证券投资基金基础知识试题及答案

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证券投资基金基础知识考试试题及答案

证券投资基金基础知识考试试题及答案基本信息：[矩阵文本题] *1.关于方差，以下说法错误的是()。

[单选题] *A)方差表明了数据实际现察值与期望值的偏差程度B方差又叫标准差(正确答案)C)数据分布越散乱，该数据的方差越大D)方差表明了数据分布的离散程度2.以下不属于银行间债券市场净额结算优点的是()。

[单选题] *A)提高了市场参与者尤其是做市商投资运用和市场动作的效率B)降低市场参与者流动性需求C)有利于保持交易的稳定和结算的及时性(正确答案)D)降低市场参与者结算成本和相关风险3.关于合格境内机构投资者开展境外证券投资业务，以下表述错误的是()。

[单选题]*A)境内托管人可以委托境外证券服务机构代理QDI基金的证券买卖B)境内基金管理公司在境外设立的分支机构，可以担任QDIl基金的投资顾问C)合格境内机构投资者在取得中国证监会颁发的境外证券投资业务许可文件后，还需取得国家外汇管理局的投资额度，才能进行相应的投资D)受托境外托管人在履行职责过程中，因本身过错导致基金财产受损，则境内托管人不承担相应责任(正确答案)4.根据《证券法》，以下不属于证券登记结算机构职责的是()。

[单选题] *A)提供资金结算服务B)提供集中登记服务C)提供证券存管服务D)提供投资咨询服务(正确答案)5.以下关于最大回撤的说法，不正确的是()。

[单选题] *A)从基金经理的角度来看，任何投资策略均应考虑最大回撤指标B)最大回撤是从资产最高价格到接下来的最低价格的损失C)投资的期限越长，最大回撤的指标对评估下行风险越有利(正确答案)D)最大回撤是基金和衍生品投资者控制下行风险的重要指标6.当经济处于低迷时期，基金行情也会随之处于低迷状态，该种风险属于基金市场风险的哪一类？()。

[单选题] *A)汇率风险B)购买力风险C)经济周期性波动风险(正确答案)D)利率风险7.关于利率互换和货币互换的描述，正确的是()。

证券投资基金基础知识考试同步测试题(附答案及解析)

证券投资基金基础知识考试同步测试题（附答案及解析）一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、基金监管的公正原则是指（）。

A、要求基金市场具有充分的透明度，要实现市场信息的公开化B、市场中不存在歧视，参与市场的主体具有完全平等的权利C、对被监管对象给予公正待遇D、监管部门要依法履行监管职权【参考答案】：C【解析】在基金监管中应坚持有效监管的原则，处理好监管成本与监管效益之间的关系，应做到.市场能自身调节的，不监管；须监管的，应当在保证监管效益的前提下做到监管成本最小。

2、假设某基金第一年的收益率为10%，第二年的收益率是20%，其年几何平均收益率（）。

A、小于15%B、等于15%C、大于15%D、无法判断【参考答案】：A【解析】算术平均收益率=（10%+20%）/2=15%，一般情况下几何平均收益率小于算术平均收益率，故小于15%。

3、麦考莱久期表示的是每笔现金流量的期限按其现值占总现金流量的比重计算出的加权平均数，它能够体现利率弹性的大小。

因此，（）。

A、具有相同麦考莱久期的债券，其再投资风险是相同的B、具有相同麦考莱久期的债券，其制度风险是相同的C、具有不同麦考莱久期的债券，其利率风险是可以相同的D、具有相同麦考莱久期的债券，其利率风险是相同的【参考答案】：D【解析】麦考莱久期是每笔现金流量的期限按其现值占总现金流量的比重计算出的加权平均数，它能够体现利率弹性的大小。

因此，具有相同麦考莱久期的债券，其利率风险是相同的。

4、在我国，基金日常估值由（）同时进行。

A、基金托管人与外部专业机构B、基金管理人与基金持有人C、基金管理人和基金托管人D、基金管理人与外部专业机构【参考答案】：C【解析】因持有股票而享有的配股权不按估值技术估值。

