安徽财经大学计量经济学 计量经济学复习
计量经济学复习提纲
计量经济学复习提纲
一、填空题
1、设随机变量X 的概率密度为
221
()x x f x
-+-=
（x -∞<<+∞）
则X 的数学期望()E X = ，方差()D X = 。
2、在经济计量模型中引入反映 因素影响的随机扰动项t ξ，目的在于使模型更符合 活动。
3、回归方程中的回归系数是自变量对因变量的 。某自变量回归系数β的意义，指的是该自变量变化一个单位引起因变量平均变化 个单位。
4、违背多元线性回归分析假设条件的三种常见现象包括异方差 、 、 。
5、联立方程组模型中方程的类型有制度方程式、恒等式 和 。
6、设离散型随机变量X 的概率分布
{}{}{}00.2,10.3,20.5P X P X P X ======，可简记为0
12~,0.20.30.5X ⎛⎫ ⎪⎝⎭
则
{}1.5P X ≤=
7、 是因变量离差平方和，它度量因变量的总变动。就因变量总变动的变异来源看，它由两部分因素所组成。一个是自变量，另一个是除自变量以外的其他因素。 是拟合值的离散程度的度量。它是由自变量的变化引起的因变量的变化，或称自变量对因变量变化的贡献。 是度量实际值与拟合值之间的差异，它是由自变量以外的其他因素所致，它又叫残差或剩余。
8、模型线性的含义，就变量而言，指的是回归模型中变量的 ；就参数而言，指的是回归模型中的参数的 ；通常线性回归模型的线性含义是就 而言的。
9、常见的自回归模型包括 、 、 。
ξ，目的在10、在经济计量模型中引入反映因素影响的随机扰动项
t
于使模型更符合活动。
11、回归方程中的回归系数是自变量对因变量的。某自变量回归系数β的意义，指的是该自变量变化一个单位引起因变量平均变化个单位。
计量经济学重点复习资料
计量经济学
1、 P5 计量经济学的研究步骤
① 模型设定 ②估计参数 ③模型检验 ④模型应用
2、 P11 数据类型
① 时间序列数据（同一空间不同时间）
② 截面数据（同一时间不同空间） ③面板数据 ④虚拟变量数据
3、P18 回归分析
① 回归的现代意义：一个被解释变量对若干个解释变量依存关系的研究。 ② 回归的实质：由解释变量去估计被解释变量的平均值。
4、P22-25总体和样本 总体回归函数：12()i i i E Y X X ββ=+ 样本回归函数：12ˆˆˆi i Y X ββ=+
总体回归模型：12i
i i Y X u ββ=++
样本回归模型：12ˆˆi i i
Y X e ββ=++ 5、P22 “线性”的两种解释
① 就变量而言是线性的——Y 的条件期望（均值）是X 的线性函数
12()i i i E Y X X ββ=+
：对参数“线性”，对变量“非线性” ② 就参数而言是线性的——Y 的条件期望（均值）是参数β的线性函数
12()ln i i i E Y X X ββ=+：对变量“线性”
，对参数“非线性”
6、P22 随机扰动项
随机扰动项是被解释变量实际值与条件均值的偏差，实际代表了排除在模型以外的所有因素对Y 的影响，i u 是其期望为0有一定分布的随机变量。
7、P23 总体回归线、样本回归线的意义
① 样本回归线随抽样波动而变化：每次抽样都能获得一个样本，就可以拟合一条样本
回归线。（SRF 不唯一)
② 样本回归函数的函数形式应与设定的总体回归函数的函数形式一致。 ③ 样本回归线只是样本条件均值的轨迹，还不是总体回归线，它至多只是未知的总体
计量经济学(安徽财经大学)智慧树知到答案章节测试2023年
第一章测试
1.计量经济学是( )的一个分支学科
A:经济学
B:数理统计学
C:数学
D:统计学
答案:A
2.计量经济分析工作的基本步骤是( )
A:模型设定、模型估计、模型检验、模型应用
B:确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型
C:个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型
D:设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价
答案:A
3.下列各种数据中,以下不应该作为经济计量分析所用数据的是( )
A:计算机随机生成的数据
B:时间序列数据
C:虚拟变量数据
D:横截面数据
答案:A
4.在( )中,为了全面描述经济变量之间的关系,合理构造模型体系,有时需要引入
一些非随机的恒等方程。
A:动态模型
B:静态模型
C:单一方程模型
D:联立方程模型
答案:D
5.从变量的因果关系看,经济变量可分为( )
A:外生变量
B:被解释变量
C:解释变量
D:内生变量
答案:BC
6.使用时序数据进行经济计量分析时,要求指标统计的( )
A:对象及范围可比
B:时间可比
C:计算方法可比
D:口径可比
答案:ABCD
7.一个计量经济模型由以下哪些部分构成( )
A:方程式
B:随机误差项
