计量经济学习题

计量经济学 习题〔史浩江版〕
习题一
一. 单项选择题
1、横截面数据是指〔A 〕。

A 同一时点上不同统计单位一样统计指标组成的数据
B 同一时点上一样统计单位一样统计指标组成的数据
C 同一时点上一样统计单位不同统计指标组成的数据
D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据2.对于
，以表示回归标准误差，r 表示相关系数，则有〔D 〕。

12i i i Y b b X e =++ˆσA 时，r ＝1 B 时，r ＝－1ˆ0σ
=ˆ0σ=C 时，r ＝0 D 时，r ＝1 或r ＝－1ˆ0σ
=ˆ0σ=3.决定系数是指〔C 〕。

2
R A 剩余平方和占总离差平方和的比重
B 总离差平方和占回归平方和的比重
C 回归平方和占总离差平方和的比重
D 回归平方和占剩余平方和的比重
4.以下样本模型中，哪一个模型通常是无效的B 〕。

A
〔消费〕＝500＋0.8〔收入〕
i C i I B 〔商品需求〕＝10＋0.8〔收入〕＋0.9〔价格〕d
i Q i I i P C 〔商品供应〕＝20＋0.75〔价格〕s
i Q i P D 〔产出量〕＝〔劳动〕〔资本〕
i Y 0.60.65i L 0.4
i K 5.用一组有30 个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性
12132i i i i Y B B X B X u =+++水平下对的显著性作t 检验，则显著地不等于零的条件是其统计量大于等于〔C 〕。

2b 2b A
B C D 0.05(30)t 0.025(28)t 0.025(27)t 0.025(1,28)
F 6.当DW ＝4时，说明〔C 〕
A 不存在序列相关
B 不能判断是否存在一阶自相关
C 存在完全的正的一阶自相关
D 存在完全的负的一阶自相关7.当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是〔C 〕。

A 加权最小二乘法B 间接最小二乘法C 广义差分法D 工具变量法8.在给定的显著性水平之下，假设DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du 时，可认为随机误差项〔D 〕。

A 存在一阶正自相关
B 存在一阶负自相关
C 不存在序列相关
D 存在序列相关与否不能断定9.模型
中，的实际含义是〔B 〕。

12ln ln ln i i i Y B B X u =++2B A 关于的弹性B 关于的弹性X Y Y X C 关于的边际倾向D 关于的边际倾向
X Y Y X 10.回归分析中定义〔B 〕。

A 解释变量和被解释变量都是随机变量
B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C 解释变量和被解释变量都是非随机变量
D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
11.在多元线性回归模型中，假设*个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则说明模型中存在〔A 〕。

A 多重共线性
B 异方差性
C 序列相关
D 高拟合优度
12.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是〔A 〕。

A 加权最小二乘法B 工具变量法
C 广义差分法
D 使用非样本先验信息13.容易产生异方差的数据是〔C 〕。

A 时间序列数据B 修匀数据C 横截面数据D 年度数据
14.含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑
t
e ，估计用样本容量为
24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量为〔B 〕。

A 33.33
B 40
C 38.09
D 36.36
15.反映由模型中解释变量所解释的那局部离差大小的是〔B 〕。

A 总体平方和 B 回归平方和 C 残差平方和
16.产量〔*，台〕与单位产品本钱〔Y ，元/台〕之间的回归方程为X Y
5.1356ˆ-=，这说明〔D 〕。

A 产量每增加一台，单位产品本钱增加356元
B 产量每增加一台，单位产品本钱减少1.5元
C 产量每增加一台，单位产品本钱平均增加356元
D 产量每增加一台，单位产品本钱平均减少1.5元
17.设k 为回归模型中的参数个数〔包括截距项〕，n 为样本容量，ESS 为残差平方和，RSS 为回归平方和。

则对总体回归模型进展显著性检验时构造的F 统计量为〔A 〕。

A
)/()1/(k n ESS k RSS F --=
B )
/()
1/(1k n ESS k RSS F ---
=
C
ESS RSS F =
D RSS
ESS
F =
18.根据可决系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有〔C 〕。

