实证分析方法ppt课件
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案例研究的实证分析方法
准确性
确保数据的真实性和准确性，避免误 导分析结果。
数据完整性
确保数据的全面性和完整性，减少信 息遗漏。
数据一致性
确保数据在不同来源和处理过程中的 一致性，避免产生歧义。
数据保密性
确保数据的保密性，遵守相关法律法 规和伦理规范。
05
案例研究的实证分析 过程
研究假设的提出与验证
案例研究的实证分析方法
目 录
• 引言 • 案例研究的基本概念 • 案例研究的实证分析方法 • 案例研究的数据收集与处理 • 案例研究的实证分析过程 • 案例研究的实证分析应用举例
01
引言
目的和背景
探究现实问题的解决方法
案例研究通过对特定事件、现象或个体进行深入调查和分析，旨在揭示其背后的原因、影响因素和解决方案，为 现实问题提供有针对性的解决思路。
案例研究的特点
案例研究具有深入性、具体性、情境 性和动态性等特点，能够深入挖掘事 物的内在逻辑和规律。
案例研究与实证分析的关系
实证分析的概念
实证分析是一种基于数据和事实的研究方法，旨在揭示事物之间的因果关系和 数量关系。
案例研究与实证分析的关系
案例研究是实证分析的一种重要手段，通过典型案例的深入剖析，可以为实证 分析提供丰富的素材和证据支持。同时，实证分析也可以为案例研究提供数据 支持和验证。
营销组合策略
分析企业在产品、价格、渠道和促销等方面的策略组合，评估其市 场效果，为优化营销策略提供参考。
组织行为学案例研究
组织变革与发展
研究企业在组织结构、流程和文化等方面的变革过程及影响因素， 总结变革管理的经验教训。
员工激励与绩效
分析企业内部激励机制、绩效考核体系与员工行为、绩效之间的关 系，提出改进员工激励和绩效管理的建议。
确保数据的真实性和准确性，避免误 导分析结果。
数据完整性
确保数据的全面性和完整性，减少信 息遗漏。
数据一致性
确保数据在不同来源和处理过程中的 一致性，避免产生歧义。
数据保密性
确保数据的保密性，遵守相关法律法 规和伦理规范。
05
案例研究的实证分析 过程
研究假设的提出与验证
案例研究的实证分析方法
目 录
• 引言 • 案例研究的基本概念 • 案例研究的实证分析方法 • 案例研究的数据收集与处理 • 案例研究的实证分析过程 • 案例研究的实证分析应用举例
01
引言
目的和背景
探究现实问题的解决方法
案例研究通过对特定事件、现象或个体进行深入调查和分析，旨在揭示其背后的原因、影响因素和解决方案，为 现实问题提供有针对性的解决思路。
案例研究的特点
案例研究具有深入性、具体性、情境 性和动态性等特点，能够深入挖掘事 物的内在逻辑和规律。
案例研究与实证分析的关系
实证分析的概念
实证分析是一种基于数据和事实的研究方法，旨在揭示事物之间的因果关系和 数量关系。
案例研究与实证分析的关系
案例研究是实证分析的一种重要手段，通过典型案例的深入剖析，可以为实证 分析提供丰富的素材和证据支持。同时，实证分析也可以为案例研究提供数据 支持和验证。
营销组合策略
分析企业在产品、价格、渠道和促销等方面的策略组合，评估其市 场效果，为优化营销策略提供参考。
组织行为学案例研究
组织变革与发展
研究企业在组织结构、流程和文化等方面的变革过程及影响因素， 总结变革管理的经验教训。
员工激励与绩效
分析企业内部激励机制、绩效考核体系与员工行为、绩效之间的关 系，提出改进员工激励和绩效管理的建议。
大学生实证论文分析、案例分析、课堂展示ppt模板——长相普通版(可以直接更改内容使用)
研究贡献
II.International results: a first look
权衡理论（Trade-off theory):
公司改变资本结构是有成本的。 如果企业在朝着目标资本结构调整的时候面 临着一系列的成本和收益，那么调整速度是 内源性的
体制特征
调整成本 和收益
杠杆调整
基本的回归模型
Step 3 ——具体的制度特征
• 用第四部分论述的具体的制度特征(调整 成本和收益)，估计具体的制度特征对调 整速度影响。 • 实证结果验证了高调整成本带来低调整速 度，而高调整收益带来高调整速度。
Step 4 ——稳健性测试
• 第一，用一个替代的目标杠杆进行试验， 即利用当前和历史的信息重新估计目标杠 杆 • 第二，从样本中剔除观测值相对较少的企 业，用全部不少于10年的公司数据重复分 析验证过程 • 第三，剔除公司杠杆价值的年度极端值， 得到更为显著的结果 • 第四，允许杠杆过度和杠杆不足的公司以 不同的速度进行调整，并对这种影响进行 研究
模型估计
为验证交易成本是否与公司的杠杆调整速度有 关，文章把来自于Elkins McSherry数据库的交 易成本的按中位数将样本国家分为两个投资组 合（高交易成本国与低成本交易国）,用单独估 计法和混合估计法两种方法进行估计模型
估计结果
下表给出了调整速度变化与证券交易成本 相关联的证据，表明更高的交易成本与显 著更低的调整速度相联系
IV Institutional effects on cross-country variations in adjustment speed: theory
主要假设是：企业的法律、金融、政治和监管的限制 ，影响其向最佳（目标）的资本结构调整成本和效益 文章收集了37个国家的国家层次的结构和制度特征的 各种数据，并且按照相似于以前学者的分类方法，共 计总结了代表国家层面制度特征的26个指标