C:变量
D:参数
答案:ABCD
8.计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征:随机关系和相关关系。( )
A:错
B:对
答案:A
9.计量经济模型检验仅包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验。( )
A:错
B:对
答案:A
10.参数反映计量经济模型中经济变量之间的数量联系,通常具有不稳定性。( )
A:对
B:错
答案:B
第二章测试
1.在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为( )
安徽大学《计量经济学》计量经济学期末试题a卷.docx
安徽大学2010—2011学年第2学期
《计量经济学》考试试卷（A卷）
（闭卷时间120分钟）
一、单项选择题（每小题2分，共32分）得分
院係____________ 年级________ 专业_____________ 姓名______________ 学号____________ 题号—・二三四五/X七总分得分
1.把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起來，这样的数据称为（）
A.横截而数据
B.时间序列数据
C.面板数据
D.原始数据
2.在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（）
A.E=0o + 0N +色
B. £=几）+久乙+耳
C. i + g
D. E边=0卫K
3.设k为回归模型中的参数个数（几，屈，•：氏），n为样木容量。则对多元线性回归
方程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（）
ESSg- k）尺7 伙一i）
A.RSS/伙-1）£（1一/?2）/（仔）
WRn-k）ESS /伙一1）
C. （1-疋）/伙-1）
D.TSSKn — k）
4.关于可决系数疋，以下说法中错误的是（）
A.可决系数F的定义为被冋归方程已经解释的离并与总离并Z比
B.W（）,l]
C.可决系数疋反映了样本冋归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述
D.可决系数F的大小不受到冋归模型中所包含的解释变量个数的影响
5.冋归模型中具有异方差性时，仍用0LS估计模型，则以下说法正确的是（）
A.参数估计值是无偏非有效的
B.参数估计量仍具有最小方差性
C.常用F检验失效
D.参数估计量是冇偏的
6.在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（
计量经济学考试复习资料
计量经济学
1. 外生变量和滞后变量统称为前定变量。
2. 设消费函数为
，其中虚拟变量
，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为，。
3. 当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是广义差分法。
4. 设某商品需求模型为，其中Y 是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为完全的多重共线性。
5. 计量经济模型的基本应用领域有结构分析、经济预测、政策评价。
6. 完全多重共线性时，可以计算模型的拟合程度的判断是不正确的。
7. 当质的因素引进经济计量模型时，需要使用虚拟变量。
8. 半对数模型中，参数β1的含义是X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化。
9. 存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差变大。
10. 在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为0.8327。
11. 对于模型，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生完全多重共线性。
12. 模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差增大。
13. u t＝ρu t－1+v t序列相关可用DW检验（v t为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）。
14. 关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是既有随机因素，又有系统因素。
15. Goldfeld-Quandt方法用于检验异方差性。
16.判定系数R2的取值范围是0≤R2≤1。
