计量经济学课程教学课件第四章正态性假定：经典正态线性回归模型CNLRM
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ui N (0, 2 )
• 在正态分布条件下
ui N (0, 2 )
ui NID(0, 2 )
2020/7/21
Hongfeng Peng Department of
4
Finance, Wuhan University
4.3 正态性假定下OLS估计量 的性质
• 无偏性
• 最小方差
• 一致性
ˆ1与ˆ2均是正态分布的
6
Finance, Wuhan University
ˆ1
N(1，
2 1
)
ˆ2
(n 2)ˆ 2 2
2 (n 2)
N(2，
2 2
)
2020/7/21
Hongfeng Peng Department of
5
Finance, Wuhan University
4.4 各分布及它们之间的关系
• 请见教材P93
2020/7/21
Hongfeng Peng Department of
Chapter 4 正态性假定：经典正态线 性回归模型（CNLRM）
经济与管理学院 金融系
4.1 回顾第三章对干扰项的假 定
• 第三章对干扰项 ui 的假定：
– 均值为零Leabharlann – 无序列相关对参数进行点估计够用
– 同方差
• 点估计只是统计推断的一方面，另一方 面是假设检验
2020/7/21
Hongfeng Peng Department of
2
Finance, Wuhan University
目标
Yi ˆ1 ˆ2 Xi uˆi
Yi 1 2 X i ui
有必要假定干扰项的概率分布！
2020/7/21
Hongfeng Peng Department of
3
Finance, Wuhan University
4.2 正态性假定
• CNLRM假定干扰项是正态分布的， 即
• 在正态分布条件下
ui N (0, 2 )
ui NID(0, 2 )
2020/7/21
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4.3 正态性假定下OLS估计量 的性质
• 无偏性
• 最小方差
• 一致性
ˆ1与ˆ2均是正态分布的
6
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ˆ1
N(1，
2 1
)
ˆ2
(n 2)ˆ 2 2
2 (n 2)
N(2，
2 2
)
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4.4 各分布及它们之间的关系
• 请见教材P93
2020/7/21
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Chapter 4 正态性假定：经典正态线 性回归模型（CNLRM）
经济与管理学院 金融系
4.1 回顾第三章对干扰项的假 定
• 第三章对干扰项 ui 的假定：
– 均值为零Leabharlann – 无序列相关对参数进行点估计够用
– 同方差
• 点估计只是统计推断的一方面，另一方 面是假设检验
2020/7/21
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目标
Yi ˆ1 ˆ2 Xi uˆi
Yi 1 2 X i ui
有必要假定干扰项的概率分布！
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3
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4.2 正态性假定
• CNLRM假定干扰项是正态分布的， 即