计量经济学第三版庞皓
计量经济学第三版庞浩第七章习题答案
第七章习题（1） 1)PCE=+ 2)PCE=++(2)模型一MPC=;模型二短期MPC=，长期MPC=(1+=(1) 令 2104210321022101001649342α＋α＋＝αβα＋α＋＝αβα＋α＋＝αβ＋α＋α＝αβ＝αβ模型变形为i t u Z Z Z Y ＋＋α＋α＝α＋α2t 21t 10t 0其中4-t 3-t 2-t 1-t 2t 4-t 3-t 2-t 1-t 1t 4-t 3-t 2-t 1-t t 0t 1694432X X X X Z X X X X Z X X X X X Z ＋＋＋＝＋＋＋＝＋＋＋＋＝可得11833.0-17917.0-3123.0-3255.0891012.043210＝β＝β＝β＝β＝β,所以4-t 3-t 2-t 1-t t 11833.0-17917.0-3123.0- 3255.0891012.049234.35-X X X X X Y t ＋＋＝（1）估计t t u Y X Y *1-t 1*t 0**+＋β＋β＝α1）根据局部调整模型的参数关系，有δαα=*,δββ=*,δβ-1=1*,t t u u δ=* 将估计结果带入可得：728324.0=271676.0-1=-1=1*βδ局部调整模型估计结果为：t *864001.0738064.20X Y t ＋＝2）经济意义：销售额每增加1亿元，未来预期最佳新增固定资产投资增加亿元。
3）运用德宾h 检验一阶自相关：在显着水平下，临界值 1.96=h 2α，因为h=＜ 1.96=h 2α，接受原假设，模型不存在一阶自相关性。
（2）做对数变换得到模型：t t u X Y +ln ln ln t *α＋β＝ 在局部调整假定下，估计一阶自回归模型1）根据局部调整模型的参数关系，有αδαln =ln *,δββ=*0,δβ-1=1* 将估计结果带入可得：739967.0=260033.0-1=-1=1*βδ局部调整模型估计结果为：t *ln 22238.145688.1-ln X Y t ＋＝2）经济意义：销售额每增加1%，未来预期最佳新增固定资产投资增加% 3）运用德宾h 检验一阶自相关：在显着水平下，临界值 1.96=h 2α，因为h=＜ 1.96=h 2α，接受原假设，模型不存在一阶自相关性。
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第二章练习题及参考解答表中是1992年亚洲各国人均寿命（Y）、按购买力平价计算的人均GDP（X1）、成人识字率（X2）、一岁儿童疫苗接种率（X3）的数据表亚洲各国人均寿命、人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率数据（1）分别分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系。
（2）对所建立的回归模型进行检验。
【练习题参考解答】（1）分别设定简单线性回归模型，分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系:1)人均寿命与人均GDP 关系Y i 1 2 X1i u i估计检验结果:2)人均寿命与成人识字率关系3)人均寿命与一岁儿童疫苗接种率关系（2）对所建立的多个回归模型进行检验由人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率分别对人均寿命回归结果的参数t 检验值均明确大于其临界值,而且从对应的P 值看,均小于,所以人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率分别对人均寿命都有显着影响.（3）分析对比各个简单线性回归模型人均寿命与人均GDP 回归的可决系数为人均寿命与成人识字率回归的可决系数为人均寿命与一岁儿童疫苗接种率的可决系数为相对说来,人均寿命由成人识字率作出解释的比重更大一些为了研究浙江省财政预算收入与全省生产总值的关系,由浙江省统计年鉴得到以下数据:表浙江省财政预算收入与全省生产总值数据的显着性,用规范的形式写出估计检验结果,并解释所估计参数的经济意义(2)如果2011 年，全省生产总值为32000 亿元，比上年增长%,利用计量经济模型对浙江省2011 年的财政预算收入做出点预测和区间预测(3)建立浙江省财政预算收入对数与全省生产总值对数的计量经济模型,. 估计模型的参数,检验模型的显着性,并解释所估计参数的经济意义【练习题参考解答】建议学生独立完成由12对观测值估计得消费函数为：（1）消费支出C的点预测值；（2）在95%的置信概率下消费支出C平均值的预测区间。
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的属性状态（ m），2故只设定一个虚拟变量。)
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若对两个相互排斥的属性 “居民属性” ，仍然 引入 m 个2虚拟变量，则有
