基于联立方程计量经济学模型的经济系统预测与控制方法

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计量经济学简答题四

计量经济学简答题四第一章绪论（一）基本知识类题型1-1．什么是计量经济学？1—2．简述当代计量经济学发展的动向.1-3．计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别?1-4．为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。

1—5．为什么说计量经济学是一门经济学科?它在经济学科体系中的作用和地位是什么？1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征?1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。

1-8．建立计量经济学模型的基本思想是什么？1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么?1—10．试分别举出五个时间序列数据和横截面数据并说明时间序列数据和横截面数据有和异同?1-11．试解释单方程模型和联立方程模型的概念并举例说明两者之间的联系与区别。

1-12．模型的检验包括几个方面?其具体含义是什么？1—13．常用的样本数据有哪些?1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。

1—15．估计量和估计值有何区别？哪些类型的关系式不存在估计问题？1—16．经济数据在计量经济分析中的作用是什么？1—20．模型参数对模型有什么意义？习题参考第一章绪论1-1．答：计量经济学是经济学的一个分支学科是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。

1-2．答：计量经济学自20年代末、30年代初形成以来无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速尤其是经过50年代的发展阶段和60年代的扩张阶段使其在经济学科占据重要的地位主要表现在：①在西方大多数大学和学院中计量经济学的讲授已成为经济学课程表中有权威的一部分；②从1969～2003年诺贝尔经济学奖的XX位获奖者中有XX位是与研究和应用计量经济学有关；著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森甚至说：“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代”.③计量经济学方法与其他经济数学方法结合应用得到发展；④计量经济学方法从主要用于经济预测转向经济理论假设和政策假设的检验;⑤计量经济学模型的应用从传统的领域转向新的领域如货币、工资、就业、福利、国际贸易等；⑥计量经济学模型的规模不再是水平高低的衡量标准人们更喜欢建立一些简单的模型从总量上、趋势上说明经济现象.1—3．答:计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系用随机性的数学方程加以描述;一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系用确定性的数学方程加以描述。

计量经济学课件6联立方程计量经济模型理论与方法

⒋恰好识别与过度识别
如果某一个随机方程具有一组参数估计量，称其为恰好识别；如果某一个随机方程具有多组参数估计量，称其为过度识别。
二、从定义出发识别模型
⒈例题分析-1 C t 0 1Yt 1t I t 0 1Yt 2 t
Y C I t t t
习惯上用Y表示内生变量，X表示 1 11 12 1n 先决变量，μ表示随机项，β表示内生 2 21 22 2 n 变量的结构参数，γ表示先决变量的结构参数，如果模型中有常数项，可以看成为一个外生的虚变量，它的观 g g1 g 2 gn 测值始终取1。 Y 11 12 1g Y X ( ) X 22 2 g X1 x11 x12 x1n 21 x X2 x 22 x 2 n 21 X g1 g 2 gg
（1）第2、3个方程的线性组合得到的新方程具有与消费方程相同的统计形式，所以消费方程是不可识别的。（2）第1、3个方程的线性组合得到的新方程具有与投资方程相同的统计形式，所以投资方程也是不可识别的。 • 于是，该模型系统是不可识别的。 p186 （3）参数关系体系由3个方程组成，剔除一个矛盾方程，2 个方程不能求得4个结构参数的确定值。也证明消费方程与投资方程都是不可识别的。
则称该方程为不可识别。 (2).如果联立方程模型中某些方程的线性组合可以构成与某一个方程相同的统计形式，则称该方程为不可识别。 (3).根据参数关系体系，在已知简化式参数估计值时，如果不能得到联立方程模型中某个结构方程的确定的结构参数估计值，则称该方程为不可识别以是否具有确定的统计形式作为识别的基本定义。什么是 “统计形式”？什么是“具有确定的统计形式”？

