潘省初计量经济学第3版ets3

即 et Yt ˆ ˆ Xt
t=1,2,……,n
残差平方和
我们的目标是使拟合出来的直线在某种意义上 是最佳的，直观地看，也就是要求估计直线尽可能地
靠近各观测点，这意味着应使残差总体上尽可能地小
。要做到这一点，就必须用某种方法将每个点相应的 残差加在一起，使其达到最小。理想的测度是残差平 方和，即
——根据假设（2）
所以 E(ˆ )2 (
1 xt2 )2 (
xi2 2 0)
2
xt2
即
Var(ˆ) 2
xt2
与此类似，可得出
2
Var(ˆ)
X
2 t
n xt2
Cov(ˆ, ˆ ) X 2
xt2
三. 高斯--马尔柯夫定理（Gauss--Markov Theorem）
8
20
160
400
150
0
0
390
1000
Y Y 110 22 n5
X X 150 30
n
5
ˆ xt yt 390 0.39 ˆ Y ˆX 22 0.39 30 10.3
xt 2 1000
估计方程为
Yˆt 10.3 0.39Xt
一般说来，好的估计量所产生的估计值将相当接 近参数的真值，即好的估计值。可以证明，对于 CLR模型，普通最小二乘估计量正是这样一个好 估计量。
3 例子
例1 对于第一段中的消费函数，若根据数据得到：
n = 10 , X =23, Y =20
(X X)2 64, (X X)(Y Y) 37
这里 和 为未知总体参数，下一步的任务是应 用统计学的方法，由Y和X的观测值（即样本数据） 来估计和 的总体值，常用的估计方法就是最小二 乘法。为了应用最小二乘法，得到好的估计量，双 变量线性回归模型需要满足一些统计假设条件，这 些统计假设是：
双变量线性回归模型的统计假设
(1). E(ut) = 0, t= 1, 2, ...,n 即各期扰动项的均值(期望值)为0.
xt2
xt2
ˆ xtYt xt ( X t ut )
xt2
xt2

1 xt2
(
xt
xt X t
xtut )
1 ( xt2
xt X t
xtut )

1 xt2
(
xt2 X
xt
E(ˆ )2
——由无偏性 E(ˆ)
由上段结果： ˆ xtut xt2
即
ˆ xtut
xt2
我们有：
(ˆ )2 (
xt ut xt2
)2

(
1 xt2 ) 2
( x1u1

x2u2
...
xnun )2
1 ( ( xt2 )2
（5）式和（6）式给出了OLS法计算ˆ 和 ˆ 的 公式，ˆ 和 ˆ称为线性回归模型 Yt = + Xt + ut
的参数 和 的普通最小二乘估计量 (OLS estimators）。
这两个公式可用于任意一组观测值数据，以求出 截距和斜率的OLS估计值（estimates)，估计值是 从一组具体观测值用公式计算出的数值。
求出 Yt = + Xt + ut 中 和 的估计值
ˆ 和ˆ , 使得拟合的直线为最佳。
直观上看，也就是要求在X和Y的散点图上穿过 各观测点画出一条“最佳”直线，如下图所示 。
Y
* * Yˆ ˆ ˆX
Yt
* **
Yˆt
et * *
*
*
**
*
**
**
*
Xt
X
图2
残差
拟合的直线 Yˆ ˆ ˆX 称为拟合的回归线.
（5）ut ~ N( 0, 2 ) , t= 1, 2, ...,n 即扰动项服从正态分布。
满足条件（1）—（4）的线性回归模型称为古典线 性回归模型（CLR模型）。
2.最小二乘原理
我们的任务是， 在给定X和Y的一组观测值 (X1 , Y1), (X2 , Y2) , ..., (Xn , Yn) 的情况下,
第二节 最小二乘估计量的性质
一. ˆ 和 ˆ 的均值
ˆ
xt yt
xt (Yt Y )
xtYt
Y
xt
xt2
xt2
xt2
xt2
由于
xt (X t X ) X t X nX nX 0
从而
ˆ xtYt xt ( X t ut )
对于满足统计假设条件(1)--(4)的线性回归模型 Yt = + Xt + ut , ，普通最小二乘估计量 ( OLS估计量) 是最佳线性无偏估计量（BLUE, The Best Linear Unbiased Estimator）。 或
对于古典线性回归模型（CLR模型） Yt= + Xt + ut ，普通最小二乘估计量（OLS 估计量）是最佳线性无偏估计量（BLUE）。
Yt = + Xt + ut , t = 1, 2, ...,n (3’)
为何要在模型中包括扰动项u
我们在上一章中已初步介绍了为什么要在模型中包 括扰动项u，下面进一步说明之：
（1）真正的关系是Y = f (X1， X2，… X )，但X2, X3,…, X 相对不重要，用u代表之。
（2）两变量之间的关系可能不是严格线性的，u反 映了与直线的偏差。
xi2ui2 xi x juiu j )
i j
两边取期望值，得：
E(ˆ )2 (
1 xt2 )2 [
xi2E(ui2 ) xi x j E(uiu j )]
i j
由于 E(ut2 ) 2 , t 1, 2,......, n ——根据假设（3）
E(uiu j ) 0, i j
(4)
此二式称为正规方程。解此二方程，得：
ˆ ( X t X )(Yt Y ) xt yt
(Xt X)2
xt 2
ˆ Y ˆ X
(5) (6)
其中：Y Yt , X X t
n
n
xt X t X ,
yt Yt Y
样本均值 离差
S ˆ