计量经济学练习题答案(第六章)
6_1
(1)由OLS做消费和收入的简单线性回归，结果如下：
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -126.5900 24.22363 -5.225890 0.0001
R-squared 0.999048 Mean dependent var 2283.984
Adjusted R-squared 0.998992 S.D. dependent var 2219.463
S.E. of regression 70.44942 Akaike info criterion 11.44697
Sum squared resid 84373.05 Schwarz criterion 11.54638
Log likelihood -106.7462 F-statistic 17848.43
Durbin-Watson stat 0.793774 Prob(F-statistic) 0.000000
可决系数、F和T统计量均理想，模型拟合很好。模型为x1=−126.59+1.3∗x2
(2)DW检验：DW统计量为0.79，在一个解释变量，19个样本条件下，临界值为（1.18，1.41）所以模型存在正自相关。
LM检验：
F-statistic 4.156959 Probability 0.036607
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 12/22/14 Time: 21:32
安徽财经大学计量经济学 第六章练习题及参考解答
第六章练习题及参考解答
6.1 下表给出了美国1960-1995年36年间个人实际可支配收入X 和个人实际消费支出Y 的数据。
表6.6 美国个人实际可支配收入和个人实际消费支出 (单位：百亿美元)
注：资料来源于Economic Report of the President ，数据为1992年价格。
要求：（1）用普通最小二乘法估计收入—消费模型；
t t u X Y ++=221ββ
（2）检验收入—消费模型的自相关状况（5%显著水平）； （3）用适当的方法消除模型中存在的问题。
练习题6.1参考解答:
（１）收入—消费模型为 t
t X Y 0.93594287.9ˆ+-=
Se = (2.5043) (0.0075)
t = (-3.7650) (125.3411)
R 2 = 0.9978，F = 15710.39，d f = 34，DW = 0.5234
（２）对样本量为36、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW 统计表可知，d L =1.411，d U = 1.525，模型中DW<d L ，显然消费模型中有自相关。
（３）采用广义差分法
e t = 0.72855 e t-1
**9484.07831.3ˆt
t X Y +-=
)8710.1(=Se （0.0189）
t = （-2.0220） （50.1682）
R 2 = 0.9871 F = 2516.848 d f = 33 DW = 2.0972
查5%显著水平的DW 统计表可知d L = 1.402，d U = 1.519，模型中DW = 2.0972> d U ，说明广义差分模型中已无自相关。同时，可决系数R 2
计量经济学前三章复习总结
计量经济学前三章复习总结
第一章导论
1.不同的经济学家对计量经济学有不同的定义，但事实上，计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。因此，计量经济学是与计量经济学与经济学、经济统计学、数理统计学都以关系的学科，但是，计量经济学又不仅是这些学科的简单结合，它与这些学科既有联系又有区别。
（1）计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的数量规律，而经济学理论所明的经济规律为计量经济学分析经济数量关系提供了理论基础。但是计量经济分析的成果或者是对经济理论确定的理论加以验证和充实，或者可以否定某些经济理论原则并作出补充或更改，而不是盲目地重复经济理论。再者，经济学只对经济现象进行定性，并不提供数量上的定量，而计量经济学则要对所确定的经济关系作出定量的估计。
（2）经济统计学统计的数据为计量经济学估计参数、验证理论提供了基本依据。只不过经济统计学侧重于对社会现象的描述，只能被动地观察客观经济活动的既成事实，而计量经济学可以确定经济现象中的函数关系。
（3）数理统计学中的参数估计、假设检验、方差分析、回归分析等方法在计量经济学中得到了全面的运用，可以说数理统计学是计量经济学的方法论基础。然而，数理统计学只是抽象的研究一般随机变量统计规律，而计量经济学从具体的经济模型出发，其参数都具有特定的经济意义。而且，在实际经济问题中，数理统计中的一些标准假定经常不能满足，还需要建立许多专门的经济计量方法。因此，计量经济学并不只是对数理统计方法的简单运用。2.运用计量经济学研究经济问题，一般可分为四个步骤:
安徽财经大学计量经济学三套题
安徽财经大学计量经济学三套题
计量经济学上机操作
大小写没有区别
一、图形
趋势图 PLOT
相关图(散点图) SCAT
二、OLS回归模型
一元：LS Y C X （Y指被解释变量，X指解释变量，下同）
多元：LS Y C X1 X2 X3
三、非线性回归模型
1、可线性化(重点掌握)
如：LNY=a + bLNX
则 LS LOG(Y) C LOG(X)
以及多项式模型等。
2、不可线性化
如：Y=a(X-b)/(X-c)
则 (1) 设定待估参数的初始值。
方式1：使用PARAM命令，格式为：
PARAM 1 初始值1 2 初始值2 ……
方式2：在工作文件窗口中双击序列C，并在序列窗口中直接输入参数的初始值
(2)估计非线性模型
NLS Y= C(1)*(X-C(2))/(X-C(3))
四、多重共线性
1、简单相关系数检验
COR X1 X2 X3 X4
2、某一解释变量(如X1)的VIF
LS X1 C X2 X3 X4
VIF=1/(1-R2)
3、某一解释变量(如X1)的TOL
TOL=1/VIF
4、采用逐步回归法建立最终方程
五、异方差
见习题
1、Goldfeld-Quandt 检验
Sort x
Smpl 1 24
Ls y c x
Rss1=
Smpl 37 60
Ls y c x
Rss2=
(22,22) ≈2.05
F=rss2/rss1= >F
0.05
模型存在异方差。
2、White检验
Smpl 1 60
Ls y c x
在方程窗口点Vie w/residual/white………nR2= ,> 2
05
.0
χ（2）=5.99,
计量经济学复习题(本科)
一、绪论
一、单选题
1.计量经济学是一门（ ）学科。a
A.数学
B.经济
C.统计
D.测量
2.“计量经济学”一词是下列哪位经济学家在1926年仿照“生物计量学”提出来的( )。
A.费歇尔(Fisher)
B.匡特(R ·E ·Quandt)
C.弗里希(R ·Frisch)
D.希尔 (H ·Theil)
3.计量经济学成为一门独立学科的标志是（ ）。
A.1930年世界计量经济学会成立
B.1933年《计量经济学》会刊出版
C.1969年诺贝尔经济学奖设立
D.1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来
4.经济计量分析的工作程序（ ）
A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模
B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型
C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模
D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型
5.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）
A.横截面数据
B.时间序列数据
C.修匀数据
D.平行数据
6.横截面数据是指（ ）组成的数据。
A.同一时点上不同统计单位相同统计指标
B.同一时点上相同统计单位相同统计指标
C.同一时点上相同统计单位不同统计指标
D.同一时点上不同统计单位不同统计指标
7.下面属于横截面数据的是（ ）。
A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值
B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值
C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数
D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值
8.样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（ ）。
A.时效性
B.一致性
安徽财经大学计量经济学 第三章练习题及参考全部解答
第三章练习题及参考解答
3.1为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y ，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下：
i
i i X X Y 215452.11179.00263.151ˆ++-= t=(-3.066806) (6.652983) (3.378064)
R 2=0.934331 92964.02
