计量经济学-李子奈-计算题整理集合
计量经济学---第三版-李子奈---课后习题--答案
ÿÿÿÿÿ******************************************************************************************************************************* ***********************ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ第一章绪论（一）基本知识类题型1-1．什么是计量经济学？1-3．计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。
1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？1-12．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？1-17．下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？⑴ S t其中S t为第t年农村居民储蓄增加额（亿元）、R t为第t年城镇居民可支配收入总额（亿元）。
⑵ S t1其中S t1为第（t1）年底农村居民储蓄余额（亿元）、R t为第t年农村居民纯收入总额（亿元）。
1-18．指出下列假想模型中的错误，并说明理由：（1）RS t RI t其中，RS t为第t年社会消费品零售总额（亿元），RI t为第t年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），IV t为第t年全社会固定资产投资总额1（亿元）。
（2）C t180其中，C、Y分别是城镇居民消费支出和可支配收入。
（3）ln Y t ln K t L t其中，Y、K、L分别是工业总产值、工业生产资金和职工人数。
李子奈-计量经济学分章习题与答案
第一章 导 论一、名词解释1、截面数据2、时间序列数据3、虚变量数据4、内生变量与外生变量二、单项选择题1、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为 （ ）A 、横截面数据B 、虚变量数据C 、时间序列数据D 、平行数据2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和 （ ）A 、时效性B 、一致性C 、广泛性D 、系统性3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来 煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则。
（ ） A 、一致性 B 、准确性 C 、可比性 D 、完整性4、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？ （ ）A 、经济意义检验B 、统计检验C 、计量经济学检验D 、模型的预测检验5、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？ （ ）A 、i C （消费）5000.8i I =+（收入）B 、di Q （商品需求）100.8i I =+（收入）0.9i P +（价格）C 、si Q （商品供给）200.75i P =+（价格）D 、i Y （产出量）0.60.65i K =（资本）0.4i L （劳动）6、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为012M Y r βββμ=+++，1ˆβ和2ˆβ分别为1β、2β的估计值，根据经济理论有 （ ） A 、1ˆβ应为正值，2ˆβ应为负值 B 、1ˆβ应为正值，2ˆβ应为正值 C 、1ˆβ应为负值，2ˆβ应为负值 D 、1ˆβ应为负值，2ˆβ应为正值三、填空题1、在经济变量之间的关系中， 因果关系 、 相互影响关系 最重要，是计量经济分析的重点。
2、从观察单位和时点的角度看，经济数据可分为 时间序列数据 、 截面数据 、 面板数据 。
3、根据包含的方程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型可分为 时间序列模型 、 单方程模型 、 联立方程模型 。
计量经济学 李子奈 第七版 复习题汇总
计量经济学 复习题一、单选题1、怀特检验法可用于检验（ ）。
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.模型设定误差2、计量经济学分析问题的工作程序是（ ）。
A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型3、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型是没有实际意义的（ ）。
A.i C （消费）i I 8.0500+=（收入）B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格）C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格）D.i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4.0i L （劳动）4、戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验模型的（ ）。
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差5、在满足基本假定的情况下，对单方程计量经济学模型而言，下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的有（ ）。
A.被解释变量和解释变量均为随机变量B.被解释变量和解释变量均为非随机变量C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量6、根据样本资料估计得到人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为X Y ln 75.000.2ln += ，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加（ ）。
A.2%B.0.75C.0.75%D.7.5%7、设k 为回归模型中的解释变量个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( )。
A.)1/()/(--=k n RSS k ESS F B. )k n /(RSS )1k /(ESS 1F ---=C. RSS ESS F =D. ESSRSS F = 8.下列属于有限分布滞后模型的是( )。
A.u y b y b x b y t t t t t a +++++=-- 22110B.u y b y b y b x b y t k t k t t t t a ++++++=--- 22110C.u x b x b y t t t ta ++++=- 110 D.u xb x b x b y tk t k t t t a +++++=-- 110 9、已知DW 统计量的值接近于0，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（ ）。
《计量经济学》第三版课后题李子奈
第一章绪论参考重点：计量经济学的一般建模过程第一章课后题（1.4.5）1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。