5、《证券投资基金销售管理办法》规定，开放式基金的认购费率不得超过认购金额的（）。

A、2.5%B、2%C、3%D、5%【参考答案】：D【解析】认购费不可超过5%.6、以下不属于基金管理公司主要业务的有（）。

证券投资基金基础知识必考真题及答案解析

证券投资基金基础知识必考真题及答案解析11.单选题某日,A银行在银行间债券市场做了一笔质押式正回购,融入资金1,000万元,回购利率5%,实际占款天数73天;在到期结算日,A银行应向逆回购方支付的资金额为万元;A、1,001B、1,010C、1,100D、1,000.1答案：B解析：到期资金结算额回购价格＝首期资金结算额×1＋回购利率×实际占款天数÷365＝1,000×1＋5%×73÷365＝1,010万元;2.单选题某日某基金买入S股票10,000股,成交价5元/股,当日卖出Q股票20,000股,成交价10元/股;按1‰税率征收标准,该基金须缴纳印花税是;A、150元B、250元C、50元D、200元答案：D解析：我国目前只对股票卖出方征收1‰的印花税,对买入方不征收;所以,该基金买入S股票不需要缴纳印花税,卖出Q股票需要缴纳印花税,缴纳的印花税金额是20,000×10×1‰＝200元;3.单选题如果股票基金的平均市盈率小于市场指数的市盈率,则可以认为该股票基金属于;A、防御型基金B、激进型基金C、成长型基金D、价值型基金答案：D解析：如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率,可以认为该股票基金属于价值型基金；反之,该股票基金则可以归为成长型基金;4.单选题垃圾债券或称高收益债,其投资级别属于,该类债券含有较高的;A、投机级,信用风险B、投资级,信用风险C、投机级,利率风险D、投资级,利率风险答案：A解析：略;5.单选题关于全球投资业绩标准GIPS,以下表述正确的是;A、投资管理机构必须披露3年以上的业绩B、投资管理机构使用GIPS标准进行披露时,必须同时遵守它提供的两套标准C、GIPS业绩评价的基础是输入数据的真实、准确D、它属于强制执行的业绩标准答案：C解析：除成立未满5年的投资管理机构外,所有机构必须汇报至少5年以上符合GIPS的业绩,并于此后每年更新业绩,一直汇报至10年以上的业绩,故A错误;GIPS标准包含两套,一套为必须遵守的规定,投资管理机构必须在全体一致遵守所有规定的情况下,方可宣称已符合标准；另一套为推荐遵守的行业最高标准,故B错误;GIPS依赖于输入数据的真实性和准确性,故C 正确;GIPS非强制,属于自愿参与性质,故D错误;6.单选题如果S代表样本的标准差,_代表第i个样本数据,¯代表样本数据的均值,n是样本数据的个数,则样本方差的计算公式是;A、<=B、<=C、<=D、<=答案：B解析：略;7.单选题关于可转债的回售条款,下面说法正确的是;A、回售条款由可转债持有人行使B、回售条款由发行人行使C、回售价格根据回售时标的股票市价确定D、股票下跌时可转债持有人可以行使回售条款答案：A解析：回售条款是指可转债持有人有权在约定的条件触发时按照事先约定的价格将可转债卖回给发行人的规定;一般在股票价格下跌超过转换价格一定幅度时生效;8.单选题某可转换债券在上海证券交易所上市交易,某日收盘价为109.97元,截止当日日终,每百元面值债券利息为0.08元;当日第三方估值机构对该可转债的估值全价为109.72元;若某基金采用净价对该可转债进行估值,应该使用的价格是;A、109.72元B、109.97元C、109.64元D、109.89元答案：D解析：交易上市交易的可转换债券按当日收盘价109.97元作为估值全价,净价＝全价－利息＝109.97－0.08＝109.89元;9.