1 城镇居民 D1i = 0 农村居民
1 农村居民 D2i = 0 城镇居民
则模型（1）为
Yi 0 1Xi 1D1 2D2 ui （3）
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例如，比较收入时考察性别的作用。当研究男性收入是否高于女性时，是将女 性作为比较的基础（参照物），故有男性为“1”，女性为“0”。
例1
(1)
D
=
1 0
男 女
（2）
D
=
1 0
改革开放以后 改革开放以前
（3）
D1
=
1 0
天气阴 （4） 其他
D2
=
1 0
问题:
为何只选0、1，选2、3、4行吗？为什么？
数量的关系 3.虚拟变量在回归分析中的角色以及作用等
方面的问题
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“0”和“1”选取原则
虚拟变量取“1”或“0”的原则，应从分析问题的目的出发予以 界定。
从理论上讲，虚拟变量取“0”值通常代表比较的基础类型；而虚 拟变量取“1”值通常代表被比较的类型。
“0”代表基期（比较的基础，参照物）； “1”代表报告期（被比较的效应）。
4
在实际的经济分析中，这些定性因素有时具有不可忽视的重要作用。例 如，研究居民收入水平时，职业、性别、文化程度、就业的地域等因素， 通常是值得考虑的影响因素。 因此，在计量经济学的建模中有必要将定量因素和定性因素同时纳入回 归模型之内。
5
本章要研究的主要问题是： 1.如何将作为解释变量的定性因素引入回归模型？ 2.这些定性解释变量在回归模型中有何特殊的作用？
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第二章 简单线性回归模型2.1（1） ①首先分析人均寿命与人均GDP 的数量关系，用Eviews 分析：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/27/14 Time: 21:00Sample: 1 22Included observations: 22 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 56.64794 1.960820 28.88992 0.0000X1 0.128360 0.027242 4.711834 0.0001 R-squared 0.526082 Mean dependent var 62.50000AdjustedR-squared 0.502386 S.D. dependent var 10.08889S.E. of regression 7.116881 Akaike info criterion 6.849324Sum squared resid 1013.000 Schwarz criterion 6.948510Log likelihood -73.34257 Hannan-Quinncriter. 6.872689F-statistic 22.20138 Durbin-Watson stat 0.629074Prob(F-statistic) 0.000134 有上可知，关系式为y=56.64794+0.128360x 1②关于人均寿命与成人识字率的关系，用Eviews 分析如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/26/14 Time: 21:10Sample: 1 22Included observations: 22 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 38.79424 3.532079 10.98340 0.0000X2 0.331971 0.046656 7.115308 0.0000 R-squared 0.716825 Mean dependent var 62.50000AdjustedR-squared 0.702666 S.D. dependent var 10.08889S.E. of regression 5.501306 Akaike info criterion 6.334356Sum squared resid 605.2873 Schwarz criterion 6.433542Log likelihood -67.67792 Hannan-Quinncriter. 