A F=1
B F=－1
C F →+∞
D F=019.下面哪一表述是正确的〔D 〕。

A 线性回归模型i i i
X Y μββ++=10的零均值假设是指011=∑=n
i i n μB 对模型i i i i X X Y μβββ+++=
22110进展方程显著性检验〔即F 检验〕，检验的零假设是
2100===βββ：H C 相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系
D 当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系20.在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的多重判定系数为0.8500，则调整后的判定系数为〔D 〕。

A 0.8603 B0.8389 C 0.8655 D 0.832721.半对数模型μββ++=
X Y ln 10中，参数1β的含义是〔C 〕。

A *的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化
B Y 关于*的边际变化
C *的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化
D Y 关于*的弹性
22.在线性回归模型中，假设解释变量1X 和2X 的观测值成比例，即有i i kX X 21=，其中k 为非零常数，则说明模型中存在〔B 〕。

A 方差非齐性
B 多重共线性
C 序列相关
D 设定误差23.怀特检验法可用于检验〔A 〕。

A 异方差性
B 多重共线性
C 序列相关
D 设定误差
24.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量〔B 〕。

A 无偏且有效 B 无偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效25.用于检验序列相关的DW 统计量的取值围是〔D 〕。

A 0≤DW ≤1 B －1≤DW ≤1 C －2≤DW ≤2 D 0≤DW ≤4
26.样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于〔D 〕。

A 0 B 1 C 2 D 427.*企业的生产决策是由模型t t t P S μββ++=
10描述〔其中t S 为产量，t P 为价格〕，又知：
如果该企业在1-t 期生产过剩，决策者会削减t 期的产量。

由此判断上述模型存在〔B 〕。

A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 随机解释变量问题28.计量经济模型的根本应用领域有〔A 〕。

A 构造分析、经济预测、政策评价B 弹性分析、乘数分析、政策模拟
C 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析
D 季度分析、年度分析、中长期分析29.参数的估计量具备有效性是指〔B 〕。

βˆ
βA Var()=0 B Var()为最小
ˆβˆ
βC ()＝0 D ()为最小
ˆββ-ˆ
ββ-30.设表示实际观测值，表示OLS 回归估计值，则以下哪项成立〔D 〕。

Y ˆY A B ˆY
Y =ˆY Y =C D ˆY
Y =ˆY Y =二. 判断正误题：正确的命题在括号里划“√〞，错误的命题在括号里划“×〞。

1.总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。

〔×〕
2.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。

〔×〕
3.当异方差出现时，常用的t 检验和F 检验失效。

〔√〕
4.DW 值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。

〔×〕
5.当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的，而且也是无效的。

〔×〕
6.当模型存在高阶自相关时，可用D-W 法进展自相关检验。

〔×〕
7.尽管有完全的多重共线性，OLS 估计量仍然是最优线性无偏估计量。

〔×〕8.变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。

〔×〕9.承受区域与置信区间是同一回事。

〔×〕
10.估计量是最优线性无偏估计量，仅当抽样分布是正态分布时成立。

〔×〕三. 多项选择题
1.挪威经济学家弗里希认为计量经济学是哪三局部知识的结合〔ABC 〕。

A 经济理论 B 统计学 C 数学 D 会计学 E 哲学
2.在多元线性回归分析中，修正的判定系数2
R 与判定系数2
R 之间〔AD 〕。

A.2
R <2
R B.2
R ≥2R
C.2
R 只能大于零 D.2
R 可能为负值3.对于样本回归直线
，回归平方和可以表示为〔为决定系数〕〔ABCDE 〕。

12ˆi i Y b b X =+2R
A
B
2
ˆ()i
Y Y -∑2
2
2()i b X X -∑C
D
2()()i i b X X Y Y --∑22
(i R Y Y -∑E
2
2
ˆ()()i
i
Y Y Y Y ---∑∑4.下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性〔CE 〕。

A 相关系数
B DW 值
C 方差膨胀因子
D 统计量
E 偏相关系数
5.设k 为回归模型中的参数个数〔包括截距项〕，则总体线性回归模型进展显著性检验时所用的F 统计量可表示为〔BC 〕。

