A.就业制度
B.工作场所安全事件
C.客户、产品及业务活动事件
D.信息科技系统事件
E.交割及流程管理事件
【答案】 ABCD
5、商业银行的战略风险主要体现在（）。

A.整个战略实施过程中的质量难以保证
B.战略目标缺乏整体兼容性
C.为实现目标所需要的资源缺乏
D.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
E.外部监管环境出现了巨大变化
【答案】 ABCD
6、根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括（）。

A.就业制度
B.工作场所安全事件
C.客户、产品及业务活动事件
D.信息科技系统事件
E.交割及流程管理事件
【答案】 ABCD
7、商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为八个业务线，操作风险对应的资本要求系数(以β表示)不同，监管规定的β值包括（）。

A.20％
B.15％
C.18％
D.10％
E.12％
【答案】 BC
8、中国银监会提出的银行监管的具体目标包括（）。

A.提高银行业的整体盈利能力
B.增进公众对现代金融的了解
C.保护广大存款人和金融消费者的利益
D.增进市场信心
E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定
【答案】 BCD
9、下列属于可缓释的操作风险的有（）。

A.火灾
B.抢劫
C.高管欺诈
D.改变市场定位
E.交易差错
【答案】 ABC
10、商业银行对操作风险损失事件统计的内容至少包括（）
A.与信用风险和市场风险的交叉关系
B.非财务影响
C.损失涉及金额、损失金额及缓释金额
D.损失事件发生的时间、发现的时间、及损失确认时间
E.业务条线名称和损失事件类型
【答案】 ABCD
11、商业银行风险监测的具体内容包括（）。

A.开发风险计量模型
B.监测各种风险水平的变化和发展趋势
C.随时关注所采取的风险管理／控制措施的实施质量／效果
D.报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果
E.调整高风险授信限额
【答案】 BCD
12、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（）。

A.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益
B.战略风险管理是一种短期性管理
C.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失
D.战略风险管理是一种长期性管理
E.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力
【答案】 AD
13、下列属于广义资产证券化的有()。

A.信贷资产证券化
B.实体资产证券化
C.土地资产证券化
D.证券资产证券化
E.现金资产证券化
【答案】 ABD
14、以下哪些事件或指标变动，可以认为发生了国别风险？（）
A.主权违约
B.转移事件
C.货币贬值
D.银行业危机
E.政治动荡
【答案】 ABCD
15、风险事件：
A.哲学
B.公司治理原则
C.内部控制体系
D.风险管理理念
E.价值观
【答案】 AD
16、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

A.缩短资产久期，增强资产流动性
B.控制金融同业业务的资产负债久期差
C.缩短负债久期，避免成本增高
D.拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力
E.拉长资产久期，提高资产盈利能力
【答案】 ABD
17、下列商业银行风险评估主要包括的内容有（）
A.对所有实质性风险进行全面评估
B.通过打分卡法对第二支柱各实质性风险程度和风险管理质量进行评估
C.对公司治理风险政策流程和限额以及信息系统评估
D.开展实质性风险评估主要采用内部评级法
E.对全面风险管理框架的评估
【答案】 ABC
18、下列属于国别风险的是（）。

A.主权违约
B.转移事件
C.银行业危机
D.物价上涨
E.通货膨胀
【答案】 ABC
19、一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（）。

A.利率水平提高
B.扩张的货币政策
C.借款人财务杠杆提高
D.经济转人萧条
E.借款人收益波动性变大
【答案】 ACD
20、下列关于违约概率的说法，正确的有（）。

A.违约概率是事后检验的结果
B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
C.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者
D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面
E.对任一级别的债务人.银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率
【答案】 BD。