实证研究方法 (2)ppt课件
11
实证研究分类
• （三）实地研究 • 实地研究也叫现场研究，是以现场为样本 进行数
据收集和研究的方法。其基本过程：项目选择— —研究设计——数据的表达和解释——研究结果 评价 • 实地研究中要综合运用多种其他研究方法，如问 卷调查、案例分析等，所以一项成功实施的实地 研究花费的代价是很大的，需要花费研究人员大 量的时间和心血，绝非 “纸上谈兵”一般简单。
究假设——研究设计（样本选择和数据来 源、研究方法、变量与模型选择等）—— 实证结果及分析——结论、建议和局限性； • 其中中间三个部分是档案研究最核心的部 分。
7
实证研究分类
• 2、档案研究数据来源 • 档案研究的科学性和客观性在于用数字说
话，所以研究中数据的真实、客观和完整 是至关重要的。国外的经验研究对数据有 严格的要求，必须在文章中说明数据的来 源，以便于考证，并且一般在文末都要以 附录形式对所有的数据分析过程详细列示。
12
实证研究分类
• （四）案例研究 • 我国一贯强调理论联系实际，注重调查研究。案
例研究的过程可以分为理论准备——收集和评价 证据——确定和解释模式——理论发展——撰写 报告 • 案例研究往往需要第一手的资料，且对实际案例 分析时不能有过多的主观判断和偏见，应致力于 实务解释和理论验证，使人们对案例所反映出的 问题及其所处的社会环境有更深层次的和更丰富 的理解。所以，成功的案例研究需要研究者很高 的理论造诣和分析判断能力，但是目前很多案例 仅仅停留在“新闻报道”的形式之上。
10
实证研究分类
• 样本的代表性。选择样本，首先要考虑调查范围 和访问对象的代表性。
• 收回率（反馈率）水平。问卷的收回率高低直接 影响到问卷调查的有效性。收回率的高低主要与 调查表的设计形式和调查方式有关。
实证研究分类
• （三）实地研究 • 实地研究也叫现场研究，是以现场为样本 进行数
据收集和研究的方法。其基本过程：项目选择— —研究设计——数据的表达和解释——研究结果 评价 • 实地研究中要综合运用多种其他研究方法，如问 卷调查、案例分析等，所以一项成功实施的实地 研究花费的代价是很大的，需要花费研究人员大 量的时间和心血，绝非 “纸上谈兵”一般简单。
究假设——研究设计（样本选择和数据来 源、研究方法、变量与模型选择等）—— 实证结果及分析——结论、建议和局限性； • 其中中间三个部分是档案研究最核心的部 分。
7
实证研究分类
• 2、档案研究数据来源 • 档案研究的科学性和客观性在于用数字说
话，所以研究中数据的真实、客观和完整 是至关重要的。国外的经验研究对数据有 严格的要求，必须在文章中说明数据的来 源，以便于考证，并且一般在文末都要以 附录形式对所有的数据分析过程详细列示。
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实证研究分类
• （四）案例研究 • 我国一贯强调理论联系实际，注重调查研究。案
例研究的过程可以分为理论准备——收集和评价 证据——确定和解释模式——理论发展——撰写 报告 • 案例研究往往需要第一手的资料，且对实际案例 分析时不能有过多的主观判断和偏见，应致力于 实务解释和理论验证，使人们对案例所反映出的 问题及其所处的社会环境有更深层次的和更丰富 的理解。所以，成功的案例研究需要研究者很高 的理论造诣和分析判断能力，但是目前很多案例 仅仅停留在“新闻报道”的形式之上。
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实证研究分类
• 样本的代表性。选择样本，首先要考虑调查范围 和访问对象的代表性。
• 收回率（反馈率）水平。问卷的收回率高低直接 影响到问卷调查的有效性。收回率的高低主要与 调查表的设计形式和调查方式有关。
实证研究方法.ppt
Subarea (銀河)
The virtual stores..第一段結尾,第二段…三段
Specific topic (星星)
What entices consumers to use virtual store (研究問題) 第四段
文獻回顧(Review of literature)
如果研究問題很重要，那之前研究者是 如何來看待這個研究問題 。
背景
文獻回顧
GAP
Purpose
introduction倒數第二段
Value or paper structure
研究價值
可分為應用價值(或實務價值)及理論價值
應用價值或實務價值即研究成果可以提供給某個領域的專業人員， 在解決某些實務應用問題參考。 理論價值是對學術性的貢獻，研究成果可為某一領域研究者解釋 某種現象，或提供未來參考 。
論文經驗分享(5)
資料分析結果與討論
資料分析結果與討論
效度分析 信度分析 敘述性統計 變異數分析 相關分析 複迴歸分析
討論重點
1.敍述統計的發現 2.模型的解釋能力 3.假設成立與否的解釋或
推論 4.與之前研究不同之處 5.比較結果的討論
論文經驗分享(6)
管理意涵(Implication)
管理意涵(Implication)
因素分析(factor analysis)
問卷的信度及效度分析
信度高, 效度低
Example:
信度底, 效度高
Perceived ease of use
1.It is easy for me to become skillful at playing online game.
2.Learning to play online game is easy for me.