A.
)
1()()ˆ(22-∑--∑k e k n Y Y i i
B.
)()1()ˆ(22k n e k Y Y i i
-∑--∑C.)()1()
1(22k n R k R --- D.)1()(12
2---k R k n R ）（E.
)1()1()(2
2---k R k n R 四. 问答题
1.给定一元线性回归模型：
〔1〕表达一元线性回归模型的假定；〔2〕写出参数
和的最小二乘估计公式；
1B 2B 〔3〕说明满足根本假定的最小二乘估计量的统计性质；〔4〕写出随机误差项方差的无偏估计公式。

2.什么是多重共线性.它会引起什么样的后果.请列举多重共线性的解决方法。

3.什么是异方差性.异方差性对模型的OLS 估计会造成哪些后果.五.计算与证明题
1.设*商品的需求量Y 〔百件〕，消费者平均收入1X 〔百元〕，该商品价格2X 〔元〕。

经Eviews 软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：〔被解释变量为Y 〕 VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT Prob
C 99.469295 13.472571 7.3830965 0.000 *1 2.5018954 0.7536147 3.3198601 *2 - 6.5807430 1.3759059 -4.7828438 R-squared 0.949336 Mean of dependent var 80.00000Adjusted R- squared 〔 〕 S.D. of dependent var 19.57890S.E of regression 4.997021 Sum of squared resid 174.7915Durbin-Watson stat 〔 〕F – statistics 65.582583 完成以下问题：〔至少保存三位小数〕
〔1〕写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。

〔2〕解释偏回归系数的经济含义。

〔3〕计算校正的判定系数。

〔4〕在10%的显著性水平下对回归进展总体显著性检验〔显著性水平法〕。

〔5〕在5%的显著性水平下检验偏回归系数(斜率)的显著性〔显著性水平法〕。

所需临界值在以下简表中选取：
= 2.447 = 2.365 = 2.306 0.025(6)t 0.025(7)t 0.025(8)t = 3.707 = 3.499 = 3.355
0.005(6)t 0.005(7)t 0.005(8)t 2.对于一元线性回归模型，如果令
，可知模型参数
的最小
12i i i Y B B X u =++2
i i i x c x =
∑2B 二乘估计量。

试证明普通最小二乘估计量
在所有线性无偏估计
22i i i i
b c Y B c u ==+∑∑2b 量中具有最小方差。

习题二
一. 单项选择题
1.下面哪一表述是正确的〔D 〕。

A 线性回归模型i i i
X Y μββ++=10的零均值假设是指011=∑=n
i i n μB 对模型i i i i X X Y μβββ+++=
22110进展方程显著性检验〔即F 检验〕，检验的零假设是
2100===βββ：H C 相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系
D 当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系2.下面哪一个必定是错误的〔C 〕。

A. i i X Y 2.030ˆ
+=8.0=XY r B. i i X Y 5.175ˆ
+-=91.0=XY r C. i i X Y 1.25ˆ
-=78.0=XY r D. i i X Y 5.312ˆ
--=96
.0-=XY r 3.半对数模型μββ++=
X Y ln 10中，参数1β的含义是〔C 〕。

A *的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化
B Y 关于*的边际变化
C *的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化
D Y 关于*的弹性
4.横截面数据是指〔A 〕。

A 同一时点上不同统计单位一样统计指标组成的数据
B 同一时点上一样统计单位一样统计指标组成的数据
C 同一时点上一样统计单位不同统计指标组成的数据
D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.对于
，以表示回归标准误差，r 表示相关系数，则有〔D 〕。

12i i i Y b b X e =++ˆσA 时，r ＝1 B 时，r ＝－1ˆ0σ
=ˆ0σ=C 时，r ＝0 D 时，r ＝1 或r ＝－1ˆ0σ
=ˆ0σ=6.当DW ＝4时，说明〔D 〕
A 不存在序列相关
B 不能判断是否存在一阶自相关
C 存在完全的正的一阶自相关
D 存在完全的负的一阶自相关7.计量经济学是一门〔B 〕学科。

