计量经济学-一元线性回归预测模型-Eviews6

合集下载

计量经济学实验一一元回归模型

实验二一元回归模型

【实验目的】

掌握一元线性、非线性回归模型的建模方法

【实验内容】

建立我国税收预测模型

【实验步骤】

【例1】建立我国税收预测模型。表1列出了我国1985－1998年间税收收入Y和国内生产总值（GDP）x的时间序列数据，请利用统计软件Eviews建立一元线性回归模型。

一、建立工作文件

⒈菜单方式

在录入和分析数据之前，应先创建一个工作文件（Workfile）。启动Eviews软件之后，在主菜单上依次点击File\New\Workfile（菜单选择方式如图1所示），将弹出一个对话框（如图2所示）。用户可以选择数据的时间频率（Frequency）、起始期和终止期。

图1 Eviews菜单方式创建工作文件示意图

图2 工作文件定义对话框

本例中选择时间频率为Annual（年度数据），在起始栏和终止栏分别输入相应的日期85和98。然后点击OK，在Eviews软件的主显示窗口将显示相应的工作文件窗口（如图3所示）。

图3 Eviews工作文件窗口

一个新建的工作文件窗口内只有2个对象(Object）,分别为c（系数向量）和resid（残差）。它们当前的取值分别是0和NA（空值）。可以通过鼠标左键双击对象名打开该对象查看其数据，也可以用相同的方法查看工作文件窗口中其它对象的数值。

⒉命令方式

还可以用输入命令的方式建立工作文件。在Eviews软件的命令窗口中直接键入CREATE命令，其格式为：

CREATE 时间频率类型起始期终止期

本例应为：CREATE A 85 98

二、输入数据

在Eviews软件的命令窗口中键入数据输入/编辑命令：

如何用EViews进行计量经济学分析

如何用EViews进行计量经济学分析EViews是一个功能强大的计量经济学软件，广泛应用于经济学和金融学领域。本文将介绍如何使用EViews进行计量经济学分析。

一、EViews的基本功能和特点

EViews是一款广泛用于经济学分析的软件，具有以下几个特点：

1. 数据管理：EViews可以方便地导入、处理和管理各种类型的数据，包括时间序列数据和截面数据。

2. 统计分析：EViews提供了丰富的统计分析和计量经济学方法，如描述统计、回归分析、时间序列分析等。

3. 模型建立：EViews支持各种经济模型的建立和估计，如线性回归模型、ARMA模型、VAR模型等。

4. 图表展示：EViews具有强大的图表绘制功能，可以帮助用户直观地展示数据和分析结果。

二、使用EViews进行计量经济学分析的步骤

下面将以线性回归模型为例，介绍如何使用EViews进行计量经济学分析。

1. 导入数据

首先，将需要分析的数据导入EViews。通过点击"File"菜单，选择"Import"，然后选择合适的数据文件类型进行导入。

2. 创建工作文件

在导入数据后，可以创建一个新的工作文件，以便进行后续的分析和建模操作。点击"File"菜单，选择"New"，然后选择"Workfile"创建一个新的工作文件。

3. 创建方程

在工作文件中，可以创建一个回归模型方程。点击"Quick"菜单，选择"Estimate Equation"，然后在弹出的对话框中输入回归方程的表达式和变量。

4. 估计模型

在创建回归方程后，可以进行模型的估计。点击"EViews"菜单，选择"Estimate Equation"，然后选择适当的估计方法和设置。

Eviews的使用(2013-4-12修改).

Eviews6的使用说明

一、软件解压、安装 (1)

二、Eviews的使用 (6)

三、检验估计结果是否正确 (19)

四、用数学公式产生新的数据序列 (26)

一、软件解压、安装

（1）从邮箱下载eviews6.0的安装软件压缩包到电脑上

(2) 然后解压这个压缩包，打开解压后的文件夹，找到文本文件“注册方法说明.txt”，打开它

（3）然后，在这个解压文件夹中找到执行程序“eviews6.exe”，双击它，出现如下画面

（4）点击OK，弹出如下窗口

拷贝其中的Machine ID号

然后，点击“Exit without registering”按钮，退出这个软件。

（5）用记事本打开解压文件夹中的注册文件“Eview6.reg”，方法是将鼠标移到"Eviews6.reg"文件处，右击鼠标，然后在弹出窗口中选择“用记事本打开”

