2016年下半年西藏期货从业资格：期货价格分析考试题

2016年下半年西藏期货从业资格：期货价格分析考试题
一、单项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、我国的期货交易必须在（）内进行。

A．期货交易所
B．商品交易市场
C．商品产地
D．买卖双方约定的场所
2、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。

4月1日的现货指数为1600点。

又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是__。

A．[1606，1646]
B．[1600，1640]
C．[1616，1656]
D．[1620，1660]
3、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。

A．中国证监会
B．财政部
C．期货投资者保障基金管理机构
D．期货投资者
4、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。

A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会
B．中国期货业协会的章程由理事会制定
C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案
D．中国期货业协会理事会成员通过选举产生
5、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。

根据以上信息，回答下列问题：根据《期货从业人员执业行为准则》的规定，赵某受到暂停营业处分后，应当（）。

A．在处分期间不得从事任何与期货相关的活动
B．参加协会组织的专项后续职业培训
C．自我反省，公开道歉
D．向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为
6、国际上期货交易的指令有很多种，其中，同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指__。

A．双向指令
B．止损指令
C．套利指令
D．市价指令
7、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为__。

A．实值期权
B．虚值期权
C．平值期权
D．市场期权
8、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。

A．企业法人
B．自然人
C．会员
D．国有企业
9、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。

根据以上数据，回答下列问题：甲期货公司的净资本是（）。

A．4100万元
B．5000万元
C．3900万元
D．4000万元
10、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。

A．服务周到
B．技能熟练
C．诚实信用
D．小心谨慎
11、中国期货业协会是（）。

A．事业单位
B．企业法人
C．社会团体法人
D．从事期货经营的机构
12、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。

A．交易完成15日
B．交易完成30日
C．收到结算报告的当天
D．期货经纪合同约定的时间
13、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。

根据以上信息，回答下列问题：赵某的行为属于不正当竞争行为，违反了（）规定。

A．采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉
B．贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人员
C．采用明示或暗示与有关组织具有特殊关系的手段招徕投资者，或利用与有关组织的有关系进行业务垄断
D．中国证监会或协会认定的其他不正当竞争行为
14、期货市场的基本功能之一是__。

A．消灭风险
B．规避风险
C．减少风险
D．套期保值
15、维护期货业和从业人员的职业声誉，保证期货市场稳健运行。

A．期货交易各方
B．中国期货业协会
C．中国证监会
D．所在期货经营机构
16、申请设立期货公司，以期货公司经营必需的非货币财产出资的，非货币财产出资占注册资本的比例（）。

A．不得低于85%
B．不得高于85%
C．不得低于15%
D．不得高于15%
17、中国证监会对从事境外期货业务的企业实行（）制度。

A．配额
B．依法征税
C．许可证
D．审核
18、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。

某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。

次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。

当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。

假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。

A．支持丁某的主张
B．支持期货公司的主张
C．亲自重新调取证据
D．根据现有材料综合判断
19、沪深300股指数的基期指数定为__。

A．100点
B．1000点
C．2000点
D．3000点
20、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。

A．2
B．7
C．10
D．15
21、某企业委托期货公司为其办理期货交易。

该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。

期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。

A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X
B．期货公司承担费用X和损失Y
C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y
D．企业承担费用X和损失Y
22、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为__。

A．76320元
B．76480元
C．152640元
D．152960元
23、监事会主席、独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。

A．身份证复印件并加盖推荐公司公章
B．学历证书复印件并加盖推荐公司公章
C．3名推荐人的书面推荐意见
D．资质测试合格证明
24、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为__。

A．15000点
B．15124点
C．15224点
D．15324点
25、期货公司擅自运用客户资金或者其他委托财产，情节特别严重的，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人（）。

A．处5年以下有期徒刑或者拘役
B．处3年以下有期徒刑或者拘役，并处3万元以上30万元以下罚金
C．处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金
D．处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上29万元以下罚金
二、多项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，有多个符合题意）
1、期货交易所不得从事（）。

A．信托投资
B．股票投资
C．非自用不动产投资
D．间接参与期货交易
2、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（）。

A．保证金制度
B．风险准备金制度
C．涨跌停板制度
D．当日无负债结算制度
3、在实践中，企业识别风险的方法有__。

A．风险列举法
B．流程图分析法
C．VaR方法
D．CVaR方法
4、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值__
A．本国顺差扩大
B．降低本币利率
C．本国逆差扩大
D．提高本币利率
5、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。

根据以上信息，回答下列问题：针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月处分，如果赵某对该处分不服，可以采取以下（）救济措施。

A．向协会申诉
B．对协会申诉决定不服的，可以向有关主管部门申诉或者反映
C．对协会申诉决定不服的，可以向人民法院提起诉讼
D．可以向仲裁机构提起仲裁
6、下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是__。

A．波浪理论是以周期为基础的。

它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期
B．每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行
C．每个周期都是由上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的3个过程组成
D．艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升和下降的规律
7、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当（）。

A．在30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废
B．请求中国证监会公告声明作废
C．持登载声明向中国证监会重新申领
D．公告期满后向中国证监会重新申领
8、商品投资基金的类型有__。

A．公募期货基金
B．私募期货基金
C．个人管理期货账户
D．集体管理期货账户
9、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（）。

A．期货公司不得混码交易
B．期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易后果C．期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码
D．期货公司应按照规定为客户申请交易编码
10、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。

A．交易
B．结算
C．交割
D．价格
11、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。

A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施
B．中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示
C．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员
D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用
12、与商品期货相比，金融期货的特点有__。

A．交割便利
B．全部采用现金交割方式交割
C．期现套利更容易进行
D．容易发生逼仓行情
13、以下说法错误的有（）。

A．不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则
B．期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还
C．期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还
D．期货从业人员在执业过程中应严格自律
14、下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有__。

A．股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约
B．目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货
C．股票期货出现于20世纪80年代后期
D．2001年1月29日，美国One Chicago交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易
15、孙某为某期货公司期货从业人员，一日，孙某母亲病重，急需钱用，但是孙某手头拮据，无力支付手术费用，无奈之下，孙某将其代理的客户的保证金代缴手术费。

如果客户得知孙某挪用保证金的行为后，向中国证监会反映了孙某的行为，中国证监会有权对孙某采取的措施有（）。

A．责令改正
B．监管谈话
C．纪律惩戒
D．出具警示函
16、期货从业人员应当具备（）。

A．投资经验
B．专业知识
C．职业道德
D．专业技能
17、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，（）。

A．客户有权不予认可
B．客户可以予以追认
C．非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任
D．期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任
18、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。

A．公司停业
B．变更业务范围
C．参股境外期货类经营机构
D．控股股东发生变化
19、期货公司及其营业部有（）行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚。

A．按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理
B．未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金
C．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益D．以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定
20、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。

根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有（）。

A．从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳
B．从其资产中提取千分之十的比例缴纳
C．按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳
D．按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳
7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。

甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有（）。

A．甲
B．乙
C．丙
D．丁
21、下列关于成交量和持仓量关系的说法，正确的是__。

A．成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期
B．只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加
C．当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手)，持仓量不变，但成交量增加
D．当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，成交量增加
22、未决仲裁等或有负债的（）。

A．性质
B．涉及金额
C．可能发生的损失
D．预计损失的会计处理情况
23、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。

A．信贷资金
B．财政资金
C．自有资金
D．银行资金
24、下列表述中，正确的有（）。

A．期货公司应当加入期货业协会
B．期货公司应当加入工商企业联合会
C．中国期货业协会对期货公司进行监督管理
D．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理
25、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。

A．因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年
B．因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年
C．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年
D．国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员。