确定型决策、不确定型决策、风险型决策的比较分析

确定型决策、不确定型决策、风险型决策的比较分析

叶伟

内容摘要：决策按照状态空间分类，可分为确定型决策、不确定型决策和风险型决策三类。

本文就这三种决策的基本概念、使用原则、适用范围和优缺点等几个方面进行了综合的比较

分析。

关键词：确定型决策不确定型决策风险型决策

Abstract:According to the state space, the decision-making may be divided into decision making under certainty , decision making under uncertainty and decision making under risk. This article has carried on the comparative analysis of their basic concept, their use principle, their applicable scope and their good and bad points and so on.

Keywords:Decision-making under certainty Decision-making under uncertainty Decision-making under risk

1．引言

决策是理性人普遍从事的一种活动，也是极为重要的制胜手段。它的核心是，对未来活

动的多个目标及用途做出合理的选择，以寻求最满意的行动方案。决策具有以下特点：①面

对新问题和新任务做出科学决定，属于创造性的管理活动；②必须对实际行为有直接的指导

作用；③具有多因素、多目标、不要确定性与方案的多样性，以及决策影响的时效性和一次

性。

现代决策理论的主要特点在于，以概率和数理统计为基础，以统计判定理论和高等数

学为工具，广泛地收集和处理信号，考虑人的心理和外在环境、市场等应变因素，知道人们

把各类工程技术因素与经济效益统一起来做定量分析，并以电子计算机为辅助手段，研究决

策的性质和规律、模型与方法，以寻求整体的最优解或满意解。因此，决策具有目的性、信

息性、经济性和实践性四大基本水泥感。而应变性是最高层次的属性。

关于决策系统的目标、准则和属性的概念，国内外学者有大量的论述，又不尽相同。

下表给出了三者的对比。

目标、准则和属性概念

非程序化决策；从所涉及和影响的范围看，它分为战略、战役和战术决策；从问题描述的性

质看，它分为定量决策和定性决策；从目标数量和属性的多少看，它分为单目标、多目标决

策和单属性、多属性决策；从决策问题的考虑方式看，它分为动态决策和静态决策；从参与

决策人数多少看，它分为群决策和单一决策；本问研究的是从状态空间分类的确定型、不确

定型和风险型决策。

2．确定型决策、不确定型决策、风险型决策的划分

2．1 决策系统的三大基本要素为：

（1）不可控因素——自然状态。它是不以人的意志为转移的客观因素，其集合又叫状态空间，记为

Θ={θ1，θ2，…，θm}={θі} i=1，2，…，m

Θ的元素θі叫做状态变量。

（2）可控因素——决策方案。它是有待人们进行选择的主观因素，其集合叫做决策（或策略，或行为，或行动，或方案，或活动）空间，记为

A={a1，a2，…，a n}={a j} j=1，2，…，n

A的元素a j 叫做决策变量。

（3）在外界环境某种状态θі发生时，决策方案a j 实施后的损益值记为v ij。它显然是θі和a j的函数。

v ij =v（θі，a j）i=1，2，…，m；j=1，2，…，n

2．2 三种决策的定义

决策按状态空间分类，分为确定型、不确定型和风险型决策三类。当m=1时，为确定型；当m≧2时，为不确定型；当m≧2且状态θі出现的概率分布已知时，为风险型。

具体来说，确定型决策是指那些状态空间唯一确定的决策，如企业的作业安排，在各种情况完全确定掌握的条件下做计划就是确定型决策。

当决策者无法确定各种方案成功的可能性时，决策者知道将面对一些自然状态，并知道将采用的几种行动方案在各个不同的自然状态下所获得的相应的收益值。但决策者不能预先估计或计算出各种自然状态出现的概率。这样的决策就是不确定型决策。

如果未来的随机性状态可以用概率表示，则为风险型决策。

3．三种决策方法的使用原则和适用范围

3．1 确定型决策

确定型决策的主要任务是借助一定计算分析把每个可行方案的结果计算出来，然后通过比较，把结果最好的方案选出来，作出方案和行动方案。如果一个问题的自然状态完全确定，不存在任何未知之处，那这个问题就好解决了，运用确定型决策的方法如直观法、盈亏平衡分析法、线性规划法等得出行动方案即可。