这是打开后的Eviews6.reg文件内容：

（6）然后，将刚才拷贝的Machine ID号码替换其中的号码

关闭这个注册文件，保存后，关闭。

（7）接下来，双击这个“Eviews6.reg”注册文件，出现如下画面：

点击“是”，然后出现如下画面：

点击“确定”。

（8）这样，我们的软件就破解完成！最后，再次来到解压文件夹，找到执行文件“Eviews6.exe”，双击它，出现如下画面：

这就表明，我们破解成功，能够开始使用Eviews啦！

二、Eviews的使用

（1）在打开的Eviews软件中，点击菜单栏中的“File”，新建一个workfile 文件

（2）弹出如下窗口：

点击"workfile structure type"中的三角按钮，选择数据类型

一元线性回归模型(计量经济学)

561 638 869 1023 1254 1408 1650 1969 2090 2299
594 748 913 1100 1309 1452 1738 1991 2134 2321
627 814 924 1144 1364 1551 1749 2046 2178 2530
638 847 9Hale Waihona Puke Baidu9 1155 1397 1595 1804 2068 2266 2629 935 1012 1210 1408 1650 1848 2101 2354 2860
为达到此目的，将该99户家庭划分为组内
收入差不多的10组，以分析每一收入组的
家庭消费支出。
课堂思考题
每月家庭消费支出 Y （元）
共计
表 2.1.1 某社区家庭每月收入与消费支出统计表每月家庭可支配收入 X（元）
800 1100 1400 1700 2000 2300 2600 2900 3200 3500
968 1045 1243 1474 1672 1881 2189 2486 2871 1078 1254 1496 1683 1925 2233 2552
1122 1298 1496 1716 1969 1155 1331 1562 1749 2013

第二章一元线性回归模型计量经济学-南京财经大学,王万珺

参数、的理论模型C = + Y，估计模型中的参数、，得
到回归方程，进行相关统计检验和推断，利用回归模型进行结构分析、经济预测、政策评价等。
4. 相关分析与回归分析之间的关系
联系：1）都是对存在相关关系的变量的统计相关关系的研究；
2）都能测度线性相关程度的大小； 3）都能判断线性相关关系是正相关还是负相关。
ki
（2-5）
表示对于解释变量 X1、X 2、
、X
的每一组取值
k
X1i、X
、
2i
、X ki
，都有被解释变量Y的条件期望
E（Y
/
X1i，X
，
2i
，X
）
ki
与之对应，E（Y
/
X1i，X
，
2i
，X
）是
ki
X 1、X
2、
、X k 的函数。
例2-1
假设一个由100个家庭构成的总体，并假设这100个家庭的月可支配收入水平只限于1300元、1800元、2300元、2800 元、3300元、3800元、4300元、4800元、5300元、5800元10 种情况，每个家庭的月可支配收入与消费数据如表2-1所示，要研究这一总体的家庭月消费支出Y与家庭月可支配收入X之间的关系，以便根据已知的家庭月可支配收入水平测算该总体的家庭月消费支出平均水平。

用eviews进行一元线性回归分析

用e v i e w s进行一元线

性回归分析

本页仅作为文档封面，使用时可以删除

This document is for reference only-rar21year.March

天津外国语大学国际商学院本科生课程论文（设计）

题目：一元回归分析居民收入和支出的关系姓名：

学号：

专业：

年级：

班级：

任课教师：

2014 年 4 月

内容摘要

随着本文中的收集数据参考了中国统计年鉴以及书本《计量经济学》中的相关统计结果，对我国各地区城镇居民家庭人均全年可支配收入与人均全年消费性支出进行分析。利用EVIEWS软件对计量模型进行参数评估和检验，最终得出相关结论。

关键词：居民消费；居民收入；EVIEWS；一元回归分析

一、引言 (1)

（一）研究背景 (1)

（二）研究意义 (1)

二、研究综述 (2)

（一）模型设定 (2)

1.定义变量 (2)

2.数据来源 (2)

（二）作散点图 (3)

三、估计参数 (4)

（一）操作步骤 (4)