6.357721F-statistic 50.62761 Durbin-Watson stat 1.846406Prob(F-statistic) 0.000001 由上可知，关系式为y=38.79424+0.331971x 2③关于人均寿命与一岁儿童疫苗接种率的关系，用Eviews 分析如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/26/14 Time: 21:14Sample: 1 22Included observations: 22 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 31.79956 6.536434 4.864971 0.0001X3 0.387276 0.080260 4.825285 0.0001 R-squared 0.537929 Mean dependent var 62.50000AdjustedR-squared 0.514825 S.D. dependent var 10.08889S.E. of regression 7.027364 Akaike info criterion 6.824009Sum squared resid 987.6770 Schwarz criterion 6.923194Log likelihood -73.06409 Hannan-Quinncriter. 6.847374F-statistic 23.28338 Durbin-Watson stat 0.952555Prob(F-statistic) 0.000103 由上可知，关系式为y=31.79956+0.387276x 3（2）①关于人均寿命与人均GDP 模型，由上可知，可决系数为0.526082，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。
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第二章练习题及参考解答2.1表2.9中是1992年亚洲各国人均寿命（Y）、按购买力平价计算的人均GDP（X1）、成人识字率（X2）、一岁儿童疫苗接种率（X3）的数据（1）分别分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系。
（2）对所建立的回归模型进行检验。
【练习题2.1 参考解答】（1）分别设定简单线性回归模型，分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系:1)人均寿命与人均GDP 关系Y i 1 2 X1i u i估计检验结果:2)人均寿命与成人识字率关系3)人均寿命与一岁儿童疫苗接种率关系（2）对所建立的多个回归模型进行检验由人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率分别对人均寿命回归结果的参数t 检验值均明确大于其临界值,而且从对应的P 值看,均小于0.05,所以人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率分别对人均寿命都有显著影响.（3）分析对比各个简单线性回归模型人均寿命与人均GDP 回归的可决系数为0.5261 人均寿命与成人识字率回归的可决系数为0.7168 人均寿命与一岁儿童疫苗接种率的可决系数为0.5379相对说来,人均寿命由成人识字率作出解释的比重更大一些2.2为了研究浙江省财政预算收入与全省生产总值的关系,由浙江省统计年鉴得到以下数据:的显著性,用规范的形式写出估计检验结果,并解释所估计参数的经济意义(2)如果2011 年，全省生产总值为32000 亿元，比上年增长9.0%,利用计量经济模型对浙江省2011 年的财政预算收入做出点预测和区间预测(3)建立浙江省财政预算收入对数与全省生产总值对数的计量经济模型,. 估计模型的参数,检验模型的显著性,并解释所估计参数的经济意义【练习题2.2 参考解答】建议学生独立完成2.3 由12对观测值估计得消费函数为：（1）消费支出C的点预测值；（2）在95%的置信概率下消费支出C平均值的预测区间。
计量经济学庞皓3版第四章练习题4.4参考解答
4.4 在本章开始的“引子”提出的“国内生产总值增加会减少财政收入吗？”的例子中，如果所采用的数据如表4.11所示表4.11 1978-2011年财政收入及其影响因素数据(资料来源：《中国统计年鉴2008》，中国统计出版社2008年版)试分析：为什么会出现本章开始时所得到的异常结果？怎样解决所出现的问题？ 【练习题4.4参考解答】 建议学生自己独立完成由于模型存在严重的多重共线性，导致模型的回归系数不稳定，且回归系数的符号与相关图的分析不一致。
一、财政收入理论模型建立由经济理论可知，一个国家或地区的经济发展是财政收入的来源,经济发展水平越高或者经济总量越大的地区,财政收入就越有充足的來源，一般地衡量一国的经济发展水平我们采用国内生产总值反映，故国内生产总值是影响财政收入的一个因素；税收是财政收入的主要形式,税收规模越大, 财政收入越多，税收收入是影响财政收入的一个重要因素；由以支定收财政理论可知，财政支出是政府为提供公共产品和服务,满足社会共同需要而进行的财政资金的支付，财政支出水平越高，政府提供公共产品与服务越多，需要的财政收入也越多，从这一角度而言，财政支出也是影响财政收入的一个因素。
下列的相关图分析也说明了这一点。
