金融风险管理复习题陈丽老师
大工19秋《金融管理》在线作业2满分答卷
大工19秋《金融管理》在线作业2满分答卷题目1：根据《金融管理》课程中所学内容，分析金融机构的风险管理措施。
答案：金融机构的风险管理措施包括以下几个方面：1. 股权管理：金融机构通过管理股权来控制风险，例如设置限制性股权，以减少股东的投机行为。
2. 市场风险管理：金融机构通过分散投资组合来降低市场风险，同时利用衍生品等工具对冲风险。
3. 信用风险管理：金融机构需要评估和监控借款人的信用风险，通过担保、抵押等方式减少信用风险。
4. 流动性风险管理：金融机构需要保持充足的流动性来防范流动性风险，例如提前融资、建立紧急贷款措施等。
5. 操作风险管理：金融机构应建立健全的内部控制体系，加强员工培训，以减少潜在的操作风险。
6. 法规合规风险管理：金融机构需要合规遵循法规的要求，建立合规部门，定期进行内部审计，以降低法规合规风险。
题目2：金融机构的盈利模式和风险管理之间的关系是怎样的？答案：金融机构的盈利模式和风险管理密不可分。
盈利是金融机构的核心目标，但盲目追求高收益也会带来更高的风险。
因此，金融机构需要在追求盈利的同时，合理控制风险，以保证可持续发展。
风险管理是为了控制和减少风险，使金融机构能够稳定盈利。
金融机构需要通过建立适当的风险管理措施，提高内部控制和监督机制，以降低各类风险的发生概率和影响程度。
只有合理的风险管理才能保障金融机构的盈利能力和业务稳定性。
题目3：金融机构在风险管理中遇到的挑战有哪些？答案：金融机构在风险管理中面临着以下几个挑战：1. 不确定性：金融市场变化多端，金融机构很难预测和应对未来的风险。
2. 复杂性：金融机构的业务涉及多个方面、多个市场，风险管理需要考虑多种复杂因素。
3. 法规压力：金融机构需要遵循各项法规要求，但法规的变化和不确定性增加了金融机构的管理成本。
4. 技术风险：金融机构依赖于高科技系统进行交易和风险管理，但技术风险包括系统故障、网络攻击等可能对金融机构业务造成损失的因素。
金融风险管理复习思考题整理DOC
一、学习分为三个层次：了解，明确，理解（掌握）。
二、了解（主要是要点有哪几个）；明确（在了解的基础上，弄清楚每个要点是什么意思）；理解或掌握（是在明确的基础上，弄清楚为什么这么说或者为什么这么做）三、题型：填空、选择（单选，多选）、判断（改错）、名词解释、计算分析（案例分析）、问答（简答）、论述（简述）。
四、重点章：1、2、3、4、5、7、9章各章的思考题如下：第一章金融风险的基础理论1．明确什么是金融风险；了解金融风险的类型金融风险：是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。
金融风险的类型：（一）按金融风险的形态划分（10个）①信用风险②流动性风险③利率风险④汇率风险⑤操作风险⑥法律风险⑦通货膨胀风险⑧环境风险⑨政策风险⑩国家风险（二）按金融风险的主体划分（4个）①金融机构风险②企业金融风险③居民金融风险④国家金融风险（三）按金融风险的性质划分（2个）①系统性风险②非系统性风险（四）按金融风险的层次划分（2个）①微观金融风险②宏观金融风险（五）按金融风险的地域划分（2个）①国内金融风险②国际金融风险2．明确什么是金融危机；了解金融危机的类型金融危机：全部或大部分金融指标——短期利率、资产（证券、房地产、土地）价格、商业破产数和金融机倒闭产数——的急剧、短暂和超周期的恶化。
金融危机的类型：①银行危机②货币危机③债务危机④证券市场危机⑤保险危机3．了解金融不稳定假说的主要贡献者海曼•明斯基和查尔斯•金德尔伯格。
4．了解信息不对称带来的影响①理人的机会主义行为；②逆向选择和道德风险。
5．明确金融风险所产生的宏观和微观经济效应微观经济效益①给经济主体造成经济损失，甚至威胁其生存和发展。
金融风险的直接后果是给金融活动的参与者带来直接的经济损失，其损失之大，又是可谓触目惊醒。
②影响投资者或存款人的信心和预期。
金融风险是引发信心危机的基本因素。
一旦投资者对金融市场失去信心，就会引起恐慌性抛售，导致证券价格或汇率的急剧下降。
金融风险管理期末复习试题及答案
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版全部考试题型包括六种题型：单项选择题〔每题1分，共10分〕多项选择题〔每题2分，共10分〕判断题〔每题1分，共5分〕计算题〔每题15分，共30分〕简答题〔每题10分，共30分〕论述题〔每题15分，共15分〕一．单项选择题1、金融风险管理的第二阶段是〔B 〕A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
〔B 〕A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款〞2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产〞3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人〞4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产构造来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广阔，它的流动性就有一定保证。
(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款〞5.“所谓的“存贷款比例〞是指___________。
(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/〔存款+贷款〕D.贷款/〔存款+贷款〕6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，那么会减少银行利润。
(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减〞7.“银行的持续期缺口公式是____________。
(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开场实行了________制度，以降低信贷风险。
(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷别离〞9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
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初级金融专业：金融风险与金融监管知识点（最新版） 考试时间：120分钟 考试总分：100分遵守考场纪律，维护知识尊严，杜绝违纪行为，确保考试结果公正。