计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。
4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；(3)估计模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
5.模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。
在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。
第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型参考重点：1.相关分析与回归分析的概念、联系以及区别？2.总体随机项与样本随机项的区别与联系？3.为什么需要进行拟合优度检验？4．如何缩小置信区间？（P46）由上式可以看出（1）.增大样本容量。
样本容量变大，可使样本参数估计量的标准差减小；同时，在同样置信水平下，n 越大，t 分布表中的临界值越小。
《计量经济学》第三版课后题答案李子奈
第一章绪论（一）参考重点：计量经济学的一般建模过程第一章课后题（1.4.5）1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。
计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。
4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；(3)估计模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
5.模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。
在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。
第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型参考重点：1.相关分析与回归分析的概念、联系以及区别？2.总体随机项与样本随机项的区别与联系？3.为什么需要进行拟合优度检验？4．如何缩小置信区间？（P46）由上式可以看出（1）.增大样本容量。
样本容量变大，可使样本参数估计量的差减小；同时，在同样置信水平下，n越大，t分布表中的临界值越小。
计量经济学-李子奈-计算题整理集合
计量经济学-李⼦奈-计算题整理集合计算分析题（共3⼩题，每题15分，共计45分）1（1）求样本容量n 、RSS 、ESS 的⾃由度、RSS 的⾃由度（2）求可决系数)37.0(-和调整的可决系数2R（3）在5%的显著性⽔平下检验1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响的显著性（已知0.05(3,40) 2.84F =）（4）根据以上信息能否确定1X 、2X 和3X 各⾃对Y 的贡献？为什么？1、（1）样本容量n=43+1=44 （1分）RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 （1分） ESS 的⾃由度为: 3 （1分） RSS 的⾃由度为: d.f.=44-3-1=40 （1分）（2）R 2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 （1分） 2R =1-(1- R 2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.0014?43/40=0.9985 （2分）（3）H 0：1230βββ=== （1分） F=/65965/39665.2/(1)91/40ESS k RSS n k ==-- （2分） F >0.05(3,40) 2.84F = 拒绝原假设（2分）所以，1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响显著（1分）（4）不能。
（1分）因为仅通过上述信息，可初步判断X 1，X 2，X 3联合起来对Y 有线性影响，三者的变化解释了Y 变化的约99.9%。
但由于⽆法知道回归X 1，X 2，X 3前参数的具体估计值，因此还⽆法判断它们各⾃对Y 的影响有多⼤。
2、以某地区22年的年度数据估计了如下⼯业就业模型i i i i i X X X Y µββββ++++=3322110ln ln ln回归⽅程如下：ii i i X X X Y 321ln 62.0ln 25.0ln 51.089.3?+-+-= （-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8)20.996R = 147.3=DW 式中，Y 为总就业量；X 1为总收⼊；X 2为平均⽉⼯资率；X 3为地⽅政府的总⽀出。
《计量经济学》第三版课后题答案李子奈
《计量经济学》第三版课后题答案李子奈第一章绪论参考重点：计量经济学的一般建模过程第一章课后题（1.4.5）1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。
计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。
4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；别？2.总体随机项与样本随机项的区别与联系？3.为什么需要进行拟合优度检验？4．如何缩小置信区间？（P46）由上式可以看出（1）.增大样本容量。
样本容量变大，可使样本参数估计量的标准差减小；同时，在同样置信水平下，n 越大，t 分布表中的临界值越小。
（2）提高模型的拟合优度。
因为样本参数估计量的标准差和残差平方和呈正比，αβββββαα-=⨯+<<⨯-1)ˆˆ(ˆˆ22ii s t s t P i i i模型的拟合优度越高，残差平方和应越小。
5．以一元线性回归为例，写出β0的假设检验1）.对总体参数提出假设H 0：β0=0， H 1：β0≠02）以原假设H0构造t 统计量，3）由样本计算其值4）给定显著性水平α，查t 分布表得临界值t α/2(n-2)5）比较，判断若 |t|> t α/2(n-2)，则拒绝H 0 ，接受H 1 ；若 |t|≤ t α/2(n-2)，则拒绝H 1 ，接受H 0 ；上届重点：一元线性回归模型的基本假设、随机误差项产生的原因、最小二乘法、参数经济意义、决定系数、第二章PPT 里的表（中国居民人均消费支出对人均GDP 的回归）、t 检验（△（平方）代0ˆ0ˆββS t =)2(~ˆˆˆ0ˆ0022200--=-=∑∑n t S x n X t i i βββσββ表意义；△（平方）的认识）、能够读懂Eviews 输出的估计结果第二章课后题（1.3.9.10）1.为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？（经典模型中产生随机误差的原因）答：计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。
李子奈计量经济学课后习题解答