单选题关于交易指令在基金公司内部执行情况,以下表述错误的是;A、基金经理通过交易系统下达交易指令B、交易系统或相关负责人审核投资指令的合法合规性C、交易员必须严格按照公平交易的原则执行交易指令D、交易员收到交易指令后必须马上执行指令答案：D解析：交易员接收到指令后有权根据自身对市场的判断选择合适时机完成交易,故D错误;10.单选题以下不属于资产负债表中资产项的会计科目是;A、无形资产B、实收资本C、应收账款D、存货答案：B解析：资产负债表中资产项的会计科目包括：货币资金、应收账款、应收票据、预付账款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资和长期待摊费用等;实收资本属于所有者权益,故选B;11.单选题考察行业中各个股票对基金投资组合收益率的贡献,该分析是属于;A、绝对收益率B、相对收益率C、相对收益归因D、绝对收益归因答案：D解析：绝对收益归因中,考察在特定区间内,每个证券和每个行业如何贡献到组合的整体收益;12.单选题下列关于主动比重的说法错误的是;A、投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准B、主动比重常用于分析追求绝对收益的股票型基金C、投资组合与基准不同则其业绩表现不一定与基准有显著区别D、主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度答案：B解析：主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度,该指标基于投资组合持仓而非基于收益率;主动比重的局限性在于：1与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准,投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准;2与基准不同并不意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别,有的组合主动比重很高,但其持仓可能和基准有较高的相关性;主动比重指标常用于分析追求相对收益的股票型基金,故B错误;13.单选题期货市场有多种不同目的的交易形态, 增强了市场的流动性,承担了套期保值交易转移的风险,是期货市场正常运营的保证;A、期现套利交易B、价差套利交易C、点价交易D、投机交易答案：D解析：略;14.单选题关于逐笔全额结算,以下表述错误的是;A、交收期灵活,从实时逐笔全额到交收期为T＋n日不等B、目前中国结算公司上海和深圳分公司均有全额结算产品C、结算参与人必须采用货银对付DVP的交收方式D、资金证券的足额以单笔交易为最小单位答案：C解析：逐笔全额结算的主要特点是：1资金证券的足额以单笔交易为最小单位,资金证券足额则全部交收,不足则全不交收,不分拆交收;2交收期灵活,从实时逐笔全额到交收期T＋0~T＋n 日不等;3交收方式多样,结算参与人可以根据需要采用货银对付、纯券过户等多种交收方式,故C错误;目前中国结算公司上海和深圳分公司均有全额结算产品;15.单选题基金公司交易员在交易执行环节,对银行间市场交易对手的风险评估不足,造成交易违约,这属于;A、市场风险B、信用风险C、投资风险D、操作风险答案：D解析：基金公司在交易执行环节可能存在的操作风险包括：1未践行最佳执行原则,交易效率低或差错率高；2交易系统未经严格测试论证,系统缺陷造成交易失误；3交易与后台清算、托管银行的交收相互脱节,影响资金使用；4交易价格显著偏离公允价格；5对交易对手风险的评估与控制不足；6交易执行不独立于基金经理；7公平交易、反向交易以及超过合规限制交易的管理机制不能得到有效执行；8交易员不能有效履行对基金经理交易指令的监督、复核职责;。