确定型决策的适用于企业的作业计划、项目管理中的日程安排、设备修理计划等。

3．2 不确定型决策

（1) 大中取大法的决策准则是先从每一方案中选出最大损益值, 然后比较各方案的最大损益值,并从中选择最大者。大中取大法的决策目标显然是收益最大化, 而且它把这种目标建立在对方案和自然状态同时进行最有利选择的假设上, 强调的是一种极端的目标, 是一种浪漫主义的乐观主义, 所以, 习惯上称大中取大法为乐观准则。

乐观准则只考虑最有利的情况，比较激进冒险，一旦成功，获利最大，适用于能够承担风险、追求一蹴而就的决策人。

（2) 与大中取大法对应的是小中取大法, 小中取大法的决策准则是在各方案的最小损

益值中取最大的作为优选方案。把小中取大法称为悲观准则其实不准确, 因为小中取大法并不是完全消极悲观的, 它所追求的是实际经济生活中经常采用的力求损失最小的策略。当所有方案在最坏的自然状态下都表现出亏损时, 实际采用这种策略最坏的结果是采用了损失最小方案, 一般结果可能是获得一个比最小损失稍好的结果, 由于这种结果是不确定的, 而真正能确定并作为限度的是损失最小, 因而可以认为这种情况下的小中取大法的决策目标是损失最小。当所有方案在最坏自然状态下损益值不为负时, 小中取大法决策是在最小收益值中选择一个最大者, 体现为一种以最不利结果出发却又不愿接受最不利结果, 不争取最大收益同时也争取不选择最小收益的倾向, 亦即一种损失最小倾向。

此准则只考虑了最不利的情况，因此是一种比较保守和稳妥的办法。在外部环境变化莫测，决策人无法承担失败的损失时，这种准则就比较讨好。

（3) 大中取大法过于乐观, 小中取大法偏于守。为取得一种更适合普通决策者心态的决策方法, 赫维茨引入了“乐观系数”概念, 赫维茨认为应根据对形势的判断确定一个在0 与1 之间的乐观系数值, 然后根据最大收益值和最小损失值计算出一个折衷的收益值, 折衷收益值最大的那个方案为最优方案。因此, 赫维茨乐观系数法又称折衷准则,由此可以认为赫维茨准则的决策目标是介于收益最大和损失最小两者之间的随乐观系数变化而变化的满意或次最优。

折衷准则折衷考虑最有利和最不利这两种极端情况，其系数体现了决策人对风险的偏好度，是一种平衡考虑。

（4) 等概率法的实质在于强制使用了期望值概念, 其决策准则是: 假设未来各自然状态的概率是相等的, 在等概率条件下, 损益期望值最大的方案即为优选方案。因此, 等概率法的决策目标同风险型决策问题一样是期望收益最大。必须指出, 等概率法的等概率假设并不完全是一种人为假设, 等概率法对不确定型决策问题采用了一种反证求解的思维方法。当某一种状态呈现明显的优势和劣势时, 这种状态存在的可能性是容易确定的; 现在, 既然各种自然状态发生的可能性程度不容易或不能确定, 那就是说全部自然状态中没有明显的优势或劣势的状态, 即各种自然状态发生的可能性是相差不大或近似相等的。

等概率准则考虑到了所有状态下的各种可能结果，是一个相当全面的决策准则。选择这个准则进行决策，就意味着决策人重视全局，追求最大的平均收益。

（5) 后悔值法的基本思想来源于经济学中经常使用的机会成本概念, 其决策准则是: 先求出各个方案在不同自然状态下的后悔值, 即机会成本,并找出最大后悔值, 或最大的机会成本, 然后, 选择最大后悔值中最小的方案作为入选方案。因此可以说, 这种方法的决策目标是方案的机会成本最小。

后悔值准则致力于将遗憾化至最小，相对来说比较保守，是一种不求有功，但求无过的准则。

3．3 风险型决策

在决策风险型问题时，可以运用以下几个原则。

（1）安全度准则。这种办法是先确立一最低限度基准值，报酬值大于这一基准值的把握越大越好，记为，这是一个概率分布函数，用概率分布函数的解法

可以求出最优解。

安全度原则明显把安全度放在第一位，尽量回避风险，追求最大可能性，至于报酬是否理想倒在其次。所以当一个问题事关生死存亡，有牵一发而动全身之重要性时，宜采取这种决策原则。如小型企业从银行借贷用以生产转向，在确定转产项目时就可以用安全度法则进行决策。而银行面临这一类的贷款要求时，也宜用这一原则去衡量借方的项目。

（2）Bayes准则。这一准则就是取最大的平均收益期望值，即，它来