=R F=191.1894 n=31 1)从经济意义上考察估计模型的合理性。
2)在5%显著性水平上，分别检验参数21,ββ的显著性。 3)在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。
练习题3.1参考解答:
(1)由模型估计结果可看出：从经济意义上说明，旅行社职工人数和国际旅游人数均与旅游外汇收入正相关。平均说来，旅行社职工人数增加1人，旅游外汇收入将增加0.1179百万美元；国际旅游人数增加1万人次，旅游外汇收入增加1.5452百万美元。这与经济理论及经验符合，是合理的。
（2）取05.0=α，查表得048.2)331(025.0=-t
因为3个参数t 统计量的绝对值均大于048.2)331(025.0=-t ，说明经t 检验3个参数均显著不为0，即旅行社职工人数和国际旅游人数分别对旅游外汇收入都有显著影响。
（3）取05.0=α，查表得34.3)28,2(05.0=F ，由于34.3)28,2(1894.19905.0=>=F F ，说明旅行社职工人数和国际旅游人数联合起来对旅游外汇收入有显著影响，线性回归方程显著成立。
安徽财经大学计量经济学考试样题123
安徽财经⼤学计量经济学考试样题123
⼀、单选题
1. 若回归模型中的随机误差项存在异⽅差，则模型参数的普通最⼩⼆乘估计量
A、⽆偏且有效 B 、⽆偏但⾮有效
C有偏但有效 D 、有偏且⾮有效
标准答案：B
2. 若回归模型中的随机误差项存在异⽅差性，则估计模型参数应采⽤
A、普通最⼩⼆乘法 B 、⼴义差分法
C加权最⼩⼆乘法 D 、⼯具变量法
标准答案：C
3. 下列哪种检验，不仅能够检验异⽅差的存在性，⽽且通过“试验”可以探测异⽅差的具体形式
A Park 检验
B 、Gleiser 检验
C Park检验和Gleiser检验
D 、White检验
标准答案：C
4. 当质的因素引进经济计量模型时，需要使⽤（）
A.外⽣变量
B. 前定变量
C. 内⽣变量
D. 虚拟变量
标准答案：D
5. 某商品需求函数为y i =b0?b j X j ? ；j,其中y为需求量，X为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引⼊虚拟变量，则应引⼊虚拟变量的个数为（）。
A.2
B.4
C. 5
D.6
标准答案：B
6. 下列模型为分布滞后模型的是
A、Y t-1 =a+b）X-1 + e t-1 B 、Y = a+b 0X-2 + b 1Y-1 + e t
C、Y t-1 = a+b o X1-1 + b 1X2-1 + e t-1 D 、Y = a+b 0X+bX-1 +b2X-2 + e t 标准答
案：D
7. 对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加⼀期，可利⽤的样本数据就会（）
A.增加1个
B.减少1个
计量经济学期末考试复习资料
计量经济学期末考试复习资料
《计量经济学》期末考试复习资料
第一章绪论
参考重点：
计量经济学的一般建模过程
第一章课后题（1.4.6）
1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？
答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。
计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。
4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？
答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；(3)估计模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
6.模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？
答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，
计量经济学期末复习总结
第一章导论
1．计量经济学是一门什么样的学科？
答：“经济计量学”不仅要研究经济问题的计量方法，还要研究经济问题发展变化的数量规律。可以认为，计量经济学是以经济理论为指导，以经济数据为依据，以数学、统计方法为手段，通过建立、估计、检验经济模型，揭示客观经济活动中存在的随机因果关系的一门应用经济学的分支学科。
2．计量经济学与经济理论、数学、统计学的联系和区别是什么？
答：计量经济学是经济理论、数学、统计学的结合，是经济学、数学、统计学的交叉学科（或边缘学科）。
6．计量经济学模型的检验包括哪几个方面？为什么要进行模型的检验？
答：对模型的检验通常包括经济意义经验、统计推断检验、计量经济检验、模型预测检验四个方面。