计量经济学第六章联立方程计量经济模型

结构式模型的导出的结果：
C Itt001100 1 1001111112( 111 1 21)11YYt t1111111 111G Gttu11ut111t 1uu1212tt111u2u21tt Yt 10 1011121Yt11111Gt 1u1 t 1 u2t1
而简化式模型的一般表示：
Ct 1112Yt113Gtv1t
82.15 0.036 0.158
参数关系为：
1 0 11112 13 0 2 0 0 1 1212223 0 0 2 1 1 0313Biblioteka 33 0 0 0求解结果：
ˆ ˆ
0 1
177 3 .848
.59
ˆ 2 0 .0184
ˆ 0 ˆ1
219 4 .361
.73
ˆ
2
0 .081
It
2122Yt1
23Gt
v2t
Yt 3132Yt133Gtv3t
3.简化式模型的矩阵表示
Ct 1112Yt113Gtv1t
It
2122Yt1
23Gt
v2t
Yt 3132Yt133Gtv3t
C t
Y It
Y
t
11
12
13
21
22
23
31
32
33
1
X
Y G
t
t
存在问题： ①存在随机解释变量(内生解释变量) ②按单方程估计参数会损失模型系统中部分信息
二、结构式模型 1.什么是结构式模型根据经济行为理论和经济活动规律，描述经济系统中经济变量之间经济关系的模型，称为结构式模型。 ◇结构式模型的特点每个方程经济意义明确结构参数表明经济变量之间的直接影响

计量经济学-联立方程计量经济学模型的系统估计

金融学领域的应用来自01金融市场波动性研究
利用联立方程模型，可以分析金融市场波动性的成因和传导机制，如市
场风险、信用风险和流动性风险等。
02 03
资产配置与投资组合优化
通过构建包含多个资产类别的计量模型，可以研究不同资产之间的相关性、风险收益特征和投资者偏好，为资产配置和投资组合优化提供决策支持。
2
货币政策效果评估
通过构建包含多个方程的计量经济学模型，可以评估货币政策对产出、就业、通胀等宏观经济指标的影响，为政策制定提供科学依据。
3
国际经济关系研究
系统估计方法可用于分析国际贸易、国际投资和国际金融等宏观经济现象，揭示不同国家之间经济的相互依存和影响因素。
微观经济学领域的应用
劳动力市场分析
03
系统估计方法介绍
最小二乘法（OLS）
01 最小二乘法是计量经济学中最常用的估计方法之一。
02
它通过最小化残差平方和来估计模型参数。
03 在满足经典假设条件下，OLS估计量具有无偏性、一致性和有效性等优良性质。
工具变量法（IV）
1
工具变量法用于解决内生性问题，即解释变量与误差项相关的问题。
联立方程模型的应用范围
广泛应用于宏观经济、微观经济、劳动经济、国际经济等领域的研究。
系统估计的目的和意义
系统估计的定义
系统估计是指对联立方程模型中的所有方程进行同时估计的方法。
系统估计的目的
通过同时估计所有方程，得到更加准确和一致的参数估计结果，进而对经济现象进行更加深入的分析和预测。
系统估计的意义
2SLS可以在一定程度上减轻内生性问题，但也可能导致估计效率降低。
三阶段最小二乘法（3SLS）

计量经济学之联立方程模型

计量经济学之联立方程模型引言联立方程模型（Simultaneous Equation Model，简称SEM）是计量经济学中的一个重要分析工具，用于研究多个经济变量之间的相互关系。

通过建立一组方程，可以理解变量之间的联动效应，并进行预测和政策分析。

本文将介绍联立方程模型的基本概念、建模步骤和常见的估计方法等内容。

基本概念联立方程模型的定义联立方程模型是指由多个方程组成的一种数学模型，用于描述多个经济变量之间的关系。

每个方程都包含一个因变量和若干个解释变量，以及一个误差项。

联立方程模型的核心思想是通过解方程组，得到各个变量的估计值，进而分析它们之间的关系。

基本假设在建立联立方程模型时，需要对变量之间的关系进行假设。

常见的基本假设有：1.线性关系假设：方程中的变量之间的关系是线性的。

2.独立性假设：各个方程中的误差项是独立的，即它们之间不存在相关性。

3.零条件均值假设：解释变量的条件均值为零，即解释变量的期望与误差项无关。

4.同方差假设：各个方程中的误差项方差相等。

建模步骤建立联立方程模型的步骤如下：步骤一：确定变量根据研究主题和数据可获得的变量，确定需要建立模型的变量集合。

步骤二：构建方程根据经济理论和实际问题，构建联立方程模型的方程形式。

每个方程包含一个因变量和若干个解释变量。

步骤三：参数估计通过收集数据，对联立方程模型进行参数估计。

常用的估计方法有最小二乘估计（Ordinary Least Squares，简称OLS）和广义矩估计（Generalized Method of Moments，简称GMM）等。