S ˆ
0
即
S
ˆ
2(1)(Yt ˆ ˆX t ) 0
(1)
S
ˆ

2( X t )(Yt ˆ ˆX t ) 0
(2)
整理，得：
Yt ˆn ˆ X t
(3)
X tYt ˆ X t ˆ X t 2
则有

(
Xi X)(Yi (Xi X)2
Y)

37 64

0.58
Y X 20 0.58(23) 6.70
因而
Yi 6.70 0.58Xi
例2 设Y和X的5期观测值如下表所示，试估计方程
Yt = + Xt + ut
序号 1
2
3
4
5
一. 双变量线性回归模型的概念
设 Y = 消费, X = 收入, 我们根据数据画出散点图
Y
*
*
*
*
*
图1
这意味着
Y = + X
(1)
写出计量经济模型
Y = + X + u
(2)
其中 u = 扰动项或 误差项
Y为因变量或被解释变量
X
X为自变量或解释变量
和 为未知参数
设我们有Y和X的n对观测值数据，则根据(2)式， 变量Y的每个观测值应由下式决定：
（2）E(uiuj) = 0, i≠j 即各期扰动项互不相关。也就是假定它们之间无
自相关或无序列相关。
实际上该假设等同于：
cov( ui, uj) = 0, i≠j 这是因为：cov(ui, uj) = E{[ui - E(ui)][uj - E(uj)]}
= E(uiuj) ——根据假设（1）
（3）E(ut2)= 2, t=1,2,…,n 即各期扰动项的方差是一常数，也就是假定各扰
（3）经济行为是随机的，我们能够用 Y=α+βX 解释“典型”的行为，而用u来表示个体偏差。 （4）总会出现测量误差， 使得任何精确的关系不 可能存在。
二. 普通最小二乘法(OLS法, Ordinary Least squares)
1.双变量线性回归模型的统计假设
我们的模型是：
Yt = + Xt + ut , t = 1, 2, ...,n
第三章 双变量线性回归模型
（简单线性回归模型）
（Simple Linear Regression Model）
第一节 双变量线性回归模型的估计 第二节 最小二乘估计量的性质 第三节 拟合优度的测度 第四节 双变量回归中的区间估计和假
设检验 第五节 预测 第六节 有关最小二乘法的进一步讨论
第一节 双变量线性回归模型的估计
下面简单讨论一下上述假设条件。
（1）E(ut) = 0, t=1,2,…,n 即各期扰动项的均值（期望值）均为0。
均值为0的假设反映了这样一个事实：扰动项被假 定为对因变量的那些不能列为模型主要部分的微小影 响。没有理由相信这样一些影响会以一种系统的方式 使因变量增加或减小。因此扰动项均值为0的假设是 合理的。