（二）回归结果 (4)

四、模型检验 (5)

（一）经济意义检验 (5)

（二）拟合优度和统计检验 (5)

（三）回归预测 (5)

五、结论 (5)

参考文献： (6)

一元回归分析居民收入与支出的关系

一、引言

（一）研究背景

随着近年来我国成为世界第二大经济体，居民的高生活水平也日益显著。我国人口正在高速城镇化，2011年中国大陆城镇人口为69079万人，城镇人口占总人口比重达到％。因此城镇居民作为消费主体，研究城镇居民人均可支配收入以及人均可支配消费性支出之间的关系，可以有效的了解到我国各地区的人民生活水平以及经济状况，因此能更好的的带动我国GDP的飙升，改善居民的生活水平。

计量经济学用eviews分析数据

中国储蓄存款总额（Y,亿元）与GDP （元）数据如下表。表1-1

数据来源：《中国统计年鉴》年

图1-1

解:

、估计一元线性回归模型

由经济理论知，储蓄存款总额受GDP影响，当GDFP增加时，储蓄存款总额也随着增加，他们之间具有正向的同步变动趋势。储蓄存款总额除受GDP影响之外, 还受到其他一些变量的影响及随机因素的影响，将其他变量及随机因素的影响均并到随机变量U中，根据X与丫的样本数据，作X与丫之间的散点图可以看出，他们的变化趋势是线性的，由此建立中国储蓄存款总额丫与GDF之间的一员线性回归模型。

由表1-1中样本观测数据，样本回归模型为

用Eviews软件估计结果:

Dependent Variable: 丫

Method: Least Squares

Date: 12/14/14 Time: 10:41

Sample: 1978 2012

Included observations: 35

R-squared 0.995724 Mean dependent var 78882.56

Adjusted R-squared 0.995595 S.D. dependent var 108096.8

S.E. of regression 7174.769 Akaike info criterion 20.64997

Sum squared resid 1.70E+09 Schwarz criterion 20.73885

Log likelihood -359.3745 Hannan-Quinn criter. 20.68065

计量经济学 —理论·方法·EViews应用

计量经济学—理论·方法·EViews应用

计量经济学

—理论·方法·EViews应用

郭存芝杜延军李春吉编著

电子教案

第二章一元线性回归模型

◆学习目的

理解回归模型的概念，学会对一元线性回归模型进行参数估计、检验和预测，为多元线性回归模型的学习打下基础。

◆基本要求

1) 理解样本回归模型、总体回归模型的概念；

2) 掌握一元线性回归模型的普通最小二乘参数估计方法，了解一元线性回归模型的基本假设、一元线性回归模型的最大似然参数估计方法、一元线性回归模型的普通最小二乘参数估计量与样本回归线的性质、一元线性回归模型随机误差项方差的估计；

3) 学会对一元线性回归模型进行拟合优度检验，对一元线性回归模型的参数进行区间估计和假设检验；

4) 学会进行一元线性回归模型被解释变量的总体均值和个别值预测；

5)学会利用Eviews软件进行一元线性回归模型的参数估计、检验和

预测。

第二章一元线性回归模型

◆相关分析与回归分析

第一节回归模型概述

◆随机误差项

◆总体回归模型

◆样本回归模型

11>. 经济变量之间的关系

一、相关分析与回归分析

计量经济研究是对经济变量之间关系的研究，针对某一具体

经济问题展开研究时，首先需要考察的就是相关经济变量之间有

没有关系、有什么样的关系。

确定的函数关系

不确定的相关关系

经济变量之间的关系

函数关系

指某一经济变量可直接表示为其他经济变量的确定的函数，

函数表达式中没有未知参数，不存在参数估计的问题。

1) 某一商品的销售收入Y与单价P、销售数量Q之间的关系Y = PQ

2) 某一农作物的产量Q与单位面积产量q 、种植面积S之间的关系Q = q S

线性回归分析(Eviews6)