步骤四：模型诊断对估计得到的模型进行诊断，检验模型的拟合优度、参数显著性和误差项的假设等。

常见的诊断方法有虚拟变量检验、异方差性检验和序列相关性检验等。

步骤五：模型解释与政策分析根据估计得到的模型结果，解释各个变量之间的关系，并进行政策分析。

可以利用模型进行预测和模拟，评估不同政策对经济变量的影响。

《计量经济学》试题及答案大全(二)

《计量经济学》试题及答案第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。

2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。

3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。

第一章绪论4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。

5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。

6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。

7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。

8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。

9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。

10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。

11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。

12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。

13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。

14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。

15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。

联立方程计量经济模型

第十章联立方程计量经济模型教学要求及目的：1、了解联立方程模型产生的背景2、识记联立方程模型的基本概念及类型3、理解联立方程模型的识别条件4、重点掌握联立方程模型的参数估计第一节联立方程模型的概念一、联立方程模型的问题提出我们在研究经济问题时，经常用到经济数学模型，即用数学表达式来模拟、描述经济活动，揭示其本质的规律。

计量经济学模型就是我们常用的一种经济数学模型。

在前面的学习中，讨论了单方程计量经济学模型，只能描述经济变量之间的单向因果关系，即若干解释变量的变化引起被解释变量的变化。

但经济现象是错综复杂的，其中诸因素之间的关系在很多情况下，不是单一方程模型所描述的简单的单向因果关系，而是相互依存的交错的双向或多向因果关系。

如某一农产品的价格，影响着对该农产品的需求和供给；同时，市场对该农产品的需求和供给又影响着该农产品的价格。

为了描述变量之间的多向因果关系，就需要建立由多个方程组成的联立方程模型。

又如，研究消费函数时，一般认为消费是由收入决定的；但从社会再生产的动态过程来看，消费水平的改变又会导致生产规模的变化，进而影响收入，所以消费又决定收入。

因此利用单方程模型很难完整、准确地反映经济系统内的这种复杂关系，只有将多个方程有机地组合起来才能合理地进行经济问题的描述。

联立方程模型就是由多个相互联系得单一方程组成的方程组。

由于其包含的变量和描述的经济关系较多，所以能够较为全面地反映经济系统的运行规律。

在联立方程模型中，每个都描述了变量间的一个因果关系，所描述的经济系统中有多少个因果关系，联立方程模型中就对应有多少个方程。

从上面分析来看，就提出了这样一个问题：必须发展新的方法来估计联立方程计量经济学模型，这就从计量经济学方法上提出了联立方程模型问题。

二、联立方程模型中的几个基本概念（一）变量在联立方程模型中，某些变量可能是一个方程中的解释变量，同时又是另一个方程中的被解释变量。

为了明确起见，需要对变量重新进行分类。

《金融计量学》习题

《金融计量学》习题一、填空题：1、在多元线性回来模型中，说明变量间出现线性关系的现象称为__多重共线性__问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。

2.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项常常存在__异方差________。

3.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项常常存在____序列自相干性______。

4.在联立方程模型中，__内生变量____既可作为被说明变量，又可以在不同的方程中作为说明变量。

5.在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于_内生变量个数__，每个____内生___变量都分别由一个方程来描写。

6.如果某一个随机方程具有__一_____组参数估计量，称其为恰好辨认；如果某一个随机方程具有____多___组参数估计量，称其为过渡辨认。

7.联立方程计量经济学模型的估计方法有__单方程____估计方法与_系统__估计方法两大类。

8.单方程估计方法按其原理又分为两类__以最小二乘法为原理的经典方法_和___不以最小二乘法为原理，或不直接从最小二乘法原理动身_______。

二、挑选题1.在线性回来模型中，若说明变量和的观测值成比例，既有，其中为非零常数，则表明模型中存在（B ）。

A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相干D.设定误差2.在多元线性回来模型中，若某个说明变量对其余说明变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A ）。