《证券投资基金基础知识》试题及答案

《证券投资基金基础知识》试题及答案1.下列选项中，不属于评价企业盈利能力最重要三种比率的是（）。

A. 销售利润率B. 资产收益率C. 应收账款周转率(正确答案)D. 净资产收益率答案解析：评价企业盈利能力的比率有很多，其中最重要的有三种：销售利润率、资产收益率、净资产收益率。

这三种比率都使用的是企业的年度净利润。

2.当无风险利率高时，卖方资金的机会成本会（）。

A. 变高(正确答案)B. 变低C. 不变D. 无法确定答案解析：当无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之降低。

3.下列不属于能源类大宗商品的是（）A. 原油B. 汽油C. 钢铁(正确答案)D. 甲醇答案解析：能源类大宗商品主要包括原油、汽油、天然气、动力煤、甲醇等。

钢铁属于基础原材料类大宗商品。

4.投资风险不包括（）。

A. 操作风险(正确答案)B. 流动性风险C. 市场风险D. 信用风险答案解析：投资风险的主要因素包括：市场价格(市场风险)，在规定时间和价格范围内买卖证券的难度(流动性风险)，借款方还债的能力和意愿(信用风险)。

5.投资于债券投资组合，获得的利息和收回的本金恰好满足未来现金需求，这种方法称为（）A. 水平配比策略B. 久期配比策略C. 现金配比策略(正确答案)D. 价格免疫策略答案解析：投资于债券投资组合，获得的利息和收回的本金恰好满足未来现金需求，这种方法称为现金配比策略。

6.依照《证券投资基金会计核算办法》规定，发生的基金运作费用如果影响( )小数点后第4位的，应采用待摊或预提的方法。

A. 基金资产净值B. 基金份额净值(正确答案)C. 基金所有者权益D. 基金资产总值答案解析：按照有关规定，发生的这些费用如果影响基金份额净值小数点后第4位的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。

7.境内机构投资者进行境外证券投资时，可以委托境外投资顾问为其提供证券买卖建议或投资组合管理等服务。

境外投资顾问应当符合的条件不包括（）。

2022年证券投资基金基础知识试题及答案

证券投资基金基础知识试题(考试时间90分钟,总分100分)准考证号:_________________________姓名:__________________________一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）（）1、价格朝买入合约不利方向变动时，初始保证金除去用于弥补亏损外，剩下的余额须达到的最低水平称为（）。

A、交易保证金B、初始保证金C、维持保证金D、结算准备金【答案】C【解析】国际上各期货交易所保证金分为初始保证金和维持保证金。

初始保证金是初次合约成交时应交纳的保证金，相当于我国的交易保证金或保证金；维持保证金是在价格朝买入合约不利方向变动时，初始保证金除去用于弥补亏损外，剩下的余额须达到的最低水平。

【考点】期货合约概述（）2、我国提供基金评价业务的公司不包括（）。

A、晨星公司B、海通证券C、招商证券D、招商银行【答案】D【解析】我国提供基金评价业务的公司主要有晨星公司、银河证券、海通证券、招商证券、上海证券等。

（）3、(2017年)银行间债券市场的主管部门是（）。

A、财政部B、自律组织C、中国人民银行D、中国证监会【答案】C【解析】《中华人民共和国中国人民银行法》第四条规定，中国人民银行履行监督管理银行间债券市场职能。

（）4、(2018年)关于我国推出沪深300指数期货和国债指数期货的意义和影响，下列描述错误的是（）。

A、完善我国多层次资本市场结构B、降低投资者的操作成本C、提高资产配置效率D、对于市场参与者获取标的资产的高收益具有关键作用【答案】D【解析】2010年4月，中国金融期货交易所推出沪深300指数期货，结束了我国股票现货和股指期货市场割裂的局面，对于降低投资者的操作成本，提高资产配置效率，以及完善我国多层次资本市场结构均具有重大的意义。

（）5、因持有股票而享有的配股权，从配股除权日到配股确认日的估值方法的表述，正确的有（）。

A、如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值B、如果收盘价高于配股价，按配股价估值C、收盘价等于或高于配股价，则估值为零D、收盘价等于或低于配股价，则估值小于零【答案】A【解析】选项Ａ正确：因持有股票而享有的配股权，从配股除权日到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。

