ADF单位根检验_具体操作
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ADF检验:
单位根检验,把数据输入Eviews之后,点击左上角的View--Unit Root Test,(但
好像更好用一些),之后可以选择一阶、二阶差分之后的序列是否存在单位根,同时可以选检验的方程中是否存在存在趋势项、常数项等。
一般进行ADF检验要分3步:
1 对原始时间序列进行检验,此时第二项选level,第三项选None.如果没通过检验,说明原始时间序列不平稳;
2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验,即第二项选1st difference,第三
项选intercept,若仍然未通过检验,则需要进行二次差分变换;
3 二次差分序列的检验,即第二项选择2nd difference ,第四项选择Trend and intercept.一般到此时间序列就平稳了!
看结果:
1%,5%,10%指的是显著水平,如果ADF检验值(t值)大于某显著水平值(一般是5%),
则不通过检验,即存在单位根(不平稳),此时,可通过一阶差分再来查看单位根是否平稳,
p值指的是接受原假设的概率。
在报告上的写法:
:r=0
H
: r=1
H
1
,序列有单位根,非平缓。反之……
如果ADF检验值>临界值,则接受H
(注:H
的写法,选中要设置为下标的字母,点击菜单栏格式——字体,选择效
果中的下标,确定。或直接选中的那个红色项进行格式设置)
操作:图/line&symbol