A. 数学
B. 经济
C. 统计
D. 测量8.在给定的显著性水平之下，假设DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du 时，可认为随机误差项D 〕。

A 存在一阶正自相关
B 存在一阶负自相关
C 不存在序列相关
D 存在序列相关与否不能断定9.模型
中，的实际含义是〔B 〕。

12ln ln ln i i i Y B B X u =++2B A 关于的弹性B 关于的弹性X Y Y X C 关于的边际倾向D 关于的边际倾向
X Y Y X 10. 假设回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用〔C 〕
A. 普通最小二乘法
B. 加权最小二乘法
C. 广义差分法
D. 工具变量法
11.以下样本模型中，哪一个模型通常是无效的〔B 〕。

A
〔消费〕＝500＋0.8〔收入〕
i C i I B 〔商品需求〕＝10＋0.8〔收入〕＋0.9〔价格〕d
i Q i I i P C 〔商品供应〕＝20＋0.75〔价格〕s
i Q i P D 〔产出量〕＝〔劳动〕〔资本〕
i Y 0.60.65i L 0.4
i K 12.用一组有30 个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著
12132i i i i Y B B X B X u =+++性水平下对
的显著性作t 检验，则显著地不等于零的条件是其统计量大于等于〔C 〕。

2b 2b
A
B C D 0.05(30)t 0.025(28)t 0.025(27)t 0.025(1,28)
F 13.最小二乘准则是指使〔D 〕到达最小值的原则确定样本回归方程。

A.
(
)
∑=-n
t t
t Y Y 1
ˆ B. ∑=-n
t t
t
Y Y
1
ˆC.
t
t Y Y ˆmax - D.
()
2
1
ˆ∑=-n
t t
t
Y Y
14.在多元线性回归模型中，假设*个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则说明
模型中存在〔A 〕。

A 多重共线性
B 异方差性
C 序列相关
D 高拟合优度
15.以下图中“{〞所指的距离是〔B 〕。

A.
随机误差项 B. C. i Y 的离差16.A C 横截面数据D 17.800
2=t e ，估计用样本容量为
24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量为〔B 〕。

A 33.33
B 40
C 38.09
D 36.36
18.参数估计量βˆ
是i Y 的线性函数称为参数估计量具有〔A 〕的性质。

A.线性 B.无偏性 C.有效性 D.一致性
19.产量〔*，台〕与单位产品本钱〔Y ，元/台〕之间的回归方程为X Y
5.1356ˆ-=，这说明〔D 〕。

A 产量每增加一台，单位产品本钱增加356元
B 产量每增加一台，单位产品本钱减少1.5元
C 产量每增加一台，单位产品本钱平均增加356元
D 产量每增加一台，单位产品本钱平均减少1.5元
20.总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是〔B 〕。

A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS
21.根据可决系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有〔C 〕。

A F=1 B F=－1 C F →+∞ D F=0
X 1
ˆβ+i
Y
22.对于模型i i i X Y μββ++=10，如果在异方差检验中发现2
)(σμi i X Var =，则用权加
权最小二乘法估计模型参数时，权数应为〔D 〕。

A. i X B.
i
X C. i X 1
D. i
X 123.怀特检验法可用于检验〔A 〕。

A 异方差性
B 多重共线性
C 序列相关
D 设定误差
24.DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于〔A 〕。

A. 0
B. -1
C. 1
D. 0.5
25.用于检验序列相关的DW 统计量的取值围是〔D 〕。

A 0≤DW ≤1 B －1≤DW ≤1 C －2≤DW ≤2 D 0≤DW ≤4
26.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入*的回归方程为
X Y ln 75.000.2ln +=
，这说明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加〔C 〕。

A. 2%
B. 0.2%
C. 0.75%
D. 7.5%27.*企业的生产决策是由模型t t t P S μββ++=
10描述〔其中t S 为产量，t P 为价格〕，又知：
如果该企业在1-t 期生产过剩，决策者会削减t 期的产量。

由此判断上述模型存在〔B 〕。

A 异方差问题 B 序列相关问题
C 多重共线性问题
D 随机解释变量问题28.计量经济模型的根本应用领域有〔A 〕。

A 构造分析、经济预测、政策评价B 弹性分析、乘数分析、政策模拟
C 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析
D 季度分析、年度分析、中长期分析
29.由 βˆˆ
00X Y =可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机
误差项的影响，可知0ˆ
Y 是〔C 〕。