利用eviews 软件分别输入相关图命令：scat czzc czsr scat gdp czsr scat ssze czsr得财政支出与财政收入、国内生产总值与财政收入、税收收入与财政收入的相关图，如图一所示：图一 变量之间的相关图由相关图可知，财政支出、国内生产总值、税收收入分别与财政收入之间呈现出一种正的线性关系，综上所述，初步将财政收入理论模型定为线性回归模型：t t t t t u ssze GDP czzc czsr +++=4321ββββ＋其中，czsr 表示财政收入、czzc 表示财政支出、GDP 表示国内生产总值、ssze 表示税收收入、 u 表示随机扰动项二、数据收集和处理相关变量的数据均来源于《2012年中国统计年鉴》 三、模型估计在预设模型满足基本假定的前提条件下，我们运用最小二乘法估计回归模型，eviews软件估计回归模型的命令为Ls cszr c czzc gdp ssze得到回归模型估计结果，如图二所示图二 财政收入三元线性回归模型1根据图二数据，财政收入三元线性回归模型可用标准报告形式表示为：t t t t ssze GDP czzc rczs 1769.10253.00901.08540.221ˆ+-+-=（模型1） （0.0444） （0.0051） （0.0622） T= （2.0311） （-4.9980） （18.9327）2R =0.9999 2R =0.9998 F=53493.93 DW=1.4581四、模型检验1、经济意义及统计检验由图二及报告形式，可以看出尽管模型判定系数2R 高达0.9999，非常接近于1，模型拟合程度很高； F 统计量值达53493.93，其伴随概率接近于0，模型整体明显显著；回归系数的精确显著性水平均小于0.05；财政支出cczc 和税收总额ssze 的回归系数为正数，与理论分析相吻合，但GDP 的回归系数为负数，表明在其他解释变量不变的情况下，GDP 每增长一亿元，财政收入将减少0.0341亿元，这与前述的理论分析不吻合，也与相关图的分析不一致。
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在实际的经济分析中，这些定性因素有时具有不可忽 视的重要作用。例如，研究居民收入水平时，职业、 性别、文化程度、就业的地域等因素，通常是值得考 虑的影响因素。 因此，在计量经济学的建模中有必要将定量因素和定 性因素同时纳入回归模型之内。
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本章要研究的主要问题是： 1.如何将作为解释变量的定性因素引入回归模型？ 2.这些定性解释变量在回归模型中有何特殊的作用？
（2）解释变量分别为一个定性变量（两种属性） 和一个定量解释变量；
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（3）解释变量分别为一个定性变量（两种以上属 性）和一个定量解释变量；
（4）解释变量分别为两个定性变量（各自分别是 两种属性）和一个定量解释变量；
思考：
四种加法方式引入虚拟变量会产生什么效应？
23
（1）一个两种属性定性解释变量而 无定量变量的情形
计量经济学
第八章 虚拟变量回归
1
引子:定性因素对房地产价格有显著影响吗
不断走高的房地产价格已经成为人们关注的重点。很 多研究认为，影响商品房价格的因素有多个方面。 有关研究表明1，影响商品房价格的因素可分为两类： 一类是比较容易量化的定量因素。例如：成本费用因 素、房地产供求因素、经济因素、人口因素等。 另一类则是不易量化的定性因素。例如：社会因素、 区域因素、个别因素、房地产投机因素、自然因素等。 这些因素的基本特征则是不易量化的定性因素。
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（1）结构变化分析
结构变化的实质是检验所设定的模型在样本期内 是否为同一模型。显然，平行回归、共点回归、 不同的回归三个模型均不是同一模型。 平行回归模型的假定是斜率保持不变（加法类型， 包括方差分析）； 共点回归模型的假定是截距保持不变（乘法类型， 又被称为协方差分析）； 不同的回归的模型的假定是截距、斜率均为变动 的（加法、乘法类型的组合）。
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庞皓计量经济学第三版课后习题及答案顶配庞皓计量经济学第三版课后习题及答案顶配 Last revised by LE LE in 2021第⼆章练习题及参考解答表中是1992年亚洲各国⼈均寿命（Y）、按购买⼒平价计算的⼈均GDP（X1）、成⼈识字率（X2）、⼀岁⼉童疫苗接种率（X3）的数据（1）分别分析各国⼈均寿命与⼈均GDP、成⼈识字率、⼀岁⼉童疫苗接种率的数量关系。
（2）对所建⽴的回归模型进⾏检验。