1、多项选择题 下列属于我国金融风险形成的内部因素是( )。
A.我国经济体制转轨改革和经济结构调整遗留下的突出问题 B.货币政策的运作与防范金融风险的结合存在偏差 C.没有按照风险管理原则审慎经营 D.内控制度不健全，存在管理漏洞 E.金融监管基础薄弱 本题答案： 2、单项选择题 在金融风险中，由于不完善或有问题的内部操作程序、人员和系统或因外部事件导致直接或间接损失的风险是（ ）。
A.信用风险 B.操作风险 C.市场风险 D.利率风险 本题l 风险管理的方法包括( )A.控制法 B.财务法 C.评级法 D.规避法 本题答案：姓名：________________ 班级：________________ 学号：________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------7、多项选择题计算利率风险的技术包括( )A.重新定价缺口分析B.久期分析C.模拟分析D.场景分析本题答案：8、多项选择题引发系统性金融风险的因素有（）。
A.经济周期B.国家宏观经济政策的变化C.银行违规经营D.银行决策失误E.银行经营管理不善本题答案：9、单项选择题根据2011年7月27日中国银监会发布的《商业银行贷款损失准备管理办法》规定，要求银行业监管机构设置贷款拨备率，其基本标准为（）。
A.2.5%B.3%C.3.5%D.4%本题答案：10、单项选择题根据( )，可把金融风险分为可分散风险和不可分散风险A.金融风险因素特征B.金融风险替代程度C.风险程度D.风险控制技术本题答案：11、多项选择题假设2007年末某商业银行的有关指标如下：人民币贷款余额5000亿元，其中，不良贷款余额为100亿元；表内外加权风险资产为3000亿元，资本净额180亿元；最大一家客户贷款总额为9亿元。
《金融风险管理》课后习题答案
《金融风险管理》课后习题答案第一章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 C B D A A 6-10 C A C C C 11-15 D A B D A 16-20 B C D D D 21-25 B B B B三、多项选择1. BCD2. ACDE3. ADE4. ABCDE5. ABDE6. BCDE7. AD8. ABCE9. ABCDE 10. ACDE11. ACE 12. ABCDE 13. ACDE 14. AB 15.ABC16. ACE 17. ABC 18.ABCDE四、判断题1-5 ××××√ 6-10 ×√×××11-15 √√××× 16-20 ×√√×√五、简答题答案略第二章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 A C C AD 6-10 C B D D B 11-15 A A C C D 16-18 A D A三、多项选择1. A B C D2. A B C DE3. ABCDE4. ABCD5. ABCDE6. ABCDE7. ABCD8. ADE9. ACDE 10. ACE四、判断题1-5 ×√××× 6-8 ×√×五、简答题答案略第三章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ACBBB 6-10 ADBCD 11-15 DBBAC 16-21 DDABAB三、多项选择1. ABCE2. AD3. BCDE4. BDE5. BE6. CD7. BCDE8. ABCDE9. BDE 10. ABDE11. BCE 12. ABCE 13. ABCDE 14. ACE四、判断题1-5 √××√√ 6-10 ×√××× 11-15 ××××× 16-17 √×五、简答题答案略第四章课后习题答案二、单选1-5DCCAD 6-10AAABA 11-15DDCCB 15-20A ABBD三、多选1-5BCDE/CD / ABDE /ABCE /ABCDE 6-10ABCD/ ABCDE/ ABDE/CD/AC11-15ABCDE /ABCE/ACD/ABC/ABCD16-20ABCE/ABE/ABCDE/ABCDE/BCDE四、判断题1-5 错错错错错 6-10对对错对对 11-15对对对错对 16-18错错对第五章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ACCBB 6-10 ADDCD 11-15 CCBCD 16-20 ACDCC 21-25 CDBAC 26-30 DABBD 31-35 ABCAB 36-40 DACAB 41-45 CDAAC 46-48 AAD三、多项选择1. ABC2. ABD3. BCE4. AC5. BC6. BCE7. DE8. ADE9. ABCD 10. ABCD11. ABD 12. ABCD 13. ABC 14. ABCD 15. BC16. AB 17. ABCD 18. AC 19. AD 20. BCD21. CD 22. CD 23. AB四、判断题1-5 √×××√ 6-10 ××√×× 11-15 ××××√ 16-20 √××××21-25 √×√×× 26-30 ×√××× 31-35 ×√××× 36-40 √×√√√ 41-45 ××√√√ 46-47 ×√五、简答题答案略第六章课后习题答案二、单选1-5DCCAD 6-10AAABA 11-15DDCCB 15-20A ABBD四、多选1-5BCDE/CD / ABDE /ABCE /ABCDE 6-10ABCD/ ABCDE/ ABDE/CD/AC11-15ABCDE /ABCE/ACD/ABC/ABCD16-20ABCE/ABE/ABCDE/ABCDE/BCDE五、判断题1-5 错错错错错 6-10对对错对对 11-15对对对错对 16-18错错对第七章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 BCDCA 6-10 BBDDD 11-15 CADCC三、多项选择1. ABCDE2. CDE3. ABCDE4. ABCDE5. BCE6. BDE7. ABCE8. BCE9. ABC 10. ABDE11. ABCDE 12. ABD 13. ABCD四、判断题1-10√××√××√×√五、案例分析题案例1：内部欺诈（未经授权交易导致资金损失）案例2：失职违规案例3：核心雇员流失案例4：违反用工发六、简答题答案略第八章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 CDCCB 6-10 DCDAB 11-15 