证券投资基金基础知识真题答案及解析

证券投资基金基础知识真题答案及解析答案与解析《证券投资基金基础知识》真题（一）1.答案：C解析：略。

2.答案：C解析：信用风险指的是投资面临的交易对手无法按时偿还本息带来的风险。

3.答案：B解析：基金管理公司应及时编制并对外提供的真实、完整的基金财务会计报告包括年度、半年度、季度和月度报告。

4.答案：C解析：所有者权益可以直接从资产负债表中获得；经营活动产生的现金流量可以直接从现金流量表中获得；净利润可以直接从利润表中获得。

净资产收益率＝净利润/所有者权益，该指标是通过对相关财务报表中的数据进行计算获得的，而不能直接获得。

5.答案：C解析：1）×100%＝×%。

6.答案：C解析：在计算总收益时，必须计入投资组合中持有的现金及现金等价物的收益，故A错误；在计算收益率时应当包含已经实现的和未实现的回报以及损失并加上收入，故B错误；不同期间的回报率必须以几何平均方式相连，故D错误。

7.答案：B解析：大宗商品可大批量买卖，具有同质化、可交易等特征，并且具有天然的通胀保护功能。

8.答案：B解析：利息倍数＝息税前利润/利息，反映的是企业长期偿债能力。

9.答案：D解析：债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则当期收益率就越接近到期收益率，故D错误。

10.答案：B解析：证券登记结算机构为证券交易提供集中登记、存管、结算服务。

11.答案：被动型基金管理的主要目标是将跟踪误差控制在一定范围内，主动型基金管理的主要目标是跑赢业绩比较基准。

解析：D12.答案：D解析：对于交易所停止交易的非流通品种，如果因为持有股票而享有配股权，且在配股除权日至配股确认日期间配股价低于收盘价，按收盘价高于配股价的差额估值。

配股价等于或高于收盘价，则估值为零。

13.答案：A解析：如果基金的贝塔系数大于1，说明该基金是一只活跃或激进型基金；如果基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金。

14.答案：D解析：远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平，具体表示为未来两个日期借入货币的利率，也可以表示投资者在未来特定日期购买的零息债券的到期收益率。

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证券投资基金基础知识试题及答案
1. 关于方差，以下说法错误的是（）。

A) 方差表明了数据实际现察值与期望值的偏差程度
B 方差又叫标准差 ( 正确答案 )
C) 数据分布越散乱，该数据的方差越大
D) 方差表明了数据分布的离散程度
2. 以下不属于银行间债券市场净额结算优点的是（）。

A) 提高了市场参与者尤其是做市商投资运用和市场动作的效率
B) 降低市场参与者流动性需求
C) 有利于保持交易的稳定和结算的及时性 ( 正确答案 )
D) 降低市场参与者结算成本和相关风险
3. 关于合格境内机构投资者开展境外证券投资业务，以下表述错误的是（）。

A) 境内托管人可以委托境外证券服务机构代理 QDI 基金的证券买卖
B) 境内基金管理公司在境外设立的分支机构，可以担任 QDIl 基金的投资顾问
C) 合格境内机构投资者在取得中国证监会颁发的境外证券投资业务许可文件后，还需取得国家外汇管理局的投资额度，才能进行相应的投资
D) 受托境外托管人在履行职责过程中，因本身过错导致基金财产受损，则境内托管人不承担相应责任 ( 正确答案 )
4. 根据《证券法》，以下不属于证券登记结算机构职责的是（）。

A) 提供资金结算服务
B) 提供集中登记服务
C) 提供证券存管服务
D) 提供投资咨询服务 ( 正确答案 )
5. 以下关于最大回撤的说法，不正确的是（）。

A) 从基金经理的角度来看，任何投资策略均应考虑最大回撤指标
B) 最大回撤是从资产最高价格到接下来的最低价格的损失
C) 投资的期限越长，最大回撤的指标对评估下行风险越有利( 正确答案 )
D) 最大回撤是基金和衍生品投资者控制下行风险的重要指标
6. 当经济处于低迷时期，基金行情也会随之处于低迷状态，该种风险属于基金市场风险的哪一类？（）。

