期权测试题5

期权测试题5

单项话题(共50个问题，每个问题2分)

1年，关于期权溢价的正确表述是()a .期权买方支付给卖方的费用b .行权价格的固定比例c .标的价格的固定比例d .标的价格减去行权价格2。期权买方获得溢价支付溢价存款要求债务和无权利

3期权买方可以选择在期权到期前一个交易日或到期日行使期权欧洲期权百慕大期权亚洲期权美国期权

4，而期权的行权价格也称为()a .溢价b .行权价格c .标的价格d .结算价格

5，在下列哪种情况下，期权合约单位不需要做相应的调整()a .当标的证券进行股权分配时

b。当基础证券受到公积金转换为股本的影响时，当基础证券受到价格剧烈波动的影响时，当基础证券受到配股

6时，上海证券交易所期权市场的收盘看涨拍卖时间为()a . 14:56-15:00b . 14:57-15:00c . 14:55-15:00d . 14:58-15:00

7。上海证券交易所的跌停板制度规定，盘中(最新交易价格)相对于参考价格的涨跌幅度为()且连续竞价暂停。答:30% B.20%

C.0.005元

D .最大{50% x一段看涨期权拍卖交易的参考价格。5*合同最低报价单位}

8。所谓固定价值是指期权的执行价格等于(a)内在价格(b)市场价格(c)时间价格(d)性能价格(

9)的陈述。以下是关于期权和认股权证。错误是()a .不同的发行者b。不同的头寸c .不同的业绩保证d .不同的交易场所

10。以下关于期权和期货的陈述是正确的()

a。关于保证金，期权只从卖方收取。期权和期货的买卖双方都有义务。期权和期货的买卖双方都有义务。期权和期货的买卖双方都必须在到期时履行义务。在相同的其他变量下，行权价格越高，看涨期权溢价()越高，看跌期权溢价()

A越高，b越低，c越高。

13，准备好的看涨期权的未平仓也被称为()a .准备好的看涨期权的未平仓，b .准备好的看涨期权的未平仓，c .准备好的看涨期权的未平仓，D .准备好的看涨期权的未平仓，

14，李先生持有10，000股股票，他想在持有股票的同时增加股票的回报，但他不想用额外的资金支付保证金。以下哪一个指令可以使用()a .准备平仓b .卖出开仓c .卖出平仓d .准备开仓

15。当基础股票出现现金股利时，对准备头寸的影响是()a .准备证券的数量少于b .执行价格保持不变c .合同单位保持不变d .它不影响16。保险策略的作用是(a)对冲股票下跌的风险(b)提高持股回报率c。以较低的成本购买股票。杠杆投机

17，小李是一级期权投资者，持有23，000股a股。他担心股票价格的未来下跌，并想投保。期权的合约单位是5000英镑。我可以请小李买最多()个看跌期权吗？a.5b.6

c.7

d.418。规定投资者可以持有的某一目标的所有合约的最大权利头

寸数和最大总头寸数的制度是()A .限制制度b .限制制度c .限制制度d .强制清算制度

19王先生以10元的价格购买了1万股a股，并以11元的行权价格卖出了期权。当期权在一个月后到期时，他将获得每股0.5元的溢价(合约单位为10，000股)。到期日，标的股票的收盘价为11.5元。那么这个策略的总利润是()元20000元15000元10000元0

19920。王先生以14元人民币购买了1万股a股，并以0.5元人民币购买了13元人民币的看跌期权(合约单位1万股)。如果到期价格是15元，那么投资者的利润是()元5000元10000元15000元0

21。投资者在市场上交易期权合约以增加合约持有量的投资行为称为()a .收盘b .行使c .开盘d .交割

22，以下哪一项是看涨期权的作用()a .杠杆作用以做更多的b .杠杆作用以做空c .提高持股回报率

d。为基础证券提供保险

23，孙潇购买股票看涨期权，这是因为她认为未来的股票市场是()a .下跌b .不上涨c .不上涨d .不下跌

24。王先生以每股0.2元的价格，以20元的行权价购买了a股看跌期权。到期日的股票价格是21元，不考虑其他因素。那么王先生的盈亏情况是()甲.光权利总亏损

b。部分损失可以在练习后弥补。部分损失可以在卖出和收盘后弥补。投资者购买看涨期权。假设其他因素保持不变，下面的陈述是正确的。赚取收入的概率越高，为

B。行权价格越低，在到期日赚取收入的概率就越低。行使价格越高，失去溢价的可能性就越大。行使价格越低，失去溢价的可能性就越大。当实际看跌期权到期时，投资者不会行使它。然后期权的价值变成()a.0

b .时间价值

c .内在价值

d .溢价

27。如果你以50元的行权价格购买一个看涨期权，并支付1元的溢价，那么如果标的资产价格在到期日上升到60元，每股收益为()8元人民币10元人民币11元人民币9元人民币

28。陈先生以每股0.5元的价格购买了行权价为20元(合约单位为10000股)的看跌期权。当股票到期日价格为19.3元时，他的利润为()元2000 b . 5000 c . 7000d . 10000

29，股票价格为50元，第二天上涨10%，相应的看跌期权合约价格下跌50%，那么此时期权的杠杆比率为()a . 5b-1c-5d . 1

30，先生看跌期权的当前价格为1.8元，合约单位为10，000股。平仓后，损益为()元a-13000 b-10000 c . 13000d . 10000

31。买入期权的卖方(a)有权购买，支付出售权，支付出售权，c .履行义务，获得支付权。当投资者稍微看涨时，你可以(a)看涨期权(b)卖出看涨期权(c)看涨看跌期权(d)卖出看跌期权(

33)。在标的证券的价格(a)下，卖出看涨期权的未平仓损失最大，为B。c的小幅增加d的大幅增加d的小幅减少

34，每天结束。期权管理机构将对投资者持有的期权债务头寸收取(a)溢价(b)维持保证金(c)行权价(d)初始保证金(