A.多重共线性B.异方差性C.序列相干D.高拟合优度 1X 2X i i kX X 21 k3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（A ）。

A.异方差性B.多重共线性C.序列相干D.设定误差4.若回来模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采取（B ）。

A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法5.如果回来模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B ）。

A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效6．对于模型，如果在异方差检验中发觉，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（D ）。

计量经济学书后答案书第1 10章

计量经济学书后答案书第1 10章----d9239f6d-6ebb-11ec-a63b-7cb59b590d7d计量经济学书后答案--书第1-10章第一章导言1．计量经济学是一门什么样的学科？答：计量经济学的英文单词是econometrics，它最初的意思是“计量经济学”。

它研究经济问题的计量经济学方法，因此有时被翻译成“计量经济学”。

计量经济学被翻译成“计量经济学”，以强调它是现代经济学的一个分支。

不仅要研究经济问题的计量经济学方法，还要研究经济问题发展变化的数量规律。

可以认为，计量经济学是以经济理论为指导，以经济数据为依据，以数学、统计方法为手段，通过建立、估计、检验经济模型，揭示客观经济活动中存在的随机因果关系的一门应用经济学的分支学科。

2.计量经济学与经济理论、数学和统计学之间有什么联系和区别？答：计量经济学是经济理论、数学、统计学的结合，是经济学、数学、统计学的交叉学科（或边缘学科）。

计量经济学与经济学、数学、统计学的联系主要是计量经济学对这些学科的应用。

计量经济学对经济学的应用主要体现在以下几个方面：第一，计量经济学模型的选择和确定，包括对变量和经济模型的选择，需要经济学理论提供依据和思路；第二，计量经济分析中对经济模型的修改和调整，如改变函数形式、增减变量等，需要有经济理论的指导和把握；第三，计量经济分析结果的解读和应用也需要经济理论提供基础、背景和思路。

计量经济学对统计学的应用，至少有两个重要方面：一是计量经济分析所采用的数据的收集与处理、参数的估计等，需要使用统计学的方法和技术来完成；一是参数估计值、模型的预测结果的可靠性，需要使用统计方法加以分析、判断。

计量经济学对数学的应用也是多方面的，首先，对非线性函数进行线性转化的方法和技巧，是数学在计量经济学中的应用；其次，任何的参数估计归根结底都是数学运算，较复杂的参数估计方法，或者较复杂的模型的参数估计，更需要相当的数学知识和数学运算能力，另外，在计量经济理论和方法的研究方面，需要用到许多的数学知识和原理。

计量经济学联立方程模型理论与方法

内生变量
Y

Y2

y21
Yg yg1
y12 y1n
y22 y2n

;
yg2 ygn g n
X 1 x11
先决变量X

X2
Xk

x21
见
课
当得到样本资料以后，Y与X都
本
181
变成数据矩阵。
页
B、 Γ 为待估参数矩阵
β11 β12 β1g
γ11 γ12 γ1k
B

β21
β22
β2g
;
Γ

γ21
γ 22
γ2k

βg1 βg2 βgg g g
结构式方程类型：

行为方程: 描述行为关系
结构式方程
随
机
方
程制技度术
方程方程
：技：因
术决制度
定的关产生的
系关
系
统计方程: 多了不好，尽量避免

定义方程：定义恒等方程平衡方程：平衡条件下的变量关系

5.
其余参数无法得到.
1.考查凯恩斯宏观经济模型：
消费函数：Ct α0 α1Yt α2Tt μ1t 投资函数：It β0 β1Yt 1 μ2t 税收函数：Tt γ0 γ1Yt μ3t

联立方程计量经济模型理论方法(IV)