响方向和程度，以及控制变量的作用。
模型优化 4
根据分析结果，对模型进行优化和改进，提高模型的预测精度和解释力。
假设检验
2
通过t检验和F检验，判断
自变量对因变量的影响是
否显著。
预测分析 3 利用已建立的模型进行预
测，分析预测结果的准确性和可靠性。
Part
05
线性回归分析实例演示
实例背景介绍
数据质量对分析结果的影响
数据清洗
确保数据准确性，处理缺失值和异常值。
数据变换
通过数据变换改善数据的分布形态，以满足线性回归的前提假设。
样本量考虑
样本量过小可能导致结果不稳定，过大则可能增加计算负担。
多重共线性问题及其解决方法
多重共线性识别
通过计算变量间的相关系数或方差膨胀因子（VIF）识别多重共线性。
EViews6是其第6个版本，提供了丰富的功能和工具，支持多种数据格式和模型。
EViews6广泛应用于学术研究、政策分析和商业领域。
EViews6软件安装与启动
安装步骤下载EViews6安装程序，并双击运行。按照安装向导提示，选择安装目录和组件。
EViews6软件安装与启动
01
等待安装完成。
线性回归模型的建立
模型设定
根据研究目的和理论假设，设定合适的线性回归模型。

计量经济学软件Eviews6.0基本操作

计量经济学软件EVIEWS6.0基本操作

一、什么是EVIEWS

EVIEWS (ECONOMETRIC VIEWS)软件是QMS（QUANTITATIVE MICRO SOFTWARE）公司开发的、基于Windows平台下的应用软件，其前身是DOS操作系统下的TSP软件。EVIEWS软件主要应用在经济学领域，可用于回归分析与预测(REGRESSION AND FORECASTING)、时间序列(TIME SERIES)以及横截面数据(CROSS-SECTIONAL DATA )分析。与其他统计软件（如EXCEL、SAS、SPSS、stata、R）相比，EVIEWS功能优势是菜单操作简单明了，使用方法，非常适用计量经济学初级学员。

本手册对EVIEWS软件6.0版本进行简单介绍，目的是让初级学员通过本章介绍，能够对学过的计量经济理论和方法进行简单应用，以便完成本书所述的相关实验项目。

二、EVIEWS安装

EVIEWS6.0文件安装包大小约190MB，可在网上下载①。下载完毕后，按照包中安装文件所述安装方法安装该软件。安装完毕后，将快捷键发送的桌面，电脑桌面显示有EVIEWS6.0图标，整个安装过程就结束了。双击EVIEWS按钮即可启动该软件（图1），图1所示界面称为EVIEWS软件主窗口，主窗口中的菜单，如File菜单称为EVIEWS主菜单。

图1

三、Eviews工作特点

初次使EVIEWS6.0计量经济学软件，必须了解其工作过程。如，想要完成一个校准一元线性回归模型的参数估计，必须要完成两大步工作。第一大步工作就是在建立一个工作文档（即EVIEWS6.0中的Workfile文档）、建立变量、导入数据；第二大步工作是在第一大步工作的基础上，根据模型特征，选用适当的参数估计方法，完成参数估计及相关检验。

回归分析实验1-Eviews基本操作及一元线性回归

第一部分EViews基本操作

第一章预备知识

一、什么是EViews

EViews (Econometric Views)软件是QMS（Quantitative Micro Software）公司开发的、基于Windows平台下的应用软件，其前身是DOS操作系统下的TSP软件。EViews具有现代Windows软件可视化操作的优良性。可以使用鼠标对标准的Windows菜单和对话框进行操作。操作结果出现在窗口中并能采用标准的Windows技术对操作结果进行处理。EViews还拥有强大的命令功能和批处理语言功能。在EViews的命令行中输入、编辑和执行命令。在程序文件中建立和存储命令，以便在后续的研究项目中使用这些程序。

EViews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包，是专门从事数据分析、回归分析和预测的工具，在科学数据分析与评价、金融分析、经济预测、销售预测和成本分析等领域应用非常广泛。