The virtual stores..第一段結尾,第二段…三段
Specific topic (星星)
What entices consumers to use virtual store (研究問題) 第四段
文獻回顧(Review of literature)
如果研究問題很重要，那之前研究者是 如何來看待這個研究問題 。
背景
文獻回顧
GAP
Purpose
introduction倒數第二段
Value or paper structure
研究價值
可分為應用價值(或實務價值)及理論價值
應用價值或實務價值即研究成果可以提供給某個領域的專業人員， 在解決某些實務應用問題參考。 理論價值是對學術性的貢獻，研究成果可為某一領域研究者解釋 某種現象，或提供未來參考 。
論文經驗分享(5)
資料分析結果與討論
資料分析結果與討論
效度分析 信度分析 敘述性統計 變異數分析 相關分析 複迴歸分析
討論重點
1.敍述統計的發現 2.模型的解釋能力 3.假設成立與否的解釋或
推論 4.與之前研究不同之處 5.比較結果的討論
論文經驗分享(6)
管理意涵(Implication)
管理意涵(Implication)
因素分析(factor analysis)
問卷的信度及效度分析
信度高, 效度低
Example:
信度底, 效度高
Perceived ease of use
1.It is easy for me to become skillful at playing online game.
2.Learning to play online game is easy for me.
第四部分实证分析全-PPT课件
• 鉴于信息披露对分析师预测的离差值的定 向影响不明确，我们检验以下不定向的假 设： • H2：分析师盈余预测的离差值和公司披露 政策的信息化程度无关
• 准确度
• 披露和预测准确度的关系比较明确。随着 公司披露政策的信息化，分析师预测的准 确度将会增加。 • H3:分析师对盈余预测的准确度和公司披露 政策的信息化程度是正相关关系
2、样本来源 FAF评级的样本主要来自于1985-1989年的 FAF报告。 使用年度公告、投资者关系，其他公司公 告和三个类别的得分总和来衡量公司会计年度 的信息披露水平。 FAF 数据代表了行业的横截面数据，这些 行业包括服务业，制造业，金融业，交通业和 提炼业。
3、FAF数据情况说明
FAF数据包含一个拥有751家公司的样 本，在这些公司中，至少五分之一都在19851989年期间被FAF报道过。总体来讲，样本 中有2272个公司年度，在5年的时间里每家 公司大约被评估过3遍。
• 如果从企业内部获得信息比从其他渠道成 本低，那么公司内部信息披露的增加会使 分析师的供给曲线向右移动，增加了总供 给量。
• 信息披露的增加对分析师需求量产生的影 响取决于分析师在资本市场中所起的作用。 如果分析师是主要的信息媒介——拥有重要 信息并把这些信息传递给资本市场——这样 的话，公司信息披露的增加意味着分析师 持有更有价值的报告可供出售。在这种条 件下，披露信息量的增加使得分析师的需 求总量也增加了。
Bhushan（1989）在一个横断面研究中发现公司跟踪的分 析师的人数的增加与企业规模，体制的所有权等有关。 在时间序列研究中， O‘Brien和Bhushan（1990）发现，当 公司的收益率波动性下降时，跟踪分析师就会增加，而 且之前跟踪分析师规模越小，增加的就越多，同时公司 在行业中要求信息披露的越严格，公司数量越多，增加 的也就越多。Brennan和Hughes（1991）发现，在控制了 公司规模和过去的回报后，公司股价越低，跟踪分析师 人数就越多；在股票分割后，分析师的数量也会增加。 也许是最接近我们的研究，Byrd等人（1993）记录了在 CEO对分析师协会演讲之后跟踪分析师的短期增长。
实证分析方法ppt课件
3、变量选择
•
4、模型设定
5、多元回归分析结果
6、逐步回归分析结果
2、研究假设
• •ห้องสมุดไป่ตู้
• • • • •
假设1、国有股比例越高，现金股利支付越高 国家股主要是非流通股，在上市公司中通常占据了控股大股东的地 位，有通过支付现金股利向外转移现金的动机，国家股比例越大，公 司现金股利支付率就越高。 假设2、法人股比例越高，现金股利支付越高 法人股在公司中也是非流通股的重要组成部分，通常也是以控股股东 或其他大股东的身份出现，期望能够通过较高的现金股利获得收益， 所以法人股比例与现金股利支付率正相关。 假设3、流通股比例越大，现金股利支付越低 假设4、第一大股东的持股比例与现金股利正相关 假设5、第二大至第五大股东持股比例对现金股利支付存在消极影 响
五、举例：股权结构对现金股利 政策影响实证研究
1、样本选取及数据来源
•
•
• • • •
本章主要选取2003年一2006年四年间我国沪深两市A股派发现金股利的上 市公司作为研究样本，为了保证数据的有效性，按照一下选择标准对样本进 行筛选: (1) 选取2002年12月31日以前上市的公司。由于上市公司首次发放股利具有 特别意义，股利分配行为带有特殊性，往往成为新股炒作的诱因，为了克服 这部分公司的影响，希望样本公司能够在研究年度有稳定的经营状况，故选 取2002年12月31日前上市的公司为研究样本。 (2) 剔除存在A股、B股、H股交叉持股的上市公司。B股、H股的发行市场和 会计环境都与A股市场存在较大差异，该类公司B股或H股中的市场行为有可 能会对A股产生影响，故予以剔除 (3) 剔除金融行业、房地产行业上市公司，金融行业的资本结构具有特殊性， 我们在这里不予研究，而房地产企业的财务指标逐年波动较大，容易影响结 果的准确性，故予以剔除 (4)剔除一年进行两次分红的上市公司，中期的分红必然影响年末的分红数 据，使得这部分公司数据与其他公司数据不具有可比性，故予以剔除 (5)剔除2003年一2006年间出现过ST或PT以及净资产收益率小于0的上市公 司