随着现代经济社会的快速发展，数据量不断增加，对联立方程计量经济模型的理论和方法提出了更高的要求。
联立方程计量经济模型在政策制定、市场预测、投资决策等方面具有重要的指导意义。
目的与意义
研究联立方程计量经济模型的理论方法，有助于深入理解经济现象的本质和内在规律，提高预测和决策的准确性。
通过不断完善和优化联立方程计量经济模型，可以更好地揭示变量之间的复杂关系，为政策制定提供科学依据。
广义矩估计法
模拟退火算法是一种基于物理过程的优化算法，通过模拟系统退火过程来寻找最优解。
最大似然估计法
最大似然估计法是一种基于概率的参数估计方法，通过最大化似然函数来估计模型的参数。
模拟退火算法
广义矩估计法是一种基于矩的参数估计方法，通过最小化预测矩与实际矩之间的偏差来估计模型的参数。
03
结合多种估计方法，如最小二乘法、最大似然法和矩估计等，以提高估计的效率和准确性。
模型的新应用领域
金融市场分析
用于分析金融市场的动态关系和预测金融风险。
健康经济学
用于研究健康状况与经济因素之间的关系，以及评估医疗保健政策的影响。
环境经济学
用于分析环境与经济发展之间的关系，以及评估环境政策的效果。
产业关联与产业链
联立方程计量经济模型可以用于分析产业关联和产业链问题，研究不同产业之间的相互关系和影响。
05
新估计方法
01
广义矩估计(GMM)
利用所有可能的矩条件来估计模型参数，提高了估计的稳健性和准确性。
贝叶斯估计
02
03
混合估计方法
结合贝叶斯理论和计量经济学，通过构建先验分布来估计模型参数，考虑了参数的不确定性。

计量经济学-联立方程模型的估计方法选择和模型检验

2023
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REPORTING
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计量经济学-联立方程模型的估计方法选择和模型检验
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2023
目录
• 引言 • 联立方程模型的估计方法 • 模型检验方法 • 估计方法选择依据 • 模型检验实例分析 • 总结与展望
2023
PART 01
引言
REPORTING
计量经济学概述
计算资源
考虑可用的计算资源（如计算能力、内存大小等），选择计算效率较高的估计方法。例如，对于大规模数据集，可采用分布式计算或并行计算提高计算效率。
估计精度要求
根据研究目的和实际需求，权衡估计精度和计算效率。对于需要高精度估计的研究，可选择更注重精度的估计方法；对于需要快速得到结果的研究，可选择计算效率更高的方法。
针对现有估计方法存在的局限性，未来研究可以进一步完善和发展新的估计方法，如基于机器学习的估计方法、贝叶斯估计方法等，以提高模型的估计精度和效率。
模型检验是确保模型有效性和可靠性的重要环节，未来研究可以进一步加强模型检验的研究，发展更为全面和有效的模型检验程序和方法。
未来研究可以考虑将联立方程模型与其他技术相结合，如时间序列分析、空间计量经济学等，以更好地揭示经济现象的本质和规律。
估计方法应用与比较
估计方法
采用二阶段最小二乘法（2SLS）和三阶段最小二乘法（3SLS）进行估计。
方法比较
比较两种方法的估计结果，分析各自的优缺点。
检验结果解读及政策建议
检验结果解读
根据估计结果，分析经济增长与通货膨胀之间的相互影响程度。

经济计量学第十讲联立方程模型

东北财经大学数量经济系
二、模型识别问题分类
（一）方程识别问题的含义
它是指能否估计出某一方程的参数。如果能唯一估计出方程的参数，称该方程恰度可识别；如果方程的一个或几个参数有若干个估计值，称该方程过度识别；如果方程的一个或几个参数不能得到其估计值，称该方程不可识别。
东北财经大学数量经济系
（二）方程识别状态
(10.5)
可见在(12.4) 中，则Yt与随机干扰项是相关的。
东北财经大学数量经济系
（三）工资价格模型
Wt= α0 +α1UNt+α2Pt +u1t Pt=β0+β1Wt +β2Rt +β3Mt + u2t
(10.6) (10.7)
东北财经大学数量经济系
（四）宏观经济学中的IS模型
消费函数：Ct= β0 + β1Y dt
东北财经大学数量经济系
三、联立方程偏误：OLS估计量的非一致性（2）
Yt-E(Yt ) = ut/(1- β1) cov(Yt,ut )=E[Yt-E(Yt ) ][ut-E(ut)] =E( ut2)/(1- β1) =s 2/(1- β1) 因此，Yt和 ut是相关的。这就违背了OLS假定之一。
（二）模型的简化型
将结构模型中的全部内生变量表示成前定变量和随机干扰项的函数而形成的模型形式。消费函数：Ct= β0 + β1Yt+ut 收入恒等式：Yt=Ct+It Yt=β0 /(1- β1) +1 /(1- β1) It + ut /(1- β1) Ct= β0 /(1- β1) + β1 /(1- β1) It + ut /(1- β1) Yt=P0 +P1 It +wt Ct=P2 +P3 It +wt 东北财经大学数量经济系 (10.4) (10.5)