【练习题参考解答】（1）分别设定简单线性回归模型，分析各国⼈均寿命与⼈均 GDP、成⼈识字率、⼀岁⼉童疫苗接种率的数量关系:1)⼈均寿命与⼈均 GDP 关系Y i 1 2 X1i u i估计检验结果:2)⼈均寿命与成⼈识字率关系3)⼈均寿命与⼀岁⼉童疫苗接种率关系（2）对所建⽴的多个回归模型进⾏检验由⼈均 GDP、成⼈识字率、⼀岁⼉童疫苗接种率分别对⼈均寿命回归结果的参数 t 检验值均明确⼤于其临界值,⽽且从对应的P 值看,均⼩于 ,所以⼈均 GDP、成⼈识字率、⼀岁⼉童疫苗接种率分别对⼈均寿命都有显着影响.（3）分析对⽐各个简单线性回归模型⼈均寿命与⼈均 GDP 回归的可决系数为⼈均寿命与成⼈识字率回归的可决系数为⼈均寿命与⼀岁⼉童疫苗接种率的可决系数为相对说来,⼈均寿命由成⼈识字率作出解释的⽐重更⼤⼀些为了研究浙江省财政预算收⼊与全省⽣产总值的关系,由浙江省统计年鉴得到以下数据:的显着性,⽤规范的形式写出估计检验结果,并解释所估计参数的经济意义(2)如果 2011 年，全省⽣产总值为 32000 亿元，⽐上年增长 %,利⽤计量经济模型对浙江省 2011 年的财政预算收⼊做出点预测和区间预测(3)建⽴浙江省财政预算收⼊对数与全省⽣产总值对数的计量经济模型,. 估计模型的参数,检验模型的显着性,并解释所估计参数的经济意义【练习题参考解答】建议学⽣独⽴完成由12对观测值估计得消费函数为：（1）消费⽀出C的点预测值；（2）在95%的置信概率下消费⽀出C平均值的预测区间。
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第二章简单线性回归模型2.1（1）①首先分析人均寿命与人均GDP的数量关系，用Eviews分析：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/27/14 Time: 21:00Sample: 1 22Included observations: 22Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob.C56.64794 1.96082028.889920.0000X10.1283600.027242 4.7118340.0001R-squared0.526082 Mean dependent var62.50000 Adjusted R-squared0.502386 S.D. dependent var10.08889S.E. of regression7.116881 Akaike infocriterion 6.849324Sum squared resid1013.000 Schwarz criterion 6.948510Log likelihood-73.34257 Hannan-Quinncriter. 6.872689F-statistic22.20138 Durbin-Watson stat0.629074 Prob(F-statistic)0.000134有上可知，关系式为y=56.64794+0.128360x1②关于人均寿命与成人识字率的关系，用Eviews分析如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/26/14 Time: 21:10Sample: 1 22Included observations: 22Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C38.79424 3.53207910.983400.0000X20.3319710.0466567.1153080.0000R-squared0.716825 Mean dependent var62.50000 Adjusted R-squared0.702666 S.D. dependent var10.08889S.E. of regression 5.501306 Akaike infocriterion 6.334356Sum squared resid605.2873 Schwarz criterion 6.433542 Log likelihood-67.67792 Hannan-Quinn 6.357721criter.F-statistic50.62761 Durbin-Watson stat 1.846406 Prob(F-statistic)0.000001由上可知，关系式为y=38.79424+0.331971x2③关于人均寿命与一岁儿童疫苗接种率的关系，用Eviews分析如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/26/14 Time: 21:14Sample: 1 22Included observations: 22Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C31.79956 6.536434 4.8649710.0001X30.3872760.080260 4.8252850.0001R-squared0.537929 Mean dependent var62.50000 Adjusted R-squared0.514825 S.D. dependent var10.08889S.E. of regression7.027364 Akaike infocriterion 6.824009Sum squared resid987.6770 Schwarz criterion 6.923194Log likelihood-73.06409 Hannan-Quinncriter. 