A.确定性变量
B.非随机变量
C.随机变量
D.常量
30.设表示实际观测值，表示OLS 回归估计值，则以下哪项成立〔D 〕。

Y ˆY A B ˆY
Y =ˆY Y =
C D ˆY
Y =ˆY Y =二. 判断正误题：正确的命题在括号里划“√〞，错误的命题在括号里划“×〞。

1.随机误差项
与残差项是一回事。

〔×〕
i u i e 2.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。

〔×〕3.当异方差出现时，常用的t 检验和F 检验失效。

〔√〕
4.DW 值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。

〔×〕
5.参数的无偏估计量总是等于参数本身。

〔×〕
6.最小方差估计量不一定是无偏的。

〔√〕
7.尽管有完全的多重共线性，OLS 估计量仍然是最优线性无偏估计量。

〔×〕8.显著性水平与p 值是同一回事。

〔×〕9.承受区域与置信区间是同一回事。

〔×〕
10.随着自由度无限增大，t 分布接近正态分布。

〔√〕三. 多项选择题
1.在模型i i i X Y μββ++=ln ln ln 10中〔ABCD 〕。

A. Y 与X 是非线性的
B. Y 与1β是非线性的
C. Y ln 与1β是线性的
D. Y ln 与X ln 是线性的
E. Y 与X ln 是线性的
2.在多元线性回归分析中，修正的判定系数2
R 与判定系数2
R 之间〔AD 〕。

A. 2
R <2
R B. 2
R ≥2R
C. 2
R 只能大于零 D. 2
R 可能为负值3.调整后的多重判定系数2
R 的正确表达式有〔BC 〕。

A.∑∑-----)()()1(12
2
k n Y Y n Y Y i
i
i
）（ B.
∑∑-----)
1()()(ˆ122n Y Y k n Y Y i i
i
i
）（C.
k n n R ----1
)
1(12 D.1)
1(12----n k n R E.
1
)
1(12--+-n k n R 4.下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性〔CE 〕。

A 相关系数
B DW 值
C 方差膨胀因子
D 统计量
E 偏相关系数
5.设k 为回归模型中的参数个数〔包括截距项〕，则总体线性回归模型进展显著性检验时所
用的F 统计量可表示为〔BC 〕。

A.
)
1()()ˆ(22-∑--∑k e k n Y Y i i
B.
)()1()ˆ(22k n e k Y Y i i
-∑--∑ C.)()1()1(22k n R k R ---D.)1()(122---k R k n R ）（ E.
)1()1()
(22---k R k n R 四. 问答题
1.给定一元线性回归模型：
〔1〕表达一元线性回归模型的假定；〔2〕写出参数
和的最小二乘估计公式；
1B 2B 〔3〕说明满足根本假定的最小二乘估计量的统计性质；〔4〕写出随机误差项方差的无偏估计公式。

2.数理经济学模型与计量经济学模型有什么区别.
3.根据我国1978——2000年的财政收入Y 和国生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型：
〔2.5199〕 〔22.7229〕
2R ＝0.9609，E S .＝731.2086，F ＝516.3338，W D .＝0.3474
请答复以下问题：
〔1〕何谓计量经济模型的自相关性.
〔2〕试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么.〔3〕自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响.〔临界值24.1=L d ，43.1=U d 〕五.计算与证明题
1.设*商品的需求量Y 〔百件〕，消费者平均收入1X 〔百元〕，该商品价格2X 〔元〕。

经Eviews 软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：〔被解释变量为Y 〕 VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT Prob
C 99.469295 13.472571 7.3830965 0.000 *1 2.5018954 0.7536147 3.3198601 *2 - 6.5807430 1.3759059 -4.7828438 R-squared 0.949336 Mean of dependent var 80.00000Adjusted R- squared 〔 〕 S.D. of dependent var 19.57890S.E of regression 4.997021 Sum of squared resid 174.7915Durbin-Watson stat 〔 〕F – statistics 65.582583 完成以下问题：〔至少保存三位小数〕
〔1〕写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。