计量经济分析方法与建模之联立方程模型的估计与模拟(PPT 184页)

础上进行讨论的。
19
1. 在古典线性回归的标准假设下，系统残差的分块协方差矩阵是 kT×kT 的方阵 V
V E u u 2 I k I T (12.2.3)
其中：算子表示克罗内克积(kronecker product)，简称叉
积， 2 是系统残差的方差。
[注] 设A = (aij)nm , B = (bij)pq ，定义A与B的克罗内克积(简称叉积) 为
虽然利用系统方法估计参数具有很多优点，但是这种方法也要付出相应的代价。最重要的是在系统中如果错误指定了系统中的某个方程，使用单方程估计方法估计参数时，如果某个被估计方程的参数估计值很差，只影响这个方程；但如果使用系统估计方法，这个错误指定的方程中较差的参数估计就会“传播”给系统中的其它方程。
8
内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。外生变量一般是确定性变量。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚拟变量。滞后内生变量是联立方程模型中重要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系统的动态性与连续性。在例12.1中，CS, I, Wp , Y, P, K 为内生变量，外生变量 G, Wg , T , Trend 和滞后内生变量一起构成前定变量。
计量经济分析方法与建模之联立方程模型的估
计与模拟(PPT 184页)
经济系统并没有严格的空间概念。国民经济是一个系统，一个地区的经济也是一个系统，甚至某一项经济活动也是一个系统。例如我们进行商品购买决策，由于存在收入或预算的制约，在决定是否购买某一种商品时，必须考虑到对其他商品的需求与其他商品的价格，这样，不同商品的需求量之间是互相影响、互为因果的。那么，商品购买决策就是一个经济系统。

《计量经济学(第二版)》习题解答(第1-3章)

《计量经济学（第二版）》习题解答第一章1.1 计量经济学的研究任务是什么？计量经济模型研究的经济关系有哪两个基本特征？答：（1）利用计量经济模型定量分析经济变量之间的随机因果关系。

（2）随机关系、因果关系。

1.2 试述计量经济学与经济学和统计学的关系。

答：（1）计量经济学与经济学：经济学为计量经济研究提供理论依据，计量经济学是对经济理论的具体应用，同时可以实证和发展经济理论。

（2）统计数据是建立和评价计量经济模型的事实依据，计量经济研究是对统计数据资源的深层开发和利用。

1.3 试分别举出三个时间序列数据和横截面数据。

1.4 试解释单方程模型和联立方程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。

1.5 试结合一个具体经济问题说明计量经济研究的步骤。

1.6 计量经济模型主要有哪些用途？试举例说明。

1.7 下列设定的计量经济模型是否合理，为什么？（1）ε++=∑=31i iiGDP b a GDPε++=3bGDP a GDP其中，GDP i （i =1，2，3）是第i 产业的国内生产总值。

答：第1个方程是一个统计定义方程，不是随机方程；第2个方程是一个相关关系，而不是因果关系，因为不能用分量来解释总量的变化。

（2）ε++=21bS a S其中，S 1、S 2分别为农村居民和城镇居民年末储蓄存款余额。

答：是一个相关关系，而不是因果关系。

（3）ε+++=t t t L b I b a Y 21其中，Y 、I 、L 分别是建筑业产值、建筑业固定资产投资和职工人数。

答：解释变量I 不合理，根据生产函数要求，资本变量应该是总资本，而固定资产投资只能反映当年的新增资本。

（4）ε++=t t bP a Y其中，Y 、P 分别是居民耐用消费品支出和耐用消费品物价指数。

答：模型设定中缺失了对居民耐用消费品支出有重要影响的其他解释变量。

按照所设定的模型，实际上假定这些其他变量的影响是一个常量，居民耐用消费品支出主要取决于耐用消费品价格的变化；所以，模型的经济意义不合理，估计参数时可能会夸大价格因素的影响。