6.847374F-statistic23.28338 Durbin-Watson stat0.952555Prob(F-statistic)0.000103由上可知，关系式为y=31.79956+0.387276x3（2）①关于人均寿命与人均GDP模型，由上可知，可决系数为0.526082，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。
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计量经济学庞皓第三版课后答案解析word文档，精心编排整理，均可修改你的满意，我的安心第二章简单线性回归模型字体如需要请自己调整（1）①首先分析人均寿命与人均GDP的数量关系，用Eviews分析：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/27/14 Time: 21:00Sample: 1 22Included observations: 22Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C X1R-squaredMean dependent varAdjusted R-squared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodHannan-Quinn criter.F-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)有上可知，关系式为y=+②关于人均寿命与成人识字率的关系，用Eviews分析如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/26/14 Time: 21:10Sample: 1 22Included observations: 22Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C X2R-squaredMean dependent varAdjusted R-squared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared resid SchwarzcriterionLog likelihoodHannan-Quinn criter.F-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)由上可知，关系式为y=+③关于人均寿命与一岁儿童疫苗接种率的关系，用Eviews分析如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/26/14 Time: 21:14Sample: 1 22Included observations: 22Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C X3R-squaredMean dependent varAdjusted R-squared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodHannan-Quinn criter.F-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)由上可知，关系式为y=+（2）①关于人均寿命与人均GDP模型，由上可知，可决系数为，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。
计量经济学总结第三版庞皓
计量经济学第一章导论一节什么是计量经济学统计学，经济学，数学的结合二节研究步骤一、模型假定估计解释变量与被解释变量的关系，设置随机扰动项卩二、估计参数通过变量的样本观测值合理的估计总体模型的参数，是计量经济学的核心内容三、模型检验(1)经济意义检验，检验所估计的模型与经济理论是否相符(2)统计推断信息，检验参数估计值是否是抽样的偶然结果，需要运用数理统计中统计推断方法对模型及参数的统计可靠性作出说明(3)计量经济学检验，t检验和F检验检验模型是否符合计量经济学假定，如多重共线性，随机扰动项的自相关和异方差性(4)模型预测检验四、模型应用三节变量参数数据与模型一、变量经济变量：在不同的时间或空间有不同状态，回去不同的数值且可观测eg居民家庭收入X和居民消费支出丫分类：(1)流量与存量(2)解释变量/自变量与被解释变量/因变量(3)内生变量(由模型所决定的变量，是模型求解的结果)和外生变量(由模型以外决定的变量)二、参数的估计所得到的参数估计值迎“尽可能接近总体参数真实值”原则三、计量经济学中应用的数据（1）时间序列数据（2）截面数据（3）面板数据（4）虚拟变量数据二章简单线性回归模型一节回归分析与回归函数一、相关分析与回归分析（一）经济变量之间的相关关系经济变量之间有两种关系，一种是确定性的函数关系，另一种是不确定的统计关系，也叫相关关系。