（一）基本知识类题型 1-1． 什么是计量经济学？ 1-2． 简述当代计量经济学发展的动向。 1-3． 计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？ 1-4．为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。 1-5．为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？ 1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基 本特征？ 1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。 1-8．建立计量经济学模型的基本思想是什么？ 1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？ 1-10．试分别举出五个时间序列数据和横截面数据，并说明时间序列数据和横截面数据有和 异同？ 1-11．试解释单方程模型和联立方程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。 1-12．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？ 1-13．常用的样本数据有哪些？ 1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。 1-15．估计量和估计值有何区别？哪些类型的关系式不存在估计问题？ 1-16．经济数据在计量经济分析中的作用是什么？ 1-17．下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？
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答：计量经济学的研究对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律（或者说，计量 经济学是利用数学方法， 根据统计测定的经济数据， 对反映经济现象本质的经济数量关系进 行研究） 。计量经济学的内容大致包括两个方面：一是方法论，即计量经济学方法或理论计 量经济学；二是应用，即应用计量经济学；无论是理论计量经济学还是应用计量经济学，都 包括理论、方法和数据三种要素。 计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征：一是随机关系；二是因果关系。 1-7．答： 1-8．答：计量经济学方法，就是定量分析经济现象中各因素之间的因果关系。所以，第一 步， 要根据经济理论分析所研究的经济现象， 找出经济现象之间的因果关系及相互间的联系， 把问题作为被解释变量，把影响问题的主要因素作为解释变量，把非主要因素归入随机项； 第二步， 要按照它们之间的行为关系选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系， 一般是 用一组数学上彼此独立、互不矛盾、完整有解的方程组表示。在建立理论模型的时，要求理 论模型在参数估计、模型检验的过程中不断得到修正，以便得到一个较好的、能够解释过去 的、反映客观经济规律的数学模型。此外，还可以通过散电图或模拟的方法，选择一个拟合 效果较好的数学模型。 1-9．答：计量经济学模型主要有以下几个方面的用途：①结构分析，即研究一个或几个经 济变量发生变化及结构参数的变动对其他变量以至整个经济系统产生何种的影响； 其原理是 弹性分析、乘数分析与比较静力分析。②经济预测，即用其进行中短期经济的因果预测；其 原理是模拟历史，从已经发生的经济活动中找出变化规律；③政策评价，即利用计量经济模 型定量分析政策变量变化对经济系统运行的影响，是对不同政策执行情况的“模拟仿真” 。 ④检验与发展经济理论， 即利用计量经济模型和实际统计资料实证分析某个理论假说的正确 与否；其原理是如果按照某种经济理论建立的计量经济模型可以很好地拟合实际观察数据， 则意味着该理论是符合客观事实的，否则则表明该理论不能说明客观事实。 1-10．答：时间序列数据的例子如：改革开放以来 25 年中的 GDP、居民人均消费支出、人 均可支配收入、 零售物价指数、 固定资产投资等； 横截面数据的例子如： 2003 年各省的 GDP、 该年各工业部门的销售额、 该年不同收入的城镇居民消费支出、 该年不同城镇居民的可支配 收入、该年各省的固定资产投资等。这两类数据都是反映经济规律的经济现象的数量信息， 不同点：时间序列数据是含义、口径相同的同一指标按时间先后排列的统计数据列；而横截 面数据是一批发生在同一时间截面上不同统计单元的相同统计指标组成的数据列。 1-11．答：如果模型系统只包含一个方程，即只研究单一的经济活动过程，揭示其因素之间
李子奈---计量经济学--第三版--考点整理
题型1、名词解释(5题10分）2、选择题（10题20分）3、判断题（8题8分）4、问答题（2题20分)5、计算题（3题42分)一．名词解释1.计量经济学：计量经济学是一门从数量上研究物质资料的生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学。
2.数据质量：数据满足明确或隐含需求程度的指标。
3。
相关分析：主要研究变量之间的相互关联程度，用相关系数表示。
包括简单相关和多重相关（复相关）。
4。
回归分析：研究一个变量（因变量）对于一个或多个其他变量（解释变量)的数量依存关系。
其目的在于根据已知的解释变量的数值来估计或预测因变量的总体平均值。
5。
面板数据：时间序列数据和截面数据的混合.时间序列数据：一批按先后顺序排列的统计数据。
截面数据：是一批发生在同一时间截面上的调查数据.6。
拟合优度(修正的拟合优度）：指检验模型对样本观测值的拟合程度，用R²表示，该值越接近1拟合程度越好.7。
异方差:对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同,则认为出现了异方差性。
8.自相关：自相关是在时间序列资料中按时间顺序排列的观测值之间的相关或在横截面资料中按空间顺序排列的观测值之间的相关.9。
多重共线性：解释变量之间存在完全的或近似的线性关系。
解释变量存在完全的线性关系叫完全多重共线;解释变量之间存在近似的线性关系叫不完全（近似）多重共线.10。
工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用,以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。
11.虚拟变量：根据这些因素的属性类型,构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量，记为D。
12。
滞后变量：滞后变量是指在回归模型中,因变量与解释变量的时间滞后量。
13.分布滞后模型：若滞后变量模型中没有滞后被解释变量,仅有解释变量X的当期值,称为分布滞后模型。
(自回归模型：如果滞后变量模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值，则称为自回归模型.）14.联立方程模型:需要多个单一方程和在一起的联立方程组来描述。
《计量经济学》第三版课后题答案李子奈(2020年8月整理).pdf
第一章绪论参考重点：计量经济学的一般建模过程第一章课后题（1.4.5）1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。
计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。
4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；(3)估计模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
5.模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。
在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。