计量经济模型与经济预测研究生

计量经济模型与经济预测研究生引言计量经济模型是经济学中一种重要的工具，用于研究经济现象的数学模型。

它通过建立经济模型来描述经济现象，并根据模型对经济变量进行预测。

随着经济学理论的发展和计算机技术的进步，计量经济模型在经济学研究中的应用越来越广泛。

本文将就计量经济模型与经济预测的研究生课程内容进行介绍和分析。

1. 计量经济模型基础在理解计量经济模型和进行经济预测之前，我们需要了解一些基础知识。

首先是概率论和数理统计。

概率论和数理统计是计量经济学的基础，它们提供了研究经济现象所需要的概率分布和统计推断工具。

此外，线性代数和微积分也是计量经济学中必备的数学工具。

其次是计量经济模型的基本原理。

计量经济模型通常是基于一些假设和约束条件，以数学形式描述经济现象。

常见的计量经济模型包括回归模型、时间序列模型和面板数据模型等。

这些模型可以用来研究不同类型的经济现象，如消费行为、投资决策和宏观经济波动等。

2. 经济预测方法与应用经济预测是计量经济学中的一个重要研究方向。

通过利用历史数据和模型分析，经济学家可以预测未来经济变量的走势。

经济预测方法包括时间序列分析、面板数据分析和回归分析等。

时间序列分析是一种常见的经济预测方法，它基于时间序列数据来研究经济变量的演变趋势。

时间序列模型通常包括趋势项、季节项和残差项等，并通过分析这些项来预测经济变量的未来走势。

面板数据分析是一种对多个观察单位和时间点的数据进行分析的方法，它可以用来探索观察单位之间的异质性和动态关系。

通过面板数据分析，经济学家可以研究不同观察单位之间的差异，并预测未来的经济变量。

回归分析是一种用来研究变量之间关系的方法，它可以用来预测一个或多个经济变量的取值。

通过回归分析，经济学家可以找到影响经济变量的重要因素，并通过建立回归模型来预测未来的经济变量。

在实际应用中，经济预测方法可以用于政府决策、企业战略制定和投资决策等方面。

政府可以利用经济预测的结果来制定经济政策，企业可以利用经济预测的结果来进行市场预测和产品定价，投资者可以利用经济预测的结果来进行投资决策。

李子奈《计量经济学》(第4版)配套题库-选择题考研真题精选(圣才出品)

二、选择题1．设有n 个样本观测点，这些样本观测点的样本回归函数如下：Y i ＝∧β0＋∧β1X i ＋e i （其中，e i 为残差项）在满足高斯-马尔可夫假设条件时，下列说法正确的是（）。

[北航2018研]A．y 的估计值为∧Y，则均值E（∧Y）＝E（β0＋β1X）B．ˆ0i ie Y =∑C．设ˆˆi i y Y Y =-，则ˆ0i i e y >∑D．普通最小二乘估计量∧β1服从正态分布，其方差与残差项的方差相同【答案】B【解析】满足高斯-马尔科夫条件时，∑e i ＝0，∑e i X i ＝0，所以01ˆˆˆ0i i i i i e Y e e X ββ=+=∑∑∑2．对于联立方程计量经济学模型的估计方法，下列说法错误的是（）。

[北航2018研]A．间接最小二乘法适用于恰好识别的结构方程的参数估计B．二阶段最小二乘法可适用于过度识别的结构方程的参数估计C．采用二阶段最小二乘法得到结构方程的参数估计量是无偏的D．二阶段最小二乘法是一种工具变量法【答案】C 【解析】A 项，在联立方程计量经济学模型的估计中，间接最小二乘法适用于恰好识别的结构方程的参数估计；BD 两项，二阶段最小二乘法是一种工具变量法，既适用于恰好识别的结构方程的参数估计，又适用于过度识别的结构方程。