当一个或若干个变量x取一定值时，与之对应的另一个变量丫的值虽然不确定，但按照某种规律在一定范围内变化，称这种变量之间的关系为不确定的统计关系或相关关系。
分类（1）简单相关关系/多重相关关系（2）线性相关/非线性相关（3）正相关/负相关（4）完全相关/不相关（二）简单线性相关关系的度量1简单线性相关系数总体相关系数PP反应了总体两个变量X和丫的线性相关程度变量X和丫的样本相关系数通常用表示2相关系数特点（1）（2）相关系数至反应变量间线性相关程度，不能说明非线性关系（3）样本相关系数不是确定的值，二是随抽样变动的随机变量（三）回归分析相关分析：（1）分析是否存在相关关系（2）明确相关关系类型（3 ）激浪祥光关系密切程度回归分析用于具体测定变量之间相关关系的数量形式，是关于一个变量（被解释变量）对另一个变量（解释变量）依存关系的研究，用适当的数学模型近似的表达或估计变量之间平均变化关系二、总体回归函数将总体被解释变量丫的条件期望表现为解释变量X的函数，这个函数称为总体回归函数：若丫的总体条件期望是解释变量X的线性函数，可表示为关于线性的解释(1)模型就变量而言是线性的(2)模型就参数而言是线性的一般指第二个三、随机扰动项卩个别值总是分布在条件期望周围，而不是全在代表平均值轨迹的回归线上，零各个与条件期望的偏差为□(表示对丫有影响但是没有纳入模型的诸多因素的综合影响)若总体回归函数是只有一个解释变量的线性函数，有有等式暗含的假设条件，也就是假设回归线通过丫的天健期望或条件均值引入随机扰动项的原因：(1)作为未知影响因素的代表(2)(3)(4)(5)(6)四、样本回归函数对于实际经济问题，由于总体包含的单位数太多，无法掌握所有单位的数值，总体回归函数虽然存在但往往未知，能做到的只是通过对样本观测获得的信息去顾及总体回归函数。
庞皓第三版计量经济学练习题及参考解答(完整版)
5 6 7 8 9 10 11 12 根据上表资料：
2.56 3.54 3.89 4.37 4.82 5.66 6.11 6.23
1678 1640 1620 1576 1566 1498 1425 1419
（1）建立建筑面积与建造单位成本的回归方程； （2）解释回归系数的经济意义； （3）估计当建筑面积为 4.5 万平方米时，对建造的平均单位成本作区间预测。
ˆ2
e
2 i
n2
300 30 12 2
ˆ ˆ 2 30 5.4772
当 X f 1000 时：
2 1 (X f X ) 1 (1000 800) 2 ˆ ˆ C f m t 2 650m 2.23 5.4772 n 12 8000 xi2
（2）在 95%的置信概率下消费支出 C 平均值的预测区间。
2 1 (X f X ) ˆ ˆ C f m t 2 n xi2
已 经 得 到 ： X 800 ， X f 1000 ，
(X
i
X ) 2 8000 ， t0.025 (10) 2.23 ，
e
2 i
300
型是否仍有
e
i
0 和 ei X i 0 ？对比有截距项模型和无截距项模型参数的 OLS 估计
有什么不同？ 【练习题 2.5 参考解答】 没有截距项的过原点回归模型为: Yi 2 X i u 因为
e (Y ˆ X )
2 i i 2 i 2
2
求偏导
ei2 ˆ X )( X ) 2 e X 2 (Yi i i 2 i i ˆ ei2 ˆ X )( X ) 0 2 (Yi 2 i i ˆ
计量经济学第三版复习知识要点庞皓
计量经济学第三版复习知识要点庞皓第⼀章导论第⼀节计量经济学的涵义和性质计量经济学是以⼀定的经济理论和实际统计资料为依据，运⽤数学、统计学⽅法和计算机技师，通过建⽴计量经济模型，定量分析经济变量之间的随机因果关系。
计量经济学是经济学的⼀个重要分⽀，以揭⽰经济活动中客观存在的数量关系的理论与⽅法为主要内容，其核⼼是建⽴计量经济学模型。
第⼆节计量经济学的内容体系及与其他学科的关系⼀、计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。
经济学着重经济现象的定性研究，⽽计量经济学着重于定量⽅⾯的研究。
统计学是关于如何惧、整理和分析数据的科学，⽽计量经济学则利⽤经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。
数量统计各种数据的惧、整理与分析提供切实可靠的数学⽅法，是计量经济学建⽴计量经济模型的主要⼯具，但它与经济理论、经济统计学结合⽽形成的计量经济学则仅限于经济领域。
计量经济模型建⽴的过程，是综合应⽤理论、统计和数学⽅法的过程。
因此计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统⼀。