A) 汇率风险
B) 购买力风险
C) 经济周期性波动风险 ( 正确答案 )
D) 利率风险
7. 关于利率互换和货币互换的描述，正确的是（）。

A 利率互换的合约双方交换的是双方认为具有相 ( 正确答案 )
等经济价值的现金流
B) 货币互换的合约双方互换的是不同币种为单位
的利率
C) 货币互换的合约的一方具有货币交换的权利，
而没有货币交换的义务
D) 利率互换的合约双方互换的是不同币种下的相同利率
8. 关于基金资产估值责任，以下表述正确的（）。

A) 基金管理人应充分理解基金相关估值原则及技术，在与托管人充分协商的基础上，谨慎确定公允价值 ( 正确答案 )
B) 基金资产估值的责任人是基金管理人和基金托管人
C) 基金管理人选择将估值业务外包给服务机构，
可以免除基金管理人的估值相关责任
D) 基金管理人只要参考中国证券投资基金业协会的估值指引，即可免除估值相关责任
9. 不动产投资的特点包括（）。

1 异质性
2 不可分性
3 高流动性
4 低流动性
A)123
B)12
C)23
D)124 ( 正确答案 )
10. 某投资者持有 5000 份 A 基金，当前的基金份额净值为1.2 元。

假设 A 基金按 1:2 的比例进行了分拆，下列选项中表述正确的是（）。

A) 该投资者持有的 A 基金资产变为 3000 元
B)A 基金份额净值变为 2.4 元
C) 该投资者持有的基金份额仍为 5000 份
D)A 基金的资产规模不变 ( 正确答案 )
11.2008 年 9 月 19 日以后，我国证券交易印花税征收的对象是（）。

A) 交易买方
B) 交易卖方 ( 正确答案 )
C) 成交双方
D) 中国结算公司
12. 各项技术逐渐成熟，产品市场基本形成并不断扩大属于（）。

A) 成长期 ( 正确答案 )
B) 初创期
C) 衰退期
D) 成熟期
13. 当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应
立即纠正，及时采取合理措施防止损失进一步扩大。

当错误率达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案。

A)0.20 ％
B)0.50 ％ ( 正确答案 )
C)0.10 ％
D)0.25 ％
14. 在质押式回购中，将回购债券出质，以获取对方首期资金的一方被称为（）。

A) 逆回购方
B) 出质方
C) 受质方
D) 正回购方 ( 正确答案 )
15. 以下选项中，关于资产负债表、利润表和现金流量表的描述正确的是（）。

A) 利润表是反映企业某个日期时点的盈利情况
B) 现金流量表是以权责发生制为基础编制的
C) 资产负债表和现金流量表均能反映企业的收支情况
D) 资产 = 负债 + 所有者权益 ( 正确答案 )
16. 关于贝塔（）的含义，以下理解错误的是（）。

A) 贝塔绝对值越大的资产，在市场变动时，其收益波动也越大
B) 贝塔是描述资产或资产组合的非系统风险大小的指标 ( 正
确答案 )
C) 贝塔可理解为资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
D) 某股票的贝塔值为 1.5 ，表示市场下跌 1 ％时，该股票将下跌 1.5 ％
17. 如果基于月度收益计算得到的下行标准差为 8 ％，那么年化下行标准差为（）。

A)3.32 ％
B)96 ％
C)2.31 ％
D)27.71 ％ ( 正确答案 )
18. 关于即期利率与远期利率的区别，以下表述错误的是（）。

A) 远期利率的起点在未未某一时刻
B) 即期利率与远期利率的计息日起点不同
C) 远期利率水平一定高于即期利率水平 ( 正确答案 )
D) 即期利率的起点在当前时刻
19. 下列关于固定利率债券的表述中，错误的是（）。

A) 固定利率债券有固定面值
B) 固定利率债券在到期日一次性支付利息和本金 ( 正确答
案 )
C) 固定利率债券有固定到期日
D) 固定利率债券有固定票面利率。