C项，采用二阶段最小二乘法得到结构方程的参数估计量在小样本下是有偏的，在大样本下是渐进无偏的。

3．用最小二乘法估计经典线性模型y i＝β0＋β1X i＋u i，则样本回归线通过点（）。

[湖南大学2017研]A．（x，y）B．（x，∧y）C．（＿x，∧y）D．（＿x，＿y）【答案】D【解析】普通最小二乘法下的样本回归线必然经过样本均值点（＿x，＿y）。

4．根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的D.W.＝2.3，在样本容量n＝20，解释变量k＝1，显著性水平a＝0.05时，查得d L＝1，d U＝1.41，则可以判断（）。

基于联立方程的需求预测计量经济模型

基于联立方程的需求预测计量经济模型
韩春红;杨勇;聂盛伟;李国栋
【期刊名称】《东北电力大学学报》
【年(卷),期】2002(022)001
【摘要】国民经济对用电量有决定性影响,在此基础上,结合宏观经济计量模型,建立了联立方程计量经济模型预测电力需求,结合考虑宏观经济各经济指标对用电终端部门电力需求的影响.详细介绍了模型的原理,并以一个实际算例,预测2000-2006年各终端用电部门的用电量,为电力需求预测提供新方法,新思路.
【总页数】5页(P30-34)
【作者】韩春红;杨勇;聂盛伟;李国栋
【作者单位】东北电力学院管理工程系,吉林,吉林,132012;抚顺电业局,辽宁,抚顺,113008;抚顺电业局,辽宁,抚顺,113008;沈阳热电厂,辽宁,沈阳,110006
【正文语种】中文
【中图分类】F224.0
【相关文献】
1.城镇劳动就业需求预测计量经济模型 [J], 石磊
2.谈电力需求预测与计量经济模型 [J], 韩春红;梁清利
3.国外单方程计量经济模型在旅游需求预测中的应用研究回顾 [J], 费宝刚;白雪梅
4.计量经济模型在物流需求预测中的应用 [J], 王新利
5.计量经济模型在人才预测中的应用——河北省工业专门人才总量需求预测 [J], 武义青
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计量经济学填空

计量经济学填空1计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______、______、______三者的结合。

[填空题] *空1答案：数量关系空2答案：经济理论空3答案：统计学空4答案：数学2.广义计量经济学是利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括______、______、______等. [填空题] *空1答案：回归分析方法空2答案：投入产出分析方法空3答案：时间序列分析方法3.中级计量经济学以用矩阵描述的经典的线性______计量经济学模型理论与方法、经典的线性______计量经济学模型理论与方法，以及______模型为主要内容。

[填空题] *空1答案：单方程空2答案：联立方程4应用计量经济学以______计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的______，侧重于对建立与应用模型过程中______的处理。

[填空题] *空1答案：建立和应用空2答案：经济学和经济统计学基础空3答案：实际问题5.自20实际70年代以来,由于经济活动复杂性增强和计量经济学应用领域的扩展，计量经济学理论和方法得到了很大的发展，并形成了______、______、______和______等新的分支。

[填空题] *空1答案：微观计量经济学空2答案：非参数计量经济学空3答案：时间序列计量经济学空4答案：面板数据计量经济学6.经典计量经济学理论方法方面的特征是:(1）模型类型:采用______;（2）模型导向:以______为导向建立模型;（3）模型结构:变量之间的关系表现为______，属于因果分析模型，解释变量具有同等地位，模型具有______和______;（4）数据类型:以或者______或______为样本，被解释变量为服从______;（5）估计方法:仅利用______，采用______或者______估计模型. [填空题] *空1答案：随机模型空3答案：线性化或可化为线性空4答案：明确的形式空5答案：参数空6答案：时间序列数据空7答案：截面数据空8答案：正态分布的连续随机变量空9答案：样本信息空10答案：最小二乘方法空11答案：最大似然方法7．经典计量经济学应用方面的特征是:（1）应用模型的方法论基础:______，______，______;（2）应用模型的功能:______，______，______，______;(3）应用模型的领域:传统的应用领域，如______、______、______、______，以及______等。