CADAA 16-20 DACCC三、多项选择1. ACE2. ABE3. ABCE4. ADE5. ABE6. ABCD7. ABCDE8.ABCD9. ABCD 10. ABC四、判断题1-11××√××√××√√五、简答题答案略第九章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ABDDD 6-10 AABBD 11-16 CCDDAB三、多项选择1. ABCD2. ABCD3. AC4. BCD5. ABCD6. ABCDE7. ACD8. ABCDE9. ABCDE 10. ABCDE四、判断题1-5 ×√××√ 6-10 √×√×× 11-14 √√√√五、简答题答案略第十章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ABBCB 6-10 CCBDA三、多项选择1. CD2. ADE3. AC4. BCDE5. CDE6.ABC7. ACE8. ABC9. ACDE 10.ABC四、判断题1-5 ×××√×五、简答题答案略第十一章课后习题答案二、单选题1-5DABCB 6-10DABDC 11-15DBAAB 16-20DCCAA三、多选题1-5ABD/ACD/AC/ABC/ACD 6-10 ABCD/ABD/ABCDE/ABCDE/ABCDE11-15ABCDE/ABCDE/ABCD/ABCDE/ABCDE16-20ACD/ ABCDE/ABCDE/ ACE/ADE四、1-5对错错对对 6-10对错对对错 11-15对对对对错 16-20对错对错对。
金融风险管理简答与论述题课件完整版
金融风险管理简答与论
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【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】简答与论述题：
1．贷款五级分类的类别如何划分。
答：五级贷款分类法，按贷款风险从小到大的顺序，将贷款依次分为“正常、关注、次级、可疑、损失”五个级别，后三个级别为不良贷款。
（1）正常类贷款。
是指借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。
（2）关注类贷款。
是指“尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素”。
（3）次级类贷款。
是指“借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失”。
（4）可疑类贷款。
是指“借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失”。
（5）损失类贷款。
是指“在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分”。
2．信用风险的广义和狭义概念具体特征
答：狭义的信用风险是指银行信用风险，即信贷风险，也就是由于借款人主观违约或客观上还款出现困难，而导致借款本息不能按时偿还，而给放款银行带来损失的风险。
广义的信用风险既包括银行信贷风险，也包括除信贷风险以外的其他金融性风险，以及所有的商业性风险。
金融风险管理知到章节答案智慧树2023年哈尔滨金融学院
金融风险管理知到章节测试答案智慧树2023年最新哈尔滨金融学院第一章测试1.商业银行在业务经营中的非预期损失需要银行的（）来覆盖。
参考答案:经济资本2.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
参考答案:信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式3.20世纪80年代，商业银行进入（）。
参考答案:全面风险管理模式阶段4.在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是（）。
参考答案:风险承担能力确定5.某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了（）策略。
参考答案:风险转移6.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有（）。
参考答案:使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式;在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据经风险调整的资本收益率衡量资产组合的风险与收益是否匹配;在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率;在单笔业务层面上，经风险调整的资本收益率可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据7.金融风险对宏观经济产生的影响包括（）。
参考答案:引起实际收益率、产出率、消费和投资的下降;引起金融市场秩序混乱，破坏社会正常的生产和生活秩序;影响着宏观经济政策的制定和实施;直接影响着一个国家的国际收支;影响该国国际经贸活动和金融活动的进行和发展8.巴塞尔委员会的宗旨是加强金融机构监管的国际合作，共同防范和控制金融机构风险，保证国际金融业的安全和发展。
（）参考答案:错9.《巴塞尔协议Ⅱ》引入了计量信用风险的内部评级法，银行既可以采用外部评级公司的评级结果确定风险权重，也可以用各种内部风险计量模型计算资本要求。
（）参考答案:对10.经济资本的重要意义在于强调资本的有偿占有，即占有资本来防范风险是需要付出成本的。
中级经济师高频考点—金融风险与金融监管
中级经济师高频考点—金融风险与金融监管
各位备考经济师同学，大家好，我是希赛网陈丽老师，从四月开始，我给大家罗列了经济师考试的考点，上一个月我们讲到15章的内容，基础的内容基本都讲的差不多了，不知道大家有没有跟着一起学习呢~~这个月我们集中复习16~30章的内容，搬好小板凳，跟我一起学习起来吧~
越来越临近考试了，很多同学在问我如何备考，我自己总结了几点内容：
1.时间管理包括复习备考的时间统筹安排,可以细致到几点吃饭、几点上班、几点看书、几点休息。
2.资料管理包括经济师考试教材整理,备考学习工具管理运用,除了教材、讲义、大纲、笔记、题库、真题等都是复习资料。
希赛APP里面的题库也是很好的刷题工具,线上学习工具能很好的解决时间不规律的考生。
3.眼口手管理便是多看、多做、多念,理解性掌握,不要做死记硬背的烂操作。