第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型参考重点：1.相关分析与回归分析的概念、联系以及区别？2.总体随机项与样本随机项的区别与联系？3.为什么需要进行拟合优度检验？4．如何缩小置信区间？（P46）由上式可以看出（1）.增大样本容量。
样本容量变大，可使样本参数估计量的标准差减小；同时，在同样置信水平下，n 越大，t 分布表中的临界值越小。
计量经济学李子奈第五版课后习题
计量经济学试题精选一、单项选择题1.回归分析中定义的（）A、解释变量为非随机变量被解释变量为随机变量B、解释变量和被解释变量都是随机变量C、解释变量为随机变量被解释变量为非随机变量D、解释变量和被解释变量都为非随机变量2.经济计量学与数理经济学的区别在于是否考虑经济行为发生变化的A、确定性因素B、内生因素C、外生因素D、随机因素3.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：（）A、单方程估计法和系统估计法B、间接最小二乘法和系统估计法C、工具变量法和间接最小二乘法D、单方程估计法和二阶段最小二乘法4.线性估计量是指与下述哪个变量的关系是线性的？A、被解释变量YB、解释变量XC、残差项eD、误差项u5.假设回归模型为其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量（）A、无偏但不一致B、无偏且一致C、有偏且不一致D、有偏但一致6.A、时间序列数据B、横截面数据C、平行数据D、修匀数据7.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（）A、不可识别的B、可识别的C、恰好识别D、过度识别8.选择模型的数学形式的主要依据是A、数理统计理论B、经济统计理论C、经济行为理论D、宏观经济理论9.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于（）A、1B、0C、4D、210.A、行为方程模型B、随机方程模型C、非随机方程模型D、联立方程模型11.经济计量模型是指（）A、数学规划模型B、投入产出模型C、模糊数学模型D、包含随机方程的经济数学模型12.8A、经济理论准则B、经济计量准则C、统计准则和经济理论准则D、统计准则13.样本数据的质量问题A、一致性B、时效性C、系统性D、广泛性14.7A、准确性B、一致性C、完整性D、可比性15.在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是A、时点数据B、时期数据C、截面数据D、时序数据16.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是（）A、滞后变量B、外生变量C、外生变量和内生变量D、内生变量。
李子奈---计量经济学--第三版--考点整理汇编
题型1、名词解释（5题10分）2、选择题（10题20分）3、判断题（8题8分）4、问答题（2题20分）5、计算题（3题42分）一．名词解释1.计量经济学：计量经济学是一门从数量上研究物质资料的生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学。
2.数据质量：数据满足明确或隐含需求程度的指标。
3.相关分析：主要研究变量之间的相互关联程度，用相关系数表示。
包括简单相关和多重相关（复相关）。
4.回归分析：研究一个变量（因变量）对于一个或多个其他变量（解释变量）的数量依存关系。
其目的在于根据已知的解释变量的数值来估计或预测因变量的总体平均值。
5.面板数据：时间序列数据和截面数据的混合。
时间序列数据：一批按先后顺序排列的统计数据。
截面数据:是一批发生在同一时间截面上的调查数据。
6.拟合优度（修正的拟合优度）:指检验模型对样本观测值的拟合程度，用R²表示，该值越接近1拟合程度越好。
7.异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。
8.自相关：自相关是在时间序列资料中按时间顺序排列的观测值之间的相关或在横截面资料中按空间顺序排列的观测值之间的相关。
9.多重共线性：解释变量之间存在完全的或近似的线性关系。
解释变量存在完全的线性关系叫完全多重共线；解释变量之间存在近似的线性关系叫不完全（近似）多重共线。
10.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。
11.虚拟变量：根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量，记为D。
12.滞后变量：滞后变量是指在回归模型中，因变量与解释变量的时间滞后量。
13.分布滞后模型：若滞后变量模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量X的当期值，称为分布滞后模型。
（自回归模型：如果滞后变量模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值，则称为自回归模型。
李子奈(第二版)_计量经济学考试与答案
李子奈(第二版)_计量经济学考试与答案计量经济学习题及答案一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即:( )A.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法 2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰好识别 3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( )A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量 4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于( )A.0B.1C.2D.4其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量( ) 5.假设回归模型为A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致 6.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是( )A.无偏且一致的B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致 7.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差 8.对于误差变量模型，估计模型参数应采用( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法 9.系统变参数模型分为( )A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型10.虚拟变量( )A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素11.单方程经济计量模型必然是( )A.行为方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程 12.用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( )A.0?DW?1B.,1?DW?1C. ,2?DW?2D.0?DW?4 13.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有( )A.F=1B.F=,1C.F=?D.F=014.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL<DW<du时，可认为随机误差项( )A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定15.经济计量分析的工作程序( )A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型16.前定变量是( )的合称。