8．计量经济学模型中的被解释变量和解释变量、内生变量和外生变量是如何划分的？
答：在联立方程计量经济学模型中，按是否由模型系统决定，将变量分为内生变量（endogenous variables）和外生变量（exogenous variables）两大类。内生变量是由模型系统决定同时可能也对模型系统产生影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量，外生变量是不由模型系统决定但对模型系统产生影响的变量，是确定性的变量。
9．计量经济学模型中包含的变量之间的关系主要有哪些？
答：计量经济学模型中变量之间的关系主要是解释变量与被解释变量之间的因果关系，包括单向因果关系、相互影响关系、恒等关系。
12．计量经济学中常用的数据类型有哪些？
答：根据生成过程和结构方面的差异，计量经济学中应用的数据可分为时间序列数据（time series data）、截面数据（cross sectional data）、面板数据（panal data）和虚拟变量数据（dummy variables data）。
计量经济学复习资料
计量经济学复习资料
1、外生变量与滞后内生变量统称为先决变量，先决变量只能作为解释变量。
2、滞后变量：把过去时期的具有滞后作用的变量叫做滞后变量。滞后变量是联立方程计量经济学模型中重要的不可或缺的一部分变量，用以反映经济系统的动态性；与连续性。
3、内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量时有模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响，内生变量一般都是经济变量/
4、拟合优度：关于模型（样本回归直线）与样本观测值的拟合程度。
5、偏回归系数：自变量变化一个百分点，应变量变化贝塔个百分点。
6、参数：参数是用来描述总体特征的概括性数字度量，它是研究者想要了解的总体某种特征值。是总体数据特征的概括，它的取值是唯一的、未知的。
7、R的平方=0.9的含义：R平方被称作可决系数，是检验模型拟合优度的一个指标，在总离差平方和中，回归平方和（ESS）所占的比重越大，残差平方和所占的比重就越小，回归直线于样本点拟合的就越好。所以该统计量越接近1，模型的拟合优度就越高。所以R的平方=0.9表示被解释变量的90%可由解释变量来解释！
8、.残差平方和（RSS=0）等于零：残差平方和是用来反映样本观测值与估计值偏离的大小，也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小，所以残差平方和等于零的含义就是模型中解释变量未解释的部分离差等于零，即因变量完全由解释变量解释。
9、经济计量学模型：是指通过用随机性数学方程的方法对现实进行描述和模拟，进而揭示经济活动中各个因素之间的定量关系的模型。
计量经济学复习资料（重要）
一、回归分析的基本方法和原理
1、计量经济学的建模分析步骤和要点 （1） 确定模型所包含的变量 （2） 确定模型的数学模式
（3） 拟定理论模型中待估参数的理论期望值 二、二、回归分析的含义？回归分析的含义？ 回归分析基本概念回归分析基本概念
• 变量间的相互关系变量间的相互关系
（1）函数关系）函数关系 （2）相关关系）相关关系
• 相关分析与回归分析相关分析与回归分析
相关分析：主要研究随机变量间的相关形式及相关程度。相关分析：主要研究随机变量间的相关形式及相关程度。
回归分析：研究存在因果关系的变量间的依存关系。回归分析：研究存在因果关系的变量间的依存关系。
回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值前一个变量称为被解释变量或因变量，后一个变量成为解释变量或自变量。 三、总体回归函数三、总体回归函数
• 在给定解释变量X 的条件下，被解释变量Y 的期望轨迹，称为总体回归线，或总体
回归曲线。其相应的函数则称为总体回归函数回归曲线。其相应的函数则称为总体回归函数 • 函数一般式：函数一般式： E(Y/X)=f （X ）
• 总体回归函数表明被解释变量Y 的平均状态随解释变量X 变化的规律。变化的规律。 • 线性总体回归函数：线性总体回归函数： E(Y/X)=β0+β1x
• 总体回归函数引入随机干扰项，总体回归函数引入随机干扰项，则变成计量经济学模型，则变成计量经济学模型，则变成计量经济学模型，也称为总体回归模型。也称为总体回归模型。也称为总体回归模型。即：即：
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1-9数据来自课本例一
1、根据上述数据所得到的相关图是线性模型的还是非线性模型？
步骤：
一．建立工作文件：
1.在主菜单上点击File\New\Workfile；
2.选择时间频率，A
3.键入起始期和终止期，然后点击OK；