实证分析课件
国
别
中国 47
巴基斯坦 7.8
捷 46.7
日本 37
女性劳动力参与率（%）
图二：女性劳动力参与率国际比较
国
别
中国
巴基斯坦 斯里兰卡 赞比亚 布隆迪 309.1 31.9 336.1 37.3 541 31.1 521.3 40.1
人均国内生产总值（美圆） 261 52.3 劳动力参与率（%）
图三：总人口劳动力参与率的国际比较
劳动力参与率的变化趋势： 劳动力参与率的变化趋势： 首先，15~19岁年龄组的青年人劳动参与下降。 首先 其次，女性劳动力参与率呈上升趋势。 其次 再次，老年人口劳动力参与率下降。 再次 最后， 25~55岁年龄段男性成年人的劳动力参 最后 与率保 持高位水平，观察不到因经济 周期循环产生的变动，也不存在显著 的趋势性变化。
如果家庭中已就业 成员的劳动收入增 加了， 加了，对家庭非就 业成员的劳动参与 有什么影响呢？ 有什么影响呢？
引言： 引言：问题的提出
M.弗里德曼：所有的自然科学和社会科学——包括经济学 弗里德曼：所有的自然科学和社会科学 包括经济学—— 弗里德曼 包括经济学 的方法论，从整体上看都在实证分析一边。 的方法论，从整体上看都在实证分析一边。里德曼认为实证科 学的最终目的是要发展出一种“理论”或假说， 学的最终目的是要发展出一种“理论”或假说，“对尚未观察 到的现象做出合理的、有意义的预测” 到的现象做出合理的、有意义的预测”；“理论应该根据它对 其希望‘解释’的一系列现象的预测能力来进行检验” 其希望‘解释’的一系列现象的预测能力来进行检验” 。 但是建立“是什么”的实证经济学理论体系而不受“ 但是建立“是什么”的实证经济学理论体系而不受“应该是什 的伦理规范的干扰是不可能的， 么”的伦理规范的干扰是不可能的，那么如何才能使经济学成 为凯恩斯所倡导的“准确无误的实证科学” 为凯恩斯所倡导的“准确无误的实证科学”呢？
实证分析方法概念
促进学术研究的规范化和国际化
• 遵循统一的研究规范和标准
• 与国际学术界接轨，提高研究质量
提高研究效率和质量
• 系统化的研究方法和步骤
• 便于复制和检验，提高研究可信度
⌛️
02
实证研究方法的哲学基础与理论框架
实证主义哲学思想及其对实证分析方法的影响
实证主义哲学思想
• 强调经验和观察在知识获取中的重要性
01
定量分析
• 描述性统计：概括数据的基本特征
• 推断性统计：检验假设，推断因果关系
• 回归分析：研究变量间的相互关系
02
定性分析
• 内容分析：分析文本内容，提取主题和观点
• 主题分析：提炼研究主题，发现内在联系
• 案例研究：深入研究个案，揭示普遍规律
03
定量分析与定性分析的结合
• 互补性：互相补充，全面揭示研究现象
研究方法融合
• 定量与定性结合：全面揭示研究现象
• 多方法研究：综合运用多种研究方法
• 跨领域研究：借鉴其他领域的研究方法
学术研究规范化
• 遵循研究规范：保证研究质量
• 加强学术交流：提高研究水平
• 关注学术伦理：确保研究的道德合规性
CREATE TOGETHER
THANK YOU FOR WATCHING
调查法与实验法在实证研究中的应用
调查法
实验法
• 问卷调查：通过设计问卷收集数据
• 实验室实验：在实验室环境下控制变量进行实验
• 访谈法：通过面对面或电话访谈收集数据
• 现场实验：在实际环境中控制变量进行实验
• 观察法：通过观察现场或行为收集数据
• 自然实验：利用自然事件或政策变化进行实验
财政学第二章财政分析工具(20140921)
Macroeconomics, European Edition
Mankiw • Taylor
4
第一节 实证分析方法
一、什么是实证分析？
因果性与相关性
政府措施X引起社会结果Y的条件
1. 原因（X）必须先于结果（Y） 2. 原因和结果必须是相关的 3. 对于任何观察到的相关性的其他解释，必须予以 忽略
三、实证分析：观察研究 观察研究的缺陷 1. 观察数据在非实验环境中收集
2. 模型设定问题
© 2008 Worth Publishers
Macroeconomics, European Edition
Mankiw • Taylor
12
第一节 实证分析方法
四、实证分析：Mankiw • Taylor
9
第一节 实证分析方法
三、实证分析：观察研究
L = α0 + α1wn + α2X1 + … + αnXn + ε 应变量 L 自变量 参数 误差项 回归分析： 回归线 标准误
截距α0
α0
斜率α1
wn
© 2008 Worth Publishers
Macroeconomics, European Edition
Macroeconomics, European Edition
Mankiw • Taylor
2
第一节 实证分析方法
一、什么是实证分析？ 二、实证分析：实验研究
三、实证分析：观察研究
四、实证分析：准实验研究
© 2008 Worth Publishers
Macroeconomics, European Edition
引子 什么是规范分析？ 规范分析回答的问题是“应当是什么”，即确定
计量经济学之实证分析是个什么东西ppt课件
.
13
• 威韦尔(«政治经济学某些学说的数学解释»一书)曾说过,经 济学不应用数学和统计学进行实证分析,就很难避免犯三 种错误:“可能错误地引申出规律(当作前提),可能由于问题 的复杂性而作出虚假的推论,最后,可能忽视使该规律的作 用发生偏离的影响” 。“但应用数学和统计学工具的工作程 序（即实证分析）却提供了一个可避免出现上述错误的手 段，它使得有必要精确论证为全面考察而设的假定，它使 推论成为几乎是绝对正确，最后，它产生可以同时间相比 较的结论，从而表明，问题是否是近似地得到解决。”
.