计量经济学-李子奈-计算题整理集合(同名10076)
计算分析题（共3小题，每题15分，共计45分）1（1）求样本容量n 、RSS 、ESS 的自由度、RSS 的自由度 （2）求可决系数2R 和调整的可决系数2R（3）在5%的显著性水平下检验1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响的显著性（已知0.05(3,40) 2.84F =）（4）根据以上信息能否确定1X 、2X 和3X 各自对Y 的贡献？为什么？1、以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业模型i i i i i X X X Y μββββ++++=3322110ln ln ln回归方程如下：ii i i X X X Y 321ln 62.0ln 25.0ln 51.089.3ˆ+-+-= （-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8)20.996R = 147.3=DW式中，Y 为总就业量；X 1为总收入；X 2为平均月工资率；X 3为地方政府的总支出。
已知101.2)18(025.0=t ，且已知22=n ，3=k ，05.0=α时，05.1=L d ，66.1=U d 。
在5%的显著性水平下（1）检验变量i X 2ln 对Y 的影响的显著性 （2）求1β的置信区间（3）判断模型是否存在一阶自相关，若存在，说明类型（4）将模型中不显著的变量剔除，其他变量的参数的估计值会不会改变？1、 （1）样本容量n=43+1=44 （1分）RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 （1分） ESS 的自由度为: 3 （1分） RSS 的自由度为: d.f.=44-3-1=40 （1分） （2）R 2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 （1分）2R =1-(1- R 2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.0014⨯43/40=0.9985 （2分）（3）H 0：1230βββ=== （1分） F=/65965/39665.2/(1)91/40ESS k RSS n k ==-- （2分）F >0.05(3,40) 2.84F = 拒绝原假设 （2分） 所以，1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响显著 （1分） （4）不能。
李子奈《计量经济学》(第5版)笔记和典型题(含考研真题)详解
李子奈《计量经济学》（第5版）笔记和典型题（含考研真题）详解内容简介1.整理名校笔记，浓缩内容精华。
每章的复习笔记以李子奈编著的《计量经济学》（第5版）为主，并结合其他计量经济学经典教材对各章的重难点进行了整理，因此，2.精选典型习题，巩固重点难点。
3.挑选考研真题，提供详尽解答。
为了强化对重要知识点的理解，第1章绪论1.1复习笔记考点一：计量经济学概述★[|计量经济学的定义计量经济学，又称经济计量学，是由经济理论、统计学和数学结合而成的一门经济学的分支学科，其研究内容是分析经济现象中客观存在的数量关系。
®计量经济学模型（1）模型分类（见表1-1）表1-1模型分类（2）数理经济模型和计量经济模型的区别（见表1-2）表1-2数理经济模型和计量经济模型的区别目计量经济学的内容体系（见表1-3）表1-3计量经济学的内容体系g计量经济学方法论对于计量经济学而言，归纳法和演绎法都是不可或缺的，两者既相互补充，又相互抑制。
【名师点拨】该部分是计量经济学的入门知识。
考点二：建立经典单方程计量经济学模型的步骤和要点★★★II理论模型的设计理论模型的设计需要分“三步走七第一步，选择模型的变量；第二步，选择模型的数学形式；第三步，设定模型的参数期望值。
样本数据的收集(1)样本数据的分类(见表1-4) 表1-4样本数据的分类(2)样本数据的质量(见表1-5) 表1-5样本数据的质量，模型参数的估计图1-1模型参数的估计g模型的检验图1-2模型的检验如图1-2所示，通过上述检验的模型即是成功建立的模型。
计量经济学模型成功的三要素图1-3计量经济学模型成功的三要素如图1-3所示，计量经济学模型成功的三要素是理论、方法和数据。
但实际上，计量经济学研究者往往过多关注了方法，而忽视了理论和数据。
【名师点拨】该部分初步介绍了计量经济学的核心问题——计量经济学模型的建立。
考点三：计量经济学模型的应用（见表1-6）★★★表1-6计量经济学模型的应用【名师点拨】该部分介绍了计量经济学模型的现实用途。
李子奈-计量经济学分章习题与答案
第一章 导 论一、名词解释1、截面数据2、时间序列数据3、虚变量数据4、内生变量与外生变量二、单项选择题1、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为 （ ）A 、横截面数据B 、虚变量数据C 、时间序列数据D 、平行数据2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和 （ ）A 、时效性B 、一致性C 、广泛性D 、系统性3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来 煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则。
（ ） A 、一致性 B 、准确性 C 、可比性 D 、完整性4、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？ （ ）A 、经济意义检验B 、统计检验C 、计量经济学检验D 、模型的预测检验5、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？ （ ）A 、i C （消费）5000.8i I =+（收入）B 、di Q （商品需求）100.8i I =+（收入）0.9i P +（价格）C 、si Q （商品供给）200.75i P =+（价格）D 、i Y （产出量）0.60.65i K =（资本）0.4i L （劳动）6、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为012M Y r βββμ=+++，1ˆβ和2ˆβ分别为1β、2β的估计值，根据经济理论有 （ ） A 、1ˆβ应为正值，2ˆβ应为负值 B 、1ˆβ应为正值，2ˆβ应为正值 C 、1ˆβ应为负值，2ˆβ应为负值 D 、1ˆβ应为负值，2ˆβ应为正值三、填空题1、在经济变量之间的关系中， 因果关系 、 相互影响关系 最重要，是计量经济分析的重点。
2、从观察单位和时点的角度看，经济数据可分为 时间序列数据 、 截面数据 、 面板数据 。
3、根据包含的方程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型可分为 时间序列模型 、 单方程模型 、 联立方程模型 。
李子奈-计量经济学分章习题与答案
李⼦奈-计量经济学分章习题与答案第⼀章导论⼀、名词解释1、截⾯数据2、时间序列数据3、虚变量数据4、内⽣变量与外⽣变量>⼆、单项选择题1、同⼀统计指标按时间顺序记录的数据序列称为（）A 、横截⾯数据B 、虚变量数据C 、时间序列数据D 、平⾏数据2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可⽐性和（）A 、时效性B 、⼀致性C 、⼴泛性D 、系统性3、有⼈采⽤全国⼤中型煤炭企业的截⾯数据，估计⽣产函数模型，然后⽤该模型预测未来煤炭⾏业的产出量，这是违反了数据的哪⼀条原则。