〔2〕解释偏回归系数的经济含义。

〔3〕计算校正的判定系数。

〔4〕在10%的显著性水平下对回归进展总体显著性检验〔显著性水平法〕。

〔5〕在5%的显著性水平下检验偏回归系数〔斜率〕的显著性〔显著性水平法〕。

所需临界值在以下简表中选取：
= 2.447 = 2.365 = 2.306 0.025(6)t 0.025(7)t 0.025(8)t = 3.707 = 3.499 = 3.355
0.005(6)t 0.005(7)t 0.005(8)t 2. 假定一元线性回归模型满足古典线性回归模型的根本假设。

试证明参
12i i i Y B B X u =++数
的OLS 估计量是线性估计量和无偏估计量。

2B 2b 习题三
一、单项选择题
1、多元线性回归分析中，调整后的可决系数与可决系数之间的关系〔A 〕
2
R 2
R A.
B. ≥k n n R R ----=1
)
1(1222R 2
R C.
D. 02>R 1
)
1(122----=n k n R R 2、半对数模型
中，参数的含义是〔D 〕
01ln i i i Y X ββμ=++1βA. Y 关于*的弹性
B. *的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动
C. Y 关于*的边际变动
D. *的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动 3
、五元线性回归模型估计的残差平方和为
，样本容量为46，则随机误差项
800
2=∑t e t
u 的方差估计量为〔D 〕2
ˆσ
A. 33.33
B. 40
C. 38.09
D. 20
4、用于检验序列相关的DW 统计量的取值围是〔D 〕A. 0≤DW ≤1 B.－1≤DW ≤1 C. －2≤DW ≤2 D.0≤DW ≤4
5、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量〔A 〕A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小
6、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是则Var(u)是以下形式中的哪一种?〔B 〕
A. B. C. D.2x σ22
x σσ
2
log x
σ7、设
为解释变量，则完全多重共线性是〔A 〕
12,x x
A.
B.
121
02x x +
=2
10x x e =C ．
〔v 是随机误差项〕 D.
121
02x x ν+
+=2
10x x e +=8、在以下产生序列相关的原因中，不正确的选项是〔C 〕
A ．经济变量的惯性作用 B. 经济行为的滞后作用 C. 解释变量的共线性 D. 设定偏误
9、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。

则对多元线性回归方程进展总体显著性检验时，所用的F 统计量可表示为〔A 〕
A.
B.)()1()1(2
2k n R k R ---)1()(--k RSS k n ESS C ．
D ．)1()1()(2
2---k R k n R )()
1/(k n TSS k ESS --10、在模型有异方差的情况下,常用的补救措施是〔D 〕A.广义差分法 B.工具变量法 C.逐步回归法 D.加权最小二乘法
11、一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是 〔D 〕A. n B. n-1 C. n-k D. 1
12、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。

最小二乘准则是指〔D 〕
A 、使
()
∑=-n
t t
t Y Y 1
ˆ到达最小值 B 、使∑=-n
t t
t
Y Y
1
ˆ到达最小值
C 、使
t
t Y Y ˆmax -到达最小值 D 、使
()
2
1
ˆ∑=-n
t t
t
Y Y
到达最小值
13、以下选项中，正确表达了序列相关的是〔A 〕A ．j
i Cov j i ≠≠,0),(μμ B ．j
i Cov j i ≠=,0),(μμC ．
j i X X Cov j i ≠≠,0),( D ．
j
i X Cov j i ≠≠,0),(μ14、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量〔C 〕
A ．无偏的，有效的 B.有偏的，非有效的C ．无偏的，非有效的 D.有偏的，有效的
15、把反映*一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为〔B 〕
A. 横截面数据
B. 时间序列数据
C. 修匀数据
D. 原始数据
二、判断正误题：正确的命题在括号里划“√〞，错误的命题在括号里划“×〞。

1、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。

〔√〕
2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。

〔×〕
3、在模型
的回归分析结果报告中，有，的
12233t t t t Y B B X B X u =+++263489.23F =F p 值=0.000000，则说明解释变量
对的影响是显著的。

