计量经济学(庞皓版)期末考试复习题(2)答案

计量经济学(庞皓版)期末考试复习题(2)答案

A. i

X βαα++)(21 ； B. i

X βα

+1

； C. i X βααα+++)(321； D.

i

X βαα++)(31。

4、 已知模型的形式为

t

t t u X Y ++=21ββ，在用实际数

据对模型的参数进行估计的时候,测得 DW 统计量为 0.6453, 则广义差分变量是（ B ）。 A ．

1

6453.0--t t Y Y ，1

6453.0--t t

X X

；

B. 1

6774.0--t t Y Y ，1

6774.0--t t

X X

；

C.

1

--t t Y Y ，1

--t t

X X

；

D. 1

05.0--t t Y Y ，1

05.0--t t

X X

。

5、下列说法不正确的是（ C ）。 A. 自相关是一种随机误差现象；

B. 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用；

C. 检验自相关的方法有 F 检验法；

D. 修正自相关的方法有广义差分法。

6、 在修正自相关的方法中，不正确的是（ B ）。

A. 广义差分法；

B. 加权最小二乘法；

C. 一阶差分法；

D. Durbin 两步法。

7、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中，则需要引

入虚拟变量的个数为（B）

A.4；

B.3；

C.2；

D.1。

8、在DW 检验中，当 d 统计量为 4 时，表明（D）。

A．存在完全的正自相关；

B. 不能判定；

C. 不存在自相关；

D. 存在完全的负自相关。

9、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数 ˆ

近似等于（A）

A. 0；

B. -1；

C. 1；

D. 4。

二、多项选择题

1、检验序列自相关的方法是（ C E ）。

A. F检验法；

B. White检验法；

C. DW检验法；

D. Goldfeld-Quandt检验法；

E. 图形法。

2、能够修正序列自相关的方法有（ B C D）。

A. 加权最小二乘法；

B. Cochrane-Orcutt 法；

C. 一阶差分法；

D. 广义差分法；

E. 工具变量法。

3、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有（A B C D E）。

A．解释变量为非随机的；

B. 截距项不为零；

C. 随机误差项服从一阶自回归；

D. 数据无缺失项；

E. 回归模型中不能含有滞后解释变量。

4、随机步游序列是（A C D ）。

A．非平稳序列；

B. 平稳序列；

C. 一阶单整序列；

D. 存在单位根的序列；

E. 不存在单位根的序列。

三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）

1、异方差性、自相关性都是随机误差现象，

但两者是有区别的。

对。异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关；自相关性是回归模型的随机误差项之间具有相关关系。

2、白噪声（纯粹的随机过程）是平稳的时间

序列。

对。因为满足平稳的三大条件，即均值不变，

方差不变，固定长度的两时期之间的协方差不变。

3、 通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。

错。引入虚拟变量的个数样本容量大小无关，与变量的属性，模型有无截距项有关。

4、 在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。

对。在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。

5、 设回归方程为

t

t X Y 9672.04412.171ˆ+-=。

t

=（-7.4809

） （119.8711）

9940

.02=R

2316

.0=DW

由于有很好的拟合优度，不存在伪回归。

错。 可能存在伪回归，从经验判断，因为

DW

R >2。

四、计算题

1. 设某地区居民的年消费支出为 Y （单位：万元），可支配收入为 X （单位：万元），随机调查了10个家庭的年消费支出与可支配收入情况后，用OLS 进行回归分析，设总体回归模型为：i

i

i

u X

Y ++=βα，Eviews 的估计结果如下：

（1） 写出样本回归方程的表达式；

（2） 检验截距α和斜率回归系数β的显著性

（显著性水平为10%）；

（3） 解释斜率回归系数β的经济含义； （4） 解释F 检验的结果；

（5） 决定系数（也称“可决系数”）为多少？

解释其含义；

（6） 某家庭的年可支配收入为3万元，估计

其年消费支出为多少？

（7） 是否需要修正回归模型？如需修正，写

出修正后的总体回归模型？

（8） 是否需要作异方差检验？为什么？ （本小题20分）

答：（1） 样本回归方程的表达式为 ：

i

i X Y 703.0685.5ˆ+=；

（2） 对于截距α，因为p 值 = 0.3157> 0.1, 所以不显著；

对于斜率回归系数β，因为p 值 = 0.0000 < 0.1, 所以显著；

（3）β的经济含义是：可支配收入每增加1万元，消费支出约增加0.7万元；

（4）由于F 值为564.13，其p 值为0 .000 <