7
• 4、实证分析法体现了科学发展的方法论原理
• 在科学发展的历史进程中，至今为止，已经形成的若干方 法论原理：主要有理性原则、可检验原则、对应原理、简 单性原则，这些方法论原理在经济学实证分析方法论中或 者说实证经济学方法论中都有体现。
• 理论原则，其本质即要求科学假说或问题要符合对世界总 的看法, 它对选择科学的理论假说或问题起着准则作用。
• 库普曼曾经指出，在经济研究中要避免两种倾向：一种是 没有计量的理论；另一种就是没有理论的计量。
.
12
2、实证分析方法在当今经济学研究中十分重要
• 现代经济学的发展,无论是理论研究,还是对现实问题的分 析都离不开实证分析,它已成为当今经济学研究的一大特 点。在经济研究中应用数学和统计学工具进行实证分析, 可以使每个范畴及其相互之间的关系精确化。
• 这一步属于理论实证分析或称规范分析，这一步我们主要 关心或要解决的问题是，如何在高度简化（抽象、猜想） 的基础上，确定有关研究对象的极少数几个主要变量及其 基本关系特征，而舍弃其它有关变量，这是整个实证分析 研究中最难或最需要创新力的地方，理论上没有固定的方 式或程序可遵循。按照波普的观点，就是大胆的猜想。
实证研究方法ppt课件
5
1、研究目的与提出问题(引言)
• 论文的第一部分通常为引言介绍，千万不要忽视这 个部分。
• 好的引言可以让读者很快了解你所做工作的背景、 选题方向和创新之处。
• 如果能够使用优美的文字把审稿人吸引住，你的论 文就成功了三分之一。
6பைடு நூலகம்
2、文献综述（Literature Review）
• 文献综述帮助我们站在巨人的肩膀上来做研究， 若是疏忽，那后面的研究只能是坐井观天。但文 献综述绝不是一个简单的文献罗列，而是对与研 究问题相关的所有现有文献进行选择性分析，然 后讨论你的研究问题与现有研究有什么关系，你 的研究对现有文献提供了什么新的知识。
12
•文献综述包括： • 在文献综述“引言”部分，我们应该首先界定 自己将要回顾的主题和初始研究问题，并对后面回 顾的主要观点和趋势做一个简要的总结。 • 在文献综述的“主体”部分，需要对所有的文 献按你的标准进行分类，在每一类中，需要把经典 的和有代表性的文献作简单的介绍和评价。 • 最后一部分是“结论”，这部分应与引言部分 的初始问题呼应，讨论你回答了什么，还有什么为 解决，以及你建议可以从哪些方面进行研究来弥补 目前的不足，由此引出你的具体研究问题。
• 控制变量：除了X以外，其他会引起Y变动的因素。
14
3、提出假设
•假设就是用来验证理论的。 •一般写假设的时候有3种方法（你在写你的假设以 前，用什么来推导你的假设） •1）Past results 过去的人做了一些什么研究， 所以我这样作出假设 •2) Logic 用逻辑来说服别人假设是对的 •3) Theory base 用一个理论的根基推导出一个假 设来 •如果要排序的话，3好于2好于1
9
2、怎样找文献？
1、研究目的与提出问题(引言)
• 论文的第一部分通常为引言介绍，千万不要忽视这 个部分。
• 好的引言可以让读者很快了解你所做工作的背景、 选题方向和创新之处。
• 如果能够使用优美的文字把审稿人吸引住，你的论 文就成功了三分之一。
6பைடு நூலகம்
2、文献综述（Literature Review）
• 文献综述帮助我们站在巨人的肩膀上来做研究， 若是疏忽，那后面的研究只能是坐井观天。但文 献综述绝不是一个简单的文献罗列，而是对与研 究问题相关的所有现有文献进行选择性分析，然 后讨论你的研究问题与现有研究有什么关系，你 的研究对现有文献提供了什么新的知识。
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•文献综述包括： • 在文献综述“引言”部分，我们应该首先界定 自己将要回顾的主题和初始研究问题，并对后面回 顾的主要观点和趋势做一个简要的总结。 • 在文献综述的“主体”部分，需要对所有的文 献按你的标准进行分类，在每一类中，需要把经典 的和有代表性的文献作简单的介绍和评价。 • 最后一部分是“结论”，这部分应与引言部分 的初始问题呼应，讨论你回答了什么，还有什么为 解决，以及你建议可以从哪些方面进行研究来弥补 目前的不足，由此引出你的具体研究问题。
• 控制变量：除了X以外，其他会引起Y变动的因素。
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3、提出假设
•假设就是用来验证理论的。 •一般写假设的时候有3种方法（你在写你的假设以 前，用什么来推导你的假设） •1）Past results 过去的人做了一些什么研究， 所以我这样作出假设 •2) Logic 用逻辑来说服别人假设是对的 •3) Theory base 用一个理论的根基推导出一个假 设来 •如果要排序的话，3好于2好于1
9
2、怎样找文献？
方法课件(4)关于实证分析与规范分析的案例
29
对政策出台背景的理解（分析基础— 一、对政策出台背景的理解（分析基础 —理论假设） 理论假设） 理论假设 • 1.1稳定家庭承包经营制度的依据——土地是 1.1稳定家庭承包经营制度的依据 稳定家庭承包经营制度的依据 土地是 中国农民的生活来源和社会保障
–中央之所以如此强调稳定与完善农村土地承包关 中央之所以如此强调稳定与完善农村土地承包关 最根本的原因是, 系,最根本的原因是,这种制度安排至今依然与我 国绝大部分农村地区农业生产力发展水平相适应, 国绝大部分农村地区农业生产力发展水平相适应, 仍然具有激励农村生产力发展的功能。 仍然具有激励农村生产力发展的功能。由我国的 国情所决定的,在今后相当长的时期内,土地还将 国情所决定的,在今后相当长的时期内, 是广大中国农民的生活来源和社会保障。 是广大中国农民的生活来源和社会保障。 –因此,稳定与生产力水平相适应的家庭承包经营 因此, 因此 制度,有利于农村社会稳定, 制度,有利于农村社会稳定,有利于调动农民用地 养地积极性,促进农业可持续发展。 养地积极性,促进农业可持续发展。 30
10