应用领域

■ 应用经济计量学■ 总体经济的研究和预测

■ 销售预测■ 财务分析

■ 成本分析和预测■ 蒙特卡罗模拟

■ 经济模型的估计和仿真■ 利率与外汇预测

EViews引入了流行的对象概念，操作灵活简便，可采用多种操作方式进行各种计量分析和统计分析，数据管理简单方便。其主要功能有：

（1）采用统一的方式管理数据，通过对象、视图和过程实现对数据的各种操作；

（2）输入、扩展和修改时间序列数据或截面数据，依据已有序列按任意复杂的公式生成新的序列；

（3）计算描述统计量：相关系数、协方差、自相关系数、互相关系数和直方图；

计量经济学EIVEWS实验步骤和案例

一元线性回归检验

个人的收入与消费是密不可分的，为了考察城镇居民可支配收入和其人均消费支出的关系，利用计量经济学的方法进行回归。1990-2011年城镇居民可支配收录和人均消费支出数据如表1.1所示

表1.1 城镇居民可支配收录和人均消费支出

图2-1数据来源：《中国民政统计年鉴2012》

作城镇居民可支配收录（X）和人均消费支出（Y）的散点图

图2. 2

从散点图可以看出居民家庭平均每人每年消费支出(Y)和城市居民人均年可支配收入(X)大体呈现为线性关系，所以建立的计量经济模型为如下线性模型：

12i i i Y X u ββ=++

三、估计参数

假定所建模型及随机扰动项i u 满足古典假定，可以用OLS 法估计其参数。运用计算机软件EViews 作计量经济分析十分方便。

利用EViews 作简单线性回归分析的步骤如下：

1、建立工作文件

首先，双击EViews 图标，进入EViews 主页。在菜单一次点击File\New\Workfile

图2-3

选择数据类型和起止日期。时间序列提供起止日期（年、季度、月度、周、日），非时间序列提供最大观察个数。本例中在Start Data 里输入1990，在End data 里输入2011，见图2-3。单击OK 后屏幕出现Workfile 工作框，如图2-4所示。

图2-4

二、输入和编辑数据

建立或调入工作文件以后，可以输入和编辑数据。在主菜单上单击Quick→Empty Group

（见图2-5）图2-5

再用方向键将光标移到每一列的顶部之后，输入各个变量名，回车后输入数据（见图2-7）。另外数据还可以从Excel中直接复制到空组。

实验3计量经济学实验一元线性回归模型

( t 检验)以及方程总体线性显著性检验( F 检验)。拟合优度检验( R 2 )：就是检验估计的回归模型 (回归直
线) 对实际样本观测值数据的拟合(吻合) 程度。 (1) 拟合优度检验的目的：考察模型总体拟合程度可以帮助我们判断和检验回归模型的参数估计(参数估计方法) 的优劣，如果拟合程度很好，则估计的参数(参数估计方法)质量是比较好的；模型的拟合优度是评价回归方程总体质量的一个重
二、学习的基本内容（重点）
n 1、简单一元线性回归模型的基本理论和方法；
n 2、一元线性回归模型的有关检验（统计检验）；
n 3、看懂 Eviews 软件的标准回归分析结果；
n 4、采用通用的形式报告有关结果。
三、知识点回顾
n 1、四种重要的关系式
（1）总体回归模型（一元线性回归模型）:
Yi 01Xii
V a r (i) E (i E (i) ) 2 E (i) 2 2 (针对每一个i 1,2, ,n
都成立) ；——同方差
三、知识点回顾
n 2、模型的基本（经典）假设
(4) 随机干扰项 i 不存在序列相关性，即 X i 和 X j 对应的随
机干扰项 i 和 j 之间是独立不相关的，即Cov(i,j)0
方差 2 也是未知的，这样只能从 i 的估计—— 残差 e i
( ei Yi Yˆi ) 出发来对总体方差 2 进行估计，给出 2 的

计量经济学：一元线性回归模型习题与答案

一、单选题

1、假设检验采用的逻辑推理方法是

A.归纳推理法

B.类比推理法

C.反证法

D.演绎推理法

正确答案：C

2、在Eviews软件操作中，预测是用（）命令。

A.GENERATE

B.PLOT

C.FORECAST

D.SCAT

正确答案：C

3、对任意两个随机变量X和Y，若EXY=EX*EY,则（）

A.X和Y不独立

B.X和Y相互独立

C.Var(XY)=VarX*VarY

D.Var(X+Y)=VarX+VarY

正确答案：D

4、设随机变量X1,X2,...,Xn（n>1）独立同分布，且方差σ2>0。令

随机变量Y=1

n ∑X i

i=1

，则()