在第2点里面提到的笔记，老师给大家整理的中级经济师《经济基础知识》高频考点，让我们一起学习起来，今天我们要讲的是：金融风险与金融监管
考点一：金融风险的特征及分类
（一）金融风险的特征：不确定性、相关性、高杠杆性、传染性
考点二：金融危机的类型
考点三：金融监管的一般理论
考点五：国际金融监管
以上就是关于财政管理体制的高频高点，同学们的觉得理解难度大不大呢，如果想要更好的方便记忆的方式，就来听希赛网经济师的直播课吧！我等着你来~。
大连理工大学22春“金融学”《金融风险管理》作业考核题库高频考点版(参考答案)试题号3
大连理工大学22春“金融学”《金融风险管理》作业考核题库高频考点版（参考答案）一.综合考核(共50题)1.下列关于公司证券的说法哪项是正确的?()A.普通股股利的支付先于优先股股利B.优先股股东有投票权C.优先股股东通常是积累的D.优先股股利是一项合同义务参考答案：C2.基金管理公司进行风险管理与控制的基础是()。
A.良好的内部控制制度B.依法合规经营C.设定风险管理目标D.使用风险控制模型参考答案：A3.房地产贷款出现风险的征兆包括()。
A.同一地区房地产项目供过于求B.项目计划或设计中途改变C.中央银行下调了利率D.销售缓慢，售价折扣过大E.宏观货币政策放松参考答案：ABD4.通常一个期权的时间价值在它平价时最小，而向有价期权和无价期权转化时其时间价值逐步递增。
()A.正确B.错误参考答案：B5.影响债券价值的因素有()。
A.债券面值B.债券发行价C.票面利率D.投资者要求的报酬率E.付息方式参考答案：ACDE6.金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险称为()。
A.微观金融风险B.欺诈风险C.政策风险D.系统性风险参考答案：A7.在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括()。
A.资产证券化B.呆坏账核销C.债权出售或转让D.债权转股权参考答案：ACD8.银行资产流动性风险一般难以转移、转嫁，多是自留、自担流动性风险。
()A.正确B.错误参考答案：A9.下列哪项不属于货币市场工具?()A.短期国库券B.可转让大额存单C.商业票据D.长期国债参考答案：D10.考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集，它们的最小方差组合的标准差通常()。
A.大于0B.等于0C.等于证券标准差之和D.在0到1之间参考答案：B11.下列不属于期权性筹资方式的是()。
A.可转换债券B.认售权证C.可赎回债券D.优先股股票参考答案：D12.面值债券的票面利率是8%，剩余年限是6年，久期是()。
A.5年B.5.4年C.4.17年D.4.31年参考答案：D13.金融风险综合分析系统一般包括()。
金融行业金融风险管理信息系统考核试卷
( )
二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）
1.金融风险主要包括以下哪些类型？
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.所有以上选项
( )
2.金融信息系统的建立对风险管理有哪些帮助？
A.提高决策效率
B.降低操作风险
C.提升市场竞争力
A.风险数据采集、风险监测、风险预警
B.风险数据采集、风险分析、风险管理
C.风险数据存储、风险监测、风险预警
D.风险数据存储、风险分析、风险管理
( )
5.以下哪个不属于信用风险度量方法？
A.标准差法
B.回归分析法
C.信用评分模型
D. Credit Risk+
( )
6.市场风险主要包括以下哪些风险？
A.利率风险、汇率风险、股票价格风险
( )
17.在金融危机时期，以下哪个措施通常被采取以降低系统性风险？
A.提高资本充足率
B.减少金融机构之间的相互关联
C.加强金融监管
D.提高市场流动性
( )
18.以下哪个不是金融衍生品交易所的主要功能？
A.提供交易平台
B.制定交易规则
C.风险管理
D.价格发现
( )
19.以下哪个不是金融风险管理的国际标准？
A.概率分析
B.敏感性分析
C.模糊综合评价法
D.蒙特卡洛模拟
( )
13.以下哪个不是风险预警系统的功能？
A.预警信息的收集与处理
B.预警信号的发出
C.风险控制措施险管理中，以下哪个属于定量分析？
A.历史模拟法
江苏大学金融风险管理期末复习
金融风险是指在一定条件下和一定时期内，由于金融市场中各种经济变量的不确定造成结果发生的变动，从而导致行为主体遭受损失的大小及该损失发生可能性的大小。
又称为不可分散化风险，是指能产生对整个金融系统，甚至整个地区或者国家的经济主体都有遭受损失的可能性的风险。
不能靠经营所得收入来偿还债务本金甚至不能偿还债务利息，只能或者者变卖资产或者不断增加未到期的债务来偿还到期债务。
庞氏型经济主体不具备吸收冲击的能力。
策和措施来控制金融风险的行为。
指企业环绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，哺育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。
是提供资产定价的描述性模型。
它的主要含义是一个资产的预期收益与衡量该资产风险的一个尺度(贝塔值)相联系，说明资产的价格是如何依风险而确定的。
是一种针对债券等利率性金融产品的有效手段，能够比较准确、有效地衡量利率水平变化对债券和存贷款价格的影响，从本质上来说是个时间概念。
是指在给定的置信度下，资产组合在未来持有期内所遭受的最大可能损失。
是在专家个人判断与专家会议的基础上发展起来的一种专家调查方法。
它主要是采取匿名函询的方法，通过一系列调查征询表对专家进行调查，通过一定的反馈机制，取得尽可能一致的意见，给出最后的金融风险水平。
在计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡中，变革的金融制度与转型中的经济制度之间不匹配而产生的矛盾。
指金融机构主要根据企业过去的信用记录来决定目前是否贷款，只向前看，不向后看，不重视企业预期收益。
资本充足率是各国普遍强调的一项重要监管内容，它是衡量银行清偿能力和流动性的指标。
资本充足率普通以自有资本占银行总资产之比为指标，根据《巴塞尔协议》普通为 8%。
⑴巴塞尔协议 I：通过制定银行的资本与风险加权资产的比率，规定出资本充足率的计算方法和计算标准，以保障国际银行体系健康而稳定地运行；制定统一的标准，以消除国际金融市场上各国银行之间的不平等竞争。
央行数字货币发展的影响及挑战
央行数字货币发展的影响及挑战摘要：现阶段数字经济已经成为了全球经济发展的最新驱动力。
