关于我国保险发展模型的计量经济分析

关于我国保险发展模型的计量经济分析
摘要：在过去的20多年中，我国保险费收入的增长速度每年均超过当年国民经济总值的增长速度。

90年代初的市场化进程后，我国保险业获得飞速发展。

保险业的发展受哪些因素的制约，国内外的学者探讨已久。

关键词：计量经济学保险发展模型实证分析保险密度
一．问题的提出：保险业是关系国计民生的重要产业，保险业的繁荣源于国民经济的高速发展以及国民经济环境的变化。

在过去的20多年中，我国保险费收入的增长速度每年均超过当年国民经济总值的增长速度。

90年代初的市场化进程后，我国保险业获得飞速发展。

保险密度是指人均保费收入，是衡量一个国家保险业发展程度的一个重要指标。

保险深度是指保险收入占国民生产总值的比例，是衡量一国保险业发达程度的又一重要指标。

二．文献综述：
保险业的发展受哪些因素的制约，国内外的学者探讨已久。

业内人士普遍认为为保险是经济发展到一定阶段的产物，并且经济越是发达，保险的发展越是高级，保险密度和保险深度都越大和越深。

人口素质也制约着保险的发展，这里的人口素质不仅包括人口数量，还包括人口构成，人口分布等，一般认为人口数量越多，对保险发展的促进作用越大，但是当人口数量增加到一定阶段时，会阻碍经济的发展，因而对保险的发展产生负面效果。

此外。

一国保险业的发展还与历史和文化传统有关，注重家庭的地区会更多地选择在家庭内部分散风险，而开放的地区会倾向选择社会来分散风险。

三．模型的建立
㈠提出
用保险密度来衡量保险的发展水平，与下面几个因素息息相关：
1. 居民的消费水平。

保险属于第三产业的范畴，只有当经济发展到一定水平，人们手中的闲钱越来越多时，才会产生防灾防损的意识，增加对保险的投资。

2. 保险深度。

保险深度是衡量一国保险发展水平地另一个重要指标，一般说来，一国保险业越发达，保险密度和保险深度都会上升。

3. 人口数量。

当一个国家的经济发展到一定水平时，人口越多，购买保险的人也就越多。

不同年龄的人会产生不同的保险需求，对保险的投入会随之增多。

因此预期的回归函数为：Y=B0+B1*X1+B2*X2+B3*X3+Ui
Y为保险密度，X1为居民消费水平，X2为保险深度，X3为人口数量，Ui为随机误差项。

根据上述理论分析，选取了下面的数据。

表中数据是一个时间序列数据，从1995年到2007年，在这段时间是我国保险业保持稳健持续发展的时期。

㈡拟合
对上表数据运用Eviews进行OLS回归，结果如下
样本回归方程为：Y^ =1984.440+0.020851X1+0.003897X2+2.143525X3
得到的结果与预期一致，系数0.020851表示在其他条件不变的情况下，居民消费水平每增加一元，保险密度增加0.020851个单位。

系数0.003897表示在其他条件不变的情况下，保险深度每增加1%，保险密度增加0.003897个单位。

系数2.143525表示在其他条件不变的情况下，人口总数每增加1万人，保险密度增加2.143525个单位。

斜率系数是高度显著的，三个解释变量的t值分别约为-2.72，5.13，7.01，p值很低，表明三个解释变量都是显著地，另外截距项也是显著的，p值几乎为零。

R-squared为0.989724，Adjusted R-squared为0.986299，表示三个解释变量约解释了保险密度0. 99的变异。

截距项没有实际意义。

样本回归结果与理论预期一致。

F值很大，p值几乎为0，表示解释变量联合解释了被解释变量。

Ⅰ多重共线性检验
经检验，X2和X3存在共线性，X2对X3的回归结果如下
补救措施，删除变量X2。

总体方程变为：Y=B0+B1*X1 +B3*X3+Ui 回归结果如下：
回归结果是显著的，两个解释变量的t值都大于2，p值较小。

拟合优度也很好
Y=1993.880+0.017752X1+1.413148X3
在其他条件不变的情况下，居民消费水平增加一元，保险密度增加0.017752个单位。

在其他条件不变的情况下，人口总量每增加一万人，保险密度增加
1.413148个单位。

截距项是显著的，没有实际意义。

Ⅱ异方差检验
对上述回归结果进行怀特异方差检验，结果如下：
P值为0.710165，可以接受原假设，不存在异方差。