⼆、计量经济学的内容体系1、按范围分为⼴义计量经济学和狭义计量经济学。
2、按研究内容分为理论计量经济学和应⽤计量经济学。
理论计量经济学的核⼼内容是参数估计和模型检验。
应⽤计量经济学的核⼼内容是模型设定和模型应⽤。
第三节基本概念(4、5、7、8了解即可)1.经济变量：经济变量是⽤来描述经济因素数量⽔平的指标。
2.解释变量：解释变量也称⾃变量，是⽤来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。
它对因变量的变动作出解释，表现为议程所描述的因果关系中的“因”。
3.被解释变量：被解释变量也称因变量或应变量，是作为研究对象的变量。
它的变动是由解释变量作出解释的，表现为议程所描述的因果关系的果。
4.内⽣变量：内⽣变量是由模型系统内部因素所决定的变量，表现为具有⼀定概率颁的随机变量，其数值受模型中其他变量的影响，是模型求解的结果。
计量经济学庞浩第三版第六章习题答案
第六章习题6.1（1）Y=79.93004+0.690488X（2）1）残差图残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶自相关。
2）DW=0.574663，查表可知DW的上下界4.118.1＝，＝UL dd0≤DW≤d L 误差项存在着自相关3）补救（广义差分法）ρ=0.657352Yt*=35.97761+0.668695Xt*其中，Yt*=Yt-0.657352Yt(-1), Xt*=Xt-0.657352Xt(-1)4）检验样本容量18个，在5%显著水平下DW上下界，dL=1.158,dU=1.391 模型中DW=1,830746，dU<DW<4-dU，说明在5%的显著水平下广义差分模型中已无自相关。
可决系数R2，t，F统计量也均达到理想水平。
5)由差分方程，β1=35.97761/(1-0.657352)=104.9987 最终的消费模型为:Y=104.9987+0.668695X(3)经济意义：人均实际收入每增加1元，人均实际消费支出将增加0.669262元。
6.2(1)DW=0.601376,查表可知DW的上下界469.1316.1＝，＝UL dd，0≤DW≤d L 误差项存在着自相关.（2）广义差分法1）ρ=0.700133 2）Yt*=-490.4053+0.260988Xt*其中，Yt*=Yt-0.700133Yt(-1), Xt*=Xt-0.700133Xt(-1) 3）检验:样本容量26个，在5%显著水平下DW上下界，dL=1.302,dU=1.461 模型中DW=1.652168，dU<DW<4-dU，说明在5%的显著水平下广义差分模型中已无自相关。
可决系数R2，t，F统计量也均达到理想水平。
4）由差分方程，β1=-490.4053/(1-0.700133)=-1635.4093 最终的模型为:Y=-1635.4093+0.260988X6.3(1)（2）1）检验：DW=0.440822,查表可知DW的上下界461.1302.1＝，＝UL dd，0≤DW ≤d L 误差项存在着自相关。
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第二章简单线性回归模型
第一节回归分析与回归函数P15
（一）相关分析与回归分析
1、相关关系
2、相关系数
3、回归分析
（二）总体回归函数（条件期望）
（三）随机扰动项
（四）样本回归函数
第二节简单线性回归模型参数的估计P26
（一）简单线性回归的基本假定
（二）普通最小二乘法求样本回归函数
（三）OLS回归线的性质
（四）最小二乘估计量的统计性质
1、参数估计量的评价标准（无偏性、有效性、一致性）
2、OLS估计量的统计特性（线性特性、无偏性、有效性、高斯-马尔可夫定理）
第三节拟合优度的度量（RSS、ESS、TSS）P35
（一）总变差的分解
（二）可决系数
（三）可决系数与相关系数的关系
第四节回归系数的区间估计与假设检验P38
（一）OLS估计的分布性质
（二）回归系数的区间估值
（三）回归系数的假设检验
1、Z检验
2、t检验
第五节回归模型预测P43
第六节案例分析P48
第三章多元线性回归模型
第一节多元线性回归模型及古典假定P64
一、多元线性回归模型
二、多元线性回归模型的矩阵形式
三、多元线性回归模型的古典假定
第二节多元线性回归模型的估计P68
一、多元线性回归性参数的最小二乘估计
二、参数最小二乘估计的性质（线性特性、无偏性、有效性）
三、OLS估计的分布性质
四、随机扰动项方差的估计
五、多元线性回归模型参数的区间估计
第三节多元线性回归模型的检验P74
一、拟合优度检验（多重可决系数、修正的可决系数）
二、回归方程的显著性检验（F-检验）
三、回归参数的显著性检验（t-检验）
第四节多元线性回归模型的预测P79
第五节案例分析P81
第四章多重共线性第一节什么是多重共线性P94
第二节多重共线性产生的后果
第三节多重共线性的检验
第四节多重共线性的补救措施
第五节案例分析P109。