央行数字货币的研发，在一定程度上有助于在当前私人数字货币盛行的时代中维护货币的主权，有助于央行更好的实施对应的货币政策，提高货币政策的实施效率。
本文首先讲述了央行数字货币的概念以及其特性，分析了其经济效应，最后对于数字货币在实际的发行和使用过程中可能出现的问题提出了针对性的建议。
关键词：数字经济数字货币一、引言现阶段央行数字货币的出现，为传统经济金融理论带来了巨大的挑战，一方面，央行数字货币相比传统货币具有全新的特点，在某种程度上超出了现有经济金融理论的适用条件；另一方面，央行数字货币由央行直接向公众发放这一特性可能会对目前的金融体系造成较大的冲击，甚至可能影响到央行执行货币政策和宏观审慎监管的环境。
二、央行数字货币的定义及特性（一）央行数字货币的定义央行数字货币指由一国货币当局基于国家信用发行的新的法定货币形态，是中央银行货币的电子形式，是法定货币在当前时代下的发展延伸，个人和组织都可以使用其来进行付款和储蓄，具备法偿性。
（二）央行数字货币的特性一是智能性，我国央行数字货币是不计息、零售型的数字化M0，能为公众提供更加多样的支付工具，央行可以通过数字货币为公众提供统一的支付工具，改善用户的支付体验，打破“两强”的垄断局面。
二是高效性，可以有效减少传统货币政策传导不畅、反应滞后等问题，同时央行可借助数字货币的可追踪行，监控数字货币的流转情况，进一步提高金融服务实体经济的能力。
三是维稳性，用户可以选择将部分信息暴露于交易对手方，从而控制匿名程度，有效防止由于第三方完全匿名而引发的一系列金融风险。
三、央行数字货币的经济效应近年来，国际金融组织和世界主要国家的央行一直都在密切的关注着货币数字化的演进动态以及发展趋势，这是时代发展带来的必要性。
对于发达国家而言，推行数字货币有利于维护金融支付体系的安全性；对于主权国家来说，推行数字货币不仅顺应了数字经济的发展趋势也可以作为维护货币主权和金融稳定的工具。
金融管理与保险规划考试 选择题 59题
1. 金融管理的核心目标是什么？A. 最大化利润B. 最小化成本C. 风险管理D. 资产增值2. 保险规划的主要目的是什么？A. 投资增值B. 风险转移C. 税收优惠D. 资产保值3. 下列哪项不是金融管理的基本功能？A. 资金筹集B. 风险管理C. 市场营销D. 投资决策4. 保险合同中的“不可抗力”指的是什么？A. 人为因素B. 自然灾害C. 经济危机D. 政治变动5. 金融市场的主要参与者不包括以下哪项？A. 政府B. 企业C. 个人D. 动物6. 保险规划中的“免赔额”是什么意思？A. 保险公司不赔偿的部分B. 保险公司全额赔偿C. 保险费用的一部分D. 保险合同的期限7. 金融管理中的“资本结构”指的是什么？A. 资产的种类B. 负债的种类C. 资产与负债的比例D. 资产的流动性8. 保险规划中的“保费”是什么？A. 保险公司的利润B. 被保险人的损失C. 保险合同的费用D. 保险公司的投资9. 金融管理中的“流动性风险”是什么？A. 资产无法变现的风险B. 资产价值下降的风险C. 资产被冻结的风险D. 资产被盗的风险10. 保险规划中的“保险期限”是什么？A. 保险合同的有效期B. 保险费用的支付期C. 保险公司的经营期D. 被保险人的寿命11. 金融管理中的“投资组合”是什么？A. 单一投资项目B. 多个投资项目的集合C. 投资的风险评估D. 投资的收益预测12. 保险规划中的“保险责任”是什么？A. 保险公司的义务B. 被保险人的义务C. 保险合同的条款D. 保险费用的支付13. 金融管理中的“财务杠杆”是什么？A. 资产的流动性B. 负债的比例C. 资产的增值D. 负债的风险14. 保险规划中的“保险理赔”是什么？A. 保险公司的调查B. 被保险人的申请C. 保险公司对损失的赔偿D. 保险合同的终止15. 金融管理中的“现金流量”是什么？A. 资产的流动性B. 负债的流动性C. 资金的流入与流出D. 资产的增值16. 保险规划中的“保险代理人”是什么？A. 保险公司的员工B. 被保险人的代表C. 保险合同的中间人D. 保险公司的管理者17. 金融管理中的“财务报表”是什么？A. 资产的清单B. 负债的清单C. 企业的财务状况D. 资产的流动性18. 保险规划中的“保险合同”是什么？A. 保险公司的规定B. 被保险人的协议C. 保险公司与被保险人的协议D. 保险费用的支付19. 金融管理中的“财务分析”是什么？A. 资产的评估B. 负债的评估C. 企业的财务状况分析D. 资产的流动性分析20. 保险规划中的“保险费用”是什么？A. 保险公司的利润B. 被保险人的损失C. 保险合同的费用D. 保险公司的投资21. 金融管理中的“财务目标”是什么？A. 资产的增值B. 负债的减少C. 企业的长期发展D. 资产的流动性22. 保险规划中的“保险产品”是什么？A. 保险公司的服务B. 被保险人的需求C. 保险公司提供的保险服务D. 保险费用的支付23. 金融管理中的“财务策略”是什么？A. 资产的增值B. 负债的减少C. 企业的长期发展D. 资产的流动性24. 保险规划中的“保险市场”是什么？A. 保险公司的服务B. 被保险人的需求C. 保险公司与被保险人的交易场所D. 保险费用的支付25. 金融管理中的“财务规划”是什么？A. 资产的增值B. 负债的减少C. 企业的长期发展D. 资产的流动性26. 保险规划中的“保险需求”是什么？A. 保险公司的服务B. 被保险人的需求C. 保险公司提供的保险服务D. 保险费用的支付27. 金融管理中的“财务风险”是什么？A. 资产的增值B. 负债的减少C. 企业的长期发展D. 资产的流动性28. 保险规划中的“保险条款”是什么？A. 保险公司的服务B. 被保险人的需求C. 保险公司提供的保险服务D. 保险费用的支付29. 金融管理中的“财务决策”是什么？A. 资产的增值B. 负债的减少C. 企业的长期发展D. 资产的流动性30. 保险规划中的“保险收益”是什么？A. 保险公司的服务B. 被保险人的需求C. 保险公司提供的保险服务D. 保险费用的支付31. 金融管理中的“财务控制”是什么？A. 资产的增值B. 负债的减少C. 企业的长期发展D. 资产的流动性32. 保险规划中的“保险投资”是什么？A. 保险公司的服务B. 被保险人的需求C. 保险公司提供的保险服务D. 保险费用的支付33. 金融管理中的“财务评估”是什么？A. 资产的增值B. 负债的减少C. 企业的长期发展D. 资产的流动性34. 保险规划中的“保险监管”是什么？A. 保险公司的服务B. 被保险人的需求C. 保险公司提供的保险服务D. 保险费用的支付35. 金融管理中的“财务报告”是什么？A. 资产的增值B. 负债的减少C. 企业的长期发展D. 资产的流动性36. 保险规划中的“保险市场”是什么？A. 保险公司的服务B. 被保险人的需求C. 保险公司与被保险人的交易场所D. 