预测——建立在假说之一基础上的预测 建立在假说之一基础上的预测 预测
• 2.5.1.预测之一——长期稳定土地承包关系政 长期稳定土地承包关系政 策可能产生过高交易费用 • 2.5.2.预测之二——长期稳定土地承包关系政 长期稳定土地承包关系政 策可能危及农村稳定 • 2.5.3.预测之三——长期稳定土地承包关系政 长期稳定土地承包关系政 策不能满足“均田” 策不能满足“均田”需求 • 2.5.4.预测之四——长期稳定土地承包关系政 长期稳定土地承包关系政 策并非最小的农地制度变迁路径 • 2.5.5.预测之五——长期稳定土地承包关系政 长期稳定土地承包关系政 策会产生制度变迁 11
对政策出台背景的理解（分析基础— 一、对政策出台背景的理解（分析基础 —理论假设） 理论假设） 理论假设 • 1.1稳定家庭承包经营制度的依据——土地是 1.1稳定家庭承包经营制度的依据 稳定家庭承包经营制度的依据 土地是 中国农民的生活来源和社会保障
–中央之所以如此强调稳定与完善农村土地承包关 中央之所以如此强调稳定与完善农村土地承包关 最根本的原因是, 系,最根本的原因是,这种制度安排至今依然与我 国绝大部分农村地区农业生产力发展水平相适应, 国绝大部分农村地区农业生产力发展水平相适应, 仍然具有激励农村生产力发展的功能。 仍然具有激励农村生产力发展的功能。由我国的 国情所决定的,在今后相当长的时期内,土地还将 国情所决定的,在今后相当长的时期内, 是广大中国农民的生活来源和社会保障。 是广大中国农民的生活来源和社会保障。 –因此,稳定与生产力水平相适应的家庭承包经营 因此, 因此 制度,有利于农村社会稳定, 制度,有利于农村社会稳定,有利于调动农民用地 养地积极性,促进农业可持续发展。 养地积极性,促进农业可持续发展。 30
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预测——建立在假说之一基础上的预测 建立在假说之一基础上的预测 预测
• 2.5.1.预测之一——长期稳定土地承包关系政 长期稳定土地承包关系政 策可能产生过高交易费用 • 2.5.2.预测之二——长期稳定土地承包关系政 长期稳定土地承包关系政 策可能危及农村稳定 • 2.5.3.预测之三——长期稳定土地承包关系政 长期稳定土地承包关系政 策不能满足“均田” 策不能满足“均田”需求 • 2.5.4.预测之四——长期稳定土地承包关系政 长期稳定土地承包关系政 策并非最小的农地制度变迁路径 • 2.5.5.预测之五——长期稳定土地承包关系政 长期稳定土地承包关系政 策会产生制度变迁 11
方法课件(4)关于实证分析与规范分析的案例82页文档
Nhomakorabea谢谢
11、越是没有本领的就越加自命不凡。——邓拓 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。——爱尔兰 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。——老子 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。——歌德 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。——迈克尔·F·斯特利
方法课件(4)关于实证分析与规范分析 的案例
51、没有哪个社会可以制订一部永远 适用的 宪法， 甚至一 条永远 适用的 法律。 ——杰 斐逊 52、法律源于人的自卫本能。——英 格索尔
53、人们通常会发现，法律就是这样 一种的 网，触 犯法律 的人， 小的可 以穿网 而过， 大的可 以破网 而出， 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏，庇 护着我 们大家 ；它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上。 ——高 尔斯华 绥 55、今天的法律未必明天仍是法律。 ——罗·伯顿
11、越是没有本领的就越加自命不凡。——邓拓 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。——爱尔兰 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。——老子 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。——歌德 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。——迈克尔·F·斯特利
方法课件(4)关于实证分析与规范分析 的案例
51、没有哪个社会可以制订一部永远 适用的 宪法， 甚至一 条永远 适用的 法律。 ——杰 斐逊 52、法律源于人的自卫本能。——英 格索尔
53、人们通常会发现，法律就是这样 一种的 网，触 犯法律 的人， 小的可 以穿网 而过， 大的可 以破网 而出， 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏，庇 护着我 们大家 ；它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上。 ——高 尔斯华 绥 55、今天的法律未必明天仍是法律。 ——罗·伯顿
实证分析
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某些经济行为也可以在实验室里进行研究, 心理学家常用这种方法. 实验室研究会有一些社会实验的缺陷.主要 问题是观察对象行为的环境是人为的,而且 考察对象不一定能代表整个人群.
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经济计量研究
Econometrics计量经济学—是对经济数据 的统计分析 各种政策所产生的影响并不通过征求意见 或让人们参加实验的方法来求得结果,而是 从对观察行为的分析中推断出来.