〔×〕
2t X t Y 4、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。

〔×〕5、OLS 就是使误差平方和最小化的估计过程。

〔×〕6、是
的比值。

〔×〕
2
r TSS
ESS 7、P 值和显著性水平是一回事。

〔×〕
α8、计算OLS 估计量无须古典线性回归模型的根本假定。

〔√〕
9、双对数模型的值可以与对数-线性模型的相比拟，但不能与线性-对数模型的相比拟。

2
R 〔√〕
10、较高的相关系数并不一定说明存在高度多重共线性。

〔√〕三、多项选择题1、以
表示统计量DW 的下限分布，表示统计量DW 的上限分布，则D-W 检验的不确定
L d U d 区域是〔BC 〕A. 4U U d DW d ≤≤-B.
44U L
d DW d -≤≤- C. L U
d DW d ≤≤D. 44
L d DW -≤≤E.
0L
DW d ≤≤2、多重共线性的解决方法主要有〔ABCD 〕
A. 保存重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量
B. 利用先验信息改变参数的约束形式
C. 变换模型的形式
D. 综合使用时序数据与截面数据
E. 逐步回归法以及增加样本容量3、判定系数的公式为〔BCD 〕
A ． B. C.1-RSS TSS ESS TSS RSS TSS D. E.ESS ESS RSS +ESS RSS
4、检验序列相关的方法是〔CE 〕A.F 检验法B.White 检验法C.图形法
D.帕克检验法
E.DW 检验法5、对于一元样本回归模型，以下各式成立的有12i i i Y b b X e =++〔ABC 〕
A. B. C.
i
e
=∑
i
i
e X =∑
ˆ0i i
e Y =∑D. E.
=0
0i i
e Y =∑2
i
e ∑四、问答题
1、针对多元古典线性回归模型的根本假定是什么.
2、试解释R 2〔多重判定系数〕的意义。

3、什么是多重共线性.多重共线性有哪些实际后果.五、计算与证明题
1、材料：为证明刻卜勒行星运行第三定律，把地球与太阳的距离定为1个单位。

地球绕太阳公转一周的时间为1个单位〔年〕。

则太阳系9个行星与太阳的距离〔D 〕和绕太阳各公转一周所需时间〔T 〕的数据如下：obs 水星金星地球火星木星土星天王星海王星冥王星DISTANCE 0.3870.7231 1.52 5.29.5419.230.139.5Time 0.240.6151 1.8811.929.584165248D 30.0570.3771 3.512140.6868.370782727161630T 2
0.057
0.378
1
3.534
141.6
870.2
7056
27225
61504
用上述数据建立计量模型并使用EVIEWS 计算输出结果如下问题：根据EVIEWS 计算输出结果答复以下问题
〔1〕EVIEWS 计算选用的解释变量是____________________〔2〕EVIEWS 计算选用的被解释变量是____________________〔3〕建立的回归模型方程是____________________〔4〕回归模型的拟合优度为____________________〔5〕回归函数的标准差为____________________
〔6〕回归参数估计值的样本标准差为____________________〔7〕回归参数估计值的t 统计量值为____________________〔8〕残差平方和为____________________
〔9〕被解释变量的平均数为____________________〔10〕被解释变量的标准差为____________________
2、*市居民货币收入*〔单位：亿元〕与购置消费品支出Y 〔单位：亿元〕的统计数据如下表：*11.612.913.714.614.416.518.219.8Y
10.4
11.5
12.4
13.1
13.2
14.5
15.8
17.2
根据表中数据：
〔1〕求Y 对*的一元线性回归方程；〔2〕解释模型回归结果的经济意义。

3、下表给出了三变量模型的回归结果：变异来源平方和〔SS 〕自由度平方和均值(MSS)
来自回归〔ESS 〕65965
来自残差〔RSS 〕
总和〔TSS 〕6604214
根据上表答复以下问题：
（1）该模型对应的样本容量是多少.（2）求RSS ；
（3）ESS 与RSS 的自由度各是多少.（4）求与；2
R 2
R （5）检验假设：
和联合对无影响；
2X 3X Y （6）根据以上信息，能否确定和各自对的奉献.
2X 3X Y 如下为一个F 分布的分位点表：。