（）A 、⼀致性B 、准确性C 、可⽐性D 、完整性4、判断模型参数估计量的符号、⼤⼩、相互之间关系的合理性属于什么检验（）A 、经济意义检验B 、统计检验C 、计量经济学检验D 、模型的预测检验5、对下列模型进⾏经济意义检验，哪⼀个模型通常被认为没有实际价值（）A 、i C （消费）5000.8i I =+（收⼊）D 、i Y （产出量）0.60.65i K =（资本）0.4iL （劳动） ]6、设M 为货币需求量，Y 为收⼊⽔平，r 为利率，流动性偏好函数为012M Y r βββµ=+++，1?β和2β分别为1β、2β的估计值，根据经济理论有（）A 、1?β应为正值，2?β应为负值B 、1?β应为正值，2β应为正值 C 、1?β应为负值，2?β应为负值 D 、1?β应为负值，2?β应为正值三、填空题1、在经济变量之间的关系中，因果关系、相互影响关系最重要，是计量经济分析的重点。
2、从观察单位和时点的⾓度看，经济数据可分为时间序列数据、截⾯数据、⾯板数据。
3、根据包含的⽅程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型可分为时间序列模型、单⽅程模型、联⽴⽅程模型。
—四、简答题1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么2、模型的检验包括哪⼏个⽅⾯具体含义是什么五、计算分析题1、下列假想模型是否属于揭⽰因果关系的计量经济学模型为什么;（1）t S =+t R ,其中t S 为第t 年农村居民储蓄增加额（单位：亿元），t R 为第t 年城镇居民可⽀配收⼊总额（单位：亿元）。
李子奈_计量经济学分章习题及答案解析
WORD 文档 下载可编辑第一章 导 论一、名词解释1、截面数据2、时间序列数据3、虚变量数据4、内生变量与外生变量二、单项选择题1、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为 （ ）A 、横截面数据B 、虚变量数据C 、时间序列数据D 、平行数据2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和 （ ）A 、时效性B 、一致性C 、广泛性D 、系统性3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来 煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则。
（ ） A 、一致性 B 、准确性 C 、可比性 D 、完整性4、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？ （ ）A 、经济意义检验B 、统计检验C 、计量经济学检验D 、模型的预测检验5、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？ （ ）A 、i C （消费）5000.8i I =+（收入）B 、di Q （商品需求）100.8i I =+（收入）0.9i P +（价格）C 、si Q （商品供给）200.75i P =+（价格）D 、i Y （产出量）0.60.65i K =（资本）0.4i L （劳动）6、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为012M Y r βββμ=+++，1ˆβ和2ˆβ分别为1β、2β的估计值，根据经济理论有 （ ） A 、1ˆβ应为正值，2ˆβ应为负值 B 、1ˆβ应为正值，2ˆβ应为正值 C 、1ˆβ应为负值，2ˆβ应为负值 D 、1ˆβ应为负值，2ˆβ应为正值三、填空题1、在经济变量之间的关系中， 因果关系 、 相互影响关系 最重要，是计量经济分析的重点。
2、从观察单位和时点的角度看，经济数据可分为 时间序列数据 、 截面数据 、 面板数据 。
3、根据包含的方程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型可分为 时间序列模型 、 单方程模型 、 联立方程模型 。
计量经济学练习(李子奈版)
第一章 习题二、选择题1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）A 、行为方程B 、技术方程C 、制度方程D 、定义方程 2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ D ）A 、原始数据B 、时点数据C 、时间序列数据D 、截面数据 3、计量经济模型的被解释变量一定是（C ）A 、控制变量B 、政策变量C 、内生变量D 、外生变量 *4、在一个计量经济模型中可作为结实变量的有（ ）A 、政策变量B 、控制变量C 、内生变量D 、外生变量E 、滞后变量*5、下列模型中属于线性模型的有（ ）A 、u X Y ++=ln 10ββB 、u Z X Y +++=210βββC 、u X Y ++=10ββ D 、Y=uX++10ββ6、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( B )。
A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、修匀数据D 、原始数据 7、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )A 、外生变量B 、内生变量C 、前定变量D 、滞后变量 8、半对数模型μββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ ）A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D ．Y 关于X 的弹性9、半对数模型μαα++=X Y 10ln 中，参数1α的含义是（ ）A ． X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率B ．Y 关于X 的弹性C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D ．Y 关于X 的边际变化10、双对数模型μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是（ ）A ． X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率D 、Y 关于X 的弹性11、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ）A ． 被解释变量和解释变量均为随机变量B ． 被解释变量和解释变量均为非随机变量C ． 被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D ． 