保险费用的支付37. 金融管理中的“财务目标”是什么？A. 资产的增值B. 负债的减少C. 企业的长期发展D. 资产的流动性38. 保险规划中的“保险产品”是什么？A. 保险公司的服务B. 被保险人的需求C. 保险公司提供的保险服务D. 保险费用的支付39. 金融管理中的“财务策略”是什么？A. 资产的增值B. 负债的减少C. 企业的长期发展D. 资产的流动性40. 保险规划中的“保险市场”是什么？A. 保险公司的服务B. 被保险人的需求C. 保险公司与被保险人的交易场所D. 保险费用的支付41. 金融管理中的“财务规划”是什么？A. 资产的增值B. 负债的减少C. 企业的长期发展D. 资产的流动性42. 保险规划中的“保险需求”是什么？A. 保险公司的服务B. 被保险人的需求C. 保险公司提供的保险服务D. 保险费用的支付43. 金融管理中的“财务风险”是什么？A. 资产的增值B. 负债的减少C. 企业的长期发展D. 资产的流动性44. 保险规划中的“保险条款”是什么？A. 保险公司的服务B. 被保险人的需求C. 保险公司提供的保险服务D. 保险费用的支付45. 金融管理中的“财务决策”是什么？A. 资产的增值B. 负债的减少C. 企业的长期发展D. 资产的流动性46. 保险规划中的“保险收益”是什么？A. 保险公司的服务B. 被保险人的需求C. 保险公司提供的保险服务D. 保险费用的支付47. 金融管理中的“财务控制”是什么？A. 资产的增值B. 负债的减少C. 企业的长期发展D. 资产的流动性48. 保险规划中的“保险投资”是什么？A. 保险公司的服务B. 被保险人的需求C. 保险公司提供的保险服务D. 保险费用的支付49. 金融管理中的“财务评估”是什么？A. 资产的增值B. 负债的减少C. 企业的长期发展D. 资产的流动性50. 保险规划中的“保险监管”是什么？A. 保险公司的服务B. 被保险人的需求C. 保险公司提供的保险服务D. 保险费用的支付51. 金融管理中的“财务报告”是什么？A. 资产的增值B. 负债的减少C. 企业的长期发展D. 资产的流动性52. 保险规划中的“保险市场”是什么？A. 保险公司的服务B. 被保险人的需求C. 保险公司与被保险人的交易场所D. 保险费用的支付53. 金融管理中的“财务目标”是什么？A. 资产的增值B. 负债的减少C. 企业的长期发展D. 资产的流动性54. 保险规划中的“保险产品”是什么？A. 保险公司的服务B. 被保险人的需求C. 保险公司提供的保险服务D. 保险费用的支付55. 金融管理中的“财务策略”是什么？A. 资产的增值B. 负债的减少C. 企业的长期发展D. 资产的流动性56. 保险规划中的“保险市场”是什么？A. 保险公司的服务B. 被保险人的需求C. 保险公司与被保险人的交易场所D. 保险费用的支付57. 金融管理中的“财务规划”是什么？A. 资产的增值B. 负债的减少C. 企业的长期发展D. 资产的流动性58. 保险规划中的“保险需求”是什么？A. 保险公司的服务B. 被保险人的需求C. 保险公司提供的保险服务D. 保险费用的支付59. 金融管理中的“财务风险”是什么？A. 资产的增值B. 负债的减少C. 企业的长期发展D. 资产的流动性答案：1. A2. B3. C4. B5. D6. A8. C9. A10. A11. B12. A13. B14. C15. C16. C17. C18. C19. C20. C21. C22. C23. C24. C25. C26. B27. C28. C29. C30. C31. C32. C33. C34. C35. C36. C37. C38. C39. C40. C41. C42. B43. C44. C45. C46. C47. C48. C49. C50. C51. C52. C53. C54. C55. C56. C58. B59. C。
金融风险管理复习题 陈丽老师
单选 10*1多选 5*2判断 10*1简答 20 （4个）案例分析 40论述 10分指标参数类的数据会再卷子上给同学们标示出来。
第一章金融风险概述1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：_________。
（）A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险2.信息不对称又导致信贷市场的______ _和_______，从而呆坏账和金融风险的发生。
（）A. 逆向选择B. 收入下降C. 道德风险D. 逆向撤资3、按金融风险的性质可将风险划分为（）。
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险4、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
（）A. 信用风险 B.市场风险 C. 操作风险D.流动性风险5、以下不属于代理业务中的操作风险的是（）A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动C. 业务员贪污或截留手续费D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失6、（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
（）A. 利率风险 B. 汇率风险 C. 法律风险D. 政策风险7、关于风险的定义，下列正确的是（）。
A.风险是发生某一经济损失的不确定性B.风险是经济损失机会或损失的可能性 C.风险是经济可能发生的损害和危险 D. 风险是经济预期与实际发生各种结果的差异 E. 风险是一切损失的总称8、金融风险的特征是（）。
A. 隐蔽性B. 扩散性C. 加速性D. 可控性E. 非可控性9、下列说法正确的是（）。
A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中D. 违约风险只针对企业而言E. 信用风险具有明显的系统性风险特征10、国家风险的基本特征有（）。
山东师范大学金融风险管理期末考试复习题及参考答案
山东师范大学金融风险管理期末考试复习题及参考答案山东师范大学成人教育期末考试复习题搜题方法：输入题目题干部分文字，按键盘快捷键Ctrl+F查找题目答案。
一.多选题答题要求：1.(2分)流动性的动态衡量方法包括（）。
A.流动性缺口B.净流动资产C.现金流量法D.融资缺口法参考答案：A,B,C,D,2.(2分)风险评估的内容包括（）。
A.风险概率B.风险状态C.风险因素D.风险程度参考答案：A,B,C,D,3.(2分)我国信用风险管理的特点包括（）。
