金融风险管理复习题陈丽老师

单选 10*1

多选 5*2

判断 10*1

简答 20 （4个）

案例分析 40

论述 10分

指标参数类的数据会再卷子上给同学们标示出来。

第一章金融风险概述

1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：_________。（）

A. 国家金融风险

B. 金融机构风险

C. 居民金融风险

D. 企业金融风险

2.信息不对称又导致信贷市场的______ _和

_______，从而呆坏账和金融风险的发生。（）

A. 逆向选择

B. 收入下降

C. 道德风险

D. 逆向撤资

3、按金融风险的性质可将风险划分为（）。

A.纯粹风险和投机风险

B.可管理风险和不可

管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.

可量化风险和不可量化风险

4、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还

债务而使银行遭受损失的可能性。（）A. 信用风险 B.市场风险 C. 操作风险

D.流动性风险

5、以下不属于代理业务中的操作风险的是（）

A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金

B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动

C. 业务员贪污或截留手续费

D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

6、（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。（）A. 利率风险 B. 汇率风险 C. 法律风险

D. 政策风险

7、关于风险的定义，下列正确的是（）。

A.风险是发生某一经济损失的不确定性

B.风

险是经济损失机会或损失的可能性 C.风险是经济可能发生的损害和危险 D. 风险是经济预期及实际发生各种结果的差异 E. 风险是一切损失的总称

8、金融风险的特征是（）。

A. 隐蔽性

B. 扩散性

C. 加速性

D. 可控性

E. 非可控性

9、下列说法正确的是（）。

A.信用风险又被称为违约风险

B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险

C.信用风险存在于一切信用交易活动中

D. 违约风险只针对企业而言

E. 信用风险具有明显的系统性风险特征

10、国家风险的基本特征有（）。

A.发生在国内经济金融活动中

B.发生在国际经济金融活动中

C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失

D. 不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失

E.是企业决策失误引发的风险

判断

风险就是指损失的大小。

不确定性是风险的基本特征。

控制金融风险就是尽可能消除风险。

简答论述、

简述逆向选择和囚徒困境的含义

简述系统性风险及非系统性风险的含义

论述金融风险对宏观经济的危害

第二章金融风险管理概述

1、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（）。

A. 风险分散

B.风险对冲

C. 风险转移

D.风险补偿

2、（）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。（）A.数据仓库 B. 中间数据处理器 C. 数

据分析层 D.贷款评估系统

3、一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（）。

•A. 股东大会 B. 董事会和风险管理委员会

C. 监事会

D. 风险管理部

E.业务系统

4、金融风险综合分析系统一般包括（）。•A.贷款评估系统 B. 财务报表分析系统• C. 担保品评估系统 D. 资产组合量化系统

E.行政管理系统

1、20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。（）

2、风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。（）

3、风险管理部是风险管理委员会下设的，独立于日常交易管理之外的实务部门。（）

4、风险管理部制定公司的风险管理政策和风险策略。（）

5、风险管理委员会评估和反映金融机构面临的风险，批准所需的风险资本。（）

简答：

理解金融风险管理策略。

简述金融风险管理的目的

简述金融风险管理的组织系统的三大子系统。

第三章金融风险管理方法•1.到期收益率就是资产所标称的利率。

•2.息票债券是一种没有到期日，不偿还本金、永远支付固定金额的永久性债券。

•3. μ反应的是资产的预期收益的均值。•4. σ2 = (或标准差σ)反映事件的实际值及其均值的偏离程度，可以估算资产的金融风

险的大小。

•5. σ越大的时候，发生结果的分布越集中，资产收益波动越大。

•6. 某项资产的β越大，该项资产越受欢迎。•7.随即游动理论认为资本收益率服从标准差等于漂移率，均值等于波动率。

•8.置信水平越高，对于同样的资产组合、在给定的持有期内，则VaR越大。

•9.在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是5C法，这主要包括：职业（Career）、资格和能力( Capacity）、资金（Capital）、担保（Collateral）、经营条件和商业周期（Condition or Cycle）。（）•10..核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。（）

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