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量第二三章 习 题一、 单项选择题1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ ）A 、虚拟变量B 、控制变量C 、政策变量D 、滞后变量2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ B ）A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、修匀数据D 、原始数据3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是( A ) A 、内生变量 B 、外生变量 C 、虚拟变量 D 、前定变量4、回归分析中定义的( B )A 、解释变量和被解释变量都是随机变量B 、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 、解释变量和被解释变量都为非随机变量D 、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 5、双对数模型μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是（ C ）A 、Y 关于X 的增长率B 、Y 关于X 的发展速度C 、Y 关于X 的弹性D 、Y 关于X 的边际变化6、半对数模型i i LnX Y μββ++=10中，参数1β的含义是（ D ）A 、Y 关于X 的弹性B 、X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动C 、Y 关于X 的边际变动D 、X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动 7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ C ） A 、t t t u X Y ++=10ββ B 、i t t X YE Y μ+=)/(C 、t t X Y 10ˆˆˆββ+= D 、()t t t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1 =）8、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，以下说法不正确的是( D )A ．0=∑ieB ．),(Y X 在回归直线上C ．Y Y=ˆ D ．0),(≠i i e X COV9、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ） A 、原始数据 B 、横截面数据 C 、时间序列数据 D 、修匀数据10、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有23.263489=F ，000000.0=值的p F ，则表明（ C ）A 、解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的B 、解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的C 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著11、一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是 （ ） A 、n B 、n-1 C 、n-k-1 D 、112、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F 统计量可表示为（ ）A 、)1()(--k RSS k n ESSB 、)()1(k n RSS k ESS --C 、)1()1()(22---k R k n R D 、)(k n RSS ESS - 13、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，则点),(Y X ( B )A 、一定不在回归直线上B 、一定在回归直线上C 、不一定在回归直线上D 、在回归直线上方 14、用模型描述现实经济系统的原则是( B ) A 、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B 、以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C 、模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D 、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂15、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为i Y ∧ln =2.00+0.75lnXi ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ）A 、0.2%B 、0.75%C 、2%D 、7.5%16、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
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计算分析题（共3小题，每题15分，共计45分）1（1）求样本容量n、RSS、ESS的自由度、RSS的自由度（2）求可决系数)37.0(-和调整的可决系数2R（3）在5%的显着性水平下检验1X、2X和3X总体上对Y的影响的显着性（已知0.05(3,40) 2.84F=）（4）根据以上信息能否确定1X、2X和3X各自对Y的贡献？为什么？1、（1）样本容量n=43+1=44（1分）RSS=TSS-ESS=66056-65965=91（1分）ESS的自由度为:3（1分）RSS的自由度为:d.f.=44-3-1=40（1分）（2）R2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986（1分）2R=1-(1-R2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.0014?43/40=0.9985（2分）（3）H0：123βββ===（1分）F=/65965/39665.2/(1)91/40ESS kRSS n k==--（2分）F>0.05(3,40) 2.84F=拒绝原假设（2分）所以，1X、2X和3X总体上对Y的影响显着（1分）（4）不能。
（1分）因为仅通过上述信息，可初步判断X1，X2，X3联合起来对Y有线性影响，三者的变化解释了Y变化的约99.9%。
但由于无法知道回归X1，X2，X3前参数的具体估计值，因此还无法判断它们各自对Y的影响有多大。
2、以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业模型回归方程如下：（-0.56）(2.3)(-1.7)(5.8)式中，Y 为总就业量；X 1为总收入；X 2为平均月工资率；X 3为地方政府的总支出。
已知101.2)18(025.0=t ，且已知22=n ，3=k ，05.0=α时，05.1=L d ，66.1=U d 。