A.信用问题引起各个部门的高度重视B.有关地方政府开始着手建设本地区信用体系C.缺乏信用立法D.越来越多的学者开始关注信用管理参考答案：A,B,C,D,4.(2分)下列哪些情况下，信用风险管理机构可以考虑重新设定限额（）A.市场和经济状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.高级管理层决定的战略变化D.年度进行业务计划和预算参考答案：A,B,C,D,5.(2分)根据交割时间，货币互换可以划分为（）。
A.即期对远期的互换交易B.即期对即期的互换交易C.远期对远期的互换交易D.远期对即期的互换交易参考答案：A,B,C,6.(2分)下列哪几项属于证券投资的风险来源（）A.证券的本质决定了证券价格的不确定性B.证券市场运作复杂性导致证券价格的波动性C.投机行为加剧了证券市场的不稳定性D.证券市场风险控制难度较大参考答案：A,B,C,D,7.(2分)适用于股票投资风险评估的财务指标有（）A.每股盈利B.流动比率C.负债比率D.产权比率参考答案：A,B,C,D,8.(2分)按照风险发生的原因，可将风险分为（）。
A.分散风险B.客观风险C.主观风险D.纯粹风险参考答案：B,C,9.(2分)汇率风险的管理原则包括（）A.收益最大化原则B.全面重视原则C.管理多样化原则D.风险分散化原则参考答案：A,B,C,10.(2分)良好声誉风险管理体系的作用是（）A.招募和保留最佳雇员B.确保产品和服务的溢价水平C.减少进入新市场的障碍D.维持客户和供应商的忠诚度参考答案：A,B,C,D,11.(2分)下列哪些原则是商业银行进行资产负债综合管理应当遵循的原则（）。
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单选 10*1多选 5*2判断 10*1简答 20 （4个）案例分析 40论述 10分指标参数类的数据会再卷子上给同学们标示出来。
第一章金融风险概述1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：_________。
（）A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险2.信息不对称又导致信贷市场的______ _和_______，从而呆坏账和金融风险的发生。
（）A. 逆向选择B. 收入下降C. 道德风险D. 逆向撤资3、按金融风险的性质可将风险划分为（）。
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险4、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
（）A. 信用风险 B.市场风险 C. 操作风险D.流动性风险5、以下不属于代理业务中的操作风险的是（）A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动C. 业务员贪污或截留手续费D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失6、（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
（）A. 利率风险 B. 汇率风险 C. 法律风险D. 政策风险7、关于风险的定义，下列正确的是（）。
A.风险是发生某一经济损失的不确定性B.风险是经济损失机会或损失的可能性 C.风险是经济可能发生的损害和危险 D. 风险是经济预期及实际发生各种结果的差异 E. 风险是一切损失的总称8、金融风险的特征是（）。
A. 隐蔽性B. 扩散性C. 加速性D. 可控性E. 非可控性9、下列说法正确的是（）。
A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中D. 违约风险只针对企业而言E. 信用风险具有明显的系统性风险特征10、国家风险的基本特征有（）。
A.发生在国内经济金融活动中B.发生在国际经济金融活动中C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失D. 不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失E.是企业决策失误引发的风险判断风险就是指损失的大小。
不确定性是风险的基本特征。
控制金融风险就是尽可能消除风险。
简答论述、简述逆向选择和囚徒困境的含义简述系统性风险及非系统性风险的含义论述金融风险对宏观经济的危害第二章金融风险管理概述1、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（）。
A. 风险分散B.风险对冲C. 风险转移D.风险补偿2、（）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。
（）A.数据仓库 B. 中间数据处理器 C. 数据分析层 D.贷款评估系统3、一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（）。
•A. 股东大会 B. 董事会和风险管理委员会C. 监事会D. 风险管理部E.业务系统4、金融风险综合分析系统一般包括（）。
•A.贷款评估系统 B. 财务报表分析系统• C. 担保品评估系统 D. 资产组合量化系统E.行政管理系统1、20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。
（）2、风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。
（）3、风险管理部是风险管理委员会下设的，独立于日常交易管理之外的实务部门。
（）4、风险管理部制定公司的风险管理政策和风险策略。
（）5、风险管理委员会评估和反映金融机构面临的风险，批准所需的风险资本。
（）简答：理解金融风险管理策略。
简述金融风险管理的目的简述金融风险管理的组织系统的三大子系统。
第三章金融风险管理方法•1.到期收益率就是资产所标称的利率。
•2.息票债券是一种没有到期日，不偿还本金、永远支付固定金额的永久性债券。
•3. μ反应的是资产的预期收益的均值。
•4. σ2 = (或标准差σ)反映事件的实际值及其均值的偏离程度，可以估算资产的金融风险的大小。
•5. σ越大的时候，发生结果的分布越集中，资产收益波动越大。
•6. 某项资产的β越大，该项资产越受欢迎。
•7.随即游动理论认为资本收益率服从标准差等于漂移率，均值等于波动率。
•8.置信水平越高，对于同样的资产组合、在给定的持有期内，则VaR越大。