3
论的作用
参看表 2.1
– 当边际税率从1955 到 2001年的变动情况. – 数据表明税率普遍提高导致工时减少. 这种判断正确吗?当税率发生变动,影响劳动供给的 其他许多因素也在变化
非劳动所得增加,如股息所得、利息所得等 观念的变化-新教伦理的淡化
4
Table 2.1
我们怎么知道考虑哪些变量才能找到影响税 收的因素？ 经济理论的一个主要目标就是分离出对行为 产生重要影响的一小组变量.
6
劳动供给理论假定，工作决策以时间的合 理配置为基础.问题在于：个人如何找到能 使其效用最大化的收入和闲暇的组合？ 建立经济模型的整个想法是要尽可能地简 化，以便抓住问题的实质.
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在书中的案例，对工资课税后的结果：
– 工作得更多？更少？还是无动于衷呢？ – 征税时产生的效应： 1.替代效应 2.收入效应
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估计α1以后，必须考虑其“可靠性”. 它是否与α1 的“真实”值相近？假定如图C所示的散点，可见 其散点更加分散。 通过计算标准误差来测度参数估计值与其真实值的 偏差程度。当标准误差与参数估计值相比很小时， 就称该系数在统计上是显著或具有统计显著性.
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经济计量分析隐含的问题 – 不同类型的人可能有不同的劳动供给格局 – 参数值也会随时间变化而变化 – 遗漏的变量产生偏差 – 哪些变量还应该包括在回归方程中也存在争论 – 度量变量的种种困难也使我们难以获得可靠的估计值 – 方程右边的变量影响左边的变量，但反过来却不行
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实证分析方法
1
一、什么是实证研究
• 以事实、实际情况和收集到的数据为对象， 通过分析、计算、实验、研究，解释和预 测会计金融实务，回答 “实际是什么”的 问题。
2
二、实证分析法与规范分析法的比
较
• 实证分析简言之就是分析经济问题“是什么”的 研究方法。侧重研究经济体系如何运行,分析经济 活动的过程、后果及向什么方向发展,而不考虑运 行的结果是否可取。实证分析法在一定的假定及 考虑有关经济变量之间因果关系的前提下,描述、 解释或说明已观察到的事实,对有关现象将会出现 的情况做出预测。客观事实是检验由实证分析法 得出结论的标准。
显著性作出判断。 • 推理：基于知识和经验对假设检验结果进行推理。 • 结论：利用假设检验的结果，通过合情的逻辑推
理得出的结论，观点。
7
四、实证论文框架
• 一、引言（选题背景、意义及研究方法） • 二、国内外文献综述 • 三、理论基础及假设形成 • 四、研究设计 • 1.计量模型 • 2.变量界定 • 3.样本选择（包括样本分布特征） • 4.数据来源 • 五、实证结果与分析 • 1.主要变量的描述性统计 • 2.单因素分析 • 3.多因素分析（控制变量的使用） • 4.稳健性检验 • 六、结论
4
三、实证研究方法步骤
确立 研究 课题
寻找 相关 理论
设计 研究 方案
搜集 相关 数据
提出 命题 假设
分析 数据 检验 命题
得出 研究 结论
5
三、实 证 的 要 素
数据
结论
模型
实证的要素
检验
假设
推理
6
ห้องสมุดไป่ตู้
三、实 证 的 要 素
• 数据：反映客观状况的数字材料。 • 模型：刻画客观现象的数学形式。 • 假设：对所研究问题的结果或状态的一种预期。 • 检验：利用数据，使用统计学知识对假设的统计
• (4)剔除一年进行两次分红的上市公司，中期的分红必然影响年末的分红数 据，使得这部分公司数据与其他公司数据不具有可比性，故予以剔除
• (5)剔除2003年一2006年间出现过ST或PT以及净资产收益率小于0的上市公 司
10
2、研究假设
• 假设1、国有股比例越高，现金股利支付越高 • 国家股主要是非流通股，在上市公司中通常占据了控股大股东的地
11
3、变量选择
•
12
4、模型设定
13
5、多元回归分析结果
14
6、逐步回归分析结果
15
16
17
• (2) 剔除存在A股、B股、H股交叉持股的上市公司。B股、H股的发行市场和 会计环境都与A股市场存在较大差异，该类公司B股或H股中的市场行为有可 能会对A股产生影响，故予以剔除
• (3) 剔除金融行业、房地产行业上市公司，金融行业的资本结构具有特殊性， 我们在这里不予研究，而房地产企业的财务指标逐年波动较大，容易影响结 果的准确性，故予以剔除
• 规范分析法是研究经济运行“应该是什么”的研 究方法。这种方法主要依据一定的价值判断和社 会目标,来探讨达到这种价值判断和社会目标的步 骤。
3
二、实证分析法与规范分析法的比 较
• 假如你发烧到医院去看病,医生首先要测量 你的体温并检查引起发烧的原因,这就是实 证分析。测量体温及查出引起发烧的原因 后，医生考虑用什么药才能使你的体温回 到正常水平，这就是规范分析。简言之， 弄清事情究竟是什么情况的分析为实证分 析，弄清事情的真实情况后，如何使之成 为我们所希望状态的分析为规范分析。
位，有通过支付现金股利向外转移现金的动机，国家股比例越大，公 司现金股利支付率就越高。 • 假设2、法人股比例越高，现金股利支付越高 • 法人股在公司中也是非流通股的重要组成部分，通常也是以控股股东 或其他大股东的身份出现，期望能够通过较高的现金股利获得收益， 所以法人股比例与现金股利支付率正相关。 • 假设3、流通股比例越大，现金股利支付越低 • 假设4、第一大股东的持股比例与现金股利正相关 • 假设5、第二大至第五大股东持股比例对现金股利支付存在消极影 响
8
五、举例：股权结构对现金股利 政策影响实证研究
9
1、样本选取及数据来源
• 本章主要选取2003年一2006年四年间我国沪深两市A股派发现金股利的上 市公司作为研究样本，为了保证数据的有效性，按照一下选择标准对样本进 行筛选:
• (1) 选取2002年12月31日以前上市的公司。由于上市公司首次发放股利具有 特别意义，股利分配行为带有特殊性，往往成为新股炒作的诱因，为了克服 这部分公司的影响，希望样本公司能够在研究年度有稳定的经营状况，故选 取2002年12月31日前上市的公司为研究样本。
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一、什么是实证研究
• 以事实、实际情况和收集到的数据为对象， 通过分析、计算、实验、研究，解释和预 测会计金融实务，回答 “实际是什么”的 问题。
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二、实证分析法与规范分析法的比
较
• 实证分析简言之就是分析经济问题“是什么”的 研究方法。侧重研究经济体系如何运行,分析经济 活动的过程、后果及向什么方向发展,而不考虑运 行的结果是否可取。实证分析法在一定的假定及 考虑有关经济变量之间因果关系的前提下,描述、 解释或说明已观察到的事实,对有关现象将会出现 的情况做出预测。客观事实是检验由实证分析法 得出结论的标准。
显著性作出判断。 • 推理：基于知识和经验对假设检验结果进行推理。 • 结论：利用假设检验的结果，通过合情的逻辑推
理得出的结论，观点。
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四、实证论文框架
• 一、引言（选题背景、意义及研究方法） • 二、国内外文献综述 • 三、理论基础及假设形成 • 四、研究设计 • 1.计量模型 • 2.变量界定 • 3.样本选择（包括样本分布特征） • 4.数据来源 • 五、实证结果与分析 • 1.主要变量的描述性统计 • 2.单因素分析 • 3.多因素分析（控制变量的使用） • 4.稳健性检验 • 六、结论
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三、实证研究方法步骤
确立 研究 课题
寻找 相关 理论
设计 研究 方案
搜集 相关 数据
提出 命题 假设
分析 数据 检验 命题
得出 研究 结论
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三、实 证 的 要 素
数据
结论
模型
实证的要素
检验
假设
推理
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ห้องสมุดไป่ตู้
三、实 证 的 要 素
• 数据：反映客观状况的数字材料。 • 模型：刻画客观现象的数学形式。 • 假设：对所研究问题的结果或状态的一种预期。 • 检验：利用数据，使用统计学知识对假设的统计
• (4)剔除一年进行两次分红的上市公司，中期的分红必然影响年末的分红数 据，使得这部分公司数据与其他公司数据不具有可比性，故予以剔除
• (5)剔除2003年一2006年间出现过ST或PT以及净资产收益率小于0的上市公 司
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2、研究假设
• 假设1、国有股比例越高，现金股利支付越高 • 国家股主要是非流通股，在上市公司中通常占据了控股大股东的地
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3、变量选择
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4、模型设定
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5、多元回归分析结果
14
6、逐步回归分析结果
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• (2) 剔除存在A股、B股、H股交叉持股的上市公司。B股、H股的发行市场和 会计环境都与A股市场存在较大差异，该类公司B股或H股中的市场行为有可 能会对A股产生影响，故予以剔除
• (3) 剔除金融行业、房地产行业上市公司，金融行业的资本结构具有特殊性， 我们在这里不予研究，而房地产企业的财务指标逐年波动较大，容易影响结 果的准确性，故予以剔除
• 规范分析法是研究经济运行“应该是什么”的研 究方法。这种方法主要依据一定的价值判断和社 会目标,来探讨达到这种价值判断和社会目标的步 骤。
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二、实证分析法与规范分析法的比 较
• 假如你发烧到医院去看病,医生首先要测量 你的体温并检查引起发烧的原因,这就是实 证分析。测量体温及查出引起发烧的原因 后，医生考虑用什么药才能使你的体温回 到正常水平，这就是规范分析。简言之， 弄清事情究竟是什么情况的分析为实证分 析，弄清事情的真实情况后，如何使之成 为我们所希望状态的分析为规范分析。
位，有通过支付现金股利向外转移现金的动机，国家股比例越大，公 司现金股利支付率就越高。 • 假设2、法人股比例越高，现金股利支付越高 • 法人股在公司中也是非流通股的重要组成部分，通常也是以控股股东 或其他大股东的身份出现，期望能够通过较高的现金股利获得收益， 所以法人股比例与现金股利支付率正相关。 • 假设3、流通股比例越大，现金股利支付越低 • 假设4、第一大股东的持股比例与现金股利正相关 • 假设5、第二大至第五大股东持股比例对现金股利支付存在消极影 响
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五、举例：股权结构对现金股利 政策影响实证研究
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1、样本选取及数据来源
• 本章主要选取2003年一2006年四年间我国沪深两市A股派发现金股利的上 市公司作为研究样本，为了保证数据的有效性，按照一下选择标准对样本进 行筛选:
• (1) 选取2002年12月31日以前上市的公司。由于上市公司首次发放股利具有 特别意义，股利分配行为带有特殊性，往往成为新股炒作的诱因，为了克服 这部分公司的影响，希望样本公司能够在研究年度有稳定的经营状况，故选 取2002年12月31日前上市的公司为研究样本。