A.Var(X1+Y)=n+2

σ2

B.Cov(X1,Y)=1

σ2

C. Var(X1−Y)=n+2

σ2

D. Cov(X1,Y)=σ2

正确答案：B

5、设随机变量X~t(n)(n>1),Y=1

，则

A. Y~F(1,n)

B. Y~F(n,1)

C. Y~χ2(n−1)

D. Y~χ2(b)

正确答案：B

二、多选题

1、变量的显著性T检验的步骤有哪些？

A.以原假设H0构造T统计量

B.对总体参数提出假设

C.给定显著性水平α，查t分布表得临界值tα/2(n-2)

D.比较t统计量和临界值

正确答案：A、B、C、D

2、随机误差项的主要影响因素是

A.变量观测值的观测误差的影响

B.在解释变量中被忽略的因素的影响

C.都不是

D.模型关系的设定误差的影响

正确答案：A、B、D

3、下列中属于最小二乘法基本假设的有

A.解释变量X是确定性变量，不是随机变量

B.m服从零均值、同方差、零协方差的正态分布：μi~N(0,σμ2) i=1,2, …,n

计量经济学一元线性回归模型总结

第一节两变量线性回归模型

一．模型的建立

1．数理模型的基本形式

y x αβ=+ （2.1）

这里y 称为被解释变量(dependent variable)，x 称为解释变量(independent variable)

注意：（1）x 、y 选择的方法：主要是从所研究的问题的经济关系出发，根据已有的经济理论进行合理选择。

（2）变量之间是否是线性关系可先通过散点图来观察。

2．例

如果在研究上海消费规律时，已经得到上海城市居民1981-1998年期间的人均可支配收入和人均消费性支出数据（见表1），能否用两变量线性函数进行分析？

表1.上海居民收入消费情况

年份可支配收入消费性支出年份可支配收入消费性支出 1981 636.82 585 1990 2181.65 1936 1982 659.25 576 1991 2485.46 2167 1983 685.92 615 1992 3008.97 2509 1984 834.15 726 1993 4277.38 3530 1985 1075.26 992 1994 5868.48 4669 1986

1293.24

1170

1995

7171.91

5868

19871437.09128219968158.746763 19881723.44164819978438.896820 19891975.64181219988773.16866

2．一些非线性模型向线性模型的转化

一些双变量之间虽然不存在线性关系，但通过变量代换可化为线性形式，这些双变量关系包括对数关系、双曲线关系等。

计量经济学实验报告一元线性回归模型实验

2013－2014第1学期

计量经济学实验报告

实验（一）：一元线性回归模型实验

学号姓名：专业：国际经济与贸易

选课班级：实验日期：2013年12月2日实验地点：K306

实验名称：一元线性回归模型实验

【教学目标】

《计量经济学》是实践性很强的学科，各种模型的估计通过借助计算机能很

方便地实现，上机实习操作是《计量经济学》教学过程重要环节。目的是使学生

们能够很好地将书本中的理论应用到实践中，提高学生动手能力，掌握专业计量经济学软件EViews的基本操作与应用。利用Eviews做一元线性回归模型参数的OLS估计、统计检验、点预测和区间预测。

【实验目的】

使学生掌握

1.Eviews基本操作：

（1）数据的输入、编辑与序列生成；

（2）散点图分析与描述统计分析；

（3）数据文件的存贮、调用与转换。

2. 利用Eviews做一元线性回归模型参数的OLS估计、统计检验、点预测和

区间预测

【实验内容】

1.Eviews基本操作：

（1）数据的输入、编辑与序列生成；

（2）散点图分析与描述统计分析；

（3）数据文件的存贮、调用与转换；

2. 利用Eviews做一元线性回归模型参数的OLS估计、统计检验、点预测和区间预测。

实验内容以下面1、2题为例进行操作。

1、为了研究深圳地方预算中财政收入与国内生产总值关系，运用以下数据：

(1)建立深圳的预算内财政收入对GDP的回归；

(2)估计模型的参数，解释斜率系数的意义；

(3)对回归结果进行检验；

(4)若2002年的国内生产总值为3600亿元，试确定2002年财政收入的预测值和预

α=)。

测区间(0.05