•9.在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是5C法，这主要包括：职业（Career）、资格和能力( Capacity）、资金（Capital）、担保（Collateral）、经营条件和商业周期（Condition or Cycle）。
（）•10..核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。
（）•1. 根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（）。
A. 无效市场B. 弱有效市场C. 强有效市场D. 偏强有效市场E.中度有效市场2. 商业银行的负债项目由________、_______和_______三大负债组成。
（）A. 存款B.放款C.借款D.存放同业资金 E.结算中占用资金3.流动性比率是流动性资产及_________之间的商。
A. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款4.资本乘数等于_________除以总资本后所获得的数值。
（）A. 总负债B.总权益C.总存款D. 总资产5.、被视为银行一线准备金的是（）。
A. 证券投资B. 现金资产C. 各种贷款D. 固定资产6、依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（）。
A. 关注类贷款B. 次级类贷款C. 可疑类贷款D.损失类贷款3、根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（）。
A. 4%B.6%C. 8%D.10%4、贴现发行债券的到期收益率及当期债券价格（）相关。
A. 正向B. 反向C. 不D.零5.属于商业银行资产项目的是（）。
A. 现金资产B. 存款负债C. 各种贷款D. 证券投资E.固定资产6.从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（）。
A. 存贷款比率B. 备付金比率C. 流动性比率D. 总资本充足率E.单个贷款比率7. 信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有（）。
A.实行信贷配给制度B.实施抵押担保C.签订限制性契约 D.提供贷款承诺 E.跟踪客户的资产负债和资金流动情况8、信贷结构调整通常包括（）。
A. 产业和行业结构调整B. 存款客户结构调整 C. 区域结构调整 D. 种类结构调整 E.贷款期限和规模结构调整9. F银行的正常类贷款余额为15万，关注类贷款余额为35万，次级类贷款余额为20万，可疑类贷款余额为28万，损失类贷款余额为12万，银行的贷款质量的恶化程度和安全程度分别是多少？10. 依照“贷款风险五级分类法”基本特征为“肯定损失”的贷款为（）A 不良贷款B 损失类贷款C 可疑类贷款 D 次级类贷款简答：简述商业银行资产项目含有的内容简述商业银行负债项目含有的内容简述依照“贷款风险五级分类法”，贷款风险的分类案例1A银行2004年12月1日公布其持有期为10天、置信水平为99%的VaR为1000万元。
两种等价的描述。
案例2一家上市公司股票今天的市价为80美元/股，该股的标准差为10美元，请问明天在99.5%的置信区间上，该股票的最大损失值为多少，即VAR是多少？案例3一家银行资本净额是100万元人民币，总资产为1500万元人民币，表内外风险加权资产期末余额为1208万元人民币；各项贷款期末余额为950万，各项存款余额为1200万元，该银行有一重点客户——某棉纺厂，该厂在该银行贷款余额为11万元人民币，试计算该行的资本充足率、单个贷款比例和存贷款比例并做简要分析。
案例4如果一家银行的资产是100万，每年净收入为2万元，它的资本是25万。
则计算他的资本收益率。
案例5假设面值为1000元、票面利率为6%、期限为3年的债券，每年付息一次，三年后归还本金，如果投资者的预期年收益率是9%，那么该债券的内在价值是多少？市场价格为900元时，买不买？如果市场价格为950元，买不买？为什么？案例6统一公债的话，面值为1000元、票面利率为5%、每年付息一次的息票债券，其市场价格是946.93元，它的到期收益率是多少？案例7某公司股票的β系数为2.0,无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为10%.利用资本资产定价模型计算该公司股票的风险报酬率为多少?该公司的股票期望报酬率是多少？第四章信用风险管理1、信用风险的核心内容是（）•A信贷风险 B主权风险 C结算前风险 D 结算风险2、在贸易融资业务中，资金可能出现风险的征兆有（）。
A.信用问题 B．操作问题C．竞争问题 D．销售问题 E．汇率问题3.CART结构分析法中，二级指标为（）A现金对销售总额比率 B留存收益对资产总额比率C现金流对负债总额比率D负债总额对资产总额比率4、1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（）A流动资金/总资产 B留存收益/总资产C销售收入/总资产 D息前、税前收益/总资产•••判断：• 1.信用度量制方法研究的是，如果下一个年度是一个坏年头的话，贷款及贷款组合的价值将会遭受损失的可能性。
•2.通过信用转移矩阵，可以算出风险贷款的现值。
• 3. ZETA模型比Z模型的精确度高。
•4.如果公司的资产价值在一年之后大于债务,则该公司股东不会也不必违约。
• 5.美式期权：买方只能在合约的到期日行使权利的期权。
•6.期权的内在价值就是期权的价值。
•7.美国出口商可以买入美元的看涨期权或卖出的美元的看跌期权。
简答：传统的信用度量的方法有哪些？现代意义的信用测量模型有哪些？Credit Metric模型的计算步骤？•案例分析•案例一•、用CART模型分析ABCDE五家公司，哪些公司适合贷款，哪些公司部适合贷款？案例二例如：考虑一个2年期优先无担保债券，票面价值为100，票面利率是6%。
标普的评级是BBB 级。
借款人在第一年中的信用等级从BBB级上升的A 级，第一年结束时的现值或市值是多少？借款人在第一年中的信用等级从BBB级下降到的BB级，第一年结束时的现值或市值是多少？案例三、例：估计以下发行债券企业的预期违约频率：资产当前市值是1000万每年资产的期望净增长是20%，年度资产波动性100，违约点为967万。
第五章流动性风险管理简答论述1.银行保持流动性风险的重要性2.商业银行流动性风险的特征论述商业银行资产流动性保持技术论述商业银行负债流动性管理技术选择• 1.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。