在5%的显着性水平下（1）检验变量i X 2ln 对Y 的影响的显着性（2）求1β的置信区间（3）判断模型是否存在一阶自相关，若存在，说明类型（4）将模型中不显着的变量剔除，其他变量的参数的估计值会不会改变？ （1分）2、（1）0H ：02=β（1分）7.12-=t （1分）<=7.12t 101.2)18(025.0=t 所以，接受原假设（2分）所以，i X 2ln 对Y 的影响不显着（1分）（2）2217.03.2/51.0/ˆ11ˆ1===t S ββ（2分） ))18(ˆ(1ˆ025.011βββS t ⨯±∈（2分） 即)2217.0101.251.0(1⨯±∈β)0.9758 ,0442.0(1∈β（1分）（3）4-95.205.14=-=L d （1分）>DW 4-L d 所以，存在一阶自相关（2分）为一阶负自相关（1分）（4）会（1分）五、计算分析题（共2小题，每题15分，共计30分）1．在对某国“实际通货膨胀率（Y ）”与“失业率（1X ）”、“预期通货膨胀率（2X ）”的关系的研究中，建立模型01122i i i i Y X X βββμ=+++，利用软件进行参数估计，得到了如下估计结果：要求回答下列问题:（1）①、②处所缺数据各是多少？8.5860.8283（2）“失业率”、“预期通货膨胀率”各自对“实际通货膨胀率”的影响是否显着？为什么？（显着性水平取1%）（3）“实际通货膨胀率”与“失业率”、“预期通货膨胀率”之间的线性关系是否显着成立？为什么？（显着性水平取1%）（4）随机误差项的方差的普通最小二乘估计值是多少？（5）可否判断模型是否存在一阶自相关？为什么？（显着性水平α取5%，已知α=5%、n =16、k =2时，L d =0.98，U d =1.54）1.（1）①处所缺数据为222ˆˆ 1.3787108.5862950.160571t S ββ===(1分) ②处所缺数据为=1-（1-0.851170）1611621-⨯-- =1-0.1488301513⨯ =0.828273(2分)(2)“失业率”、“预期通货膨胀率”各自对“实际通货膨胀率”的影响显着。
(2分)因为对应的t 统计量的P 值分别为0.0003、0.0000，都小于1%。
(1分)（3）“实际通货膨胀率”与“失业率”、“预期通货膨胀率”之间的线性关系显着成立。
(2分)因为F 统计量的P 值为0.000004，小于1%。
(1分)（4）随机误差项的方差的普通最小二乘估计值为217.33513 1.33347113ie n k =≈--∑(3分) （5）不能判断模型是否存在一阶自相关。
(1分)因为DW=1.353544L d <DW<U d2．根据美国1961年第一季度至1977年第二季度的季度数据，得咖啡需求函数回归方程：其中：Q ——人均咖啡消费量（单位：磅）P ——咖啡的价格I ——人均收入P '——茶的价格T ——时间趋势变量（1961年一季度为1，……1977年二季度为66）1D =10⎧⎨⎩第一季度其它；2D =10⎧⎨⎩第二季度其它；3D =10⎧⎨⎩第三季度其它要求回答下列问题：（1）模型中P 、I 和P '的系数的经济含义是什么？（2）咖啡的价格需求是否很有弹性？（3）咖啡和茶是互补品还是替代品？（4）如何解释时间变量T 的系数？（5）如何解释模型中虚拟变量的作用？（6）哪些虚拟变量在统计上是显着的？（7）咖啡的需求是否存在季节效应？酌情给分。
2．（1）从咖啡需求函数的回归方程看，P 的系数-0.1647表示咖啡需求的自价格弹性；I 的系数0.5115示咖啡需求的收入弹性;P ’的系数0.1483表示咖啡需求的交叉价格弹性。
(3分)（2）咖啡需求的自价格弹性的绝对值较小，表明咖啡是缺乏弹性。
(2分)（3）P ’的系数大于0，表明咖啡与茶属于替代品。
(2分)（4）从时间变量T 的系数为-0.01看,咖啡的需求量应是逐年减少,但减少的速度很慢。
(2分)（5）虚拟变量在本模型中表示咖啡需求可能受季节因素的影响。
(2分)（6）从各参数的t 检验看，第一季度和第二季度的虚拟变量在统计上是显着的。
(2分)（7）咖啡的需求存在季节效应，回归方程显示第一季度和第二季度的需求比其他季节少。
(2分)计量经济学计算分析题答案2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：i iˆY =101.4-4.78X 标准差 （45.2）（1.53） n=30R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。
回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iˆY 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。
2、答：（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。
（2分）（2）i Y 代表的是样本值，而iˆY 代表的是给定i X 的条件下i Y 的期望值，即ˆ(/)i i iY E Y X 。
此模型是根据样本数据得出的回归结果，左边应当是i Y 的期望值，因此是iˆY 而不是i Y 。
（3分） （3）没有遗漏，因为这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模型。
（2分）（4）截距项101.4表示在X 取0时Y 的水平，本例中它没有实际意义；斜率项-4.78表明利率X 每上升一个百分点，引起政府债券价格Y 降低478美元。
（3分）3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得i i ˆC =150.81Y + t 值（13.1）（18.7） n=19R 2=0.81其中，C ：消费（元） Y ：收入（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。
问：（1）利用t 值检验参数β的显着性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。
3、答：（1）提出原假设H 0：0β=，H1：0β≠。
由于t 统计量＝18.7，临界值0.025(17) 2.1098t =，由于18.7>2.1098，故拒绝原假设H 0：0β=，即认为参数β是显着的。
（3分）（2）由于ˆˆ()t sb ββ=，故ˆ0.81ˆ()0.043318.7sb t ββ===。
（3分） （3）回归模型R 2=0.81，表明拟合优度较高，解释变量对被解释变量的解释能力为81%，即收入对消费的解释能力为81％，回归直线拟合观测点较为理想。
（4分）9．有10户家庭的收入（X ，元）和消费（Y ，百元）数据如下表：10户家庭的收入（X ）与消费（Y ）的资料X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 若建立的消费Y 对收入X 的回归直线的Eviews 输出结果如下：DependentVariable:Y 2AdjustedR-square d 0.892292 F-statistic 75.55898Durbin-Watsonsta 2.077648 Prob(F-statistic) 0.00002（1（2）在95%的置信度下检验参数的显着性。
（0.025(10) 2.2281t =，0.05(10) 1.8125t =，0.025(8) 2.3060t =，0.05(8) 1.8595t =）（3）在95%的置信度下，预测当X ＝45（百元）时，消费（Y ）的置信区间。
（其中29.3x =，2()992.1x x -=∑）9、答：（1）回归模型的R 2＝0.9042，表明在消费Y 的总变差中，由回归直线解释的部分占到90％以上，回归直线的代表性及解释能力较好。
（2分）（2）对于斜率项，11ˆ0.20238.6824ˆ0.0233()b t s b ===>0.05(8) 1.8595t =，即表明斜率项显着不为0，家庭收入对消费有显着影响。
（2分）对于截距项，00ˆ 2.1727 3.0167ˆ0.7202()b t s b ===>0.05(8) 1.8595t =，即表明截距项也显着不为0，通过了显着性检验。
（2分）（3）Y f =2.17+0.2023×45＝11.2735（2分）0.025(8) 1.8595 2.2336 4.823t σ⨯=⨯=（2分）95%置信区间为（11.2735-4.823，11.2735+4.823），即（6.4505，16.0965）。
（2分）10．已知相关系数r ＝0.6，估计标准误差ˆ8σ＝，样本容量n=62。
求：（1）剩余变差；（2）决定系数；（3）总变差。
10、答：（1）由于22ˆ2te n σ=-∑，22ˆ(2)(622)8480t RSS e n σ==-=-⨯=∑。