或：键入 CREATE A 1985 1998
二．输入数据:
1.键入命令：DATA Y X
CTRL+C(复制)
CTRL+V（粘贴）
三．图形分析：
1.趋势图：键入命令PLOT Y X
2.相关图：键入命令 SCAT Y X
非线性模型
2、建立财政收入关于国内生产总值的线性回归模型（四舍五入保留小数点后4位）
步骤：
四．估计回归模型：
方式1：键入命令LS Y C X
用OLS方法建立线性模型，则边际财政收入倾向为多少亿元？0.0946亿元或者增加一亿元国内生产总值，财政收入增加多少？边际财政收入倾向的95%置信区间为多少？(0.0946-2*0.003627 0.0946+2*0.003627)或（0.0874 0.1019）（注：T检验中回归系数区间不包括0）
该回归方程的标准差为多少（S.E）331.8482
被解释变量的标准差是多少2422.6310
残差平方和RSS为多少1321479.000
写出财政收入的均值4309.0000
系数的标准差分别为多少155.1430,0.0036，T 统计值分别为多少6.3654,26.0931R2为多少0.9827调整的判定系数为多少0.9812F统计值为多少680.8498？F统计值的伴随概率为多少0.0000？F与R2的关系
赤池信息准则为多少14.5788
施瓦兹信息准则为多少14.6701
DW统计值为多少0.7963？是否存在一阶自相关？是
若国内生产总值为3100元，则财政收入为多少？（987.5417+0.094631*3100=1280.898）
若国内生产总值的历年数据均增加为原数据的10倍，则国内生产总值的边际财政收入倾向为多少？为原来的10分之一
若国内生产总值的历年数据均增加10，则截距比原来少10
3、建立财政收入关于国内生产总值的双对数模型，国内生产总值弹性为多少？
0.6823或增加1%国内生产总值，财政收入增长多少？0.6823%
步骤：
五．根据已有序列生成新序列：
GENR lny=log(y)
GENR lnx=log(x)
GENR x2=x^2
六、估计模型，分别建立以下模型：
线性模型LS Y C X
双对数模型 LS LNY C LNX
对数模型LS Y C LNX
指数模型LS LNY C X
二次多项式模型 LS Y C X X2
4、比较模型的统计检验结果，你会选择哪个模型线性模型？理由是检验均通过，且调整判定系数为最大。
5、异方差性
步骤：
图形分析检验：
1) 观察Y、X相关图：
SORT X
SCAT Y X
2) 残差分析:观察回归方程的残差图
SORT X
LS Y C X
在方程窗口上点击Residual按钮；
问题与答案
1）对于双对数模型，利用WHITE检验方法检验模型的异方差性，计算出来的统计量nR2为多少3.5204？其伴随概率是多少0.1720？若显著性水平为5%，则说明模型存在什么问题模型不存在异方差？
步骤：
LS lnY C lnX
方程窗口中View\Residual\Test\White Heteroskedastcity
若nR2的伴随概率小于给定的显著性水平5%，或nR2的伴随概率接近于0时，则模型存在异方差性
2）对于线性模型，利用WHITE检验方法检验模型的异方差性，计算出来的统计量nR2为多少8.8400？其伴随概率是多少0.0120？若显著性水平为5%，则说明模型存在什么问题模型存在异方差？应采用什么方法修正？加权最小二乘法
应采用什么方法修正？加权最小二乘法
若为线性模型，且权数为残差平方的倒数，则用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少0.0945？
LS Y C X
GENR E2=resid^2
GENR W5=1/E2
LS（w=w5）Y C X
3）对于线性模型，利用G—Q或戈德菲尔德-匡特检验方法检验模型的异方差性，则计算出来的F统计值为多少22.2212（F=585942.4/26368.67=22.2212）？若F的临界值为9.28，则说明模型存在什么问题？模型存在异方差性（因为F 统计值大于F的临界值）
Goldfeld-Quant检验：
SORT X
SMPL 1985 1989
LS Y C X（计算第一组残差平方和）
SMPL 1994 1998
LS Y C X（计算第二组残差平方和）
SMPL 1985 1998
计算F统计量，判断异方差性
3）对于线性模型，利用Park方法检验模型的异方差性，则计算出来的辅助回归模型的R2是多少？0.2692F统计值为多少4.4200？F统计量的伴随概率值为多少0.0573？若显著性水平为5%，则说明模型存在什么问题模型不存在异方差性？对于线性模型，根据Park方法检验所探测的异方差的形式，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少？是否消除了异方差性？